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Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 30. September 2021. WertpapierStrategiePortfolio N

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Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 30. September 2021.

WertpapierStrategiePortfolio N

ISIN

DE000DK0LJ95

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds WertpapierStrategiePortfolio N ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch die Investition in ein breit gestreutes Portfolio. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren. Zusätzlich kann in liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und Segmentmanagern aus und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Assetmanager genutzt werden. Die Assetmanager investieren wiederum nur in Vermögenswerte, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Investmentprozess basiert auf dem Ziel durch die Kombination verschiedener Manager und Anlagestile ein maximal diversifiziertes Portfolio zu generieren. Maßgeblich ist hierfür in allen Marktphasen ein optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko.

Zur Messung des Zielfondsauswahlprozesses sowie des Aktienauswahlprozesses steht kein geeigneter Aktienindex zur Verfügung, da in unterschiedliche Strategien mit unterschiedlichen Universen investiert wird. Eine langfristig, feste Gewichtung von Regionen, Sektoren oder Größenklassen ist nicht vorgesehen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Für den Fonds fungiert das Münster Stegmaier Rombach Family Office als Berater. Die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen wird von der Verwaltungsgesellschaft, der Union Investment Institutional GmbH mit Sitz im Frankfurt am Main sowie der DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A. mit Sitz in Munsbach/​Luxemburg übernommen.

Mit Ablauf des 30. September 2021, 24.00 Uhr, ist die Verschmelzung der übertragenden Sondervermögen WertpapierStrategiePortfolio N (ISIN: DE000DK0LJ95) auf das übernehmende Sondervermögen WertpapierStrategiePortfolio MA(ISIN: DE000DK0LJ61) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen ist durch Übertragung sämtlicher Vermögensgegenstände auf das übernehmende Sondervermögen verschmolzen worden. Anleger des übertragenden Sondervermögens WertpapierStrategiePortfolio N erhielten je Anteil 1,0457612 Anteile des übernehmenden Sondervermögens WertpapierStrategiePortfolio MA.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Wichtige Kennzahlen
WertpapierStrategiePortfolio N

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegung p.a.
12,0% 6,4% 5,2%
Gesamtkostenquote 1,39%
ISIN DE000DK0LJ95

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Übersicht der Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum
WertpapierStrategiePortfolio N

Wertpapier-Käufe in Euro
Renten 3.886.175
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 17.702.468
Aktien 82.906.060
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 62.162.902
Sonstige Wertpapiere und Fonds 34.298.977
Gesamt 200.956.582
Wertpapier-Verkäufe in Euro
Renten 4.571.332
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 3.451.216
Aktien 10.887.341
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 54.949.079
Sonstige Wertpapiere und Fonds 32.774.444
Gesamt 106.633.412

Kräftiger Wertzuwachs

Die Investitionen des Fonds verteilten sich weiterhin breit gefächert auf den Renten- und Aktienbereich. Den Schwerpunkt im Rentensektor bildeten Unternehmensanleihen, die teilweise über besondere Ausstattungsmerkmale verfügten.

Rentenfondsanteile umfassten zuletzt 5,7 Prozent des Fondsvermögens. Dahinter folgten Staatsanleihen, ein besichertes Wertpapier sowie ein Quasi-Staatstitel. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) der Rentenanlagen wurde flexibel gesteuert und hat sich per saldo reduziert.

Auf der Aktienseite kamen vorwiegend Einzeltitel zum Einsatz. Ein Fokus richtete sich weiterhin auf Engagements am US-amerikanischen Aktienmarkt. Unter Branchenaspekten entfielen die größten Bestände auf die Sektoren Pharma, Industrie und Technologie. Zudem investierte das Fondsmanagement in Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten. Dem Portfolio war ferner ein Rohstoffzertifikat auf Gold sowie eine größere Position gemischter Fonds als Beimischung beigefügt.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 98,1 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Der überwiegende Teil der Engagements notierte in Euro. Außerhalb des Euro-Raums entfiel die größte Position auf den US-Dollar. Zur Steuerung des Portfolios kamen überdies Aktien- und Zins-Derivate zum Einsatz. Hierdurch verringerte sich der Netto-Investitionsgrad im Rentensektor um 3,8 Prozentpunkte, während er im Aktiensektor um 3,7 Prozentpunkte gesenkt wurde.

In der Berichtsperiode wirkten sich die Engagements in Aktien der Industrienationen sowie die Entwicklung bei den Rohstoffen einschließlich Gold positiv auf die Fondsentwicklung aus. Nachteilige Effekte resultierten u.a. aus den Investitionen in einigen Schwellenländern wie beispielsweise China, wo eine verstärkte Regulierung und Wachstumssorgen belasteten.

Der Fonds WertpapierStrategiePortfolio N verzeichnete auf Jahressicht eine erfreuliche Wertentwicklung von plus 12,0 Prozent.

Im Folgenden werden wesentliche Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, sind Risiken ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (Marktrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs- und Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten tätigen. Im Falle von Absicherungsgeschäften, die der Verringerung des Gesamtrisikos dienen, können ggf. auch die Renditechancen reduziert werden. Sofern im Rahmen der Anlagestrategie systematisch Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden, kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens erhöhen. Der Einsatz von Derivaten birgt Risiken. Diese sind u.a. Kursänderungen des Basiswerts, Hebelrisiken, Stillhalterrisiken sowie allgemeine Marktschwankungen.

Durch den Ausfall eines Ausstellers (Emittent) oder eines Vertragspartners (Kontrahent), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten.

Die Gegenpartei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt sowohl für alle Verträge, die für Rechnung des Fonds geschlossen werden, als auch für alle Transaktionen mit Wertpapieren wie z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate.

Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände und der verfolgten Anlagestrategien. Das Engagement in Investmentanteilen ist somit marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.

Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gegebenenfalls das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von Vermögensgegenständen könnten zudem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert sinken. Bei dem Sondervermögen manifestierten sich im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Unter operationellen Risiken versteht man die Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignissen eintreten. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Operationelle Risiken haben sich im Berichtszeitraum nicht verwirklicht.

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene wesentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt aufgeführten Informationen enthalten. Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der Verordnung (EU) Nr. 231/​2013 in Verbindung mit Artikel 23 der Richtlinie 2011/​61/​EU genannten Informationen.

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
WertpapierStrategiePortfolio N

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 41.816,48
Aktien 1.800.991,72
Zielfonds und Investmentvermögen 14.771.481,05
Optionen 0,00
Futures 4.432,78
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 38,85
Devisenkassageschäften 15.494,56
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 16.634.255,44
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -142.842,02
Aktien -308.520,04
Zielfonds und Investmentvermögen -76.155,55
Optionen 0,00
Futures -577.019,80
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -163,62
Devisenkassageschäften -9.210,31
sonstigen Wertpapieren -9,59
Summe -1.113.920,93

Fondsstruktur
WertpapierStrategiePortfolio N

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum
WertpapierStrategiePortfolio N

Berechnung nach BVI-Methode; die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Vermögensübersicht zum 30. September 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 102.842.212,88 42,00
Australien 324.428,76 0,13
Belgien 1.018.040,38 0,42
Bermuda 221.825,12 0,09
China 1.419.379,82 0,58
Dänemark 3.763.976,13 1,54
Deutschland 7.797.027,43 3,19
Finnland 659.563,82 0,27
Frankreich 5.834.778,91 2,36
Großbritannien 5.607.539,20 2,29
Hongkong 1.463.134,28 0,59
Irland 3.522.440,73 1,44
Italien 320.727,05 0,13
Japan 10.375.687,19 4,25
Kaiman-Inseln 2.337.388,16 0,95
Kanada 2.094.700,73 0,86
Luxemburg 195.447,24 0,08
Niederlande 2.030.390,78 0,83
Norwegen 913.433,14 0,37
Schweden 3.270.408,94 1,34
Schweiz 3.229.923,97 1,32
Spanien 404.571,14 0,17
Taiwan 1.084.795,00 0,44
USA 44.952.604,96 18,36
2. Anleihen 26.477.579,05 10,73
Australien 422.296,00 0,17
Belgien 363.879,00 0,15
Chile 423.264,00 0,17
Deutschland 2.658.131,45 1,07
Finnland 515.709,00 0,21
Frankreich 3.230.817,50 1,30
Griechenland 112.035,00 0,05
Großbritannien 1.041.768,00 0,42
Irland 1.663.227,50 0,69
Island 98.921,50 0,04
Italien 3.046.153,00 1,24
Kroatien 103.250,00 0,04
Lettland 267.086,00 0,11
Luxemburg 2.429.218,60 0,98
Marokko 92.525,00 0,04
Niederlande 3.827.228,50 1,57
Österreich 575.598,00 0,23
Peru 110.683,00 0,05
Portugal 487.332,00 0,20
Rumänien 191.750,00 0,08
Schweden 395.877,00 0,16
Sonstige 192.816,00 0,08
Spanien 1.897.432,50 0,75
USA 2.330.580,50 0,93
3. Investmentanteile 107.291.540,84 43,97
Deutschland 29.977.449,38 12,28
Irland 7.549.614,57 3,11
Luxemburg 43.030.295,63 17,63
Österreich 24.116.515,50 9,87
Schweiz 2.617.665,76 1,08
4. Zertifikate 2.755.427,72 1,14
Deutschland 2.755.427,72 1,14
5. Sonstige Wertpapiere 423.012,31 0,17
Schweiz 423.012,31 0,17
6. Derivate 630.154,32 0,26
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 3.875.838,20 1,58
8. Sonstige Vermögensgegenstände 385.348,05 0,16
II. Verbindlichkeiten -13.868,65 -0,01
III. Fondsvermögen 244.667.244,72 100,00

