Start Verbraucherschutzinformationen Anlegerschutz Ampega Investment GmbH – Jahresbericht terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Ampega Investment GmbH – Jahresbericht terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

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Ampega Investment GmbH

Köln

Jahresbericht terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

für den Berichtszeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

(ISIN DE000A2DJT56)

Tätigkeitsbericht

Anlageziel

Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist ein Mischfonds, der in ein breit diversifiziertes Portfolio investiert, dessen Basis überwiegend festverzinsliche Wertpapiere bilden. Als Grundlage für die Auswahl der Vermögensgegenstände für den Fonds dienen die ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung.

Anlagestrategie und Anlageergebnis

Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Bei der Titelselektion für den terrAssisi Stiftungsfonds I AMI werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umwelt-Aspekte herangezogen. Nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz werden die jeweils sozial oder ökologisch besten Papiere ausgewählt, in die der Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde. Das Fondsmanagement achtete auf einen höchstmöglichen, ökonomisch sinnvollen Diversifikationsgrad des Fonds und eine defensive Allokation.

In seiner Anlagestrategie versuchte der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI im aktuellen Marktumfeld durch den Erwerb von Staats- und Unternehmensanleihen mit guter Kreditqualität den Anteil von Positionen mit negativen Renditen gering zu halten. Hierdurch sollte die durchschnittliche Rendite sowie Kreditqualität der im Fonds enthaltenen Anlagen möglichst hoch gehalten bzw. gesteigert werden. Darüber hinaus bewertete das Fondsmanagement die laut Nachhaltigkeitsliste zur Investition erlaubten Einzeltitel nach Rendite-Risiko-Aspekten und versuchte, über eine möglichst breite Streuung die Einzeltitelrisiken gering zu halten.

Im Berichtszeitraum wurden Aktien über den Abbau von Staats- und Unternehmensanleihen aufgebaut. Die Restlaufzeit sowie Duration des Portfolios veränderten sich im Berichtszeitraum lediglich geringfügig. Neuinvestitionen wurden im Laufzeitenbereich zwischen 2 und 10 Jahren in den Ratingsegmenten AAA bis BBB diversifiziert. Das lineare Durchschnittsrating des Fonds blieb beiA.

Die Aktienmärkte der entwickleten Länder verzeichneten im Aggregat in der abgelaufenen Berichtsperiode eine positive Performance. Die Rentenmärkte entwickelten sich in der Berichtsperiode unterschiedlich. Während sich europäische Euro Investment Grade Unternehmensanleihen im Ratingbereich BBB überwiegend positiv entwickelten, gaben Anleihen höherer Kreditqualität im Aggregat nach.

Die Vermögensaufteilung verschob sich im Fonds während des Jahres und lag zum Ende der Berichtsperiode bei knapp 29 % Aktien, während die Rentenquote bei rund 68 % lag und die indexierten Rentenpapiere einen Anteil von rund 6,5 % hatten. Nach den gefallenen Volatilitäten an den internationalen Aktienmärkten wurde das Portfolio sukzessive etwas offensiver ausgerichtet.

In Summe ergibt sich für den terrAssisi Stiftungsfonds I AMI im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 3,36 % und eine Jahresvolatilität von 2,79 %.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiken

Aktienrisiken

Durch die Investition in Aktien war und ist der Fonds einem Kursrisiko ausgesetzt. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Das Sondervermögen ist entsprechend der Anlagestrategie über die Investition in Aktien den allgemeinen Risiken der internationalen Aktienmärkte sowie spezifischen Einzelwertrisiken ausgesetzt. Die spezifischen Aktienrisiken werden durch Diversifikation in eine Vielzahl von Aktien gesteuert. Die Steuerung der allgemeinen Marktrisiken erfolgt durch Investitionen in unterschiedliche Regionen und Sektoren.

Währungsrisiken

Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI investiert vorrangig in Anleihen und Aktien, die in Euro denominiert sind. Zum Ende des Berichtszeitraums waren rund 28 % des Fondsvermögens in Fremdwährung investiert. Dadurch trägt der Investor in geringem Umfang die Chancen und das Risiko der Wechselkursentwicklungen der verschiedenen Währungsräume relativ zum Euro.

Zinsänderungsrisiken

Durch die Investition in Anleihen ist das Sondervermögen Kursschwankungen durch Veränderungen der Kapitalmarktzinsen sowie Schwankungen der Risikoaufschläge einzelner Anleihen (Spreadrisiken) ausgesetzt. Das allgemeine Zinsänderungsrisiko wird durch Berücksichtigung der Duration der Anleihen gesteuert und begrenzt. Der Fonds investiert entsprechend seiner Anlagepolitik breit diversifiziert in verschiedene Länder und Emittenten. Diese Vorgehensweise dient der Steuerung und Reduzierung der Spreadrisiken.

Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten. Um Konzentrationsrisiken zu verringern, werden diese so weit wie möglich diversifiziert. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder.

Weiterhin ergeben sich Risiken durch die Anlage liquider Mittel bei Banken, die jedoch einem staatlich oder privatwirtschaftlich organisierten Einlagensicherungsmechanismus unterliegen.

