HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH-Jahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Quant.Sigma Pro-kein besonderes Eregbnis

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Hamburg

Jahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Quant.Sigma Pro

Tätigkeitsbericht „Quant.Sigma Pro ”

01.01.2016 bis 31.12.2016

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Quant.Sigma Pro ist es, positive Erträge unabhängig von der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung, bzw. bei fallenden wie steigenden Märkten zu erzielen („Absolute Return“).

Dieses Ziel soll durch Implementierung zweier sich ergänzender, nicht korrelierter Strategiekonzepte erreicht werden – durch ein algorithmisches Modell im Devisenkassamarkt und durch aktives Management von impliziter Volatilität im Devisenoptionsmarkt. Die Allokation orientiert sich an definierten Risikomanagement-Parametern und der Wahrung ausgewogener Chance-/Risiko-Verhältnisse.

Portfoliostruktur

Im Berichtszeitraum variierte die Verteilung der jeweiligen Anlageklassen über die gesamte Schwankungsbreite, hielt sich dabei jedoch innerhalb der im Investmentvermögen definierten maximalen Teilallokationen (Währungen, Derivate und Cash).

Veräußerungsergebnisse

Die in Euro erzielten Veräußerungsergebnisse betrugen im Berichtszeitraum EUR 324.849,41.

Sie resultierten aus realisierten Erfolgen aus Währungstransaktionen.

Risikoanalyse

Die historische Volatilität des Fonds beträgt zum 30.12.2016 6,60% p.a.

Adressenausfallrisiken:

Die Ausfallrisiken in Geldmarktpositionen sind durch die Verteilung auf sieben verschieden Kreditinstitute sowie die kurzen Restlaufzeiten (< 3 Monate) sowie die Einlagensicherungsinstitutionen stark begrenzt.

Marktpreisrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Investmentvermögens liegt in der Wertentwicklung der jeweiligen Währungskurse und impliziten Volatilitäten.

Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Zinsänderungsrisiken:

Zinsänderungsrisiken hatten im Berichtszeitraum nur einen marginalen Einfluss auf die Fondspreisentwicklung.

Sollten im Geldmarkt zukünftig für Einlagen nur negative Zinsen erzielbar sein, könnte dies die Performance des Fonds belasten.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den Quant.Sigma Pro ist weiterhin an die Quant. Capital Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um ein nicht mit der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH verbundenes Unternehmen.

Wesentliche Ereignisse

Keine

Vermögensübersicht zum 31.12.2016

Fondsvermögen: EUR 9.990.658,05 (9.951.051,12)
Umlaufende Anteile: Stück EB-Klasse 107.330 (107.330)
Kurswert
in Fondswährung
%
des Fonds-
vermögens
%
des Fonds-
vermögens VJ
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 40.386,35 0,40 (0,40)
2. Derivate 549.027,78 5,50 (7,11)
3. Bankguthaben 9.437.896,91 94,47 (92,73)
4. Sonstige Vermögensgegenstände 3.817,25 0,04 (0,00)
II. Verbindlichkeiten -40.470,24 -0,41 (-0,24)
III. Fondsvermögen 9.990.658,05 100,00

