HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH-Jahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Quant.Sigma Pro-kein besonderes Eregbnis
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Jahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Quant.Sigma Pro
Tätigkeitsbericht „Quant.Sigma Pro ”
01.01.2016 bis 31.12.2016
Anlageziel und Anlagepolitik
Ziel des Quant.Sigma Pro ist es, positive Erträge unabhängig von der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung, bzw. bei fallenden wie steigenden Märkten zu erzielen („Absolute Return“).
Dieses Ziel soll durch Implementierung zweier sich ergänzender, nicht korrelierter Strategiekonzepte erreicht werden – durch ein algorithmisches Modell im Devisenkassamarkt und durch aktives Management von impliziter Volatilität im Devisenoptionsmarkt. Die Allokation orientiert sich an definierten Risikomanagement-Parametern und der Wahrung ausgewogener Chance-/Risiko-Verhältnisse.
Portfoliostruktur
Im Berichtszeitraum variierte die Verteilung der jeweiligen Anlageklassen über die gesamte Schwankungsbreite, hielt sich dabei jedoch innerhalb der im Investmentvermögen definierten maximalen Teilallokationen (Währungen, Derivate und Cash).
Veräußerungsergebnisse
Die in Euro erzielten Veräußerungsergebnisse betrugen im Berichtszeitraum EUR 324.849,41.
Sie resultierten aus realisierten Erfolgen aus Währungstransaktionen.
Risikoanalyse
Die historische Volatilität des Fonds beträgt zum 30.12.2016 6,60% p.a.
Adressenausfallrisiken:
Die Ausfallrisiken in Geldmarktpositionen sind durch die Verteilung auf sieben verschieden Kreditinstitute sowie die kurzen Restlaufzeiten (< 3 Monate) sowie die Einlagensicherungsinstitutionen stark begrenzt.
Marktpreisrisiken:
Das zentrale Marktpreisrisiko des Investmentvermögens liegt in der Wertentwicklung der jeweiligen Währungskurse und impliziten Volatilitäten.
Operationelle Risiken:
Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.
Liquiditätsrisiken:
Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.
Zinsänderungsrisiken:
Zinsänderungsrisiken hatten im Berichtszeitraum nur einen marginalen Einfluss auf die Fondspreisentwicklung.
Sollten im Geldmarkt zukünftig für Einlagen nur negative Zinsen erzielbar sein, könnte dies die Performance des Fonds belasten.
Sonstige Hinweise
Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.
Das Portfoliomanagement für den Quant.Sigma Pro ist weiterhin an die Quant. Capital Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um ein nicht mit der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH verbundenes Unternehmen.
Wesentliche Ereignisse
Keine
Vermögensübersicht zum 31.12.2016
| Fondsvermögen: EUR | 9.990.658,05 | (9.951.051,12) |
| Umlaufende Anteile: Stück EB-Klasse | 107.330 | (107.330) |
| Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
% des Fonds- vermögens VJ |
|
| I. Vermögensgegenstände | |||
| 1. Anleihen | 40.386,35 | 0,40 | (0,40) |
| 2. Derivate | 549.027,78 | 5,50 | (7,11) |
| 3. Bankguthaben | 9.437.896,91 | 94,47 | (92,73) |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.817,25 | 0,04 | (0,00) |
| II. Verbindlichkeiten | -40.470,24 | -0,41 | (-0,24) |
| III. Fondsvermögen | 9.990.658,05 | 100,00 |
(Angaben in Klammern per 31.12.2015)
Vermögensaufstellung zum 31.12.2016
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2016 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,000000000% Niederlande EO-Anl. 15/18 NL0011005137 |
EUR | 40 | 0 | 0 | % | 100,965875 | 40.386,35 | 0,40 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | EUR | 40.386,35 | 0,40 | |||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 40.386,35 | 0,40 | |||||
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |
||||||||
| Devisen-Derivate | ||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||
| NZD/USD 0,40 Mio. OTC |
9.412,21 | 0,09 | ||||||
| NOK/SEK 2,50 Mio. OTC |
-12.269,05 | -0,12 | ||||||
| NOK/SEK 3,00 Mio. OTC |
-15.154,28 | -0,15 | ||||||
| EUR/NZD 1,75 Mio. OTC |
45.315,47 | 0,45 | ||||||
| NZD/USD 0,20 Mio. OTC |