Liquiditätsrisiken

Als Mischfonds wird die Liquiditätssituation des Sondervermögens durch die Liquidität in den investierten Assetklassen bestimmt. Aufgrund der breiten Streuung über eine Vielzahl von verzinslichen Wertpapieren und Aktien, die hochliquide an regulierten Börsen gehandelt werden, ist davon auszugehen, dass bei Liquiditätsbedarf jederzeit ausreichend Investments zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können. Dennoch kann aufgrund des Anlagefokus in Unternehmensanleihen eine Verschlechterung der Liquiditätssituation des Sondervermögens in Marktkrisen nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Operationelle Risiken

Für die Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden.

Risiken infolge der Pandemie

Durch das Sars-CoV-2-Virus, das sich weltweit ausgebreitet hat, sind stärkere negative Auswirkungen auf bestimmte Branchen nicht auszuschließen, die teilweise zu Ausfällen führen könnten (Kreditrisiko) und somit sowohl direkt als auch indirekt die Investments im Fonds betreffen könnten.

Ergänzende Angaben nach ARUGII

Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Bis zu 100 % können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Aus den für das Sondervermögen erworbenen Aktien erwachsen Abstimmungsrechte in den Hauptversammlungen der Portfoliogesellschaften (Emittenten) und teilweise andere Mitwirkungsrechte. Die Engagement Policy der Ampega Investment GmbH enthält allgemeine Informationen über die verantwortungsvolle Ausübung dieser Rechte, auch zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Portfoliogesellschaften.

Liegen der Talanx Investment Group keine unternehmensspezifischen Informationen vor, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung notwendig machen, so nimmt die Talanx Investment Group in aller Regel Abstand von der persönlichen Teilnahme durch Vertretungsberechtigte. Die Talanx Investment Group unterhält ein hausinternes Komitee zur Prüfung und Entscheidungsfindung zur Stimmrechtsausübung in allen signifikanten Portfolio-Gesellschaften. Das sogenannte Proxy-Voting-Komitee folgt bei der Stimmrechtsausübung maßgeblich den in der Anlagestrategie festgelegten Zielen und berücksichtigt bei der Analyse von Beschlussvorschlägen für Hauptversammlungen diverse Faktoren.

Die Talanx Investment Group hat den externen Dienstleister ISS-ESG mit der Analyse der Hauptversammlungs-Unterlagen sowie der Umsetzung des Abstimmungsverhaltens gemäß den „Continental Europe Proxy Voting Guidelines” beauftragt. Vorschläge für das Abstimmungsverhalten auf Basis der Analysen werden in angemessenem Umfang überprüft, insbesondere ob im konkreten Fall für die Hauptversammlung ergänzende oder von der Stimmrechtspolitik der Talanx Investment Group abweichende Vorgaben erteilt werden sollten. Soweit dies in Ergänzung oder Abweichung von der Stimmrechtspolitik notwendig ist, erteilt die Talanx Investment Group konkrete Weisungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten.

Um das Risiko des Entstehens von Interessenkonflikten zu reduzieren und gleichzeitig ihrer treuhänderischen Vermögensverwaltung neutral nachkommen zu können, unterhält die Talanx Investment Group in aller Regel keine Dienstleistungsbeziehungen mit Portfolio-Gesellschaften. Unabhängig davon hat die Talanx Investment Group etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung sowie zum Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet. Alle potenziellen und tatsächlichen Interessenskonflikte sind in einem Register erfasst und werden kontinuierlich überprüft. Teil der Überprüfung ist dabei auch die Einschätzung hinsichtlich der Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenkonflikten.

Insbesondere die Struktur des Vergütungssystems und die damit verbundenen variablen Bestandteile sind langfristig orientiert und stärken so eine nachhaltige und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie im Sinne der Investoren.

Für Fonds- und Vermögensverwaltung in Aktien erfolgt die Vergütung der Talanx Investment Group nicht performanceabhängig, sondern aufwandsbezogen und marktgerecht in Basispunkten vom jeweils verwalteten Vermögen.

Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses

Die realisierten Gewinne und Verluste wurden im Wesentlichen bei Geschäften mit Aktien und Rentenpapieren erzielt.

