Jahresbericht zum 31. Oktober 2021. Deka-Institutionell Renten Europa
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Institutionell Renten Europa
Jahresbericht zum 31. Oktober 2021.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Das Anlageziel des Deka-Institutionell Renten Europa ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken.
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in attraktive und überwiegend verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen europäischen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating (gute und sehr gute Schuldnerqualität) zu investieren. Eine Fremdwährungsbeimischung in OECD-Länder ist möglich. Fremdwährungsrisiken werden aktiv gemanagt. Der Einsatz von ihrem Basiswert abgeleiteter Finanzinstrumente (so genannte Derivate) können zur aktiven Renditesteigerung, zur Absicherung sowie zum Währungsmanagement eingesetzt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% BofA Merrill Lynch Euro Broad Market in EUR1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
1) Referenzindex: 100% BofA Merrill Lynch Euro Broad Market in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Leichtes Minus
Der Berichtszeitraum war geprägt von der Hoffnung auf eine Bewältigung der COVID-19 Pandemie. Die erfolgreiche Entwicklung von Impfstoffen sowie der Beginn der Impfkampagnen führten zur gestaffelten Rücknahme von Restriktionen. Die darauf basierende Wiedereröffnung der Wirtschaft resultierte insbesondere im 1. Halbjahr 2021 in einer massiven globalen Wachstumsbeschleunigung. Ungeachtet dessen verharrte die Geldpolitik auf dem krisenhaften Expansionsniveau. Zusammen mit mehreren technischen Effekten führte dies zu stark steigenden Inflationsraten und -erwartungen, was in einem deutlichen Anstieg der Nominalzinsen resultierte.
Wichtige Kennzahlen
Deka-Institutionell Renten Europa
|
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
|||
| Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
| -0,6% | 3,4% | 2,0% | |
| Gesamtkostenquote | 0,67% | ||
| ISIN | DE0007019416 | ||
Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-Institutionell Renten Europa
| Realisierte Gewinne aus | in Euro |
| Renten und Zertifikate | 15.907.292,99 |
| Aktien | 0,00 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
| Optionen | 10.255.068,72 |
| Futures | 4.440.908,96 |
| Swaps | 4.134.641,76 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | 25.911.894,92 |
| Devisenkassageschäften | 6.543.092,57 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | 67.192.899,92 |
| Realisierte Verluste aus | in Euro |
| Renten und Zertifikate | -5.295.252,99 |
| Aktien | 0,00 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
| Optionen | -14.545.227,81 |
| Futures | -4.638.035,08 |
| Swaps | -3.544.492,13 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | -27.761.833,77 |
| Devisenkassageschäften | -183.123,57 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | -55.967.965,35 |
Die Zinssensitivität des Deka-Institutionell Renten Europa wurde im Berichtsjahr aktiv den jeweiligen Marktbedingungen angepasst und die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) auf Sicht von zwölf Monaten leicht reduziert.
Die Investitionen des Sondervermögens verteilten sich auf Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie besicherte Papiere. Zur Steuerung des Portfolios nutzte das Fondsmanagement zudem Zinsterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps sowie Devisenterminkontrakte und -optionen.
Unternehmensanleihen guter Qualität standen weiterhin im Fokus des Fondsmanagements. Bei Titeln mit langer Duration und engen Risikospreads erfolgten in der zweiten Berichtshälfte jedoch Gewinnmitnahmen, so dass das Segment einen Abbau erfuhr. Im Corporate Bonds-Segment wies der Fonds eine breite Streuung der Anlagen über zahlreiche Branchen auf. Insbesondere das Engagement im Finanzsektor war weiterhin stark ausgeprägt. Hinsichtlich der Ratingstruktur standen unverändert vor allem Investment Grade-Titel im Fokus.
Unter Ländergesichtspunkten dominierten deutsche und französische Papiere, gefolgt von Italien und Spanien. Neuen Einzug in das Portfolio fanden die Slowakei, Polen und Lettland.
Positiv auf die Wertentwicklung des Sondervermögens wirkte sich u.a. die starke Positionierung in inflationsindexierte Anleihen aus. Nachteilige Effekte ergaben sich beispielsweise aus der Beimischung osteuropäischer Emittenten.
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.
Der Fonds ermöglicht Investitionen in verschiedenen Anleihen wie beispielsweise Corporate Bonds. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Anlagen in Fremdwährungen wurden über Devisentermingeschäfte weitgehend abgesichert.
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.
Deka-Institutionell Renten Europa verzeichnete im abgelaufenen Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,6 Prozent.