Gliederung nach Anlageart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 102.842.212,88 42,00
AUD 324.428,76 0,13
CAD 1.090.091,61 0,45
CHF 3.132.455,50 1,28
DKK 3.763.976,13 1,54
EUR 20.044.368,31 8,18
GBP 3.843.944,64 1,57
HKD 4.003.578,39 1,63
JPY 10.270.686,85 4,21
NOK 913.433,14 0,37
SEK 3.244.705,86 1,33
USD 52.210.543,69 21,31
2. Anleihen 26.477.579,05 10,73
EUR 25.783.020,90 10,45
USD 694.558,15 0,28
3. Investmentanteile 107.291.540,84 43,97
EUR 104.362.421,96 42,76
USD 2.929.118,88 1,21
4. Zertifikate 2.755.427,72 1,14
EUR 2.755.427,72 1,14
5. Sonstige Wertpapiere 423.012,31 0,17
CHF 423.012,31 0,17
6. Derivate 630.154,32 0,26
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 3.875.838,20 1,58
8. Sonstige Vermögensgegenstände 385.348,05 0,16
II. Verbindlichkeiten -13.868,65 -0,01
III. Fondsvermögen 244.667.244,72 100,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand 30.09.2021 Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere 127.736.102,46 52,10
Aktien 102.417.476,88 41,83
EUR 19.619.632,31 8,01
DE000A3CNK42 ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien STK 3.460 3.460 0 EUR 24,400 84.424,00 0,03
ES0125220311 Acciona S.A. Acciones Port. STK 984 314 0 EUR 144,700 142.384,80 0,06
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 865 679 0 EUR 274,650 237.572,25 0,10
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 6.332 5.639 0 EUR 139,200 881.414,40 0,36
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 987 271 0 EUR 195,000 192.465,00 0,08
FR0010220475 Alstom S.A. Actions Porteur STK 1.828 1.828 0 EUR 32,680 59.739,04 0,02
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. STK 1.974 482 0 EUR 57,200 112.912,80 0,05
IT0004056880 Amplifon S.p.A. Azioni nom. STK 3.948 658 959 EUR 42,000 165.816,00 0,07
FR0004125920 Amundi S.A. Actions au Porteur STK 1.746 233 552 EUR 73,550 128.418,30 0,05
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 332 51 0 EUR 659,300 218.887,60 0,09
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. STK 8.351 8.351 0 EUR 18,550 154.911,05 0,06
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 759 5.003 4.244 EUR 66,080 50.154,72 0,02
FR0013280286 bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) STK 3.200 3.200 0 EUR 99,900 319.680,00 0,13
FR0006174348 Bureau Veritas SA Actions au Porteur STK 6.596 1.005 0 EUR 26,720 176.245,12 0,07
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. STK 1.139 489 0 EUR 183,400 208.892,60 0,09
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien STK 759 101 280 EUR 168,850 128.157,15 0,05
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. STK 380 810 430 EUR 53,800 20.444,00 0,01
NL0010583399 Corbion N.V. Aandelen op naam STK 13.300 13.300 0 EUR 42,020 558.866,00 0,23
DE0006062144 Covestro AG Inhaber-Aktien STK 4.251 4.251 0 EUR 59,880 254.549,88 0,10
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 2.278 304 256 EUR 40,820 92.987,96 0,04
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 13.300 13.300 0 EUR 59,560 792.148,00 0,32
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. STK 21.506 21.506 0 EUR 45,925 987.663,05 0,40
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 1.822 1.122 0 EUR 141,250 257.357,50 0,11
FR0010908533 Edenred S.A. Actions Port. STK 2.794 510 0 EUR 46,940 131.150,36 0,05
FI0009007884 Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A STK 2.353 2.353 0 EUR 53,780 126.544,34 0,05
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. STK 1.638 1.281 0 EUR 169,480 277.608,24 0,11
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. Actions Port. STK 1.746 2.053 307 EUR 111,940 195.447,24 0,08
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 25.600 25.600 0 EUR 27,270 698.112,00 0,29
DE0005772206 Fielmann AG Inhaber-Aktien STK 1.139 510 0 EUR 58,600 66.745,40 0,03
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK 5.314 5.314 0 EUR 41,470 220.371,58 0,09
DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien STK 7.500 7.500 0 EUR 85,450 640.875,00 0,26
ES0171996087 Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A STK 6.074 3.781 0 EUR 21,210 128.829,54 0,05
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK 5.706 5.706 0 EUR 75,450 430.517,70 0,18
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 2.050 2.519 469 EUR 81,280 166.624,00 0,07
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 152 32 0 EUR 1.215,500 184.756,00 0,08
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 34.300 34.300 0 EUR 35,325 1.211.647,50 0,50
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. STK 2.809 1.661 0 EUR 77,820 218.596,38 0,09
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. STK 243 58 0 EUR 620,300 150.732,90 0,06
IE0004906560 Kerry Group PLC Reg.Shares A STK 1.427 309 0 EUR 115,850 165.317,95 0,07
FI0009013403 KONE Oyj Reg.Shares Cl.B STK 3.644 3.644 0 EUR 60,920 221.992,48 0,09
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder STK 759 816 892 EUR 173,500 131.686,50 0,05
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder STK 4.100 1.802 1 EUR 38,875 159.387,50 0,07
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 1.367 262 0 EUR 187,700 256.585,90 0,10
DE0006632003 MorphoSys AG Inhaber-Aktien STK 5.500 5.500 0 EUR 41,100 226.050,00 0,09
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien STK 638 739 101 EUR 238,100 151.907,80 0,06
DE0006452907 Nemetschek SE Inhaber-Aktien STK 10.400 10.400 0 EUR 89,440 930.176,00 0,38
FR0000184798 Orpea Actions Nom. STK 4.072 4.072 0 EUR 100,650 409.846,80 0,17
GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 6.833 4.577 0 EUR 25,280 172.738,24 0,07
DE0007165631 Sartorius AG Vorzugsaktien STK 1.500 1.500 0 EUR 551,000 826.500,00 0,34
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 2.050 2.050 0 EUR 143,360 293.888,00 0,12
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG Namens-Aktien STK 4.707 4.707 0 EUR 56,460 265.757,22 0,11
NL0011821392 Signify N.V. Reg.Shares STK 16.500 16.500 0 EUR 43,270 713.955,00 0,29
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares STK 19.564 16.946 0 EUR 45,420 888.596,88 0,36
FI0009005961 Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R STK 8.731 10.237 1.506 EUR 14,485 126.468,54 0,05
DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien STK 1.359 729 0 EUR 113,450 154.178,55 0,06
FR0000051807 Téléperformance SE Actions Port. STK 456 61 123 EUR 344,200 156.955,20 0,06
FR0000054470 Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. STK 2.353 313 675 EUR 51,300 120.708,90 0,05
BE0974320526 Umicore S.A. Actions Nom. STK 15.700 15.700 0 EUR 50,920 799.444,00 0,33
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK 11.386 13.111 1.725 EUR 47,075 535.995,95 0,22
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares STK 5.998 2.639 0 EUR 30,770 184.558,46 0,08
DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien STK 3.340 1.581 0 EUR 52,900 176.686,00 0,07
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam STK 1.898 498 0 EUR 92,620 175.792,76 0,07
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. STK 1.936 258 408 EUR 67,250 130.196,00 0,05
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 2.126 2.126 0 EUR 79,780 169.612,28 0,07
AUD 324.428,76 0,13
AU000000ASX7 ASX Ltd. Reg.Shares STK 2.598 1.194 0 AUD 81,000 130.708,86 0,05
AU000000CSL8 CSL Ltd. Reg.Shares STK 1.063 1.063 0 AUD 293,400 193.719,90 0,08
CAD 1.090.091,61 0,45
CA1363751027 Canadian National Railway Co. Reg.Shares STK 4.793 4.793 0 CAD 147,590 479.366,58 0,20
CA45823T1066 Intact Financial Corp. Reg.Shares STK 1.746 287 0 CAD 169,530 200.583,03 0,08
CA7751092007 Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B STK 10.150 10.150 0 CAD 59,630 410.142,00 0,17
CHF 3.132.455,50 1,28
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien STK 14.207 14.207 0 CHF 31,510 413.180,58 0,17
CH0011432447 Basilea Pharmaceutica AG Namens-Aktien STK 10.700 10.700 0 CHF 43,720 431.770,59 0,18
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien STK 1.253 1.667 414 CHF 97,980 113.312,45 0,05
CH0030170408 Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) STK 228 107 0 CHF 692,800 145.791,38 0,06
CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien STK 200 200 0 CHF 4.260,000 786.373,22 0,32
CH0012214059 Holcim Ltd. Namens-Aktien STK 1.063 1.063 0 CHF 45,160 44.307,41 0,02
CH0025751329 Logitech International S.A. Namens-Aktien STK 2.278 649 0 CHF 83,940 176.486,63 0,07