Struktur des Sondervermögens

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensgegenstände
Aktien 5.706.026,29 28,93
Deutschland 367.199,60 1,86
Dänemark 135.857,44 0,69
Frankreich 772.713,66 3,92
Großbritannien 293.513,72 1,49
Irland 328.166,33 1,66
Japan 388.348,88 1,97
Kanada 158.084,74 0,80
Niederlande 252.167,00 1,28
Schweden 77.116,30 0,39
Schweiz 252.255,85 1,28
Spanien 71.740,00 0,36
Taiwan 62.464,92 0,32
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) 2.546.397,85 12,91
Verzinsliche Wertpapiere 13.482.337,58 68,35
Belgien 201.054,00 1,02
Deutschland 3.545.699,27 17,98
Frankreich 2.714.418,59 13,76
Großbritannien 1.112.500,40 5,64
Irland 1.001.807,00 5,08
Italien 204.846,00 1,04
Jersey 154.081,50 0,78
Kanada 202.856,00 1,03
Luxemburg 300.294,00 1,52
Niederlande 1.205.483,00 6,11
Norwegen 686.567,06 3,48
Schweden 211.562,00 1,07
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) 927.464,76 4,70
Österreich 1.013.704,00 5,14
Bankguthaben 519.368,12 2,63
Sonstige Vermögensgegenstände 38.985,24 0,20
Verbindlichkeiten -21.721,50 -0,11
Fondsvermögen 19.724.995,73 100,00 1)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand 30.09.2021 Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Inflation-linked Bonds, deren Nennwert durch die Anpassung an die Inflationsentwicklung während der Laufzeit beeinflusst wird.
2) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial
3) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 19.188.363,87 97,28
Aktien EUR 5.706.026,29 28,93
Deutschland EUR 367.199,60 1,86
Adidas AG DE000A1EWWW0 STK 255 255 0 EUR 271,0000 69.105,00 0,35
Allianz SE DE0008404005 STK 355 160 0 EUR 195,8800 69.537,40 0,35
Deutsche Post AG DE0005552004 STK 1.600 750 0 EUR 55,5200 88.832,00 0,45
Münchener Rückvers. AG DE0008430026 STK 295 100 0 EUR 239,6000 70.682,00 0,36
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 STK 1.240 1.240 0 EUR 55,6800 69.043,20 0,35
Dänemark EUR 135.857,44 0,69
Coloplast A/​S DK0060448595 STK 440 0 0 DKK 1.008,0000 59.647,68 0,30
ORSTED A/​S DK0060094928 STK 650 650 0 DKK 871,8000 76.209,76 0,39
Frankreich EUR 772.713,66 3,92
AXA SA FR0000120628 STK 2.900 1.500 0 EUR 23,9400 69.426,00 0,35
Air Liquide SA FR0000120073 STK 525 525 0 EUR 139,6800 73.332,00 0,37
Cap Gemini SA FR0000125338 STK 425 425 0 EUR 181,0500 76.946,25 0,39
Dassault Systems SE FR0014003TT8 STK 2.050 2.050 0 EUR 45,3950 93.059,75 0,47
Kering SA FR0000121485 STK 130 50 0 EUR 616,6000 80.158,00 0,41
Oreal (L‘) SA FR0000120321 STK 180 0 0 EUR 363,3000 65.394,00 0,33
Schneider Electric SE FR0000121972 STK 495 0 0 EUR 144,8600 71.705,70 0,36
Teleperformance SA FR0000051807 STK 235 235 0 EUR 345,4000 81.169,00 0,41
Veolia Environne. -Anr- FR0014005GA0 STK 3.381 3.400 19 EUR 0,7180 2.427,56 0,01
Veolia Environnement SA FR0000124141 STK 3.400 1.600 0 EUR 26,2700 89.318,00 0,45
Vinci SA FR0000125486 STK 770 370 0 EUR 90,6200 69.777,40 0,35
Großbritannien EUR 293.513,72 1,49
3i Group plc GB00B1YW4409 STK 5.490 5.490 0 GBP 12,7400 80.838,50 0,41
Mondi plc GB00B1CRLC47 STK 3.000 6.000 3.000 GBP 18,1450 62.915,07 0,32
Relx PLC GB00B2B0DG97 STK 3.350 1.700 0 EUR 24,9800 83.683,00 0,42
Unilever PLC GB00B10RZP78 STK 1.405 1.405 0 EUR 47,0300 66.077,15 0,33
Irland EUR 328.166,33 1,66
Experian PLC GB00B19NLV48 STK 2.320 2.320 0 GBP 31,0800 83.338,46 0,42
Linde PLC IE00BZ12WP82 STK 300 0 0 EUR 257,9500 77.385,00 0,39
Smurfit Kappa PLC IE00B1RR8406 STK 1.800 1.800 0 EUR 45,3500 81.630,00 0,41
Trane Technologie IE00BK9ZQ967 STK 565 565 0 USD 176,4100 85.812,87 0,44
Japan EUR 388.348,88 1,97
ITOCHU Techno-Solutions Corp JP3143900003 STK 2.400 2.400 0 JPY 3.735,0000 68.962,73 0,35
Kubota Corp. JP3266400005 STK 3.700 3.700 0 JPY 2.414,5000 68.729,24 0,35
Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005 STK 2.300 2.300 0 JPY 4.160,0000 73.609,48 0,37
Sony Corp. JP3435000009 STK 1.030 1.030 0 JPY 12.440,0000 98.575,78 0,50
Tokyo Electron Ltd. JP3571400005 STK 200 200 0 JPY 51.000,0000 78.471,65 0,40
Kanada EUR 158.084,74 0,80
Canadian Pacific Railway Ltd. CA13645T1003 STK 1.275 1.275 0 CAD 84,2000 72.506,30 0,37
Royal Bank of Canada CA7800871021 STK 1.000 1.000 0 CAD 126,7100 85.578,44 0,43
Niederlande EUR 252.167,00 1,28
ASML Holding NV NL0010273215 STK 125 0 0 EUR 647,7000 80.962,50 0,41