Fondsstruktur
Deka-Institutionell Renten Europa
|
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. |
|
| Deutschland | 19,2% |
| Frankreich | 17,2% |
| Italien | 10,2% |
| Spanien | 8,1% |
| Niederlande | 7,5% |
| Irland | 4,2% |
| Sonstige Länder | 28,9% |
| Barreserve, Sonstiges | 4,7% |
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2021.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Anleihen | 454.644.177,96 | 94,97 | |||
| Belgien | 6.366.059,00 | 1,34 | |||
| Dänemark | 12.873.480,54 | 2,70 | |||
| Deutschland | 91.528.029,38 | 19,11 | |||
| Estland | 990.270,00 | 0,21 | |||
| Finnland | 11.366.607,50 | 2,38 | |||
| Frankreich | 81.985.717,74 | 17,16 | |||
| Griechenland | 4.398.153,00 | 0,92 | |||
| Großbritannien | 8.743.938,19 | 1,83 | |||
| Irland | 19.796.476,63 | 4,11 | |||
| Island | 635.609,00 | 0,13 | |||
| Italien | 48.812.480,23 | 10,19 | |||
| Kroatien | 1.353.156,25 | 0,28 | |||
| Lettland | 879.768,00 | 0,18 | |||
| Litauen | 1.489.695,00 | 0,31 | |||
| Luxemburg | 7.877.784,63 | 1,66 | |||
| Niederlande | 35.601.015,21 | 7,42 | |||
| Norwegen | 8.497.345,52 | 1,77 | |||
| Österreich | 5.936.292,00 | 1,24 | |||
| Polen | 4.180.670,00 | 0,87 | |||
| Portugal | 6.936.979,28 | 1,45 | |||
| Rumänien | 12.527.135,25 | 2,61 | |||
| Schweden | 11.764.046,69 | 2,45 | |||
| Slowakei | 7.738.469,75 | 1,62 | |||
| Sonstige | 16.698.926,50 | 3,49 | |||
| Spanien | 38.785.454,13 | 8,11 | |||
| Tschechische Republik | 6.580.903,54 | 1,37 | |||
| Ungarn | 299.715,00 | 0,06 | |||
| 2. Derivate | -2.535.671,34 | -0,53 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 14.847.493,36 | 3,11 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 16.393.392,41 | 3,44 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -4.756.306,77 | -0,99 | |||
| III. Fondsvermögen | 478.593.085,62 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Anleihen | 454.644.177,96 | 94,97 | |||
| CZK | 6.580.903,54 | 1,37 | |||
| DKK | 10.481.544,04 | 2,20 | |||
| EUR | 420.922.605,13 | 87,93 | |||
| GBP | 1.252.836,08 | 0,26 | |||
| NOK | 8.497.345,52 | 1,77 | |||
| SEK | 3.031.526,44 | 0,63 | |||
| USD | 3.877.417,21 | 0,81 | |||
| 2. Derivate | -2.535.671,34 | -0,53 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 14.847.493,36 | 3,11 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 16.393.392,41 | 3,44 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -4.756.306,77 | -0,99 | |||
| III. Fondsvermögen | 478.593.085,62 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.10.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
| 2) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 408.199.326,89 | 85,27 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 408.199.326,89 | 85,27 | ||||||||
| EUR | 385.721.489,49 | 80,57 | ||||||||
| XS2102283061 | 0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % | 100,768 | 906.907,50 | 0,19 | |
| XS2175967343 | 1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/271) | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 105,829 | 1.587.435,00 | 0,33 | |
| XS2189592616 | 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % | 101,087 | 404.348,00 | 0,08 | |
| XS2388141892 | 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % | 98,030 | 955.792,50 | 0,20 | |
| ES0200002063 | 0,5500 % Adif – Alta Velocidad MTN 21/31 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % | 98,304 | 1.769.463,00 | 0,37 | |
| XS2351073098 | 0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 21/36 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | % | 98,752 | 2.765.056,00 | 0,58 | |
| BE6325355822 | 1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/511) | EUR | 900.000 | 1.800.000 | 900.000 | % | 99,817 | 898.348,50 | 0,19 | |
| FR0014000AU2 | 0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/27 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 99,925 | 2.997.735,00 | 0,63 | |
| XS2230399441 | 2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31 | EUR | 2.000.000 | 0 | 675.000 | % | 105,998 | 2.119.950,00 | 0,44 | |
| FR0014005HY8 | 0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/331) | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 97,773 | 1.173.276,00 | 0,25 | |
| FR00140005T0 | 0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 99,964 | 499.820,00 | 0,10 | |
| XS2348690350 | 0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/311) | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % | 98,724 | 962.559,00 | 0,20 | |
| FR0013516176 | 0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 95,703 | 1.435.545,00 | 0,30 | |
| XS2286011528 | 2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 100,375 | 1.706.375,00 | 0,36 | |
| XS2194370727 | 1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % | 103,015 | 824.120,00 | 0,17 | |
| XS2247936342 | 1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30 | EUR | 2.300.000 | 0 | 1.000.000 | % | 101,197 | 2.327.531,00 | 0,49 | |