(Angaben in Klammern per 31.12.2015)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand
31.12.2016
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,000000000% Niederlande EO-Anl. 15/18
NL0011005137
EUR 40 0 0 % 100,965875 40.386,35 0,40
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 40.386,35 0,40
Summe Wertpapiervermögen EUR 40.386,35 0,40
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
NZD/USD 0,40 Mio.
OTC
9.412,21 0,09
NOK/SEK 2,50 Mio.
OTC
-12.269,05 -0,12
NOK/SEK 3,00 Mio.
OTC
-15.154,28 -0,15
EUR/NZD 1,75 Mio.
OTC
45.315,47 0,45
NZD/USD 0,20 Mio.
OTC
9.317,05 0,09
NZD/USD 0,30 Mio.
OTC
6.225,85 0,06
USD/JPY 0,71 Mio.
OTC
-74.740,23 -0,75
EUR/SEK 0,20 Mio.
OTC
8.913,63 0,09
EUR/GBP 0,30 Mio.
OTC
8.734,52 0,09
EUR/GBP 0,30 Mio.
OTC
13.458,48 0,13
EUR/GBP 0,30 Mio.
OTC
5.239,08 0,05
USD/JPY 0,40 Mio.
OTC
-38.394,34 -0,38
NZD/USD 0,30 Mio.
OTC
11.846,84 0,12
NZD/USD 1,20 Mio.
OTC
19.106,52 0,19
USD/JPY 0,81 Mio.
OTC
-77.682,20 -0,78
USD/JPY 0,50 Mio.
OTC
-46.557,27 -0,47
USD/JPY 0,40 Mio.
OTC
-38.397,29 -0,38
NZD/USD 0,30 Mio.
OTC
11.394,90 0,11
AUD/USD 1,90 Mio.
OTC
74.852,64 0,75
NOK/SEK 2,00 Mio.
OTC
-6.324,12 -0,06
NOK/SEK 2,50 Mio.
OTC
-11.919,46 -0,12
NZD/USD 0,30 Mio.
OTC
7.826,25 0,08
NOK/SEK 3,00 Mio.
OTC
-9.969,06 -0,10
NZD/USD 0,25 Mio.
OTC
3.113,45 0,03
NZD/USD 0,25 Mio.
OTC
1.611,26 0,02
NOK/SEK 1,50 Mio.
OTC
-1.633,24 -0,02
NOK/SEK 3,00 Mio.
OTC
-3.964,29 -0,04
EUR/GBP 1,25 Mio.
OTC
5.309,03 0,05
EUR/GBP 0,20 Mio.
OTC
853,87 0,01
EUR/GBP 0,30 Mio.
OTC
1.024,55 0,01
EUR/JPY 3,00 Mio.
OTC
-21.253,00 -0,21
USD/CHF 1,99 Mio.
OTC
-72.359,64 -0,72
USD/CHF 0,20 Mio.
OTC
-4.938,97 -0,05
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-19.241,05 -0,19
USD/CHF 0,30 Mio.
OTC
-9.411,28 -0,09
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-16.154,23 -0,16
USD/JPY 0,15 Mio.
OTC
-10.068,57 -0,10
USD/JPY 0,20 Mio.
OTC
-7.854,96 -0,08
USD/CHF 0,20 Mio.
OTC
-1.679,25 -0,02
USD/CHF 0,15 Mio.
OTC
-1.930,19 -0,02
NZD/USD 0,25 Mio.
OTC
6.140,72 0,06
EUR/USD 0,70 Mio.
OTC
17.402,34 0,17
NZD/USD 0,25 Mio.
OTC
4.969,38 0,05
USD/CHF 1,98 Mio.
OTC
-25.133,66 -0,25
NZD/USD 0,30 Mio.
OTC
4.009,03 0,04
AUD/USD 1,90 Mio.
OTC
23.374,10 0,23
NZD/USD 0,20 Mio.
OTC
2.743,63 0,03
USD/CAD 0,25 Mio.
OTC
771,76 0,01
EUR/JPY 0,50 Mio.
OTC
-10.810,15 -0,11
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-10.962,19 -0,11
USD/JPY 0,30 Mio.
OTC
-13.717,25 -0,14
USD/JPY 0,15 Mio.
OTC
-3.998,06 -0,04
USD/JPY 0,20 Mio.
OTC
-9.110,60 -0,09
EUR/USD 0,20 Mio.
OTC
-466,07 0,00
USD/JPY 0,02 Mio.
OTC
153,46 0,00
USD/CAD 0,15 Mio.
OTC
603,61 0,01
USD/CHF 0,80 Mio.
OTC
5.059,41 0,05
EUR/USD 0,30 Mio.
OTC
-1.462,91 -0,01
USD/CHF 0,15 Mio.
OTC
932,05 0,01
EUR/NZD 0,15 Mio.
OTC
-1.483,24 -0,01
USD/CAD 0,15 Mio.
OTC
-1.060,54 -0,01
USD/JPY 0,20 Mio.
OTC
-19.354,90 -0,19
USD/JPY 0,40 Mio.
OTC
-39.104,22 -0,39
USD/JPY 0,40 Mio.
OTC
-39.000,37 -0,39
USD/JPY 0,50 Mio.
OTC
-50.288,49 -0,50
USD/JPY 0,50 Mio.
OTC
-50.129,20 -0,50
USD/JPY 0,50 Mio.
OTC
-46.252,21 -0,46
USD/CAD 0,20 Mio.
OTC
249,28 0,00
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-20.942,33 -0,21
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-20.392,39 -0,20
USD/CAD 0,40 Mio.
OTC
109,51 0,00
USD/CHF 1,40 Mio.
OTC
-31.899,78 -0,32
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-14.155,34 -0,14