CH0013841017 Lonza Group AG Namens-Aktien STK 281 38 120 CHF 705,200 182.897,49 0,07
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK 152 125 0 CHF 1.468,500 206.018,71 0,08
CH0002497458 SGS S.A. Namens-Aktien STK 61 35 0 CHF 2.724,000 153.364,93 0,06
CH0435377954 SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien STK 4.562 5.073 511 CHF 24,880 104.759,83 0,04
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien STK 401 54 190 CHF 297,500 110.108,40 0,05
CH0012549785 Sonova Holding AG Namens-Aktien STK 797 370 0 CHF 359,000 264.083,88 0,11
DKK 3.763.976,13 1,54
DK0060946788 Ambu A/​S Navne-Aktier B STK 4.555 739 461 DKK 190,650 116.785,45 0,05
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier STK 8.000 8.000 0 DKK 539,200 580.100,73 0,24
DK0060448595 Coloplast AS Navne-Aktier B STK 1.139 1.139 0 DKK 1.022,500 156.621,21 0,06
DK0060738599 Demant AS Navne Aktier A STK 3.718 496 504 DKK 331,700 165.851,12 0,07
DK0010272202 GENMAB AS Navne-Aktier STK 2.760 2.760 0 DKK 2.776,000 1.030.367,34 0,42
DK0010272632 GN Store Nord AS Navne-Aktier STK 2.050 565 0 DKK 446,700 123.149,70 0,05
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 5.305 5.305 1.695 DKK 622,000 443.750,97 0,18
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier STK 32.207 34.508 2.301 DKK 264,900 1.147.349,61 0,47
GBP 3.843.944,64 1,57
GB0000536739 Ashtead Group PLC Reg.Shares STK 2.885 385 664 GBP 56,740 189.586,76 0,08
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 3.416 3.539 123 GBP 89,530 354.208,77 0,14
GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares STK 2.103 2.104 1 GBP 43,540 106.047,53 0,04
GB0031743007 Burberry Group PLC Reg.Shares STK 5.314 1.695 0 GBP 18,210 112.073,87 0,05
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien STK 3.492 847 0 GBP 24,100 97.468,47 0,04
GB00BD6K4575 Compass Group PLC Reg.Shares STK 14.425 9.034 0 GBP 15,515 259.203,27 0,11
GB00BJFFLV09 Croda International PLC Reg.Shares STK 8.000 8.000 0 GBP 84,800 785.703,53 0,32
GB0031638363 Intertek Group PLC Reg.Shares STK 3.416 1.615 0 GBP 49,570 196.114,47 0,08
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC Reg.Shares STK 23.900 23.900 1.125 GBP 26,680 738.510,36 0,30
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares STK 1.917 553 0 GBP 58,900 130.770,65 0,05
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC Reg.Shares STK 25.456 14.497 0 GBP 5,848 172.413,15 0,07
GB00BVFNZH21 Rotork PLC Reg.Shares STK 144.500 144.500 0 GBP 3,480 582.398,11 0,24
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares STK 683 785 102 GBP 151,000 119.445,70 0,05
HKD 4.003.578,39 1,63
HK0000069689 AIA Group Ltd Reg.Shares STK 14.804 3.231 0 HKD 89,950 147.339,75 0,06
BMG0171K1018 Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares STK 179.000 179.000 0 HKD 11,200 221.825,12 0,09
CNE100000296 BYD Co. Ltd. Reg.Shares H STK 30.000 30.000 0 HKD 243,000 806.616,69 0,33
HK0257001336 China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares STK 1.705.000 1.705.000 0 HKD 5,880 1.109.280,52 0,45
KYG2121Q1055 China Feihe Ltd. Reg.Shares STK 64.531 64.531 0 HKD 13,140 93.821,73 0,04
KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares STK 275.000 374.088 99.088 HKD 22,350 680.064,18 0,28
HK0388045442 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs STK 3.890 929 635 HKD 479,800 206.514,01 0,08
CNE1000003X6 Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H STK 104.000 104.000 0 HKD 53,250 612.763,13 0,25
KYG8087W1015 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S STK 6.833 6.833 0 HKD 165,800 125.353,26 0,05
JPY 10.270.686,85 4,21
JP3122400009 Advantest Corp. Reg.Shares STK 3.416 3.416 0 JPY 10.030,000 263.872,16 0,11
JP3111200006 Asahi Kasei Corp. Reg.Shares STK 69.000 69.000 0 JPY 1.196,500 635.823,48 0,26
JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 5.770 5.770 0 JPY 4.103,000 182.327,47 0,07
JP3497400006 Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares STK 8.300 8.300 0 JPY 10.520,000 672.463,32 0,27
JP3802670004 Fancl Corp. Reg.Shares STK 4.859 4.859 0 JPY 3.705,000 138.646,81 0,06
JP3788600009 Hitachi Ltd. Reg.Shares STK 15.700 15.700 0 JPY 6.640,000 802.864,95 0,33
JP3837800006 Hoya Corp. Reg.Shares STK 2.657 1.556 0 JPY 17.475,000 357.588,47 0,15
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 17.110 17.110 0 JPY 3.691,000 486.372,29 0,20
JP3236200006 Keyence Corp. Reg.Shares STK 440 270 0 JPY 67.000,000 227.039,93 0,09
JP3734800000 Nidec Corp. Reg.Shares STK 8.500 8.500 0 JPY 12.420,000 813.046,32 0,33
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares STK 337 1.137 800 JPY 54.310,000 140.956,29 0,06
JP3675600005 Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.691 2.892 1.201 JPY 8.960,000 116.688,05 0,05
JP3866800000 Panasonic Corp. Reg.Shares STK 43.707 43.707 0 JPY 1.390,000 467.886,56 0,19
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 3.980 5.401 1.421 JPY 6.832,000 209.413,99 0,09
JP3421800008 Secom Co. Ltd. Reg.Shares STK 6.700 6.700 0 JPY 8.103,000 418.114,68 0,17
JP3358000002 Shimano Inc. Reg.Shares STK 2.700 3.450 750 JPY 32.900,000 684.123,38 0,28
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares STK 4.973 4.973 611 JPY 18.900,000 723.860,76 0,30
JP3347200002 Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares STK 16.300 16.300 0 JPY 7.654,000 960.839,46 0,39
JP3351600006 Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares STK 3.340 1.950 0 JPY 7.537,000 193.874,08 0,08
JP3435000009 Sony Group Corp. Reg.Shares STK 1.822 1.028 0 JPY 12.455,000 174.769,99 0,07
JP3399400005 Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares STK 20.011 20.011 0 JPY 2.824,000 435.219,41 0,18
JP3546800008 Terumo Corp. Reg.Shares STK 5.922 2.492 0 JPY 5.285,000 241.039,47 0,10
JP3951600000 Unicharm Corp. Reg.Shares STK 3.644 1.473 325 JPY 4.949,000 138.889,88 0,06
JP3659000008 West Japan Railway Co. Reg.Shares STK 3.037 3.037 0 JPY 5.645,000 132.033,31 0,05
JP3932000007 Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares STK 15.700 15.700 0 JPY 5.400,000 652.932,34 0,27
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US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 4.201 4.201 0 USD 214,900 777.969,67 0,32
US0320951017 Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A STK 2.278 1.398 214 USD 74,540 146.324,37 0,06
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 5.365 3.786 1.329 USD 142,830 660.332,59 0,27
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 1.898 253 194 USD 128,270 209.794,87 0,09
US3635761097 Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares STK 2.126 989 0 USD 150,890 276.437,71 0,11
GB00BZ09BD16 Atlassian Corporation PLC Reg.Shares Cl.A STK 3.450 3.450 0 USD 387,600 1.152.328,84 0,47
US0527691069 Autodesk Inc. Reg.Shares STK 3.531 2.778 0 USD 287,990 876.291,69 0,36
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares STK 2.483 2.483 0 USD 199,580 427.038,77 0,17
US0567521085 Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) STK 5.500 5.500 0 USD 151,920 720.031,02 0,29
US0584981064 Ball Corp. Reg.Shares STK 2.240 529 49 USD 89,740 173.223,84 0,07
US0718131099 Baxter International Inc. Reg.Shares STK 2.202 932 0 USD 81,810 155.237,73 0,06
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 698 93 20 USD 251,790 151.449,37 0,06
US0865161014 Best Buy Co. Inc. Reg.Shares STK 4.622 4.622 0 USD 109,430 435.852,87 0,18
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 2.600 2.600 0 USD 285,560 639.800,08 0,26
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Reg.Shares STK 65 9 25 USD 2.377,820 133.188,25 0,05
US1011371077 Boston Scientific Corp. Reg.Shares STK 5.314 2.004 0 USD 43,890 200.983,64 0,08
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 16.500 16.500 1.101 USD 60,620 861.932,87 0,35
US1220171060 Burlington Stores Inc. Reg.Shares STK 607 173 0 USD 303,180 158.585,26 0,06
CA1363751027 Canadian National Railway Co. Reg.Shares STK 2.278 526 0 USD 115,720 227.162,01 0,09
US14448C1045 Carrier Global Corp. Reg.Shares STK 4.555 4.760 205 USD 52,850 207.446,90 0,08
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares STK 1.291 173 47 USD 84,260 93.739,20 0,04
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 9.333 9.333 0 USD 55,480 446.201,77 0,18
US12572Q1058 CME Group Inc. Reg.Shares STK 1.101 288 0 USD 196,160 186.110,70 0,08
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares STK 2.050 274 166 USD 77,080 136.166,14 0,06