Koninklijke DSM NV NL0000009827 STK 470 170 0 EUR 172,3500 81.004,50 0,41
NN Group NV NL0010773842 STK 2.000 2.000 0 EUR 45,1000 90.200,00 0,46
Schweden EUR 77.116,30 0,39
Atlas Copco AB -Class A- SE0011166610 STK 1.485 470 0 SEK 529,4000 77.116,30 0,39
Schweiz EUR 252.255,85 1,28
Geberit AG CH0030170408 STK 125 175 132 CHF 691,2000 79.707,81 0,40
Sonova Holding AG CH0012549785 STK 300 410 336 CHF 353,6000 97.863,48 0,50
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 STK 210 210 0 CHF 385,5000 74.684,56 0,38
Spanien EUR 71.740,00 0,36
EDP Renovaveis SA ES0127797019 STK 3.400 0 0 EUR 21,1000 71.740,00 0,36
Taiwan EUR 62.464,92 0,32
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR US8740391003 STK 650 650 0 USD 111,6200 62.464,92 0,32
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) EUR 2.546.397,85 12,91
AbbVie Inc. US00287Y1091 STK 700 700 0 USD 108,8400 65.594,49 0,33
Abbott Laboratories Inc. US0028241000 STK 1.300 490 0 USD 119,4600 133.704,69 0,68
Adobe Systems Inc. US00724F1012 STK 200 200 0 USD 577,7000 99.474,82 0,50
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 STK 1.000 1.000 0 USD 100,3500 86.396,90 0,44
American Water Works Co. Inc. US0304201033 STK 525 525 0 USD 170,3000 76.975,89 0,39
Amgen Inc. US0311621009 STK 350 615 265 USD 214,9000 64.756,78 0,33
Anthem Inc. US0367521038 STK 280 280 0 USD 388,8000 93.727,08 0,48
Autodesk Inc. US0527691069 STK 335 335 0 USD 287,9900 83.062,12 0,42
Ball Corp. US0584981064 STK 925 925 0 USD 89,7400 71.467,50 0,36
CSX Corp. US1264081035 STK 2.955 2.250 0 USD 30,3600 77.239,60 0,39
CVS Health Corp. US1266501006 STK 1.150 600 0 USD 86,7900 85.930,69 0,44
Cigna Corp. US1255231003 STK 350 350 0 USD 203,9300 61.451,14 0,31
Eli Lilly & Co. US5324571083 STK 410 410 0 USD 230,3600 81.315,20 0,41
Intel Corp. US4581401001 STK 1.490 450 0 USD 53,4900 68.618,25 0,35
Intuit Inc. US4612021034 STK 240 0 0 USD 546,9300 113.011,80 0,57
MasterCard Inc. US57636Q1040 STK 250 250 0 USD 353,1900 76.020,23 0,39
Microsoft Corp. US5949181045 STK 520 210 220 USD 284,0000 127.145,93 0,64
Moody‘s Corp. US6153691059 STK 300 300 0 USD 359,4200 92.833,41 0,47
NVIDIA Corp. US67066G1040 STK 810 680 140 USD 205,1700 143.080,24 0,73
Oracle Corp. US68389X1054 STK 1.200 1.750 1.400 USD 91,2500 94.274,64 0,48
Procter & Gamble Co. US7427181091 STK 645 260 0 USD 142,0200 78.866,04 0,40
S&P Global Inc. US78409V1044 STK 230 0 0 USD 426,6200 84.479,21 0,43
Salesforce.com Inc. US79466L3024 STK 380 150 0 USD 270,5000 88.497,63 0,45
Texas Instruments Inc. US8825081040 STK 515 515 0 USD 193,0700 85.605,73 0,43
Union Pacific Corp. US9078181081 STK 350 0 0 USD 201,6800 60.773,14 0,31
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 STK 360 150 0 USD 400,4100 124.104,69 0,63
Visa Inc. -Class A- US92826C8394 STK 680 380 0 USD 226,6800 132.709,77 0,67
Waste Management Inc. US94106L1098 STK 730 330 0 USD 151,6000 95.280,24 0,48
Verzinsliche Wertpapiere EUR 13.482.337,58 68,35
0,0000 % Austria 2020/​2030 AT0000A2CQD2 EUR 800 500 700 % 100,7330 805.864,00 4,09
0,0000 % BNP Paribas MTN FRN 2018/​2023 XS1756434194 EUR 100 0 0 % 100,6200 100.620,00 0,51
0,0000 % Bundesobligation 2021/​2031 DE0001102564 EUR 1.000 1.700 700 % 102,1780 1.021.780,00 5,18
0,0000 % Dassault Systemes MC 2019/​2024 FR0013444536 EUR 200 0 0 % 100,7000 201.400,00 1,02
0,0000 % Ireland Treasury 2021/​2031 IE00BMQ5JL65 EUR 700 1.500 800 % 98,4350 689.045,00 3,49
0,0000 % Schneider Electric MTN MC 2020/​2023 FR0013517711 EUR 200 0 0 % 100,6680 201.336,00 1,02
0,0000 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2018/​2022 XS1794195724 EUR 100 0 0 % 100,1330 100.133,00 0,51
0,0020 % Credit Agricole London FRN 2019/​2022 FR0013396777 EUR 200 0 0 % 100,1620 200.324,00 1,02
0,0760 % Carrefour Banque FRN MC 2018/​2022 FR0013342664 EUR 100 0 0 % 100,2170 100.217,00 0,51
0,1000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2015/​2026 DE0001030567 EUR 400 0 0 % 111,4500 480.527,82 2,44 1)
0,1250 % BMW Finance MTN 2019/​2022 XS2010445026 EUR 300 0 0 % 100,4880 301.464,00 1,53
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/​2040 XS2259193998 EUR 200 200 0 % 93,2440 186.488,00 0,95
0,1250 % Diageo Capita MTN MC 2020/​2028 XS2240063730 EUR 300 300 0 % 99,8160 299.448,00 1,52
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg MTN MC 2021/​2025 DE000A3KNP88 EUR 300 300 0 % 100,0980 300.294,00 1,52