EUR/SEK 0,30 Mio.
OTC
15.236,01 0,15
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-26.825,38 -0,27
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-28.379,16 -0,28
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-23.401,28 -0,23
USD/CAD 0,20 Mio.
OTC
325,81 0,00
USD/CHF 0,20 Mio.
OTC
-3.556,59 -0,04
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-15.266,26 -0,15
EUR/SEK 0,25 Mio.
OTC
6.011,51 0,06
USD/CAD 0,30 Mio.
OTC
-4.210,54 -0,04
USD/JPY 0,70 Mio.
OTC
91.194,41 0,91
EUR/JPY 1,00 Mio.
OTC
12.314,43 0,12
USD/CAD 0,15 Mio.
OTC
-1.514,95 -0,02
USD/CHF 0,30 Mio.
OTC
66,19 0,00
USD/CHF 0,25 Mio.
OTC
1.530,14 0,02
NOK/SEK 4,00 Mio.
OTC
-44.526,83 -0,45
Geschlossene Positionen
NZD/USD 0,27 Mio.
OTC
5.789,99 0,06
USD/JPY 1,00 Mio.
OTC
-114.827,69 -1,15
NZD/USD 0,20 Mio.
OTC
6.246,34 0,06
USD/JPY 0,25 Mio.
OTC
-4.021,95 -0,04
USD/JPY 4,00 Mio.
OTC
16.123,92 0,16
EUR/NZD 0,50 Mio.
OTC
9.412,28 0,09
USD/CHF 0,80 Mio.
OTC
-18.724,75 -0,19
USD/SEK 0,25 Mio.
OTC
-263,71 0,00
USD/SEK 0,25 Mio.
OTC
1.373,93 0,01
USD/JPY 0,49 Mio.
OTC
-45.898,34 -0,46
EUR/SEK 0,30 Mio.
OTC
-4.462,49 -0,04
EUR/SEK 0,20 Mio.
OTC
5.294,88 0,05
USD/SEK 0,50 Mio.
OTC
-3.338,17 -0,03
USD/CHF 0,25 Mio.
OTC
-4.734,59 -0,05
USD/CAD 0,75 Mio.
OTC
2.378,89 0,02
USD/CAD 0,40 Mio.
OTC
4.765,03 0,05
AUD/USD 3,30 Mio.
OTC
35.860,21 0,36
NZD/USD 6,13 Mio.
OTC
-64.255,31 -0,64
EUR/GBP 1,75 Mio.
OTC
-5.488,30 -0,05
USD/JPY 3,20 Mio.
OTC
-247.325,25 -2,48
USD/CHF 1,20 Mio.
OTC
-26.781,87 -0,27
EUR/USD 3,29 Mio.
OTC
117.391,31 1,18
AUD/USD 1,70 Mio.
OTC
36.052,71 0,36
USD/JPY 1,00 Mio.
OTC
-8.595,66 -0,09
AUD/USD 1,70 Mio.
OTC
18.108,62 0,18
GBP/USD 0,50 Mio.
OTC
94,67 0,00
USD/CHF 0,20 Mio.
OTC
-9.346,40 -0,09
EUR/SEK 0,20 Mio.
OTC
-1.373,59 -0,01
USD/SEK 0,25 Mio.
OTC
-2.277,55 -0,02
EUR/SEK 0,20 Mio.
OTC
4.409,04 0,04
USD/SEK 0,20 Mio.
OTC
2.056,69 0,02
USD/SEK 0,25 Mio.
OTC
-2.890,59 -0,03
USD/CHF 1,95 Mio.
OTC
13.946,98 0,14
EUR/SEK 0,40 Mio.
OTC
4.805,70 0,05
USD/CHF 0,20 Mio.
OTC
-7.669,72 -0,08
USD/CHF 0,20 Mio.
OTC
-7.367,48 -0,07
USD/CHF 0,20 Mio.
OTC
-6.455,95 -0,06
USD/CHF 0,20 Mio.
OTC
-5.717,74 -0,06
USD/CHF 0,20 Mio.
OTC
-4.495,43 -0,04
USD/CAD 0,30 Mio.
OTC
5.803,13 0,06
USD/SEK 0,10 Mio.
OTC
1.588,01 0,02
USD/SEK 0,52 Mio.
OTC
-454,93 0,00
USD/JPY 2,00 Mio.
OTC
-48.857,93 -0,49
USD/JPY 3,30 Mio.
OTC
170.350,02 1,71
NOK/SEK 2,50 Mio.
OTC
-31.815,44 -0,32
AUD/USD 1,40 Mio.
OTC
17.761,95 0,18
EUR/USD 1,40 Mio.
OTC
-8.635,40 -0,09
EUR/USD 1,60 Mio.
OTC
43.000,00 0,43
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
EUR/USD 0,30 Mio.
OTC
-20.255,11 -0,20
EUR/USD 0,30 Mio.
OTC
-14.572,43 -0,15
EUR/CAD 1,30 Mio.
OTC
-55.580,91 -0,56
USD/JPY 0,15 Mio.
OTC
16.683,36 0,17
EUR/CAD 1,95 Mio.
OTC
-99.627,44 -1,00
USD/JPY 0,70 Mio.
OTC
-7.570,06 -0,08
EUR/CAD 0,15 Mio.
OTC
62,65 0,00
EUR/CAD 0,20 Mio.
OTC
-5.785,15 -0,06
EUR/CAD 0,15 Mio.
OTC
-3.679,95 -0,04
EUR/CAD 0,15 Mio.
OTC
779,66 0,01
EUR/CAD 0,15 Mio.
OTC
2.718,77 0,03
AUD/USD 0,25 Mio.
OTC
-2.092,85 -0,02
AUD/USD 0,25 Mio.
OTC
210,74 0,00
EUR/CAD 0,15 Mio.
OTC
559,49 0,01
AUD/USD 0,25 Mio.
OTC
-1.214,08 -0,01
AUD/USD 0,30 Mio.
OTC
-514,86 -0,01
EUR/USD 3,63 Mio.
OTC
90,05 0,00
AUD/USD 0,25 Mio.
OTC
537,95 0,01
AUD/USD 0,30 Mio.
OTC
1.318,10 0,01
AUD/USD 0,25 Mio.
OTC
-2.729,05 -0,03
AUD/USD 0,25 Mio.
OTC
-1.575,59 -0,02