US2058871029 ConAgra Brands Inc. Reg.Shares STK 27.700 27.700 0 USD 34,660 827.335,95 0,34
US2166484020 Cooper Companies Inc. Reg.Shares STK 736 374 0 USD 422,300 267.838,17 0,11
US2172041061 Copart Inc. Reg.Shares STK 1.670 1.670 0 USD 141,420 203.517,08 0,08
US1264081035 CSX Corp. Reg.Shares STK 6.453 5.354 0 USD 30,360 168.825,09 0,07
US2310211063 Cummins Inc. Reg.Shares STK 1.291 1.291 0 USD 230,670 256.620,25 0,10
NL0015436031 CureVac N.V. Namensaktien STK 1.518 3.602 2.084 USD 54,900 71.815,42 0,03
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 1.245 261 0 USD 306,610 328.949,50 0,13
US2372661015 Darling Ingredients Inc. Reg.Shares STK 1.898 1.898 0 USD 72,840 119.135,09 0,05
US2441991054 Deere & Co. Reg.Shares STK 3.387 2.640 0 USD 350,870 1.024.082,63 0,42
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC Reg.Shares STK 2.141 2.141 0 USD 153,470 283.148,15 0,12
US2788651006 Ecolab Inc. Reg.Shares STK 3.762 2.943 0 USD 212,700 689.540,61 0,28
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares STK 14.000 16.000 2.000 USD 113,520 1.369.537,68 0,56
US31620M1062 Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares STK 1.822 696 0 USD 123,340 193.653,74 0,08
US3377381088 Fiserv Inc. Reg.Shares STK 2.050 362 0 USD 110,670 195.504,76 0,08
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Reg.Shares STK 12.477 12.477 2.149 USD 70,940 762.737,20 0,31
US4364401012 Hologic Inc. Reg.Shares STK 3.872 3.872 0 USD 73,990 246.877,75 0,10
US4404521001 Hormel Foods Corp. Reg.Shares STK 19.000 19.000 0 USD 41,620 681.442,54 0,28
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares STK 797 440 0 USD 395,350 271.527,38 0,11
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares STK 228 228 0 USD 629,550 123.691,15 0,05
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares STK 911 911 0 USD 213,260 167.417,69 0,07
US4523271090 Illumina Inc. Reg.Shares STK 2.000 2.000 0 USD 411,610 709.397,22 0,29
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 9.660 9.660 0 USD 53,490 445.269,85 0,18
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares STK 1.974 723 0 USD 116,900 198.854,41 0,08
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares STK 7.300 7.300 729 USD 134,080 843.452,11 0,34
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares STK 1.232 1.085 0 USD 992,350 1.053.535,44 0,43
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares STK 759 101 69 USD 242,910 158.876,89 0,06
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares STK 1.670 562 0 USD 165,950 238.818,13 0,10
US4878361082 Kellogg Co. Reg.Shares STK 15.700 17.500 1.800 USD 65,300 883.459,00 0,36
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares STK 3.050 1.195 0 USD 61,610 161.928,99 0,07
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 1.025 137 274 USD 299,140 264.223,79 0,11
US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A STK 653 87 28 USD 353,190 198.744,51 0,08
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Reg.Shares STK 9.969 9.086 0 USD 126,580 1.087.402,32 0,44
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 2.278 2.278 0 USD 75,090 147.404,04 0,06
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares STK 533 375 27 USD 1.408,440 646.902,94 0,26
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 4.246 2.141 87 USD 284,000 1.039.134,82 0,42
US6153691059 Moody’s Corp. Reg.Shares STK 531 272 0 USD 359,420 164.463,80 0,07
US55354G1004 MSCI Inc. Reg.Shares A STK 493 547 54 USD 610,700 259.446,85 0,11
US64110W1027 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs) STK 10.200 10.200 0 USD 81,700 718.117,97 0,29
US6541061031 NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B STK 4.778 4.910 132 USD 146,020 601.218,11 0,25
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 6.000 6.000 415 USD 205,170 1.060.812,62 0,43
US67421J1088 Oatly Group AB Namn-Akt.(Spon.ADS) STK 1.974 1.974 0 USD 15,110 25.703,08 0,01
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg.Shares STK 5.002 4.134 253 USD 259,000 1.116.392,78 0,46
US73278L1052 Pool Corp. Reg.Shares STK 660 878 218 USD 446,830 254.132,28 0,10
US7433151039 Progressive Corp. Reg.Shares STK 14.429 12.561 0 USD 91,140 1.133.231,99 0,46
US74340W1036 ProLogis Inc. Reg.Shares STK 2.353 2.396 43 USD 126,440 256.377,54 0,10
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 1.700 1.700 0 USD 606,700 888.784,52 0,36
US7739031091 Rockwell Automation Inc. Reg.Shares STK 835 397 0 USD 297,860 214.324,70 0,09
US7766961061 Roper Technologies Inc. Reg.Shares STK 585 156 0 USD 455,540 229.644,45 0,09
US79466L3024 salesforce.com Inc. Reg.Shares STK 5.515 5.515 0 USD 270,500 1.285.542,25 0,53
US78410G1040 SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A STK 577 403 0 USD 332,780 165.465,17 0,07
US80810D1037 Schrodinger Inc. Reg.Shares STK 6.100 6.100 0 USD 54,640 287.219,61 0,12
US81181C1045 Seagen Inc. Reg.Shares STK 5.305 5.305 0 USD 164,250 750.869,27 0,31
US81762P1021 ServiceNow Inc. Reg.Shares STK 1.300 1.300 0 USD 618,020 692.340,04 0,28
CA82509L1076 Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) STK 670 670 0 USD 1.346,550 777.447,11 0,32
US83304A1060 Snap Inc. Reg.Shares STK 7.700 10.700 3.000 USD 71,760 476.153,22 0,19
US8356993076 Sony Group Corp. Reg.Shares (Spon.ADRs) STK 1.093 1.093 0 USD 111,480 105.000,34 0,04
US8522341036 Square Inc. Reg.Shs Cl.A STK 4.536 4.536 0 USD 236,040 922.639,87 0,38
US8636671013 Stryker Corp. Reg.Shares STK 805 234 0 USD 267,890 185.834,33 0,08
US8740391003 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs) STK 11.278 9.905 0 USD 111,620 1.084.795,00 0,44
US8793691069 Teleflex Inc. Reg.Shares STK 509 248 0 USD 385,200 168.957,56 0,07
US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares STK 3.037 4.335 1.298 USD 52,960 138.600,99 0,06
US5184391044 The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A STK 1.548 1.548 0 USD 306,400 408.726,96 0,17
US4052171000 The Hain Celestial Group Inc. Reg.Shares STK 2.657 5.547 2.890 USD 43,550 99.713,34 0,04
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 1.215 6.776 6.400 USD 142,020 148.696,02 0,06
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. Reg.Shares STK 1.316 0 82 USD 154,880 175.640,55 0,07
US2546871060 The Walt Disney Co. Reg.Shares STK 3.450 3.450 0 USD 172,680 513.374,98 0,21
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares STK 531 245 67 USD 579,600 265.214,01 0,11
US89055F1030 TopBuild Corp. Reg.Shares STK 1.181 513 0 USD 211,690 215.438,74 0,09
US8962391004 Trimble Inc. Reg.Shares STK 12.100 12.100 0 USD 84,310 879.099,49 0,36
US9078181081 Union Pacific Corp. Reg.Shares STK 1.518 1.518 0 USD 201,680 263.820,28 0,11
US9182041080 V.F. Corp. Reg.Shares STK 2.657 2.657 0 USD 68,540 156.931,17 0,06
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. Reg.Shs STK 949 949 0 USD 202,370 165.495,39 0,07
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 547 73 104 USD 182,220 85.892,83 0,04
US92826C8394 VISA Inc. Reg.Shares Cl.A STK 1.367 182 0 USD 226,680 267.027,07 0,11
US98850P1093 Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares STK 3.037 1.307 0 USD 58,440 152.942,63 0,06
US9892071054 Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A STK 554 554 0 USD 525,670 250.955,39 0,10
US98978V1035 Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A STK 987 178 0 USD 194,990 165.845,26 0,07
Verzinsliche Wertpapiere 22.140.185,55 8,96
EUR 21.445.627,40 8,68
XS2175967343 1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/​27 EUR 200.000 100.000 0 % 106,673 213.346,00 0,09
XS2251233651 1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/​29 EUR 400.000 400.000 0 % 102,104 408.414,00 0,17
XS2023873149 1,4500 % Aroundtown SA MTN 19/​28 EUR 400.000 300.000 0 % 104,734 418.936,00 0,17
XS2013745703 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/​26 EUR 100.000 0 0 % 104,235 104.234,50 0,04
XS1767931121 2,1250 % Banco Santander S.A. MTN 18/​28 EUR 100.000 0 0 % 108,355 108.354,50 0,04
XS2038039074 0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/​29 EUR 100.000 0 0 % 100,604 100.604,00 0,04
FR0013532280 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/​28 EUR 300.000 300.000 0 % 100,039 300.115,50 0,12
XS2070192591 0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 101,309 202.617,00 0,08
FR0013425162 1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/​29 EUR 100.000 0 0 % 108,348 108.348,00 0,04