| XS2397082939 | 0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/281) | EUR | 3.250.000 | 3.250.000 | 0 | % | 98,634 | 3.205.605,00 | 0,67 | |
| XS2361047538 | 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/311) | EUR | 1.000.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | % | 97,507 | 975.065,00 | 0,20 | |
| XS2342060360 | 1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32 | EUR | 2.700.000 | 3.200.000 | 500.000 | % | 99,202 | 2.678.454,00 | 0,56 | |
| DE000A0Z1UM6 | 0,6250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 16/26 | EUR | 4.750.000 | 0 | 0 | % | 103,170 | 4.900.575,00 | 1,02 | |
| DE000BLB6JJ0 | 0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28 | EUR | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | % | 97,877 | 2.642.665,50 | 0,55 | |
| XS2383811424 | 1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 98,430 | 590.580,00 | 0,12 | |
| BE6331190973 | 1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34 | EUR | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | % | 98,796 | 3.062.660,50 | 0,64 | |
| XS1247508903 | 6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und. | EUR | 1.980.000 | 1.980.000 | 0 | % | 103,188 | 2.043.112,50 | 0,43 | |
| FR0013532280 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 98,865 | 2.471.625,00 | 0,52 | |
| FR00140027U2 | 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/311) | EUR | 1.000.000 | 2.700.000 | 1.700.000 | % | 98,998 | 989.980,00 | 0,21 | |
| FR0013509726 | 0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 101,756 | 1.017.560,00 | 0,21 | |
| FR0013256369 | 1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/271) | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 105,909 | 5.295.425,00 | 1,11 | |
| DE000A289QQ1 | 0,0100 % Bundesländer Ländersch. Nr.59 20/30 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 98,650 | 3.946.000,00 | 0,82 | |
| FR0013534559 | 0,0000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30 | EUR | 2.800.000 | 0 | 0 | % | 97,469 | 2.729.132,00 | 0,57 | |
| FR0014001ZD3 | 0,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/36 | EUR | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | % | 95,705 | 3.158.265,00 | 0,66 | |
| FR0014005MV4 | 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,141 | 1.001.410,00 | 0,21 | |
| FR0013327988 | 1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % | 108,598 | 1.520.372,00 | 0,32 | |
| FR0013507852 | 1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % | 106,119 | 955.071,00 | 0,20 | |
| XS2300292963 | 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | % | 95,998 | 1.823.952,50 | 0,38 | |
| XS2385393587 | 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 96,368 | 1.638.256,00 | 0,34 | |
| FR0013521630 | 2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51 | EUR | 1.100.000 | 0 | 1.400.000 | % | 105,699 | 1.162.683,50 | 0,24 | |
| XS2193657561 | 1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24 | EUR | 1.225.000 | 0 | 0 | % | 102,831 | 1.259.673,63 | 0,26 | |
| FR0014005RZ4 | 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/311) | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 98,553 | 2.956.575,00 | 0,62 | |
| FR0013511227 | 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27 | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % | 102,716 | 1.746.163,50 | 0,36 | |
| IT0005451759 | 0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28 | EUR | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | % | 98,914 | 1.978.270,00 | 0,41 | |
| ES0205045026 | 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % | 100,415 | 1.204.974,00 | 0,25 | |
| DK0004133139 | 0,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 21/28 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 98,609 | 1.577.744,00 | 0,33 | |
| DE000DL19VT2 | 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27 | EUR | 1.200.000 | 2.900.000 | 1.700.000 | % | 100,135 | 1.201.614,00 | 0,25 | |
| XS2296201424 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25 | EUR | 1.500.000 | 4.600.000 | 3.100.000 | % | 102,125 | 1.531.875,00 | 0,32 | |
| DE000A2NBKK3 | 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/241) | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | % | 99,989 | 2.199.758,00 | 0,46 | |
| XS2387735470 | 0,8750 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/36 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 97,250 | 1.361.493,00 | 0,28 | |
| PTEDPYOM0020 | 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 96,825 | 1.452.375,00 | 0,30 | |
| XS2390400807 | 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34 | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | % | 97,934 | 1.126.241,00 | 0,24 | |
| XS1396367911 | 0,8750 % Enexis Holding N.V. MTN 16/26 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % | 103,530 | 931.770,00 | 0,19 | |
| FR0014005ZQ6 | 1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | % | 99,552 | 2.190.144,00 | 0,46 | |
| XS2334852253 | 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. | EUR | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | % | 100,313 | 1.655.156,25 | 0,35 | |