AUD/USD 0,25 Mio.
OTC
-2.983,15 -0,03
AUD/USD 2,78 Mio.
OTC
-66.624,08 -0,67
EUR/CAD 0,15 Mio.
OTC
-1.452,99 -0,01
EUR/CAD 0,10 Mio.
OTC
-773,70 -0,01
EUR/CAD 0,15 Mio.
OTC
-2.127,39 -0,02
AUD/USD 0,40 Mio.
OTC
-7.824,66 -0,08
AUD/USD 0,30 Mio.
OTC
-4.446,37 -0,04
EUR/SEK 0,25 Mio.
OTC
-3.145,83 -0,03
Geschlossene Positionen
USD/JPY 1,70 Mio.
OTC
176.824,24 1,77
USD/JPY 1,30 Mio.
OTC
156.962,09 1,57
AUD/USD 2,80 Mio.
OTC
-1.420,94 -0,01
USD/CAD 3,00 Mio.
OTC
55.506,80 0,56
USD/CAD 0,25 Mio.
OTC
4.482,62 0,04
AUD/USD 0,19 Mio.
OTC
-1.168,34 -0,01
USD/CAD 0,25 Mio.
OTC
6.607,45 0,07
USD/JPY 0,52 Mio.
OTC
-10.808,80 -0,11
EUR/USD 0,40 Mio.
OTC
6.952,28 0,07
USD/CAD 0,25 Mio.
OTC
5.855,51 0,06
USD/CAD 0,25 Mio.
OTC
9.052,15 0,09
USD/CAD 0,25 Mio.
OTC
10.357,96 0,10
USD/CAD 0,25 Mio.
OTC
9.510,32 0,10
USD/CAD 0,25 Mio.
OTC
8.037,14 0,08
USD/JPY 4,10 Mio.
OTC
295.807,57 2,96
EUR/CAD 1,45 Mio.
OTC
502,35 0,01
USD/JPY 0,50 Mio.
OTC
26.584,63 0,27
AUD/USD 3,10 Mio.
OTC
-65.612,46 -0,66
EUR/USD 0,95 Mio.
OTC
-23.689,38 -0,24
USD/JPY 0,50 Mio.
OTC
-42,44 0,00
EUR/USD 1,07 Mio.
OTC
-53.299,59 -0,53
EUR/USD 0,67 Mio.
OTC
-33.710,26 -0,34
USD/SEK 0,30 Mio.
OTC
10.351,22 0,10
AUD/USD 1,20 Mio.
OTC
-25.233,27 -0,25
AUD/USD 1,01 Mio.
OTC
-22.673,47 -0,23
EUR/USD 0,60 Mio.
OTC
-6.409,71 -0,06
USD/JPY 0,46 Mio.
OTC
-30.486,23 -0,31
Optionsrechte
Optionsrechte auf Devisen
Put Devisenopt.USD/JPY Put 05.01.2017 113,25 113,250000000 05.01.2017
DE000FXD0599
STK -1 -5.645,02 -0,06
Call Devisenopt.USD/CHF Call 30.11.2017 0,98 0,980000000 30.11.2017
DE000FXD0342
STK 1 48.340,34 0,48
Put Devisenopt.EUR/USD Put 23.05.2017 1,05 1,050000000 23.05.2017
DE000FXD2314
STK 5.000 124.593,62 1,25
Put Devisenopt.EUR/USD Put 23.05.2017 1,00 1,000000000 23.05.2017
DE000FXD2322
STK -5.000 -54.177,45 -0,54
Put Devisenopt.EUR/JPY Put 24.02.2017 115 115,000000000 24.02.2017
DE000FXD2348
STK 2.500 8.051,24 0,08
Call Devisenopt.EUR/JPY Call 24.02.2017 122 122,000000000 24.02.2017
DE000FXD2330
STK 2.500 46.167,20 0,46
Call Devisenopt.AUD/USD Call 17.02.2017 0,7725 0,772500000 17.02.2017
DE000FXD2272
STK -7.500 -3.050,16 -0,03
Put Devisenopt.EUR/USD Put 23.02.2017 1,0375 1,037500000 23.02.2017
DE000FXD2298
STK 5.000 52.906,51 0,53
Put Devisenopt USD/JPY Put 25.01.2017 113,5 113,500000000 25.01.2017
DE000FXD2587
STK -4.000 -22.359,43 -0,22
Call Devisenopt USD/JPY Call 09.01.2017 118,5 118,500000000 09.01.2017
DE000FXD2553
STK 2.000 4.769,39 0,05
Put Devisenopt USD/JPY Put 25.01.2017 116,5 116,500000000 25.01.2017
DE000FXD2579
STK 3.000 43.279,28 0,43
Put Devisenopt.EUR/USD Put 05.06.2017 1,061 1,061000000 05.06.2017
DE000FXD2462
STK -5.000 -153.342,11 -1,53
Put Devisenopt.EUR/JPY Put 01.06.2017 116 116,000000000 01.06.2017
DE000FXD2454
STK -5.000 -87.511,27 -0,88
Call Devisenopt.USD/CHF Call 18.04.2017 1,018 1,018000000 18.04.2017
DE000FXD2413
STK 5.000 100.237,10 1,00
Put Devisenopt.AUD/USD Put 30.03.2017 0,72 0,720000000 30.03.2017
DE000FXD2421
STK 10.000 160.184,32 1,60
Put Devisenopt.AUD/USD Put 01.09.2017 0,73 0,730000000 01.09.2017
DE000FXD2439
STK -4.000 -132.079,20 -1,32
Call Devisenopt.EUR/JPY Call 01.06.2017 126,75 126,750000000 01.06.2017
DE000FXD2447
STK 5.000 87.594,69 0,88
Call Devisenopt.GBP/USD Call 17.02.2017 1,32 1,320000000 17.02.2017
DE000FXD2546
STK -5.000 -2.011,22 -0,02