FR0013408960 1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 19/​29 EUR 100.000 0 0 % 108,719 108.718,50 0,04
XS2051494495 1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 19/​29 EUR 400.000 400.000 0 % 103,027 412.106,00 0,17
DE0001102481 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​50 EUR 300.000 300.000 0 % 93,184 279.552,00 0,11
ES0414950644 4,1250 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 06/​36 EUR 100.000 0 0 % 152,062 152.061,50 0,06
ES0213307053 0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/​26 EUR 100.000 0 0 % 102,768 102.767,50 0,04
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FR0013507878 2,3750 % Capgemini SE Notes 20/​32 EUR 200.000 0 0 % 117,630 235.260,00 0,10
XS2012102674 0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/​27 EUR 100.000 0 0 % 103,847 103.846,50 0,04
XS1969600748 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/​27 EUR 100.000 0 0 % 107,003 107.002,50 0,04
XS2022084367 1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/​29 EUR 100.000 100.000 0 % 106,250 106.250,00 0,04
FR0014000XY6 0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/​28 EUR 200.000 200.000 0 % 98,185 196.369,00 0,08
XS2147995372 2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/​30 EUR 200.000 0 0 % 115,953 231.906,00 0,09
DE000DL19U23 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/​27 EUR 400.000 400.000 0 % 105,404 421.616,00 0,17
XS2024716099 1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN 19/​34 EUR 100.000 0 0 % 107,022 107.022,00 0,04
XS1684813493 4,0000 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 17/​25 Reg.S EUR 800.000 800.000 0 % 100,540 804.320,00 0,33
AT0000A2N837 0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000 0 % 98,175 196.349,00 0,08
XS2297177664 0,2500 % Essity AB MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000 0 % 96,645 193.290,00 0,08
XS2055744689 0,1500 % EUROFIMA MTN 19/​34 EUR 200.000 0 0 % 96,408 192.816,00 0,08
XS2009943379 1,1250 % Euronext N.V. Notes 19/​29 EUR 400.000 300.000 0 % 105,025 420.100,00 0,17
FR00140005C6 1,5000 % Eutelsat S.A. Bonds 20/​28 EUR 400.000 400.000 0 % 102,453 409.810,00 0,17
XS1843436145 2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/​39 EUR 100.000 100.000 0 % 121,791 121.791,00 0,05
FR0013422227 1,6250 % Gecina S.A. MTN 19/​34 EUR 100.000 0 0 % 111,874 111.873,50 0,05
XS1654229373 1,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 17/​26 EUR 100.000 0 0 % 105,112 105.112,00 0,04
XS2155486942 3,9500 % Grenke Finance PLC MTN 20/​25 EUR 700.000 700.000 0 % 106,650 746.550,00 0,31
GR0128016731 1,8750 % Griechenland Notes 20/​35 EUR 100.000 0 0 % 112,035 112.035,00 0,05
XS2018637327 1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/​27 EUR 100.000 0 0 % 104,849 104.848,50 0,04
XS2047479469 0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Anl. 19/​27 EUR 300.000 300.000 0 % 100,416 301.246,80 0,12
XS2020608548 0,8750 % Hera S.p.A. MTN 19/​27 EUR 100.000 0 0 % 103,790 103.790,00 0,04
XS2056730679 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/​Und. EUR 500.000 500.000 0 % 110,650 553.250,00 0,23
XS1933820372 2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/​26 EUR 100.000 0 0 % 108,774 108.774,00 0,04
XS1509942923 1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/​24 EUR 100.000 0 0 % 104,318 104.317,50 0,04
XS1843459782 1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/​26 EUR 100.000 0 0 % 107,340 107.340,00 0,04
XS2050543839 1,3750 % ITV PLC Notes 19/​26 EUR 100.000 0 0 % 104,602 104.602,00 0,04
FR0013300605 1,6250 % Klépierre S.A. MTN 17/​32 EUR 100.000 0 0 % 107,945 107.945,00 0,04
ES00000127A2 1,9500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 15/​30 EUR 300.000 0 0 % 114,974 344.920,50 0,14
XS2179959817 1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/​27 EUR 200.000 100.000 0 % 107,586 215.172,00 0,09
BE0000348574 1,7000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/​50 EUR 300.000 0 0 % 121,293 363.879,00 0,15
XS2080771806 1,5000 % Königreich Marokko Notes 19/​31 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 92,525 92.525,00 0,04
NL0010721999 2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/​47 EUR 100.000 0 0 % 162,073 162.072,50 0,07
ES0000012B47 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/​48 EUR 200.000 0 0 % 133,989 267.978,00 0,11
ES0000012F43 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/​29 EUR 200.000 0 0 % 103,604 207.207,00 0,08
ES0000012932 4,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 05/​37 EUR 200.000 0 0 % 150,227 300.454,00 0,12
FR0014001IP3 0,6250 % La Poste MTN 21/​36 EUR 200.000 200.000 0 % 95,893 191.786,00 0,08
XS1960678255 1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/​27 EUR 300.000 300.000 0 % 105,214 315.642,60 0,13
FR0013413887 2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/​Und. EUR 100.000 0 0 % 105,165 105.165,00 0,04
XS2211183244 1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/​28 Reg.S EUR 400.000 400.000 0 % 101,517 406.066,00 0,17
FR0013459765 2,6250 % RCI Banque S.A. FLR MTN 19/​30 EUR 100.000 0 0 % 101,811 101.810,50 0,04
XS2332186001 0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/​29 EUR 400.000 400.000 0 % 100,244 400.976,00 0,16
IE00BFZRPZ02 1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/​33 EUR 100.000 0 0 % 112,358 112.357,50 0,05
XS2293755125 0,0000 % Republik Island MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 98,922 98.921,50 0,04
IT0004644735 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/​26 EUR 700.000 0 0 % 119,827 838.785,50 0,34
IT0005274805 2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/​27 EUR 500.000 0 0 % 110,365 551.822,50 0,23
IT0005273013 3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/​48 EUR 300.000 0 0 % 137,506 412.516,50 0,17
IT0005321325 2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/​38 EUR 100.000 0 0 % 124,353 124.353,00 0,05
IT0005365165 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/​29 EUR 300.000 100.000 0 % 118,866 356.596,50 0,15
IT0005377152 3,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/​40 EUR 200.000 0 0 % 126,895 253.789,00 0,10
XS1843434876 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/​29 EUR 100.000 0 0 % 103,250 103.250,00 0,04
XS1953056253 1,8750 % Republik Lettland MTN 19/​49 EUR 200.000 0 0 % 133,543 267.086,00 0,11
AT0000A10683 2,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 13/​34 EUR 200.000 0 0 % 128,089 256.178,00 0,10
AT0000A1K9F1 1,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 16/​47 EUR 100.000 0 0 % 123,071 123.071,00 0,05
PTOTEBOE0020 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/​45 EUR 100.000 0 0 % 165,129 165.128,50 0,07
PTOTEXOE0024 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/​29 EUR 100.000 0 0 % 115,174 115.173,50 0,05
PTOTENOE0034 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/​35 EUR 200.000 200.000 0 % 103,515 207.030,00 0,08
XS2330503694 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/​33 Reg.S EUR 200.000 200.000 0 % 95,875 191.750,00 0,08
XS2015240083 1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/​26 EUR 100.000 0 0 % 105,311 105.311,00 0,04
XS2196317742 2,0000 % SES S.A. MTN 20/​28 EUR 400.000 400.000 0 % 107,623 430.492,00 0,18
XS2190256706 0,7500 % Snam S.p.A. MTN 20/​30 EUR 100.000 100.000 0 % 101,695 101.695,00 0,04
FR0013320033 1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/​28 EUR 100.000 0 0 % 101,620 101.620,00 0,04
FR0013410818 1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/​29 EUR 200.000 100.000 0 % 107,240 214.479,00 0,09
XS2325733413 0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 100,780 201.559,00 0,08
XS2265360359 0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/​30 EUR 300.000 300.000 0 % 100,179 300.537,00 0,12
FR0014000S75 0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/​27 EUR 300.000 300.000 0 % 98,998 296.992,50 0,12
XS2002491863 1,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 19/​39 EUR 100.000 0 0 % 108,742 108.741,50 0,04
XS2209023402 0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/​32 EUR 300.000 0 0 % 100,935 302.805,00 0,12
XS2292954893 0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000 0 % 98,563 197.126,00 0,08
XS1997077364 1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/​29 EUR 400.000 300.000 0 % 105,574 422.296,00 0,17
FR0013405032 1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/​27 EUR 100.000 0 0 % 104,522 104.521,50 0,04