0,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2018/​2021 XS1917577931 EUR 100 0 0 % 100,1340 100.134,00 0,51
0,2500 % AT&T MC 2019/​2026 XS2051361264 EUR 200 0 0 % 100,6410 201.282,00 1,02
0,3750 % CNP Assurances MC (sub.) 2020/​2028 FR0014000XY6 EUR 300 300 0 % 98,1620 294.486,00 1,49
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN S.H344 2020/​2025 XS2171210862 EUR 200 0 0 % 102,0110 204.022,00 1,03
0,3750 % Toronto Dominion Bank MTN 2019/​2024 XS1985806600 EUR 200 200 0 % 101,4280 202.856,00 1,03
0,5000 % Bundesanleihe -Infl. linked- 2014/​2030 DE0001030559 EUR 600 400 200 % 123,7400 802.399,45 4,07 1)
0,5000 % Pernod Ricard 2019/​2027 FR0013456431 EUR 300 0 0 % 102,5080 307.524,00 1,56
0,6250 % BPCE MTN 2019/​2024 FR0013429073 EUR 300 100 0 % 102,0420 306.126,00 1,55
0,6250 % Vonovia MTN MC 2021/​2031 DE000A3E5FR9 EUR 200 200 0 % 99,6250 199.250,00 1,01
0,7500 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2019/​2023 DE000A2LQNQ6 EUR 200 0 0 % 101,2710 202.542,00 1,03
0,7500 % KBC Groep MTN 2017/​2022 BE0002272418 EUR 200 0 0 % 100,5270 201.054,00 1,02
0,8750 % Erste Group Bank MTN 2020/​2027 AT0000A2GH08 EUR 200 0 0 % 103,9200 207.840,00 1,05
0,8750 % Münchener Hyp. MTN 2018/​2025 DE000MHB60L4 EUR 200 0 0 % 102,8610 205.722,00 1,04
1,0000 % Terna MTN 2018/​2023 XS1858912915 EUR 200 0 0 % 102,4230 204.846,00 1,04
1,1250 % Nationwide Building Society MTN 2015/​2022 XS1241546420 EUR 200 0 0 % 101,0770 202.154,00 1,02
1,1250 % Pernod Ricard MC 2020/​2025 FR0013506524 EUR 100 0 0 % 104,2030 104.203,00 0,53
1,3000 % AT&T 2015/​2023 XS1196373507 EUR 150 0 0 % 102,5860 153.879,00 0,78
1,3750 % Covestro MC 2020/​2030 XS2188805845 EUR 300 300 0 % 106,9930 320.979,00 1,63
1,3750 % ITV MC 2019/​2026 XS2050543839 EUR 300 300 0 % 104,6280 313.884,00 1,59
1,3750 % Swiss Re ReAssure 2016/​2023 XS1421827269 EUR 150 0 0 % 102,7210 154.081,50 0,78
1,3750 % Wendel MC 2019/​2026 FR0013417128 EUR 200 0 0 % 105,1040 210.208,00 1,07
1,6250 % Dell Bank MC 2020/​2024 XS2193734733 EUR 300 300 0 % 104,2540 312.762,00 1,59
1,6250 % Heineken MTN MC 2020/​2025 XS2147977479 EUR 300 100 0 % 105,9830 317.949,00 1,61
1,6250 % Volvo Treasury MTN MC 2020/​2025 XS2175848170 EUR 200 200 0 % 105,7810 211.562,00 1,07
1,7500 % Carrefour MTN MC 2014/​2022 XS1086835979 EUR 200 0 0 % 101,1860 202.372,00 1,03
1,8750 % ManpowerGroup MC 2015/​2022 XS1289193176 EUR 200 0 0 % 101,5010 203.002,00 1,03
2,5000 % Cap Gemini MC 2015/​2023 FR0012821940 EUR 200 0 0 % 104,2250 208.450,00 1,06
2,7500 % NatWest Markets MTN 2020/​2025 XS2150006646 EUR 200 200 0 % 109,6520 219.304,00 1,11
3,3750 % Allianz MTN PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/​2099 DE000A13R7Z7 EUR 100 0 0 % 108,4770 108.477,00 0,55
3,6250 % Saint Gobain MTN 2012/​2022 XS0760364116 EUR 100 0 0 % 101,9860 101.986,00 0,52
1,3750 % Norway S.482 2020/​2030 NO0010875230 NOK 5.000 0 0 % 98,7070 486.100,87 2,46
1,7500 % Norway S.481 2019/​2029 NO0010844079 NOK 2.000 0 0 % 101,7660 200.466,19 1,02
2,5000 % Oracle MC 2020/​2025 US68389XBT19 USD 200 200 0 % 104,6990 180.282,39 0,91
2,9500 % BNP Paribas 2017/​2022 US09659X2A94 USD 200 0 0 % 101,7280 175.166,59 0,89
3,7500 % Vodafone Group 2018/​2024 US92857WBH25 USD 300 300 0 % 107,2550 277.025,40 1,40
4,1000 % CVS Health MC 2018/​2025 US126650CW89 USD 200 200 0 % 109,7730 189.019,37 0,96
Summe Wertpapiervermögen 19.188.363,87 97,28
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 519.368,12 2,63
Bankguthaben EUR 519.368,12 2,63
EUR – Guthaben bei EUR 337.848,62 1,71
Verwahrstelle EUR 337.511,33 337.511,33 1,71
Landesbank Baden-Württemberg EUR 337,29 337,29 0,00
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 3.516,53 0,02
Verwahrstelle GBP 3.042,55 3.516,53 0,02
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 178.002,97 0,90
Verwahrstelle USD 206.750,45 178.002,97 0,90
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 38.985,24 0,20
Dividendenansprüche EUR 4.942,52 0,03
Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 1.364,57 0,01
Zinsansprüche EUR 32.678,15 0,17
Sonstige Verbindlichkeiten 2) EUR -21.721,50 -0,11
Fondsvermögen EUR 19.724.995,73 100,00 3)
Anteilwert EUR 103,70
Umlaufende Anteile STK 190.217
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.09.2021