Put Devisenopt USD/JPY Put 09.01.2017 115,25 115,250000000 09.01.2017
DE000FXD2561
STK -2.000 -9.595,10 -0,10
Put Devisenopt USD/JPY Put 14.09.2017 94,7 94,700000000 14.09.2017
DE000FXD2371
STK 10.000 33.797,00 0,34
Call Devisenopt USD/JPY Call 14.09.2017 118,4 118,400000000 14.09.2017
DE000FXD2405
STK -5.000 -134.765,57 -1,35
Call Devisenopt.AUD/USD Call 16.03.2017 0,743 0,743000000 16.03.2017
DE000FXD2512
STK 5.000 28.516,09 0,29
Put Devisenopt.USD/JPY Put 13.07.2017 107 107,000000000 13.07.2017
DE000FXD2496
STK -5.000 -62.726,49 -0,63
Put Devisenopt.AUD/USD Put 16.03.2017 0,7 0,700000000 16.03.2017
DE000FXD2520
STK -7.000 -52.637,25 -0,53
Call Devisenopt.GBP/USD Call 17.02.2017 1,27 1,270000000 17.02.2017
DE000FXD2538
STK 2.500 9.530,14 0,10
Put Devisenopt.USD/CHF Put 17.08.2017 0,975 0,975000000 17.08.2017
DE000FXD2256
STK -3.000 -53.896,66 -0,54
Put Devisenopt.USD/CAD Put 13.02.2017 1,35 1,350000000 13.02.2017
DE000FXD2231
STK -2.000 -24.106,20 -0,24
Call Devisenopt.EUR/USD Call 05.06.2017 1,103 1,103000000 05.06.2017
DE000FXD2470
STK 5.000 56.185,96 0,56
Put Devisenopt.USD/CHF Put 16.03.2017 0,99 0,990000000 16.03.2017
DE000FXD2504
STK -3.000 -20.677,60 -0,21
Put Devisenopt.USD/CHF Put 18.04.2017 0,995 0,995000000 18.04.2017
DE000FXD2215
STK -7.000 -31.116,72 -0,31
Call Devisenopt.USD/CAD Call 13.02.2017 1,35 1,350000000 13.02.2017
DE000FXD2223
STK -2.000 -23.566,93 -0,24
Put Devisenopt.AUD/USD Put 17.02.2017 0,717 0,717000000 17.02.2017
DE000FXD2264
STK 7.500 73.132,15 0,73
Call Devisenopt.USD/CHF Call 18.04.2017 1,065 1,065000000 18.04.2017
DE000FXD2199
STK 7.000 44.124,78 0,44
Put Devisenopt USD/JPY Put 14.09.2017 105,5 105,500000000 14.09.2017
DE000FXD2397
STK -5.000 -70.324,52 -0,70
Call Devisenopt USD/JPY Call 14.09.2017 130,1 130,100000000 14.09.2017
DE000FXD2389
STK 10.000 69.498,64 0,70
Put Devisenopt.NZD/USD Put 27.04.2017 0,635 0,635000000 27.04.2017
DE000FXD2116
STK 12.500 53.534,09 0,54
Call Devisenopt.EUR/USD Call 28.07.2017 1,20 1,200000000 28.07.2017
DE000FXD2207
STK -5.000 -10.934,77 -0,11
Put Devisenopt.AUD/USD Put 17.02.2017 0,68 0,680000000 17.02.2017
DE000FXD1704
STK 8.000 14.045,83 0,14
Put Devisenopt.USD/CAD Put 15.02.2017 1,25 1,250000000 15.02.2017
DE000FXD1662
STK 8.000 714,92 0,01
Call Devisenopt.USD/CAD Call 15.02.2017 1,43 1,430000000 15.02.2017
DE000FXD1670
STK 8.000 7.590,76 0,08
Call Devisenopt.AUD/USD Call 06.03.2017 0,80 0,800000000 06.03.2017
DE000FXD1779
STK 7.500 1.000,94 0,01
Put Devisenopt.EUR/USD Put 28.07.2017 1,132 1,132000000 28.07.2017
DE000FXD1621
STK 3.000 231.949,69 2,32
Call Devisenopt.EUR/USD Call 28.07.2017 1,132 1,132000000 28.07.2017
DE000FXD1613
STK -3.000 -27.243,91 -0,27
Call Devisenopt USD/JPY Put 14.09.2017 112,5 112,500000000 14.09.2017
DE000FXD1910
STK -1.750 -87.802,52 -0,88
Call Devisenopt.EUR/GBP Call 21.02.2017 0,875 0,875000000 21.02.2017
DE000FXD1951
STK 6.000 45.632,96 0,46
Call Devisenopt.EUR/NZD Call 13.03.2017 1,6435 1,643500000 13.03.2017
DE000FXD1878
STK 5.000 10.195,08 0,10
Put Devisenopt.EUR/NZD Put 13.03.2017 1,4815 1,481500000 13.03.2017
DE000FXD1886
STK -5.000 -45.268,02 -0,45
Put Devisenopt.USD/SEK Put 21.03.2017 8,1362 8,136200000 21.03.2017
DE000FXD1944
STK 5.000 1.672,91 0,02
Put Devisenopt.EUR/GBP Put 21.02.2017 0,82 0,820000000 21.02.2017
DE000FXD1969
STK -4.000 -9.797,25 -0,10