9.317,05 | 0,09 | ||||||
| NZD/USD 0,30 Mio. OTC |
6.225,85 | 0,06 | ||||||
| USD/JPY 0,71 Mio. OTC |
-74.740,23 | -0,75 | ||||||
| EUR/SEK 0,20 Mio. OTC |
8.913,63 | 0,09 | ||||||
| EUR/GBP 0,30 Mio. OTC |
8.734,52 | 0,09 | ||||||
| EUR/GBP 0,30 Mio. OTC |
13.458,48 | 0,13 | ||||||
| EUR/GBP 0,30 Mio. OTC |
5.239,08 | 0,05 | ||||||
| USD/JPY 0,40 Mio. OTC |
-38.394,34 | -0,38 | ||||||
| NZD/USD 0,30 Mio. OTC |
11.846,84 | 0,12 | ||||||
| NZD/USD 1,20 Mio. OTC |
19.106,52 | 0,19 | ||||||
| USD/JPY 0,81 Mio. OTC |
-77.682,20 | -0,78 | ||||||
| USD/JPY 0,50 Mio. OTC |
-46.557,27 | -0,47 | ||||||
| USD/JPY 0,40 Mio. OTC |
-38.397,29 | -0,38 | ||||||
| NZD/USD 0,30 Mio. OTC |
11.394,90 | 0,11 | ||||||
| AUD/USD 1,90 Mio. OTC |
74.852,64 | 0,75 | ||||||
| NOK/SEK 2,00 Mio. OTC |
-6.324,12 | -0,06 | ||||||
| NOK/SEK 2,50 Mio. OTC |
-11.919,46 | -0,12 | ||||||
| NZD/USD 0,30 Mio. OTC |
7.826,25 | 0,08 | ||||||
| NOK/SEK 3,00 Mio. OTC |
-9.969,06 | -0,10 | ||||||
| NZD/USD 0,25 Mio. OTC |
3.113,45 | 0,03 | ||||||
| NZD/USD 0,25 Mio. OTC |
1.611,26 | 0,02 | ||||||
| NOK/SEK 1,50 Mio. OTC |
-1.633,24 | -0,02 | ||||||
| NOK/SEK 3,00 Mio. OTC |
-3.964,29 | -0,04 | ||||||
| EUR/GBP 1,25 Mio. OTC |
5.309,03 | 0,05 | ||||||
| EUR/GBP 0,20 Mio. OTC |
853,87 | 0,01 | ||||||
| EUR/GBP 0,30 Mio. OTC |
1.024,55 | 0,01 | ||||||
| EUR/JPY 3,00 Mio. OTC |
-21.253,00 | -0,21 | ||||||
| USD/CHF 1,99 Mio. OTC |
-72.359,64 | -0,72 | ||||||
| USD/CHF 0,20 Mio. OTC |
-4.938,97 | -0,05 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-19.241,05 | -0,19 | ||||||
| USD/CHF 0,30 Mio. OTC |
-9.411,28 | -0,09 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-16.154,23 | -0,16 | ||||||
| USD/JPY 0,15 Mio. OTC |
-10.068,57 | -0,10 | ||||||
| USD/JPY 0,20 Mio. OTC |
-7.854,96 | -0,08 | ||||||
| USD/CHF 0,20 Mio. OTC |
-1.679,25 | -0,02 | ||||||
| USD/CHF 0,15 Mio. OTC |
-1.930,19 | -0,02 | ||||||
| NZD/USD 0,25 Mio. OTC |
6.140,72 | 0,06 | ||||||
| EUR/USD 0,70 Mio. OTC |
17.402,34 | 0,17 | ||||||
| NZD/USD 0,25 Mio. OTC |
4.969,38 | 0,05 | ||||||
| USD/CHF 1,98 Mio. OTC |
-25.133,66 | -0,25 | ||||||
| NZD/USD 0,30 Mio. OTC |
4.009,03 | 0,04 | ||||||
| AUD/USD 1,90 Mio. OTC |
23.374,10 | 0,23 | ||||||
| NZD/USD 0,20 Mio. OTC |
2.743,63 | 0,03 | ||||||
| USD/CAD 0,25 Mio. OTC |
771,76 | 0,01 | ||||||
| EUR/JPY 0,50 Mio. OTC |
-10.810,15 | -0,11 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-10.962,19 | -0,11 | ||||||
| USD/JPY 0,30 Mio. OTC |
-13.717,25 | -0,14 | ||||||
| USD/JPY 0,15 Mio. OTC |
-3.998,06 | -0,04 | ||||||
| USD/JPY 0,20 Mio. OTC |
-9.110,60 | -0,09 | ||||||
| EUR/USD 0,20 Mio. OTC |
-466,07 | 0,00 | ||||||
| USD/JPY 0,02 Mio. OTC |
153,46 | 0,00 | ||||||
| USD/CAD 0,15 Mio. OTC |
603,61 | 0,01 | ||||||
| USD/CHF 0,80 Mio. OTC |
5.059,41 | 0,05 | ||||||
| EUR/USD 0,30 Mio. OTC |
-1.462,91 | -0,01 | ||||||
| USD/CHF 0,15 Mio. OTC |
932,05 | 0,01 | ||||||
| EUR/NZD 0,15 Mio. OTC |
-1.483,24 | -0,01 | ||||||
| USD/CAD 0,15 Mio. OTC |
-1.060,54 | -0,01 | ||||||
| USD/JPY 0,20 Mio. OTC |
-19.354,90 | -0,19 | ||||||
| USD/JPY 0,40 Mio. OTC |
-39.104,22 | -0,39 | ||||||
| USD/JPY 0,40 Mio. OTC |
-39.000,37 | -0,39 | ||||||
| USD/JPY 0,50 Mio. OTC |
-50.288,49 | -0,50 | ||||||
| USD/JPY 0,50 Mio. OTC |
-50.129,20 | -0,50 | ||||||
| USD/JPY 0,50 Mio. OTC |
-46.252,21 | -0,46 | ||||||
| USD/CAD 0,20 Mio. OTC |
249,28 | 0,00 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-20.942,33 | -0,21 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-20.392,39 | -0,20 | ||||||
| USD/CAD 0,40 Mio. OTC |
109,51 | 0,00 | ||||||
| USD/CHF 1,40 Mio. OTC |
-31.899,78 | -0,32 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-14.155,34 | -0,14 | ||||||
| EUR/SEK 0,30 Mio. OTC |
15.236,01 | 0,15 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-26.825,38 | -0,27 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-28.379,16 | -0,28 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-23.401,28 | -0,23 | ||||||
| USD/CAD 0,20 Mio. OTC |
325,81 | 0,00 | ||||||
| USD/CHF 0,20 Mio. OTC |