XS2176560444 1,3000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/​33 EUR 200.000 0 0 % 103,926 207.851,00 0,08
XS2176561095 1,8500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/​40 EUR 100.000 100.000 0 % 107,062 107.062,00 0,04
FR0013424876 1,1250 % Vivendi SE MTN 19/​28 EUR 100.000 0 0 % 105,228 105.227,50 0,04
XS2343822842 0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/​26 EUR 300.000 300.000 0 % 100,296 300.886,50 0,12
XS1532779748 2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/​26 EUR 300.000 300.000 0 % 110,387 331.161,00 0,14
XS2079105891 1,1640 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 19/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 103,866 207.731,00 0,08
USD 694.558,15 0,28
XS1485742438 3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/​Und. USD 800.000 800.000 0 % 100,750 694.558,15 0,28
Zertifikate 2.755.427,72 1,14
EUR 2.755.427,72 1,14
DE000A0S9GB0 Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/​Und. STK 57.467 59.142 1.675 EUR 47,948 2.755.427,72 1,14
Sonstige Beteiligungswertpapiere 423.012,31 0,17
CHF 423.012,31 0,17
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 1.336 1.336 359 CHF 343,050 423.012,31 0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 4.762.129,50 1,94
Aktien 424.736,00 0,17
EUR 424.736,00 0,17
FR0011648716 Carbios S.A. Actions au Porteur STK 10.400 10.400 0 EUR 40,840 424.736,00 0,17
Verzinsliche Wertpapiere 4.337.393,50 1,77
EUR 4.337.393,50 1,77
XS1886478806 5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/​Und. EUR 400.000 400.000 0 % 121,205 484.818,00 0,20
XS1196503137 1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 108,425 216.850,00 0,09
XS2332689681 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/​28 Reg.S EUR 300.000 300.000 0 % 99,371 298.111,50 0,12
XS2077646391 2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/​27 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 100,675 100.675,00 0,04
XS2240507801 2,1250 % Informa PLC MTN 20/​25 EUR 400.000 400.000 0 % 106,097 424.386,00 0,17
XS2027364327 1,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 19/​27 EUR 400.000 400.000 0 % 105,390 421.560,00 0,17
XS2049769297 0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/​29 EUR 200.000 100.000 0 % 101,294 202.587,00 0,08
XS2242633332 1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/​50 EUR 200.000 200.000 0 % 97,348 194.695,00 0,08
XS1315181708 2,7500 % Peru Bonds 15/​26 EUR 100.000 100.000 0 % 110,683 110.683,00 0,05
XS2242921711 0,5000 % Rentokil Initial PLC MTN 20/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 100,674 100.674,00 0,04
XS1760409042 1,4400 % Republik Chile Bonds 18/​29 EUR 400.000 300.000 0 % 105,816 423.264,00 0,17
FR0014000UD6 1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/​31 EUR 200.000 200.000 0 % 103,528 207.056,00 0,08
XS2345035963 1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/​27 EUR 300.000 300.000 0 % 102,708 308.124,00 0,13
XS1716616179 1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/​27 EUR 300.000 300.000 0 % 104,688 314.064,00 0,13
XS2054209833 0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/​25 EUR 300.000 300.000 0 % 102,042 306.126,00 0,13
XS2176562812 2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 111,860 223.720,00 0,09
Wertpapier-Investmentanteile 107.291.540,84 43,97
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 24.232.000,00 9,91
EUR 24.232.000,00 9,91
LU0703711118 Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) ANT 200.000 51.000 48.000 EUR 121,160 24.232.000,00 9,91
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 83.059.540,84 34,06
EUR 80.130.421,96 32,85
LU0644000290 Am.Fds-Amundi Fds V.World A Hgd AD(D) ANT 9.000 9.000 0 EUR 64,460 580.140,00 0,24
AT0000A2CA25 Amundi Ethik Fonds I2 ANT 22.715 0 0 EUR 1.061,700 24.116.515,50 9,87
LU0575255335 Assenagon Alpha Volatility I ANT 700 1.410 710 EUR 1.054,760 738.332,00 0,30
DE000A0Q2SF3 ATHENA UI Anteilkl.I ANT 19.400 19.400 0 EUR 112,710 2.186.574,00 0,90
DE000A2DHT58 D&R Globalance Zukunftb.Aktien I ANT 28.889 29.718 829 EUR 153,420 4.432.150,38 1,82
LU0306115196 Dual Return-Vision Microfinan.Acts.au Port.I(T)acc ANT 15.870 15.870 0 EUR 146,950 2.332.096,50 0,96
IE00BYSJV039 F.Sent.Inv.Gl.U.-FS Gl.L.Infr. Reg.Shs VI Acc. ANT 172.691 178.741 6.050 EUR 14,984 2.587.601,94 1,07
LU1130246231 FISCH Convert.Gbl Sustainable BE ANT 13.264 13.669 405 EUR 129,740 1.720.871,36 0,70
LU0320533861 Flossbach von Storch-Gl Con.Bd I ANT 4.543 6.443 1.900 EUR 190,010 863.215,43 0,35
IE00BYX2JD69 iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc. ANT 362.393 476.208 113.815 EUR 8,868 3.213.701,12 1,32
IE00BYXJQV46 Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg.Acc.Shares P ANT 163.853 163.853 0 EUR 10,670 1.748.311,51 0,72
LU1922482994 NN (L)-Green Bd Short Duration Actions Nom.I Cap. ANT 1.704 1.704 0 EUR 510,770 870.352,08 0,36
LU0832976624 Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI ANT 24.848 24.848 0 EUR 34,280 851.789,44 0,35
LU0994705779 Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. HBI ANT 7.015 7.015 0 EUR 154,220 1.081.853,30 0,44
DE000A2P5QF9 ODDO BHF Algo Sustainabl.Lead. CPW ANT 20.500 20.500 0 EUR 1.139,450 23.358.725,00 9,56
LU0834815101 OptoFlex I ANT 2.695 2.785 90 EUR 1.459,900 3.934.430,50 1,62
LI0227305906 Plenum CAT Bond Fund I ANT 24.751 24.751 0 EUR 105,760 2.617.665,76 1,08
LU0451958309 Tungsten TRYCON AI Gl Markets Inh.-Ant. C (inst.) ANT 10.000 20.000 10.000 EUR 117,950 1.179.500,00 0,48
LU0322250712 Xtr.LPX Private Equity Swap 1C ANT 17.626 18.501 875 EUR 97,390 1.716.596,14 0,71
USD 2.929.118,88 1,21
LU1847653141 BGF – BGF China Bond Fu. Act.Nom.A6 Dis. Hed.(INE) ANT 70.000 135.000 65.000 USD 9,660 582.704,99 0,24
LU0951570687 Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs IF ANT 1.800 1.800 0 USD 1.512,720 2.346.413,89 0,97
Summe Wertpapiervermögen EUR 239.789.772,80 98,01
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte 37.889,01 0,02
MSCI World Index Future (FMWN) Dez. 21 XEUR EUR Anzahl -137 37.889,01 0,02
Optionsrechte 471.195,31 0,19
Optionsrechte auf Aktienindices 471.195,31 0,19
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 21 2800 XEUR Anzahl 500 EUR 9,200 46.000,00 0,02
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 22 3300 XEUR Anzahl 210 EUR 97,250 204.225,00 0,08
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 21 3100 XCBO Anzahl 35 USD 10,350 31.216,34 0,01
S & P 500 Index (S500) Put Juni 22 3550 XCBO Anzahl 20 USD 110,100 189.753,97 0,08
Summe Aktienindex-Derivate EUR 509.084,32 0,21
Zins-Derivate
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 121.070,00 0,05
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21 XEUR EUR -5.500.000 121.070,00 0,05
Summe Zins-Derivate EUR 121.070,00 0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg EUR 3.580.891,68 % 100,000 3.580.891,68 1,48
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
Landesbank Baden-Württemberg DKK 67.504,61 % 100,000 9.078,14 0,00
Landesbank Baden-Württemberg NOK 54.586,00 % 100,000 5.350,41 0,00
Landesbank Baden-Württemberg SEK 92.484,42 % 100,000 9.068,12 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Landesbank Baden-Württemberg AUD 9.552,49 % 100,000 5.933,32 0,00
Landesbank Baden-Württemberg CAD 12.550,17 % 100,000 8.504,58 0,00
Landesbank Baden-Württemberg CHF 13.774,47 % 100,000 12.713,47 0,00
Landesbank Baden-Württemberg GBP 21.868,90 % 100,000 25.327,94 0,01
Landesbank Baden-Württemberg HKD 136.095,36 % 100,000 15.058,54 0,00
Landesbank Baden-Württemberg JPY 2.691.935,00 % 100,000 20.731,91 0,01
Landesbank Baden-Württemberg USD 212.571,34 % 100,000 183.180,09 0,08
Summe Bankguthaben EUR 3.875.838,20 1,58
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 3.875.838,20 1,58
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 171.159,21 171.159,21 0,07
Dividendenansprüche EUR 156.639,97 156.639,97 0,06
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 18.115,24 18.115,24 0,01
Forderungen aus Zielfondsrückvergütungen EUR 39.433,63 39.433,63 0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 385.348,05 0,16
Sonstige Verbindlichkeiten
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -13.868,65 -13.868,65 -0,01
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -13.868,65 -0,01
Fondsvermögen EUR 244.667.244,72 100,00
Umlaufende Anteile STK 203.426,000
Anteilwert EUR 1.202,73