Put Devisenopt.AUD/JPY Put 24.01.2017 79 79,000000000 24.01.2017
DE000FXD2090
STK 2.500 2.926,79 0,03
Put Devisenopt.NZD/USD Put 27.04.2017 0,69 0,690000000 27.04.2017
DE000FXD2124
STK -7.500 -135.426,94 -1,36
Call Devisenopt.USD/CAD Call 13.03.2017 1,3064 1,306400000 13.03.2017
DE000FXD1852
STK 2.500 87.833,13 0,88
Put Devisenopt.USD/CAD Put 13.03.2017 1,3064 1,306400000 13.03.2017
DE000FXD1860
STK 2.500 10.828,36 0,11
Put Devisenopt.EUR/SEK Put 27.03.2017 9,6 9,600000000 27.03.2017
DE000FXD2017
STK 3.000 48.328,92 0,48
Call Devisenopt.EUR/SEK Call 27.03.2017 9,6 9,600000000 27.03.2017
DE000FXD2009
STK 3.000 35.280,83 0,35
Put Devisenopt.NOK/SEK Put 22.02.2017 1,0108 1,010800000 22.02.2017
DE000FXD2082
STK 30.000 3.769,24 0,04
Put Devisenopt.AUD/JPY Put 24.01.2017 75 75,000000000 24.01.2017
DE000FXD2108
STK -3.000 -297,96 0,00
Call Devisenopt.USD/JPY Call 13.07.2017 107 107,000000000 13.07.2017
DE000FXD1555
STK 5.000 403.052,42 4,03
Call Devisenopt.USD/JPY Call 13.07.2017 120 120,000000000 13.07.2017
DE000FXD1563
STK -5.000 -97.157,98 -0,97
Put Devisenopt.EUR/CAD Put 26.01.2017 1,47 1,470000000 26.01.2017
DE000FXD1985
STK 5.000 208.958,49 2,09
Call Devisenopt.EUR/CAD Call 26.01.2017 1,54 1,540000000 26.01.2017
DE000FXD1993
STK -5.000 -93,09 0,00
Call Devisenopt.GBP/USD Call 13.01.2017 1,65 1,650000000 13.01.2017
DE000FXD0664
STK -1 0,00 0,00
Call Devisenopt.AUD/USD Call 16.03.2017 0,787 0,787000000 16.03.2017
DE000FXD0987
STK 1 2.762,06 0,03
Call Devisenopt.NZD/USD Call 15.03.2017 0,7185 0,718500000 15.03.2017
DE000FXD1316
STK 10.000 56.430,69 0,56
Call Devisenopt.USD/JPY Call 05.01.2017 113,25 113,250000000 05.01.2017
DE000FXD1365
STK 5.000 115.573,70 1,16
Put Devisenopt.AUD/USD Put 08.06.2017 0,7595 0,759500000 08.06.2017
DE000FXD1845
STK -2.500 -114.720,09 -1,15
Call Devisenopt.AUD/USD Call 08.06.2017 0,7595 0,759500000 08.06.2017
DE000FXD1837
STK -2.500 -17.754,38 -0,18
Call Devisenopt.NOK/SEK Call 10.01.2017 0,968 0,968000000 10.01.2017
DE000FXD0631
STK 1 264.942,98 2,65
Call Devisenopt.NOK/SEK Call 10.01.2017 1,0965 1,096500000 10.01.2017
DE000FXD0649
STK -0 -33,81 0,00
Summe der Devisen-Derivate EUR 549.027,77 5,50
Bankguthaben
EUR – Guthaben bei:
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH EUR 1.797.919,34 1.797.919,34 18,00
Bank: BHF-Bank AG EUR 1.300.000,00 1.300.000,00 13,01
Bank: Donner & Reuschel AG EUR 1.145.636,97 1.145.636,97 11,47
Bank: National-Bank AG EUR 1.496.163,54 1.496.163,54 14,98
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 1.797.141,82 1.797.141,82 17,99
Bank: UBS AG EUR 1.400.025,00 1.400.025,00 14,01
Bank: UniCredit Bank AG EUR 498.881,93 498.881,93 4,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:
GBP 0,43 0,50 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:
NZD 6.761,00 4.479,56 0,04
CAD 3,16 2,23 0,00
Summe der Bankguthaben EUR 9.440.250,89 94,49
Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Ansprüche EUR 3.817,25 3.817,25 0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.817,25 0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD -2.468,85 -2.353,98 -0,02
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -2.353,98 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -40.470,24 EUR -40.470,24 -0,41
Fondsvermögen EUR 9.990.658,05 100*)
Anteilwert – Quant.Sigma Pro EB EUR 93,08
Umlaufende Anteile STK 107.330