-3.556,59 | -0,04 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-15.266,26 | -0,15 | ||||||
| EUR/SEK 0,25 Mio. OTC |
6.011,51 | 0,06 | ||||||
| USD/CAD 0,30 Mio. OTC |
-4.210,54 | -0,04 | ||||||
| USD/JPY 0,70 Mio. OTC |
91.194,41 | 0,91 | ||||||
| EUR/JPY 1,00 Mio. OTC |
12.314,43 | 0,12 | ||||||
| USD/CAD 0,15 Mio. OTC |
-1.514,95 | -0,02 | ||||||
| USD/CHF 0,30 Mio. OTC |
66,19 | 0,00 | ||||||
| USD/CHF 0,25 Mio. OTC |
1.530,14 | 0,02 | ||||||
| NOK/SEK 4,00 Mio. OTC |
-44.526,83 | -0,45 | ||||||
| Geschlossene Positionen | ||||||||
| NZD/USD 0,27 Mio. OTC |
5.789,99 | 0,06 | ||||||
| USD/JPY 1,00 Mio. OTC |
-114.827,69 | -1,15 | ||||||
| NZD/USD 0,20 Mio. OTC |
6.246,34 | 0,06 | ||||||
| USD/JPY 0,25 Mio. OTC |
-4.021,95 | -0,04 | ||||||
| USD/JPY 4,00 Mio. OTC |
16.123,92 | 0,16 | ||||||
| EUR/NZD 0,50 Mio. OTC |
9.412,28 | 0,09 | ||||||
| USD/CHF 0,80 Mio. OTC |
-18.724,75 | -0,19 | ||||||
| USD/SEK 0,25 Mio. OTC |
-263,71 | 0,00 | ||||||
| USD/SEK 0,25 Mio. OTC |
1.373,93 | 0,01 | ||||||
| USD/JPY 0,49 Mio. OTC |
-45.898,34 | -0,46 | ||||||
| EUR/SEK 0,30 Mio. OTC |
-4.462,49 | -0,04 | ||||||
| EUR/SEK 0,20 Mio. OTC |
5.294,88 | 0,05 | ||||||
| USD/SEK 0,50 Mio. OTC |
-3.338,17 | -0,03 | ||||||
| USD/CHF 0,25 Mio. OTC |
-4.734,59 | -0,05 | ||||||
| USD/CAD 0,75 Mio. OTC |
2.378,89 | 0,02 | ||||||
| USD/CAD 0,40 Mio. OTC |
4.765,03 | 0,05 | ||||||
| AUD/USD 3,30 Mio. OTC |
35.860,21 | 0,36 | ||||||
| NZD/USD 6,13 Mio. OTC |
-64.255,31 | -0,64 | ||||||
| EUR/GBP 1,75 Mio. OTC |
-5.488,30 | -0,05 | ||||||
| USD/JPY 3,20 Mio. OTC |
-247.325,25 | -2,48 | ||||||
| USD/CHF 1,20 Mio. OTC |
-26.781,87 | -0,27 | ||||||
| EUR/USD 3,29 Mio. OTC |
117.391,31 | 1,18 | ||||||
| AUD/USD 1,70 Mio. OTC |
36.052,71 | 0,36 | ||||||
| USD/JPY 1,00 Mio. OTC |
-8.595,66 | -0,09 | ||||||
| AUD/USD 1,70 Mio. OTC |
18.108,62 | 0,18 | ||||||
| GBP/USD 0,50 Mio. OTC |
94,67 | 0,00 | ||||||
| USD/CHF 0,20 Mio. OTC |
-9.346,40 | -0,09 | ||||||
| EUR/SEK 0,20 Mio. OTC |
-1.373,59 | -0,01 | ||||||
| USD/SEK 0,25 Mio. OTC |
-2.277,55 | -0,02 | ||||||
| EUR/SEK 0,20 Mio. OTC |
4.409,04 | 0,04 | ||||||
| USD/SEK 0,20 Mio. OTC |
2.056,69 | 0,02 | ||||||
| USD/SEK 0,25 Mio. OTC |
-2.890,59 | -0,03 | ||||||
| USD/CHF 1,95 Mio. OTC |
13.946,98 | 0,14 | ||||||
| EUR/SEK 0,40 Mio. OTC |
4.805,70 | 0,05 | ||||||
| USD/CHF 0,20 Mio. OTC |
-7.669,72 | -0,08 | ||||||
| USD/CHF 0,20 Mio. OTC |
-7.367,48 | -0,07 | ||||||
| USD/CHF 0,20 Mio. OTC |
-6.455,95 | -0,06 | ||||||
| USD/CHF 0,20 Mio. OTC |
-5.717,74 | -0,06 | ||||||
| USD/CHF 0,20 Mio. OTC |
-4.495,43 | -0,04 | ||||||
| USD/CAD 0,30 Mio. OTC |
5.803,13 | 0,06 | ||||||
| USD/SEK 0,10 Mio. OTC |
1.588,01 | 0,02 | ||||||
| USD/SEK 0,52 Mio. OTC |
-454,93 | 0,00 | ||||||
| USD/JPY 2,00 Mio. OTC |
-48.857,93 | -0,49 | ||||||
| USD/JPY 3,30 Mio. OTC |
170.350,02 | 1,71 | ||||||
| NOK/SEK 2,50 Mio. OTC |
-31.815,44 | -0,32 | ||||||
| AUD/USD 1,40 Mio. OTC |
17.761,95 | 0,18 | ||||||
| EUR/USD 1,40 Mio. OTC |
-8.635,40 | -0,09 | ||||||
| EUR/USD 1,60 Mio. OTC |
43.000,00 | 0,43 | ||||||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||
| EUR/USD 0,30 Mio. OTC |
-20.255,11 | -0,20 | ||||||
| EUR/USD 0,30 Mio. OTC |
-14.572,43 | -0,15 | ||||||
| EUR/CAD 1,30 Mio. OTC |
-55.580,91 | -0,56 | ||||||
| USD/JPY 0,15 Mio. OTC |
16.683,36 | 0,17 | ||||||
| EUR/CAD 1,95 Mio. OTC |
-99.627,44 | -1,00 | ||||||
| USD/JPY 0,70 Mio. OTC |
-7.570,06 | -0,08 | ||||||
| EUR/CAD 0,15 Mio. OTC |
62,65 | 0,00 | ||||||
| EUR/CAD 0,20 Mio. OTC |
-5.785,15 | -0,06 | ||||||
| EUR/CAD 0,15 Mio. OTC |
-3.679,95 | -0,04 | ||||||
| EUR/CAD 0,15 Mio. OTC |
779,66 | 0,01 | ||||||
| EUR/CAD 0,15 Mio. OTC |
2.718,77 | 0,03 | ||||||
| AUD/USD 0,25 Mio. OTC |
-2.092,85 | -0,02 | ||||||
| AUD/USD 0,25 Mio. OTC |
210,74 | 0,00 | ||||||
| EUR/CAD 0,15 Mio. OTC |
559,49 | 0,01 | ||||||
| AUD/USD 0,25 Mio. OTC |
-1.214,08 | -0,01 | ||||||
| AUD/USD 0,30 Mio. OTC |
-514,86 | -0,01 | ||||||
| EUR/USD 3,63 Mio. OTC |
90,05 | 0,00 | ||||||
| AUD/USD 0,25 Mio. OTC |
537,95 | 0,01 | ||||||