Kanada, Dollar (CAD) 1,48063 = 1 (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,08396 = 1 (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43566 = 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,86521 = 1 (EUR)
Japan, Yen (JPY) 129,98325 = 1 (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 10,15293 = 1 (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,19446 = 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,16150 = 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 29.09.2021 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
Deutsche Börse AG DE0005810055 STK 155 520
Siemens AG DE0007236101 STK 550 550
Symrise AG DE000SYM9999 STK 0 500
Vonovia SE DE000A1ML7J1 STK 1.270 1.270
Frankreich
Dassault Systemes SA FR0000130650 STK 0 410
Eiffage SA FR0000130452 STK 905 905
Pernod Ricard SA FR0000120693 STK 470 470
SEB SA FR0000121709 STK 440 440
Saint-Gobain (Cie. de) SA FR0000125007 STK 1.400 1.400
Großbritannien
Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 STK 2.300 3.200
Diageo PLC GB0002374006 STK 2.140 2.140
Kanada
Canadian National Railway Co. CA1363751027 STK 790 790
Toronto Dominion Bank CA8911605092 STK 700 1.400
Niederlande
Heineken NV NL0000009165 STK 350 750
Philips NV (Konin.) NL0000009538 STK 1.900 1.900
Unilever NV NL0000388619 STK 955 955
Schweiz
Schindler Holding AG PS CH0024638196 STK 115 315
Swiss Re AG CH0126881561 STK 1.300 1.725
Spanien
Amadeus IT Group SA ES0109067019 STK 1.000 1.000
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 STK 0 250
Auto. Data Processing Inc. US0530151036 STK 970 970
Österreich
Verbund AG AT0000746409 STK 1.000 1.900
Verzinsliche Wertpapiere
0,0000 % Bundesobligation 2020/​2030 DE0001102499 EUR 0 2.000
0,0000 % Henkel MTN -single callable- 2016/​2021 XS1488418960 EUR 0 300
0,1250 % KfW 2018/​2023 DE000A2LQSJ0 EUR 0 400
0,1270 % Carrefour Banque FRN MC 2016/​2021 FR0013155868 EUR 0 100
0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 2019/​2022 XS2059885058 EUR 0 200
0,2500 % Nationwide Build. 2020/​2025 XS2207657417 EUR 0 200
0,3500 % Nat. Australia Bank MTN 2017/​2022 XS1575474371 EUR 0 150
0,3750 % Evonik Finance MTN MC 2016/​2024 DE000A185QA5 EUR 0 150
0,3750 % LB Baden-Württ. MTN 2019/​2024 DE000LB2CHW4 EUR 0 100
0,3750 % Siemens Financieringsmat. MTN 2018/​2023 XS1874127811 EUR 0 200
0,7500 % AbbVie MC 2019/​2027 XS2055646918 EUR 0 200
0,7500 % Innogy Finance MTN MC 2018/​2022 XS1829217428 EUR 0 500
0,7500 % National Grid MTN 2015/​2022 XS1188094673 EUR 0 100
0,7500 % National Grid North America MTN 2018/​2023 XS1864037541 EUR 0 100
0,8000 % Spain 2020/​2027 ES0000012G26 EUR 0 500
0,8750 % Covestro MC 2020/​2026 XS2188805688 EUR 0 100
1,0000 % Berlin Hyp MTN 2019/​2026 DE000BHY0BP6 EUR 0 200
1,0000 % Covestro MC 2016/​2021 XS1377763161 EUR 0 150
1,0000 % KBC Groep MTN 2016/​2021 BE6286238561 EUR 0 200
1,1000 % Ireland Treasury 2019/​2029 IE00BH3SQ895 EUR 0 1.000
1,3750 % Schneider Electric MTN MC 2018/​2027 FR0013344215 EUR 0 200
1,4500 % Spain 2019/​2029 ES0000012E51 EUR 300 300
1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/​2024 XS1395010397 EUR 200 300
1,6250 % Deutsche Kreditbank Hyp-Pfe. 2014/​2024 DE000DKB0333 EUR 0 200
1,6250 % Solvay -rating sensitive- 2015/​2022 BE6282459609 EUR 0 400
1,7500 % CRH Finance Germany MTN MC 2014/​2021 XS1088129660 EUR 0 100
2,1250 % Bayerische Landesbank 2014/​2024 DE000BLB2TB5 EUR 0 100
2,2500 % Oracle MTN 2013/​2021 XS0951216083 EUR 0 150
1,9000 % Oracle MC 2016/​2021 US68389XBK00 USD 0 200
2,1250 % CVS Health MC 2016/​2021 US126650CT50 USD 100 300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,5000 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 2018/​2025 DE000A13SL91 EUR 0 400
1,3750 % Telstra MTN MC 2019/​2029 XS1966038249 EUR 0 200
Nicht notierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
2,0000 % Bell Canada 2016/​2021 CA07813ZBU71 CAD 0 200