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
1) noch nicht abgeführte Give-Up Gebühren, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2016
Australischer Dollar AUD 1,454150 = 1 Euro (EUR)
Australischer Dollar AUD 1,388732 = 1 US-Dollar (USD)
Kanadischer Dollar CAD 1,414150 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,073650 = 1 Euro (EUR)
Euro EUR 0,658754 = 1 Neuseeland-Dollar (NZD)
Euro EUR 0,950069 = 1 US-Dollar (USD)
Euro EUR 0,104619 = 1 Schwedische Krone (SEK)
Euro EUR 1,164203 = 1 Britisches Pfund (GBP)
Euro EUR 0,705841 = 1 Kanadischer Dollar (CAD)
Euro EUR 0,008189 = 1 Japanischer Yen (JPY)
Britisches Pfund GBP 0,857800 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 122,105000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,079250 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 0,950268 = 1 Schwedische Krone (SEK)
Neuseeland-Dollar NZD 1,509300 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar NZD 1,442372 = 1 US-Dollar (USD)
Schwedische Krone SEK 9,561400 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,048800 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 0,008594 = 1 Japanischer Yen (JPY)
US-Dollar USD 0,983475 = 1 Schweizer Franken (CHF)
US-Dollar USD 0,742079 = 1 Kanadischer Dollar (CAD)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Volumen
in 1.000
Derivate
(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
EUR USD 57.883,40
EUR CAD 4.000,00
USD GBP 1.546,20
AUD NZD 2.103,65
USD JPY 39.008,16
EUR NOK 3.850,00
USD AUD 2.867,27
NZD AUD 632,92
EUR CHF 2.350,00
EUR GBP 20.100,00
GBP USD 48.752,33
USD CAD 26.616,19
JPY EUR 7.800,00
GBP EUR 4.650,00
USD CHF 13.768,55
USD EUR 4.500,00
JPY USD 11.115,60
CAD USD 3.157,34
NZD USD 1.147,54
AUD USD 62.715,78
AUD CAD 4.622,64
CAD CHF 301,91
USD SEK 5.203,08
EUR JPY 22.786,25
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
EUR USD 52.806,00
AUD NZD 204,87
USD JPY 17.214,15
EUR NOK 10.294,00
NZD AUD 6,80
EUR CHF 2.500,00
EUR GBP 2.000,00
GBP USD 3.990,75
USD CAD 23.175,05
GBP EUR 49,23
USD EUR 280,45
JPY USD 1.154,18
EUR AUD 7.600,00
NZD USD 1.802,52
AUD USD 8.779,24
USD SEK 347,46
EUR JPY 2.363,75