| AUD/USD 0,30 Mio. OTC |
1.318,10 | 0,01 | ||||||
| AUD/USD 0,25 Mio. OTC |
-2.729,05 | -0,03 | ||||||
| AUD/USD 0,25 Mio. OTC |
-1.575,59 | -0,02 | ||||||
| AUD/USD 0,25 Mio. OTC |
-2.983,15 | -0,03 | ||||||
| AUD/USD 2,78 Mio. OTC |
-66.624,08 | -0,67 | ||||||
| EUR/CAD 0,15 Mio. OTC |
-1.452,99 | -0,01 | ||||||
| EUR/CAD 0,10 Mio. OTC |
-773,70 | -0,01 | ||||||
| EUR/CAD 0,15 Mio. OTC |
-2.127,39 | -0,02 | ||||||
| AUD/USD 0,40 Mio. OTC |
-7.824,66 | -0,08 | ||||||
| AUD/USD 0,30 Mio. OTC |
-4.446,37 | -0,04 | ||||||
| EUR/SEK 0,25 Mio. OTC |
-3.145,83 | -0,03 | ||||||
| Geschlossene Positionen | ||||||||
| USD/JPY 1,70 Mio. OTC |
176.824,24 | 1,77 | ||||||
| USD/JPY 1,30 Mio. OTC |
156.962,09 | 1,57 | ||||||
| AUD/USD 2,80 Mio. OTC |
-1.420,94 | -0,01 | ||||||
| USD/CAD 3,00 Mio. OTC |
55.506,80 | 0,56 | ||||||
| USD/CAD 0,25 Mio. OTC |
4.482,62 | 0,04 | ||||||
| AUD/USD 0,19 Mio. OTC |
-1.168,34 | -0,01 | ||||||
| USD/CAD 0,25 Mio. OTC |
6.607,45 | 0,07 | ||||||
| USD/JPY 0,52 Mio. OTC |
-10.808,80 | -0,11 | ||||||
| EUR/USD 0,40 Mio. OTC |
6.952,28 | 0,07 | ||||||
| USD/CAD 0,25 Mio. OTC |
5.855,51 | 0,06 | ||||||
| USD/CAD 0,25 Mio. OTC |
9.052,15 | 0,09 | ||||||
| USD/CAD 0,25 Mio. OTC |
10.357,96 | 0,10 | ||||||
| USD/CAD 0,25 Mio. OTC |
9.510,32 | 0,10 | ||||||
| USD/CAD 0,25 Mio. OTC |
8.037,14 | 0,08 | ||||||
| USD/JPY 4,10 Mio. OTC |
295.807,57 | 2,96 | ||||||
| EUR/CAD 1,45 Mio. OTC |
502,35 | 0,01 | ||||||
| USD/JPY 0,50 Mio. OTC |
26.584,63 | 0,27 | ||||||
| AUD/USD 3,10 Mio. OTC |
-65.612,46 | -0,66 | ||||||
| EUR/USD 0,95 Mio. OTC |
-23.689,38 | -0,24 | ||||||
| USD/JPY 0,50 Mio. OTC |
-42,44 | 0,00 | ||||||
| EUR/USD 1,07 Mio. OTC |
-53.299,59 | -0,53 | ||||||
| EUR/USD 0,67 Mio. OTC |
-33.710,26 | -0,34 | ||||||
| USD/SEK 0,30 Mio. OTC |
10.351,22 | 0,10 | ||||||
| AUD/USD 1,20 Mio. OTC |
-25.233,27 | -0,25 | ||||||
| AUD/USD 1,01 Mio. OTC |
-22.673,47 | -0,23 | ||||||
| EUR/USD 0,60 Mio. OTC |
-6.409,71 | -0,06 | ||||||
| USD/JPY 0,46 Mio. OTC |
-30.486,23 | -0,31 | ||||||
| Optionsrechte | ||||||||
| Optionsrechte auf Devisen | ||||||||
| Put Devisenopt.USD/JPY Put 05.01.2017 113,25 113,250000000 05.01.2017 DE000FXD0599 |
STK | -1 | -5.645,02 | -0,06 | ||||
| Call Devisenopt.USD/CHF Call 30.11.2017 0,98 0,980000000 30.11.2017 DE000FXD0342 |
STK | 1 | 48.340,34 | 0,48 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/USD Put 23.05.2017 1,05 1,050000000 23.05.2017 DE000FXD2314 |
STK | 5.000 | 124.593,62 | 1,25 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/USD Put 23.05.2017 1,00 1,000000000 23.05.2017 DE000FXD2322 |
STK | -5.000 | -54.177,45 | -0,54 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/JPY Put 24.02.2017 115 115,000000000 24.02.2017 DE000FXD2348 |
STK | 2.500 | 8.051,24 | 0,08 | ||||
| Call Devisenopt.EUR/JPY Call 24.02.2017 122 122,000000000 24.02.2017 DE000FXD2330 |
STK | 2.500 | 46.167,20 | 0,46 | ||||
| Call Devisenopt.AUD/USD Call 17.02.2017 0,7725 0,772500000 17.02.2017 DE000FXD2272 |
STK | -7.500 | -3.050,16 | -0,03 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/USD Put 23.02.2017 1,0375 1,037500000 23.02.2017 DE000FXD2298 |
STK | 5.000 | 52.906,51 | 0,53 | ||||
| Put Devisenopt USD/JPY Put 25.01.2017 113,5 113,500000000 25.01.2017 DE000FXD2587 |
STK | -4.000 | -22.359,43 | -0,22 | ||||
| Call Devisenopt USD/JPY Call 09.01.2017 118,5 118,500000000 09.01.2017 DE000FXD2553 |
STK | 2.000 | 4.769,39 | 0,05 | ||||
| Put Devisenopt USD/JPY Put 25.01.2017 116,5 116,500000000 25.01.2017 DE000FXD2579 |
STK | 3.000 | 43.279,28 | 0,43 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/USD Put 05.06.2017 1,061 1,061000000 05.06.2017 DE000FXD2462 |
STK | -5.000 | -153.342,11 | -1,53 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/JPY Put 01.06.2017 116 116,000000000 01.06.2017 DE000FXD2454 |
STK | -5.000 | -87.511,27 | -0,88 | ||||
| Call Devisenopt.USD/CHF Call 18.04.2017 1,018 1,018000000 18.04.2017 DE000FXD2413 |
STK | 5.000 | 100.237,10 | 1,00 | ||||
| Put Devisenopt.AUD/USD Put 30.03.2017 0,72 0,720000000 30.03.2017 DE000FXD2421 |