| XS2009861480 | 1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30 | EUR | 1.075.000 | 0 | 0 | % | 104,517 | 1.123.557,75 | 0,23 | |
| ES0457089029 | 0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 97,552 | 1.560.824,00 | 0,33 | |
| DK0030486592 | 1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/411) | EUR | 2.225.000 | 2.225.000 | 0 | % | 101,810 | 2.265.261,38 | 0,47 | |
| EU000A1G0EK7 | 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/27 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 100,410 | 4.016.380,00 | 0,84 | |
| EU000A1G0EL5 | 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31 | EUR | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | % | 98,989 | 2.722.183,75 | 0,57 | |
| EU000A3K4C42 | 0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37 | EUR | 525.000 | 525.000 | 0 | % | 100,903 | 529.740,75 | 0,11 | |
| EU000A3KTGW6 | 0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % | 104,731 | 1.885.158,00 | 0,39 | |
| EU000A1Z99P9 | 0,0100 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 21/31 | EUR | 3.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | % | 98,491 | 2.954.730,00 | 0,62 | |
| XS2343538372 | 0,0000 % European Investment Bank MTN 21/28 | EUR | 3.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | % | 100,201 | 3.006.030,00 | 0,63 | |
| XS2283340060 | 0,0000 % European Investment Bank MTN 21/31 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 99,044 | 1.584.704,00 | 0,33 | |
| DE000A289NX4 | 0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25 | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | % | 101,651 | 2.134.671,00 | 0,45 | |
| BE0002736172 | 0,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 20/35 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 94,217 | 1.413.255,00 | 0,30 | |
| BE0002826072 | 0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 99,180 | 991.795,00 | 0,21 | |
| XS2198798659 | 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 1.025.000 | % | 103,171 | 2.579.262,50 | 0,54 | |
| XS2198879145 | 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27 | EUR | 1.050.000 | 0 | 3.000.000 | % | 106,105 | 1.114.102,50 | 0,23 | |
| XS2324724645 | 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28 | EUR | 2.000.000 | 6.275.000 | 4.275.000 | % | 103,523 | 2.070.450,00 | 0,43 | |
| DE000A2G8W65 | 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 108,566 | 2.171.310,00 | 0,45 | |
| DE0001053619 | 0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.142 20/32 | EUR | 3.200.000 | 0 | 800.000 | % | 97,810 | 3.129.920,00 | 0,65 | |
| DE0001789303 | 0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29 | EUR | 4.500.000 | 0 | 0 | % | 99,066 | 4.457.970,00 | 0,93 | |
| XS2307764238 | 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/291) | EUR | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | % | 97,459 | 3.605.983,00 | 0,75 | |
| XS2307764311 | 1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/331) | EUR | 700.000 | 3.775.000 | 3.075.000 | % | 95,860 | 671.020,00 | 0,14 | |
| GR0124036709 | 1,5000 % Griechenland Notes 20/30 | EUR | 1.150.000 | 0 | 3.700.000 | % | 102,588 | 1.179.762,00 | 0,25 | |
| GR0114032577 | 0,0000 % Griechenland Notes 21/26 | EUR | 3.300.000 | 7.275.000 | 3.975.000 | % | 97,527 | 3.218.391,00 | 0,67 | |
| LU2228213398 | 0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 97,620 | 1.464.300,00 | 0,31 | |
| LU2320463339 | 0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31 | EUR | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | % | 98,604 | 2.711.610,00 | 0,57 | |
| DE000A2DAFL4 | 0,3750 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.33 17/24 | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 101,412 | 3.549.420,00 | 0,74 | |
| XS2194283839 | 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % | 106,578 | 1.385.514,00 | 0,29 | |
| ES0000090888 | 0,7000 % Junta de Andalucía Obl. 21/33 | EUR | 1.200.000 | 2.325.000 | 1.125.000 | % | 97,350 | 1.168.194,00 | 0,24 | |
| NL00150006U0 | 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 99,531 | 995.310,00 | 0,21 | |
| NL0015000B11 | 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 96,532 | 1.447.972,50 | 0,30 | |
| ES0000012I32 | 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/311) | EUR | 9.000.000 | 13.600.000 | 4.600.000 | % | 99,048 | 8.914.320,00 | 1,87 | |
| ES0000012I24 | 0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37 | EUR | 2.000.000 | 3.220.000 | 1.220.000 | % | 97,944 | 1.958.880,00 | 0,41 | |
| ES0000012J07 | 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/421) | EUR | 575.000 | 575.000 | 0 | % | 97,956 | 563.244,13 | 0,12 | |
| ES0000012G00 | 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 | EUR | 6.000.000 | 6.250.000 | 4.500.000 | % | 92,227 | 5.533.590,00 | 1,16 | |
| ES0000012F76 | 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | EUR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | % | 100,854 | 2.017.080,00 | 0,42 | |