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

I. Erträge Quant.Sigma Pro EB
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR -15.391,47 *)
Summe der Erträge EUR -15.391,47
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -3.664,99
2. Verwaltungsvergütung EUR -66.201,38
3. Verwahrstellenvergütung EUR -26.568,19
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -8.865,79
5. Sonstige Aufwendungen 1) EUR -7.400,88
Summe der Aufwendungen EUR -112.701,23
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR -128.092,70
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 8.663.627,92
2. Realisierte Verluste EUR -8.338.778,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 324.849,41
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 196.756,71
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 2.890.724,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -3.047.874,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -157.149,78
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 39.606,93

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

Entwicklung des Sondervermögens

2016
Quant.Sigma Pro EB
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 9.951.051,12
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto) EUR 0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: EUR 0,00
2. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 39.606,93
davon nicht realisierte Gewinne: EUR 2.890.724,49
davon nicht realisierte Verluste: EUR -3.047.874,27
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 9.990.658,05

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

insgesamt je Anteil *)**)
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 196.756,71 1,83
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ***) EUR 8.338.778,51 77,69
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag EUR 0,00 0,00
II. Wiederanlage EUR 8.535.535,22 79,53

*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB
**) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.
***) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach §5 InvStG erstellt.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
2013 EUR 10.423,93 EUR 94,76
2014 EUR 10.261,93 EUR 93,29
2015 EUR 9.951.051,12 EUR 92,71
2016 EUR 9.990.658,05 EUR 93,08

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 41.642.710,03

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS AG

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 5,50

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angabe nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag 0,91 %
größter potentieller Risikobetrag 4,30 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 2,52 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Varianz-Kovarianz-Analyse mit Monte-Carlo-Add-on

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 9,16

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

Absolutes Marktrisikolimit 100,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert – Quant.Sigma Pro EB EUR 93,08
Umlaufende Anteile STK 107.330

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *) 1,16 %
Transaktionskosten**) EUR 0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,00 %

*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus
**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Im Wesentlichen Kosten für die Marktrisikomessung, Depotgebühren

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

 

Hamburg, 31. März 2017

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens Quant.Sigma Pro für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

 

Hamburg, den 3. April 2017

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber, Wirtschaftsprüfer

ppa. Christoph Wappler, Wirtschaftsprüfe

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