STK | 10.000 | 160.184,32 | 1,60 | ||||
| Put Devisenopt.AUD/USD Put 01.09.2017 0,73 0,730000000 01.09.2017 DE000FXD2439 |
STK | -4.000 | -132.079,20 | -1,32 | ||||
| Call Devisenopt.EUR/JPY Call 01.06.2017 126,75 126,750000000 01.06.2017 DE000FXD2447 |
STK | 5.000 | 87.594,69 | 0,88 | ||||
| Call Devisenopt.GBP/USD Call 17.02.2017 1,32 1,320000000 17.02.2017 DE000FXD2546 |
STK | -5.000 | -2.011,22 | -0,02 | ||||
| Put Devisenopt USD/JPY Put 09.01.2017 115,25 115,250000000 09.01.2017 DE000FXD2561 |
STK | -2.000 | -9.595,10 | -0,10 | ||||
| Put Devisenopt USD/JPY Put 14.09.2017 94,7 94,700000000 14.09.2017 DE000FXD2371 |
STK | 10.000 | 33.797,00 | 0,34 | ||||
| Call Devisenopt USD/JPY Call 14.09.2017 118,4 118,400000000 14.09.2017 DE000FXD2405 |
STK | -5.000 | -134.765,57 | -1,35 | ||||
| Call Devisenopt.AUD/USD Call 16.03.2017 0,743 0,743000000 16.03.2017 DE000FXD2512 |
STK | 5.000 | 28.516,09 | 0,29 | ||||
| Put Devisenopt.USD/JPY Put 13.07.2017 107 107,000000000 13.07.2017 DE000FXD2496 |
STK | -5.000 | -62.726,49 | -0,63 | ||||
| Put Devisenopt.AUD/USD Put 16.03.2017 0,7 0,700000000 16.03.2017 DE000FXD2520 |
STK | -7.000 | -52.637,25 | -0,53 | ||||
| Call Devisenopt.GBP/USD Call 17.02.2017 1,27 1,270000000 17.02.2017 DE000FXD2538 |
STK | 2.500 | 9.530,14 | 0,10 | ||||
| Put Devisenopt.USD/CHF Put 17.08.2017 0,975 0,975000000 17.08.2017 DE000FXD2256 |
STK | -3.000 | -53.896,66 | -0,54 | ||||
| Put Devisenopt.USD/CAD Put 13.02.2017 1,35 1,350000000 13.02.2017 DE000FXD2231 |
STK | -2.000 | -24.106,20 | -0,24 | ||||
| Call Devisenopt.EUR/USD Call 05.06.2017 1,103 1,103000000 05.06.2017 DE000FXD2470 |
STK | 5.000 | 56.185,96 | 0,56 | ||||
| Put Devisenopt.USD/CHF Put 16.03.2017 0,99 0,990000000 16.03.2017 DE000FXD2504 |
STK | -3.000 | -20.677,60 | -0,21 | ||||
| Put Devisenopt.USD/CHF Put 18.04.2017 0,995 0,995000000 18.04.2017 DE000FXD2215 |
STK | -7.000 | -31.116,72 | -0,31 | ||||
| Call Devisenopt.USD/CAD Call 13.02.2017 1,35 1,350000000 13.02.2017 DE000FXD2223 |
STK | -2.000 | -23.566,93 | -0,24 | ||||
| Put Devisenopt.AUD/USD Put 17.02.2017 0,717 0,717000000 17.02.2017 DE000FXD2264 |
STK | 7.500 | 73.132,15 | 0,73 | ||||
| Call Devisenopt.USD/CHF Call 18.04.2017 1,065 1,065000000 18.04.2017 DE000FXD2199 |
STK | 7.000 | 44.124,78 | 0,44 | ||||
| Put Devisenopt USD/JPY Put 14.09.2017 105,5 105,500000000 14.09.2017 DE000FXD2397 |
STK | -5.000 | -70.324,52 | -0,70 | ||||
| Call Devisenopt USD/JPY Call 14.09.2017 130,1 130,100000000 14.09.2017 DE000FXD2389 |
STK | 10.000 | 69.498,64 | 0,70 | ||||
| Put Devisenopt.NZD/USD Put 27.04.2017 0,635 0,635000000 27.04.2017 DE000FXD2116 |
STK | 12.500 | 53.534,09 | 0,54 | ||||
| Call Devisenopt.EUR/USD Call 28.07.2017 1,20 1,200000000 28.07.2017 DE000FXD2207 |
STK | -5.000 | -10.934,77 | -0,11 | ||||
| Put Devisenopt.AUD/USD Put 17.02.2017 0,68 0,680000000 17.02.2017 DE000FXD1704 |
STK | 8.000 | 14.045,83 | 0,14 | ||||
| Put Devisenopt.USD/CAD Put 15.02.2017 1,25 1,250000000 15.02.2017 DE000FXD1662 |
STK | 8.000 | 714,92 | 0,01 | ||||
| Call Devisenopt.USD/CAD Call 15.02.2017 1,43 1,430000000 15.02.2017 DE000FXD1670 |
STK | 8.000 | 7.590,76 | 0,08 | ||||
| Call Devisenopt.AUD/USD Call 06.03.2017 0,80 0,800000000 06.03.2017 DE000FXD1779 |
STK | 7.500 | 1.000,94 | 0,01 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/USD Put 28.07.2017 1,132 1,132000000 28.07.2017 DE000FXD1621 |
STK | 3.000 | 231.949,69 | 2,32 | ||||
| Call Devisenopt.EUR/USD Call 28.07.2017 1,132 1,132000000 28.07.2017 DE000FXD1613 |
STK | -3.000 | -27.243,91 | -0,27 | ||||
| Call Devisenopt USD/JPY Put 14.09.2017 112,5 112,500000000 14.09.2017 DE000FXD1910 |
STK | -1.750 | -87.802,52 | -0,88 | ||||
| Call Devisenopt.EUR/GBP Call 21.02.2017 0,875 0,875000000 21.02.2017 DE000FXD1951 |
STK | 6.000 | 45.632,96 | 0,46 | ||||
| Call Devisenopt.EUR/NZD Call 13.03.2017 1,6435 1,643500000 13.03.2017 DE000FXD1878 |
STK | 5.000 | 10.195,08 | 0,10 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/NZD Put 13.03.2017 1,4815 1,481500000 13.03.2017 DE000FXD1886 |