| ES0000012G42 | 1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40 | EUR | 1.500.000 | 2.300.000 | 3.800.000 | % | 101,919 | 1.528.785,00 | 0,32 | |
| DE000A3H3KE9 | 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/36 | EUR | 3.350.000 | 3.350.000 | 0 | % | 100,555 | 3.368.592,50 | 0,70 | |
| DE000A2YNZ16 | 0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 97,023 | 2.910.675,00 | 0,61 | |
| FR0014005O90 | 3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und. | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 95,188 | 2.855.625,00 | 0,60 | |
| DE000A1RQD01 | 0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 98,389 | 3.443.615,00 | 0,72 | |
| AT0000A2KVP9 | 0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 93,062 | 1.116.744,00 | 0,23 | |
| DE000A2TR8W8 | 0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % | 102,048 | 918.432,00 | 0,19 | |
| DE000A3H2W42 | 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 98,440 | 2.461.000,00 | 0,51 | |
| DE000A3H3ES2 | 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31 | EUR | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | % | 98,410 | 4.428.427,50 | 0,93 | |
| DE000SHFM709 | 0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/391) | EUR | 2.000.000 | 0 | 2.050.000 | % | 95,259 | 1.905.170,00 | 0,40 | |
| DE000A162A83 | 1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29 | EUR | 2.800.000 | 0 | 0 | % | 99,673 | 2.790.830,00 | 0,58 | |
| XS2348280707 | 0,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 21/26 | EUR | 300.000 | 2.550.000 | 2.250.000 | % | 99,905 | 299.715,00 | 0,06 | |
| DE000MHB64E1 | 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/291) | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % | 98,791 | 1.778.238,00 | 0,37 | |
| NL0015436072 | 0,0100 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % | 98,078 | 1.863.472,50 | 0,39 | |
| XS2235996217 | 0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 20/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 875.000 | % | 97,684 | 1.953.680,00 | 0,41 | |
| DE000A2DALY5 | 1,0000 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.5 17/27 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | % | 103,698 | 6.221.850,00 | 1,30 | |
| DE000NWB0659 | 0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.065 19/29 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 101,353 | 4.054.120,00 | 0,85 | |
| DE000NWB0AK3 | 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/351) | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % | 95,721 | 957.205,00 | 0,20 | |
| DE000NWB0AM9 | 0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AM 21/41 | EUR | 3.100.000 | 3.600.000 | 500.000 | % | 99,631 | 3.088.561,00 | 0,65 | |
| XS2185867673 | 1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30 | EUR | 450.000 | 0 | 400.000 | % | 102,620 | 461.790,00 | 0,10 | |
| XS2171253912 | 0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % | 101,745 | 1.322.685,00 | 0,28 | |
| FR0013533031 | 2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % | 103,200 | 928.800,00 | 0,19 | |
| XS2293075680 | 1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S | EUR | 825.000 | 825.000 | 0 | % | 98,690 | 814.192,50 | 0,17 | |
| XS2353073161 | 2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und. | EUR | 1.825.000 | 1.825.000 | 0 | % | 97,688 | 1.782.796,88 | 0,37 | |
| PTRAAHOM0000 | 1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36 | EUR | 2.900.000 | 2.900.000 | 0 | % | 97,340 | 2.822.860,00 | 0,59 | |
| FR0011982776 | 0,7000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | % | 132,718 | 1.658.980,41 | 0,35 | |
| FR0013238268 | 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28 | EUR | 1.500.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | % | 118,338 | 1.775.074,83 | 0,37 | |
| FR0013515806 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40 | EUR | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | % | 97,635 | 1.708.612,50 | 0,36 | |
| FR0013480613 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % | 97,199 | 4.859.950,00 | 1,02 | |
| XS2181347183 | 0,1250 % Republik Estland Bonds 20/30 | EUR | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | % | 99,027 | 990.270,00 | 0,21 | |
| FI4000507231 | 0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/31 | EUR | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | % | 99,777 | 4.489.942,50 | 0,94 | |
| FI4000480488 | 0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52 | EUR | 4.000.000 | 4.950.000 | 950.000 | % | 90,029 | 3.601.160,00 | 0,75 | |
| IE00BH3SQ895 | 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/291) | EUR | 4.300.000 | 0 | 0 | % | 107,369 | 4.616.867,00 | 0,96 | |
| IE00BMQ5JM72 | 0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41 | EUR | 3.775.000 | 6.125.000 | 2.350.000 | % | 97,824 | 3.692.856,00 | 0,77 | |
| XS2293755125 | 0,0000 % Republik Island MTN 21/28 | EUR | 650.000 | 1.650.000 | 1.000.000 | % | 97,786 | 635.609,00 | 0,13 | |