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,86343 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43595 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 10,20220 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,19885 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,08346 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,16045 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,47570 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 129,84500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 9,03775 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,60998 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
XCBO Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CHF
CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien STK 0 592
CH0012453913 Temenos AG Nam.-Aktien STK 0 320
DKK
DK0060336014 Novozymes A/​S Navne-Aktier B STK 0 1.086
DK0060094928 Orsted A/​S Indehaver Aktier STK 0 743
EUR
AT0000652011 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien STK 0 2.193
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien STK 0 2.215
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas STK 0 3.877
FR0010040865 Gecina S.A. Actions Nom. STK 0 529
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG Namens-Aktien STK 0 1.697
IE0004927939 Kingspan Group PLC Reg.Shares STK 0 2.265
FR0010307819 Legrand S.A. Actions au Porteur STK 0 1.650
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 0 247
IT0004965148 Moncler S.p.A. Azioni nom. STK 490 490
FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs STK 0 3.617
FI4000297767 Nordea Bank Abp Reg.Shares STK 0 169
NL0013654783 Prosus N.V. Reg.Shares STK 1.031 1.031
IT0004176001 Prysmian S.p.A. Azioni nom. STK 0 4.482
NL0012169213 Qiagen N.V. Aandelen op naam STK 0 1.711
DE0007010803 RATIONAL AG Inhaber-Aktien STK 0 58
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. STK 0 3.506
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 276 8.304
FI0009003305 Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A STK 0 4.355
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 0 1.087
DE0007231326 Sixt SE Inhaber-Stammaktien STK 0 502
FR0000121220 Sodexo S.A. Actions Port. STK 0 491
FR0005691656 Trigano S.A. Actions Port. STK 154 154
FR0013447729 Verallia SA Actions Port. (Prom.) STK 0 3.959
FR0000127771 Vivendi SE Actions Porteur STK 0 3.054
GBP
GB00BMJ6DW54 Informa PLC Reg.Shares STK 0 9.520
HKD
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 1.727
JPY
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. Reg.Shares STK 0 4.524
JP3205800000 Kao Corp. Reg.Shares STK 0 1.154
JP3301100008 Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.030 1.030
JP3351100007 Sysmex Corp. Reg.Shares STK 0 1.493
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 2.441 2.441
KRW
KR7051900009 LG Household & Healthcare Ltd. Reg.Shares STK 0 47
NOK
NO0010063308 Telenor ASA Navne-Aksjer STK 0 3.877
SEK
SE0000114837 Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) STK 0 2.347
USD
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Reg.Shares STK 0 1.430
US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares STK 0 343
US0367521038 Anthem Inc. Reg.Shares STK 350 350
IE00BLP1HW54 AON PLC Reg.Shares A STK 0 506
US0846701086 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares A STK 0 1
US2855121099 Electronic Arts Inc. Reg.Shares STK 0 1.040
US3444191064 Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Unit.(Sp. ADRs) STK 0 907
US47215P1066 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs) STK 10.800 10.800
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares STK 0 604
US89531P1057 Trex Co. Inc. Reg.Shares STK 2.336 2.336
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares STK 0 277
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
ES0200002048 0,9500 % Adif – Alta Velocidad MTN 19/​27 EUR 0 100.000
XS1888229249 1,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 18/​25 EUR 0 200.000
XS1883878966 2,3750 % DP World Ltd. MTN 18/​26 Reg.S EUR 0 100.000
XS1843436491 0,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. FLR Notes 19/​21 EUR 0 100.000
XS1013955379 3,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/​21 Reg.S EUR 0 100.000
ES00000126B2 2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/​24 EUR 0 300.000
ES0000012B39 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/​28 EUR 0 200.000
ES00000127G9 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/​25 EUR 0 200.000
ES00000127Z9 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/​26 EUR 0 100.000
DE000A2GSNR0 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/​28 EUR 0 400.000
DE000A2LQSN2 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/​29 EUR 0 400.000
XS2051659915 0,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/​23 EUR 0 100.000
XS1814402878 1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 18/​23 EUR 0 100.000
XS1989375503 0,6370 % Morgan Stanley FLR MTN 19/​24 EUR 0 100.000
XS0619437147 6,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 11/​21 EUR 700.000 700.000
IE00BDHDPR44 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/​28 EUR 0 100.000
IT0005172322 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/​23 EUR 0 300.000
IT0005282527 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/​24 EUR 0 500.000
AT0000A1ZGE4 0,7500 % Republik Österreich MTN 18/​28 EUR 0 100.000
PTOTEKOE0011 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/​25 EUR 0 300.000
XS0867620725 6,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/​Und. EUR 500.000 500.000
Andere Wertpapiere
EUR
ES06735169H8 Repsol S.A. Anrechte STK 8.028 8.028
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
EUR
FR0000038259 Eurofins Scientific S.A. Actions Port. STK 0 182
JPY
JP3165650007 NTT Docomo Inc. Reg.Shares STK 5.618 5.618
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2190961784 1,8750 % Athene Global Funding Notes 20/​23 Reg.S EUR 0 200.000
XS2010037765 3,2480 % Heimstaden Bostad AB FLR Cap. 19/​Und. EUR 0 100.000
XS1799640666 3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/​26 Reg.S EUR 700.000 700.000
XS1713474168 6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/​23 Reg.S EUR 700.000 700.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
DKK
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier STK 3.100 4.376
EUR
FR0000130650 Dassault Systemes SE Actions Port. STK 3.300 3.944
NL0000388619 Unilever N.V. Aandelen op naam STK 3.487 3.487
GBP
GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares STK 727 2.278
SEK
SE0000103699 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) STK 0 2.100
USD
US8865471085 Tiffany & Co. Reg.Shares STK 0 1.806
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0703710904 Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) ANT 27.000 27.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE000A2AGM18 Absolute Return Multi Prem.Fo. Inh.-Anteile AK I ANT 7.600 7.600
LU0278152862 ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. I ANT 0 2.585
LI0253998061 ACATIS Fair Value Aktien Glob. ANT 0 14.780
IE00B441G979 iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg.Shares Hedged ANT 15.446 15.446
DE000A0RG5Y7 ODDO BHF Algo Sustainabl.Lead. DIW ANT 107.200 142.725
LU0321462870 Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap 1C ANT 13.000 13.000
USD
LU1094612022 Xtr.II Harvest China Gov.Bond 1D ANT 105.000 105.000
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte: EUR 22.368
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))
Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kontrakte: EUR 14.578
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 26