STK | -5.000 | -45.268,02 | -0,45 | ||||
| Put Devisenopt.USD/SEK Put 21.03.2017 8,1362 8,136200000 21.03.2017 DE000FXD1944 |
STK | 5.000 | 1.672,91 | 0,02 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/GBP Put 21.02.2017 0,82 0,820000000 21.02.2017 DE000FXD1969 |
STK | -4.000 | -9.797,25 | -0,10 | ||||
| Put Devisenopt.AUD/JPY Put 24.01.2017 79 79,000000000 24.01.2017 DE000FXD2090 |
STK | 2.500 | 2.926,79 | 0,03 | ||||
| Put Devisenopt.NZD/USD Put 27.04.2017 0,69 0,690000000 27.04.2017 DE000FXD2124 |
STK | -7.500 | -135.426,94 | -1,36 | ||||
| Call Devisenopt.USD/CAD Call 13.03.2017 1,3064 1,306400000 13.03.2017 DE000FXD1852 |
STK | 2.500 | 87.833,13 | 0,88 | ||||
| Put Devisenopt.USD/CAD Put 13.03.2017 1,3064 1,306400000 13.03.2017 DE000FXD1860 |
STK | 2.500 | 10.828,36 | 0,11 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/SEK Put 27.03.2017 9,6 9,600000000 27.03.2017 DE000FXD2017 |
STK | 3.000 | 48.328,92 | 0,48 | ||||
| Call Devisenopt.EUR/SEK Call 27.03.2017 9,6 9,600000000 27.03.2017 DE000FXD2009 |
STK | 3.000 | 35.280,83 | 0,35 | ||||
| Put Devisenopt.NOK/SEK Put 22.02.2017 1,0108 1,010800000 22.02.2017 DE000FXD2082 |
STK | 30.000 | 3.769,24 | 0,04 | ||||
| Put Devisenopt.AUD/JPY Put 24.01.2017 75 75,000000000 24.01.2017 DE000FXD2108 |
STK | -3.000 | -297,96 | 0,00 | ||||
| Call Devisenopt.USD/JPY Call 13.07.2017 107 107,000000000 13.07.2017 DE000FXD1555 |
STK | 5.000 | 403.052,42 | 4,03 | ||||
| Call Devisenopt.USD/JPY Call 13.07.2017 120 120,000000000 13.07.2017 DE000FXD1563 |
STK | -5.000 | -97.157,98 | -0,97 | ||||
| Put Devisenopt.EUR/CAD Put 26.01.2017 1,47 1,470000000 26.01.2017 DE000FXD1985 |
STK | 5.000 | 208.958,49 | 2,09 | ||||
| Call Devisenopt.EUR/CAD Call 26.01.2017 1,54 1,540000000 26.01.2017 DE000FXD1993 |
STK | -5.000 | -93,09 | 0,00 | ||||
| Call Devisenopt.GBP/USD Call 13.01.2017 1,65 1,650000000 13.01.2017 DE000FXD0664 |
STK | -1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Call Devisenopt.AUD/USD Call 16.03.2017 0,787 0,787000000 16.03.2017 DE000FXD0987 |
STK | 1 | 2.762,06 | 0,03 | ||||
| Call Devisenopt.NZD/USD Call 15.03.2017 0,7185 0,718500000 15.03.2017 DE000FXD1316 |
STK | 10.000 | 56.430,69 | 0,56 | ||||
| Call Devisenopt.USD/JPY Call 05.01.2017 113,25 113,250000000 05.01.2017 DE000FXD1365 |
STK | 5.000 | 115.573,70 | 1,16 | ||||
| Put Devisenopt.AUD/USD Put 08.06.2017 0,7595 0,759500000 08.06.2017 DE000FXD1845 |
STK | -2.500 | -114.720,09 | -1,15 | ||||
| Call Devisenopt.AUD/USD Call 08.06.2017 0,7595 0,759500000 08.06.2017 DE000FXD1837 |
STK | -2.500 | -17.754,38 | -0,18 | ||||
| Call Devisenopt.NOK/SEK Call 10.01.2017 0,968 0,968000000 10.01.2017 DE000FXD0631 |
STK | 1 | 264.942,98 | 2,65 | ||||
| Call Devisenopt.NOK/SEK Call 10.01.2017 1,0965 1,096500000 10.01.2017 DE000FXD0649 |
STK | -0 | -33,81 | 0,00 | ||||
| Summe der Devisen-Derivate | EUR | 549.027,77 | 5,50 | |||||
| Bankguthaben | ||||||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | EUR | 1.797.919,34 | 1.797.919,34 | 18,00 | ||||
| Bank: BHF-Bank AG | EUR | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 13,01 | ||||
| Bank: Donner & Reuschel AG | EUR | 1.145.636,97 | 1.145.636,97 | 11,47 | ||||
| Bank: National-Bank AG | EUR | 1.496.163,54 | 1.496.163,54 | 14,98 | ||||
| Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- | EUR | 1.797.141,82 | 1.797.141,82 | 17,99 | ||||
| Bank: UBS AG | EUR | 1.400.025,00 | 1.400.025,00 | 14,01 | ||||
| Bank: UniCredit Bank AG | EUR | 498.881,93 | 498.881,93 | 4,99 | ||||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: | ||||||||
| GBP | 0,43 | 0,50 | 0,00 | |||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | ||||||||
| NZD | 6.761,00 | 4.479,56 | 0,04 | |||||
| CAD | 3,16 | 2,23 | 0,00 | |||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 9.440.250,89 | 94,49 | |||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
| Sonstige Ansprüche | EUR | 3.817,25 | 3.817,25 | 0,04 | ||||
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 3.817,25 | 0,04 | |||||