| IT0005345183 | 2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 108,858 | 1.632.870,00 | 0,34 | |
| IT0005321325 | 2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 120,657 | 1.809.847,50 | 0,38 | |
| IT0005408502 | 1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 105,827 | 2.116.540,00 | 0,44 | |
| IT0005419848 | 0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,552 | 2.011.040,00 | 0,42 | |
| IT0005416570 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27 | EUR | 4.500.000 | 0 | 0 | % | 101,827 | 4.582.192,50 | 0,96 | |
| IT0005413171 | 1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30 | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | % | 105,105 | 2.207.205,00 | 0,46 | |
| IT0005422891 | 0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31 | EUR | 3.500.000 | 0 | 800.000 | % | 98,079 | 3.432.765,00 | 0,72 | |
| IT0005402117 | 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 99,851 | 3.994.040,00 | 0,83 | |
| IT0005438004 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 | EUR | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 | % | 94,921 | 4.840.945,50 | 1,01 | |
| IT0005433690 | 0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28 | EUR | 2.900.000 | 3.800.000 | 900.000 | % | 97,067 | 2.814.943,00 | 0,59 | |
| IT0005436693 | 0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31 | EUR | 3.575.000 | 3.575.000 | 0 | % | 94,874 | 3.391.745,50 | 0,71 | |
| IT0005449969 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 97,914 | 2.937.420,00 | 0,61 | |
| IT0005433195 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37 | EUR | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | % | 92,246 | 3.505.348,00 | 0,73 | |
| XS2309433899 | 1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/411) | EUR | 1.325.000 | 2.325.000 | 1.000.000 | % | 102,125 | 1.353.156,25 | 0,28 | |
| XS2317123052 | 0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31 | EUR | 900.000 | 3.400.000 | 2.500.000 | % | 97,752 | 879.768,00 | 0,18 | |
| XS2364754411 | 0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51 | EUR | 1.500.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | % | 99,313 | 1.489.695,00 | 0,31 | |
| AT0000A04967 | 4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A | EUR | 1.300.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | % | 157,876 | 2.052.388,00 | 0,43 | |
| PTOTECOE0037 | 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52 | EUR | 2.885.000 | 4.200.000 | 1.315.000 | % | 92,262 | 2.661.744,28 | 0,56 | |
| XS2330503694 | 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S | EUR | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | % | 94,063 | 2.539.687,50 | 0,53 | |
| XS2330514899 | 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S | EUR | 3.525.000 | 3.950.000 | 425.000 | % | 92,375 | 3.256.218,75 | 0,68 | |
| XS2364200514 | 2,8750 % Republik Rumaenien MTN 21/42 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 3.100.000 | 2.100.000 | % | 92,549 | 925.490,00 | 0,19 | |
| XS1313004928 | 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 109,375 | 2.734.375,00 | 0,57 | |
| XS1968706876 | 4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | % | 115,976 | 1.159.755,00 | 0,24 | |
| XS2333391485 | 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 97,834 | 1.076.174,00 | 0,22 | |
| FR0013445137 | 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. MTN 19/271) | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % | 98,107 | 1.569.712,00 | 0,33 | |
| FR0013213675 | 0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,118 | 2.022.360,00 | 0,42 | |
| XS2332234413 | 0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 98,770 | 1.284.003,50 | 0,27 | |
| XS2356049069 | 0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28 | EUR | 4.075.000 | 4.075.000 | 0 | % | 99,019 | 4.035.024,25 | 0,84 | |
| SK4000018958 | 0,3750 % Slowakei Anl. 21/361) | EUR | 1.875.000 | 2.875.000 | 1.000.000 | % | 97,547 | 1.829.006,25 | 0,38 | |
| SK4000019857 | 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51 | EUR | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | % | 103,852 | 4.050.228,00 | 0,85 | |
| XS2022425024 | 0,7500 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/361) | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,331 | 2.533.275,00 | 0,53 | |
| FR0013372299 | 1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % | 106,995 | 1.283.940,00 | 0,27 | |
| FR0013409612 | 1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 106,581 | 2.131.620,00 | 0,45 | |
| FR00140058G6 | 0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36 | EUR | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | % | 94,674 | 3.029.552,00 | 0,63 | |
| FR0014003CJ5 | 0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46 | EUR | 2.800.000 | 3.400.000 | 600.000 | % | 99,419 | 2.783.718,00 | 0,58 | |
| FR0013536661 | 0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,723 | 1.007.230,00 | 0,21 | |