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021
EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (netto) 7.260,60
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 65.777,94
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 18.701,75
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 89.911,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -11.965,45
6. Abzug ausländischer Quellensteuer -10.526,65
7. Sonstige Erträge 492,64
davon Quellensteuererstattungen 492,64
Summe der Erträge 159.652,19
II. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung -165.274,35
2. Verwahrstellenvergütung -11.523,21
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -7.661,94
4. Sonstige Aufwendungen -7.262,62
davon Depotgebühren -2.206,21
davon Rechtsverfolgungskosten -663,89
davon Kosten der Aufsicht -501,03
davon Researchmaterial -3.891,49
Summe der Aufwendungen -191.722,12
III. Ordentlicher Nettoertrag -32.069,93
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 365.052,79
2. Realisierte Verluste -91.084,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 273.968,26
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 241.898,33
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 532.334,63
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 519.888,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 12.446,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 774.232,96

Entwicklung des Sondervermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 24.720.137,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr -17.321,90
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) -5.786.280,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 2.933.407,96
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen -8.719.688,94
4. Ertragsausgleich /​ Aufwandsausgleich 34.227,78
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 774.232,96
davon nicht realisierte Gewinne 519.888,43
davon nicht realisierte Verluste 12.446,20
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 19.724.995,73

Verwendung der Erträge

Berechnung der Ausschüttung
insgesamt je Anteil
EUR EUR
I. Für Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr 0,00 0,0000000
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 241.898,33 1,2716967
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,0000000
II. Nicht für Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,0000000
2. Vortrag auf neue Rechnung 228.583,14 1,2016967
III. Gesamtausschüttung 13.315,19 0,0700000
(auf einen Anteilumlauf von 190.217 Stück)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Fondsvermögen Anteilwert
Geschäftsjahr EUR EUR
30.09.2021 19.724.995,73 103,70
30.09.2020 24.720.137,87 100,40
30.09.2019 10.895.485,47 101,75
30.09.2018 9.642.725,45 98,72

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivatenverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte keine

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:
Bankguthaben EUR 0,00
Schuldverschreibungen EUR 0,00
Aktien EUR 0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gemäß § 37 Absatz 4 DerivateVO

Kleinster potenzieller Risikobetrag 1,31 %
Größter potenzieller Risikobetrag 2,56 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,09 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateVO verwendet wurde

Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation

Parameter, die gemäß § 11 DerivateVO verwendet wurden

Konfidenzniveau 99,00 %
Unterstellte Haltedauer 10 Tage
Länge der historischen Zeitreihe 504 Tagesrenditen
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor
(entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr)
0,993

Zusammensetzung des Vergleichvermögens gemäß § 37 Absatz 5 DerivateVO

MSCI World 25 %
iBoxx Euro Corporates 75 %

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage

Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II VO Nr. 231/​2013. 95,26 %

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 103,70
Umlaufende Anteile STK 190.217

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 30. September 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt:
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI 0,99 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten TER bzw. Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.
Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt:
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI 0,00 %
Dieser Anteil berücksichtigt die vom Sondervermögen im Geschäftsjahr angefallene Performance-Fee im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens sowie die Performance-Fee der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende. Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen terrAssisi Stiftungsfonds I AMI keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt. Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 15.523,52 EUR. Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) TEUR 8.014
davon feste Vergütung TEUR 6.126
davon variable Vergütung TEUR 1.888
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen TEUR n.a.
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) 71
Höhe des gezahlten Carried Interest TEUR n.a.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen an Risikoträger TEUR 3.085
davon Geschäftsleiter TEUR 1.555
davon andere Führungskräfte TEUR 1.125
davon andere Risikoträger TEUR n.a.
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen TEUR 405
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe TEUR n.a.