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ||||||||
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | USD | -2.468,85 | -2.353,98 | -0,02 | ||||
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -2.353,98 | -0,02 | |||||
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -40.470,24 | EUR | -40.470,24 | -0,41 | |||
| Fondsvermögen | EUR | 9.990.658,05 | 100*) | |||||
| Anteilwert – Quant.Sigma Pro EB | EUR | 93,08 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 107.330 | ||||||
Fußnoten:
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
1) noch nicht abgeführte Give-Up Gebühren, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 30.12.2016 | |||
| Australischer Dollar | AUD | 1,454150 | = 1 Euro (EUR) |
| Australischer Dollar | AUD | 1,388732 | = 1 US-Dollar (USD) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,414150 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 1,073650 | = 1 Euro (EUR) |
| Euro | EUR | 0,658754 | = 1 Neuseeland-Dollar (NZD) |
| Euro | EUR | 0,950069 | = 1 US-Dollar (USD) |
| Euro | EUR | 0,104619 | = 1 Schwedische Krone (SEK) |
| Euro | EUR | 1,164203 | = 1 Britisches Pfund (GBP) |
| Euro | EUR | 0,705841 | = 1 Kanadischer Dollar (CAD) |
| Euro | EUR | 0,008189 | = 1 Japanischer Yen (JPY) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,857800 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 122,105000 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 9,079250 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 0,950268 | = 1 Schwedische Krone (SEK) |
| Neuseeland-Dollar | NZD | 1,509300 | = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland-Dollar | NZD | 1,442372 | = 1 US-Dollar (USD) |
| Schwedische Krone | SEK | 9,561400 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,048800 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 0,008594 | = 1 Japanischer Yen (JPY) |
| US-Dollar | USD | 0,983475 | = 1 Schweizer Franken (CHF) |
| US-Dollar | USD | 0,742079 | = 1 Kanadischer Dollar (CAD) |
Marktschlüssel
| c) OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
| EUR | USD | 57.883,40 | |||
| EUR | CAD | 4.000,00 | |||
| USD | GBP | 1.546,20 | |||
| AUD | NZD | 2.103,65 | |||
| USD | JPY | 39.008,16 | |||
| EUR | NOK | 3.850,00 | |||
| USD | AUD | 2.867,27 | |||
| NZD | AUD | 632,92 | |||
| EUR | CHF | 2.350,00 | |||
| EUR | GBP | 20.100,00 | |||
| GBP | USD | 48.752,33 | |||
| USD | CAD | 26.616,19 | |||
| JPY | EUR | 7.800,00 | |||
| GBP | EUR | 4.650,00 | |||
| USD | CHF | 13.768,55 | |||
| USD | EUR | 4.500,00 | |||
| JPY | USD | 11.115,60 | |||
| CAD | USD | 3.157,34 | |||
| NZD | USD | 1.147,54 | |||
| AUD | USD | 62.715,78 | |||
| AUD | CAD | 4.622,64 | |||
| CAD | CHF | 301,91 | |||
| USD | SEK | 5.203,08 | |||
| EUR | JPY | 22.786,25 | |||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
| EUR | USD | 52.806,00 | |||
| AUD | NZD | 204,87 | |||
| USD | JPY | 17.214,15 | |||
| EUR | NOK | 10.294,00 | |||
| NZD | AUD | 6,80 | |||
| EUR | CHF | 2.500,00 | |||
| EUR | GBP | 2.000,00 | |||
| GBP | USD | 3.990,75 | |||
| USD | CAD | 23.175,05 | |||
| GBP | EUR | 49,23 | |||
| USD | EUR | 280,45 | |||
| JPY | USD | 1.154,18 | |||
| EUR | AUD | 7.600,00 | |||
| NZD | USD | 1.802,52 | |||
| AUD | USD | 8.779,24 | |||
| USD | SEK | 347,46 | |||
| EUR | JPY | 2.363,75 | |||
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
| I. Erträge | Quant.Sigma Pro EB | |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | -15.391,47 *) |
| Summe der Erträge | EUR | -15.391,47 |
| II. Aufwendungen | ||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -3.664,99 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -66.201,38 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -26.568,19 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -8.865,79 |