| FR0013518057 | 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30 | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % | 102,047 | 1.734.790,50 | 0,36 | |
| FR0013420429 | 1,2000 % Stadt Paris MTN 19/39 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 107,536 | 2.150.720,00 | 0,45 | |
| XS2178833773 | 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/261) | EUR | 2.775.000 | 0 | 0 | % | 113,298 | 3.144.019,50 | 0,66 | |
| XS2356041165 | 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33 | EUR | 600.000 | 2.950.000 | 2.350.000 | % | 97,408 | 584.445,00 | 0,12 | |
| XS2237302646 | 1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S | EUR | 1.500.000 | 0 | 850.000 | % | 101,718 | 1.525.770,00 | 0,32 | |
| SK4000018925 | 0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | % | 97,855 | 1.859.235,50 | 0,39 | |
| XS2177441990 | 1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 104,463 | 1.566.937,50 | 0,33 | |
| XS2293060658 | 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und. | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 96,299 | 1.540.776,00 | 0,32 | |
| XS2353010593 | 0,0100 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 21/30 | EUR | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | % | 97,865 | 4.697.496,00 | 0,98 | |
| XS2224632971 | 2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und. | EUR | 1.100.000 | 0 | 1.000.000 | % | 99,768 | 1.097.448,00 | 0,23 | |
| FI4000440276 | 0,0100 % Työllisyysrahasto Notes 20/27 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 99,402 | 1.491.030,00 | 0,31 | |
| AT000B049846 | 0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % | 94,979 | 1.804.601,00 | 0,38 | |
| XS2147133495 | 1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25 | EUR | 675.000 | 0 | 0 | % | 104,457 | 705.087,45 | 0,15 | |
| FR0014001ZY9 | 0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34 | EUR | 3.000.000 | 4.300.000 | 1.300.000 | % | 95,349 | 2.860.455,00 | 0,60 | |
| XS2237434803 | 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30 | EUR | 2.000.000 | 2.775.000 | 1.700.000 | % | 115,463 | 2.309.260,00 | 0,48 | |
| FR0013282571 | 0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24 | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 | % | 102,140 | 3.166.324,50 | 0,66 | |
| XS2374594823 | 0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 95,326 | 1.334.557,00 | 0,28 | |
| XS2343822503 | 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/291) | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | % | 97,893 | 2.349.420,00 | 0,49 | |
| XS2198580271 | 0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30 | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % | 101,316 | 1.114.476,00 | 0,23 | |
| CZK | 6.580.903,54 | 1,37 | ||||||||
| CZ0001001796 | 4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36 | CZK | 50.000.000 | 80.000.000 | 30.000.000 | % | 118,851 | 2.313.346,70 | 0,48 | |
| CZ0001005888 | 1,2000 % Tschechien Bonds 20/31 | CZK | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | % | 87,700 | 4.267.556,84 | 0,89 | |
| DKK | 10.481.544,04 | 2,20 | ||||||||
| DK0009924029 | 0,2500 % Königreich Dänemark Anl. 20/52 | DKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | % | 96,700 | 3.899.717,70 | 0,81 | |
| DK0009923724 | 0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30 | DKK | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | % | 122,406 | 6.581.826,34 | 1,39 | |
| NOK | 5.415.389,82 | 1,13 | ||||||||
| NO0010930522 | 1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31 | NOK | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | % | 96,070 | 5.415.389,82 | 1,13 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 43.362.895,37 | 9,06 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 43.362.895,37 | 9,06 | ||||||||
| EUR | 35.201.115,64 | 7,36 | ||||||||
| XS2256949749 | 3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 102,550 | 1.025.500,00 | 0,21 | |
| XS2282606578 | 2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und. | EUR | 1.000.000 | 3.200.000 | 2.200.000 | % | 98,375 | 983.750,00 | 0,21 | |
| XS2393323071 | 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28 | EUR | 1.625.000 | 1.625.000 | 0 | % | 99,351 | 1.614.453,75 | 0,34 | |
| DE000A3E5TR0 | 2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und. | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 98,063 | 1.176.750,00 | 0,25 | |
| DE000A3E5VX4 | 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 96,341 | 1.348.774,00 | 0,28 | |
| XS1692931121 | 5,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und. | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 105,250 | 1.684.000,00 | 0,35 | |
| XS2375844144 | 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28 | EUR | 625.000 | 625.000 | 0 | % | 97,939 | 612.115,63 | 0,13 | |
| XS2337061670 | 0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29 | EUR | 2.375.000 | 2.375.000 | 0 | % | 98,815 | 2.346.844,38 | 0,49 | |