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro.

WertpapierStrategiePortfolio N

Entwicklung des Sondervermögens

EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 126.672.821,07
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -71.769,88
2 Zwischenausschüttung(en) -.-
3 Mittelzufluss (netto) 98.794.705,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 113.114.173,50
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 113.114.173,50
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -14.319.467,81
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -4.070.600,93
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 23.342.088,77
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 12.457.522,67
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -4.601.461,72
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 244.667.244,72

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
30.09.2018 17.239.893,73 1.000,98
30.09.2019 102.795.193,34 1.014,85
30.09.2020 126.672.821,07 1.074,49
30.09.2021 244.667.244,72 1.202,73

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2020 – 30.09.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)

EUR EUR
insgesamt je Anteil *)
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 113.603,67 0,56
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.135.127,96 5,58
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 71.442,95 0,35
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 495.636,60 2,44
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -56.540,62 -0,28
davon Negative Einlagezinsen -56.540,62 -0,28
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 168.890,08 0,83
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -17.040,35 -0,08
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -17.040,35 -0,08
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -134.203,94 -0,66
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -134.203,94 -0,66
10. Sonstige Erträge 128.054,78 0,63
davon Kick-Back-Zahlungen 20.615,90 0,10
davon Quellensteuerrückvergütung 131,34 0,00
davon Rückvergütung aus Zielfonds 107.307,54 0,53
Summe der Erträge 1.904.971,13 9,36
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -165,34 -0,00
2. Verwaltungsvergütung -1.770.872,11 -8,71
3. Verwahrstellenvergütung -61.228,16 -0,30
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -31.532,47 -0,16
5. Sonstige Aufwendungen -75.479,74 -0,37
davon Anwalts- und Notarkosten -219,79 -0,00
davon BaFin-Bescheinigungen -1.041,31 -0,01
davon Beratungsvergütungen -4.015,19 -0,02
davon Dividendengebühren -77,12 -0,00
davon EMIR-Kosten -84,52 -0,00
davon fremde Depotgebühren -67.437,33 -0,33
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -2.604,48 0,00
Summe der Aufwendungen -1.939.277,82 -9,53
III. Ordentlicher Nettoertrag -34.306,69 -0,17
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 16.634.255,44 81,77
2. Realisierte Verluste -1.113.920,93 -5,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 15.520.334,51 76,29
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 15.486.027,82 76,13
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 12.457.522,67 61,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -4.601.461,72 -22,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 7.856.060,95 38,62
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 23.342.088,77 114,74

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

EUR EUR
insgesamt je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1 Vortrag aus dem Vorjahr 6.461.949,32 31,77
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 15.486.027,82 76,13
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 21.947.977,14 107,89
III. Gesamtausschüttung 0,00 0,00
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung 0,00 0,00
Umlaufende Anteile: Stück 203.426

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte Eurex Deutschland 37.889,01
Optionsrechte auf Aktienindices CBOE Options Exchange (CBOE Options) 220.970,31
Optionsrechte auf Aktienindices Eurex Deutschland 250.225,00
Zinsterminkontrakte Eurex Deutschland 121.070,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

dynamisches Vergleichsvermögen Zusammensetzung zum Stichtag:
WertpapierStrategiePortfolio N U1 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 50% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio N U2 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 50% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio N U3 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 50% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio N U4 15% Bloomberg Barclays Global Aggregate in EUR, 85% MSCI World NR in EUR

Demnach setzt sich das Vergleichsvermögen des Hauptfonds aus einem Portfolio bestehend aus den zuvor genannten Vergleichsvermögen seiner Segmente zusammen.
Die Gewichtung der einzelnen Bestandteile in diesem Portfolio entspricht dem Anteil des jeweiligen Segments am Hauptfonds.

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,60%

größter potenzieller Risikobetrag 5,66%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,96%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

Varianz-Kovarianz Ansatz

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage:

Brutto-Methode

kleinster Leverage 83,29%

größter Leverage 104,35%

durchschnittlicher Leverage 97,64%

Commitment-Methode

kleinster Leverage 83,29%

größter Leverage 104,24%

durchschnittlicher Leverage 97,62%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Umlaufende Anteile STK 203.426
Anteilwert EUR 1.202,73

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen /​ Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,39%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. “Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Absolute Return Multi Prem.Fo. AK I 0,275
ACATIS Fair Value Aktien Glob. n.v.
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. I 0,55
Am.Fds-Amundi Fds V.World A Hgd AD(D) 1,20
Amundi Ethik Fonds I2 n.v.
Assenagon Alpha Volatility I 0,80
ATHENA UI Anteilkl.I 0,15
BGF – BGF China Bond Fu. Act.Nom.A6 Dis. Hed.(INE) 0,75
D&R Globalance Zukunftb.Aktien I 0,90
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) 1,25
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) 1,00
Dual Return-Vision Microfinan.Acts.au Port.I(T)acc 2,00
FISCH Convert.Gbl Sustainable BE 0,80
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd I 0,68
F.Sent.Inv.Gl.U.-FS Gl.L.Infr. Reg.Shs VI Acc. 0,75
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc. 0,30
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg.Shares Hedged 0,53
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg.Acc.Shares P 2,50
NN (L)-Green Bd Short Duration Actions Nom.I Cap. 0,20
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI 0,30
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. HBI 0,75
ODDO BHF Algo Sustainabl.Lead. CPW 0,30
ODDO BHF Algo Sustainabl.Lead. DIW 0,40
OptoFlex I 0,70
Plenum CAT Bond Fund I 0,85
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs IF 1,10
Tungsten TRYCON AI Gl Markets Inh.-Ant. C (inst.) 0,30
Xtr.II Harvest China Gov.Bond 1D n.v.
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap 1C 0,14
Xtr.LPX Private Equity Swap 1C 0,50
Wesentliche sonstige Erträge
Kick-Back-Zahlungen EUR 20.615,90
Quellensteuerrückvergütung EUR 131,34
Rückvergütung aus Zielfonds EUR 107.307,54
Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anwalts- und Notarkosten EUR 219,79
BaFin-Bescheinigungen EUR 1.041,31
Beratungsvergütungen EUR 4.015,19
Dividendengebühren EUR 77,12
EMIR-Kosten EUR 84,52
Fremde Depotgebühren EUR 67.437,33
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 2.604,48
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 242.923,53

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.
Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 55.111.895,15
davon feste Vergütung EUR 43.006.888,07
davon variable Vergütung EUR 12.105.007,08
Zahl der Mitarbeiter der KVG 449
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an Risk Taker EUR 5.806.521,02
davon Geschäftsführer EUR 3.296.629,40
davon andere Risk Taker EUR 2.509.891,62

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall (Portfolioverwaltung)

Das Auslagerungsunternehmen (DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 2.074.017,00
davon feste Vergütung EUR 1.967.413,00
davon variable Vergütung EUR 106.604,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 30
Das Auslagerungsunternehmen (Union Investment Institutional GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 51.700.000,00
davon feste Vergütung EUR 32.400.000,00
davon variable Vergütung EUR 19.300.000,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 342

Zusätzliche Informationspflichten nach § 300 Abs. 1 KAGB

Schwer zu liquidierende Vermögenswerte

Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten beträgt 0%.

Wesentliche Änderungen am Liquiditätsmanagementsystem

Die Gesellschaft hat Verfahren zur Durchführung von Liquiditätsstresstests für die von ihr verwalteten Investmentvermögen im Einklang mit den ESMA Leitlinien 34-39-882 seit dem 30.09.2020 umgesetzt.

Grundzüge der Risikomanagement-Systeme

Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst. Als wesentliche Risiken werden dabei Marktrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken sowie operationelle Risiken angesehen.

Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertveränderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des Investmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kommen der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation sowie die Monte-Carlo-Simulation zum Einsatz. Die ermittelten Werte sowie die eingesetzten Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft.

Sofern der qualifizierte Ansatz /​ VaR-Ansatz nicht zum Tragen kommt, erfolgt die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos auf Grundlage des einfachen Ansatzes /​ Commitment-Ansatzes. Dabei werden Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet. Die Summe aller einzelnen Anrechnungsbeträge /​ Commitments (absolute Werte) nach Aufrechnung eventueller Gegenpositionen (Netting) und Deckungsposten (Hedging) darf für Zwecke der Risikobegrenzung den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anleger oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt wird. Die Liquidität des Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. Die Vorkehrungen zur Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentvermögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation.

Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätseinstufung der Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt.

Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen resultiert. Die Erfassung, Messung und Überwachung operationeller Risiken erfolgt auf Ebene der Gesellschaft.

Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Veränderungen der Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen.

Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risikolimits erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofils des Investmentvermögens. Die Einhaltung der Risikolimits wird täglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informations- und Eskalationsmaßnahmen um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftsleitung der Gesellschaft über den aktuellen Risikostand des Investmentvermögens sowie Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten Maßnahmen.

Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessvorkehrungen, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von der Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.

Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits

Zum Berichtsstichtag wurden folgende Sensitivitäten gemessen:

Net Equity Delta: +1.895.129 EUR

Net Equity Delta beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einer Aktienkurskursänderung von +1%.

Net DV01: -12.780 EUR

Net DV01 beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg der Zinssätze um einen Basispunkt.

Net CS01: -24.745 EUR

Net CS01 beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg des Credit Spreads um einen Basispunkt.

Net Currency Delta: +914.645 EUR

Net Currency Delta beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einer Devisenkursänderung der zugrundeliegenden Fremdwährung (bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungen) von +1%.

Liquiditätsrisiken:

Der Anteil der liquiden Positionen am Fondsvermögen beträgt 96%. Als Grundlage dafür wird die im Rahmen des täglichen Liquiditätsrisikocontrollings ermittelte Liquiditätsquote als Durchschnitt über die letzten 20 Werte zum Berichtsstichtag herangezogen.

Der Ermittlung von liquiden und illiquiden Positionen liegt ein konservativer Ansatz zugrunde. Positionen werden dabei als potenziell illiquide beurteilt, wenn unter Stressbedingungen (Notwendigkeit eines adhoc-Verkaufs) damit zu rechnen ist, dass der aktuelle Bewertungskurs dieser Position bei der Veräußerung in signifikantem Umfang unterschritten wird. Potenzielle Illiquidität ist kein Indikator für eine grundsätzlich fehlende Handelbarkeit eines Instruments.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Überschreitungen von Risikolimits.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 20. Dezember 2021

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens WertpapierStrategiePortfolio N – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 22. Dezember 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

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