| 5. Sonstige Aufwendungen 1) | EUR | -7.400,88 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -112.701,23 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | -128.092,70 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 8.663.627,92 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -8.338.778,51 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 324.849,41 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 196.756,71 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 2.890.724,49 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -3.047.874,27 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -157.149,78 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 39.606,93 |
*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen
Entwicklung des Sondervermögens
| 2016 | ||||
| Quant.Sigma Pro EB | ||||
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 9.951.051,12 | ||
| 1. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 0,00 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: | EUR | 0,00 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: | EUR | 0,00 | ||
| 2. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 39.606,93 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne: | EUR | 2.890.724,49 | ||
| davon nicht realisierte Verluste: | EUR | -3.047.874,27 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 9.990.658,05 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage
| insgesamt | je Anteil *)**) | ||
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 196.756,71 | 1,83 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen ***) | EUR | 8.338.778,51 | 77,69 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | 8.535.535,22 | 79,53 |
*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB
**) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.
***) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten
Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach §5 InvStG erstellt.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
| 2013 | EUR | 10.423,93 | EUR | 94,76 |
| 2014 | EUR | 10.261,93 | EUR | 93,29 |
| 2015 | EUR | 9.951.051,12 | EUR | 92,71 |
| 2016 | EUR | 9.990.658,05 | EUR | 93,08 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 41.642.710,03 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
UBS AG
UBS Europe SE
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 0,40 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 5,50 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Angabe nach dem qualifizierten Ansatz:
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
| kleinster potentieller Risikobetrag | 0,91 % |
| größter potentieller Risikobetrag | 4,30 % |
| durchschnittlicher potentieller Risikobetrag | 2,52 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:
Varianz-Kovarianz-Analyse mit Monte-Carlo-Add-on
Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:
99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte
| Mittelwert | 9,16 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV
| Absolutes Marktrisikolimit | 100,00 % |
Sonstige Angaben
| Anteilwert – Quant.Sigma Pro EB | EUR | 93,08 |
| Umlaufende Anteile | STK | 107.330 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
| Gesamtkostenquote *) | 1,16 % | |
| Transaktionskosten**) | EUR | 0,00 |
| Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | 0,00 % |
*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus
**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:
1) Im Wesentlichen Kosten für die Marktrisikomessung, Depotgebühren
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Hamburg, 31. März 2017
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung
Nicholas Brinckmann
Marc Drießen
Dr. Jörg W. Stotz
Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers
An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens Quant.Sigma Pro für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 zu prüfen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.
Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 den gesetzlichen Vorschriften.
Hamburg, den 3. April 2017
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lothar Schreiber, Wirtschaftsprüfer
ppa. Christoph Wappler, Wirtschaftsprüfe
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