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2020 ermittelt. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von den anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Gem. § 37 KAGB ist die Ampega Investment GmbH (nachfolgend Ampega) verpflichtet, ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Vergütungssystem einzurichten. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft eine Vergütungsrichtlinie implementiert, die den verbindlichen Rahmen für die Vergütungspolitik und -praxis bildet, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist.

Die Vergütungspolitik orientiert sich an der Größe der KVG und der von ihr verwalteten Sondervermögen, der internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von der Gesellschaft getätigten Geschäfte. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Ampega, der von ihr verwalteten Sondervermögen sowie der Anleger solcher Sondervermögen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungsrichtlinie enthält im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen insbesondere detaillierte Vorgaben im Hinblick auf die allgemeine Vergütungspolitik sowie Regelungen für fixe und variable Gehälter und Informationen darüber, welche Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KVG und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) in diese Vergütungsrichtlinie einbezogen sind.

Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung zzgl. weiterer Zuwendungen (insbes. Dienstwagen) erhalten. Das Hauptaugenmerk des variablen Vergütungsbestandteils liegt bei der Ampega auf der Erreichung individuell festgelegter, qualitativer und/​oder quantitativer Ziele. Zur langfristigen Bindung und Schaffung von Leistungsanreizen wird ein wesentlicher Anteil des variablen Vergütungsbestandteils mit einer Verzögerung von vier Jahren ausgezahlt.

Mit Hilfe der Regelungen wird eine solide und umsichtige Vergütungspolitik betrieben, die zu einer angemessenen Ausrichtung der Risiken führt und einen angemessenen und effektiven Anreiz für die Mitarbeiter schafft.

Die Vergütungsrichtlinie wurde von dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Ampega Investment GmbH beschlossen und unterliegt der jährlichen Überprüfung. Zudem hat die Ampega einen Vergütungsausschuss im Aufsichtsrat der Gesellschaft eingerichtet, der sich mit den besonderen Anforderungen an das Vergütungssystem auseinandersetzt und sich mit den entsprechenden Fragen befasst.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.

Zusätzliche Angaben

Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung

Bei der Titelauswahl wurde unter Anwendung einer individuellen ESG-Strategie Investitionen mit nachhaltigem Fokus bevorzugt ausgewählt. Die Bewertung der sozialen und ökologischen Merkmale der Investitionen basiert auf Informationen von spezialisierten externen Datenanbietern sowie auf eigenen Analysen, die von internen Analysten durchgeführt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios sowie die ESG-Scores, Ausschlüsse und sonstiger Nachhaltigkeitsfaktoren der zugrundeliegenden Vermögenswerte werden sowohl bei der Investitionsentscheidung als auch kontinuierlich überprüft.

Der erste Schritt der Operationalisierung erfolgte in Form der Begrenzung von ESG-relevanten Risiken und Kontroversen durch das ESG-Committee. Dieses nutzt hierzu neben individuellen Analysen zusätzlich Informationen von spezialisierten, externen Dienstleistern. Relevante Faktoren und Informationen sind u.a. ESG-Ratings, Informationen zu kontroversen Waffen, Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltbelangen und zur Korruptionsprävention (UN Global Compact Kriterien). Auf Basis dieser Informationen wurden für die verschiedenen Asset Klassen Ausschlusslisten und Schwellenwerte für zulässige Nachhaltigkeitsrisiken und entsprechende Kontroversen definiert.

Aus der Kombination der vorgenannten Vorgaben hat die Gesellschaft in einem zweiten Schritt einen umfangreichen Filterkatalog entwickelt, welcher auf die getätigten Investitionen angewendet wird. Durch den konsequenten Ausschluss von negativ bewerteten Titeln sowie einer Würdigung von ESG-Scores wurdedas zulässige Investmentuniversum definiert und Investitionen in Titel mit hohem Nachhaltigkeitsrisiko verhindert oder begrenzt.

Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI investierte weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Rentenpapieren und Aktien. Die Grundlage für diese Auswahl war das Nachhaltigkeitsuniversum eines unabhängigen externen Datenanbieters. Die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Merkmale erfolgte nach einem Best-in-Class-Ansatz. Als zusätzlicher ethischer Filter dienten die Grundsätze des Franziskanerordens. Spezifische Anlage und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.

Die Vorgaben werden in den im Investmentprozess genutzten Tools integriert, welche auch zur Überwachung der Restriktionen des Anlageuniversums verwendet werden. Die Zusammensetzung des Portfolios sowie die ESG-Scores, Ausschlüsse und sonstiger Nachhaltigkeitsfaktorender zugrundeliegenden Vermögenswerte werden sowohl bei der Investitionsentscheidung als auch kontinuierlich überprüft.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

Köln, den 12. Januar 2022

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Jürgen Meyer

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Ampega Investment GmbH, Köln

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens terrAssisi Stiftungsfonds I AMI – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1.Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ampega Investment GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. Januar 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Eva Handrick
Wirtschaftsprüfer

Michael Kilbinger
Wirtschaftsprüfer

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