| XS2202900424 | 4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und. | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % | 110,000 | 1.540.000,00 | 0,32 | |
| XS2391406530 | 0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/311) | EUR | 1.225.000 | 1.225.000 | 0 | % | 98,669 | 1.208.689,13 | 0,25 | |
| XS2357951164 | 1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51 | EUR | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | % | 102,206 | 2.197.418,25 | 0,46 | |
| FR0011408657 | 3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 124,238 | 1.863.562,50 | 0,39 | |
| XS2197076651 | 2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41 | EUR | 1.050.000 | 0 | 0 | % | 108,198 | 1.136.079,00 | 0,24 | |
| XS2385390724 | 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28 | EUR | 800.000 | 1.200.000 | 400.000 | % | 98,764 | 790.108,00 | 0,17 | |
| XS2244941063 | 1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und. | EUR | 1.000.000 | 0 | 700.000 | % | 102,150 | 1.021.500,00 | 0,21 | |
| XS2291929573 | 2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 100,075 | 800.600,00 | 0,17 | |
| DE000A3KPTG6 | 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31 | EUR | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % | 97,468 | 974.675,00 | 0,20 | |
| DE000A3E45M6 | 0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH IHS 20/35 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 96,997 | 2.909.910,00 | 0,61 | |
| XS1996441066 | 0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % | 102,354 | 1.944.726,00 | 0,41 | |
| XS2388183381 | 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % | 98,165 | 687.151,50 | 0,14 | |
| FR0014001GA9 | 0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/291) | EUR | 2.900.000 | 2.900.000 | 0 | % | 97,585 | 2.829.965,00 | 0,59 | |
| XS2066749461 | 0,5020 % UniCredit Leasing Corp.IFN SA Bonds 19/22 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % | 100,611 | 1.911.609,00 | 0,40 | |
| XS2378468420 | 2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 97,688 | 1.660.687,50 | 0,35 | |
| XS2189970317 | 1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50 | EUR | 900.000 | 0 | 850.000 | % | 103,583 | 932.247,00 | 0,19 | |
| GBP | 1.252.836,08 | 0,26 | ||||||||
| XS2351166421 | 1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31 | GBP | 1.075.000 | 1.075.000 | 0 | % | 98,629 | 1.252.836,08 | 0,26 | |
| SEK | 3.031.526,44 | 0,63 | ||||||||
| SE0015193313 | 0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45 | SEK | 32.000.000 | 65.000.000 | 33.000.000 | % | 94,199 | 3.031.526,44 | 0,63 | |
| USD | 3.877.417,21 | 0,81 | ||||||||
| XS2403426427 | 2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33 | USD | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 | % | 99,500 | 2.067.322,11 | 0,43 | |
| XS2233264808 | 2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 | USD | 2.100.000 | 0 | 0 | % | 100,602 | 1.810.095,10 | 0,38 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | 3.081.955,70 | 0,64 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 3.081.955,70 | 0,64 | ||||||||
| NOK | 3.081.955,70 | 0,64 | ||||||||
| NO0011136020 | 2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30 | NOK | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | % | 100,236 | 3.081.955,70 | 0,64 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 454.644.177,96 | 94,97 | |||||||
| Derivate | ||||||||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
| Zins-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Zinsterminkontrakte | 1.165.070,00 | 0,25 | ||||||||
| EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 21 | XEUR | EUR | 25.000.000 | -470.000,00 | -0,10 | |||||
| EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21 | XEUR | EUR | -5.000.000 | 6.690,00 | 0,00 | |||||
| EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 21 | XEUR | EUR | -8.500.000 | -210.300,00 | -0,04 | |||||
| EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 21 | XEUR | EUR | 60.000.000 | -165.000,00 | -0,03 | |||||
| EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 21 | XEUR | EUR | 2.500.000 | -59.420,00 | -0,01 | |||||
| Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez.21 | XEUR | EUR | -50.000.000 | 2.063.100,00 | 0,43 | |||||
| Summe Zins-Derivate | EUR | 1.165.070,00 | 0,25 | |||||||
| Devisen-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | 145.780,49 | 0,02 | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||||
| AUD/EUR 4.333.834,00 | OTC | 7.082,78 | 0,00 | |||||||
| AUD/JPY 5.302.380,15 | OTC | 22.136,76 | 0,00 | |||||||
| AUD/USD 30.000.000,00 | OTC | 89.355,39 | 0,02 | |||||||
| CAD/EUR 315.042,00 | OTC | -530,09 | 0,00 | |||||||
| CAD/USD 67.518.227,40 | OTC | 107.445,61 | 0,02 | |||||||
| CHF/EUR 357.224,00 | OTC | 1.034,06 | 0,00 | |||||||
| JPY/AUD 903.337.874,00 | OTC | -46.969,40 | -0,01 | |||||||
| NOK/EUR 17.177.420,00 | OTC | -9.070,52 | 0,00 | |||||||
| NZD/AUD 18.955.987,00 | OTC | -28.388,99 | -0,01 | |||||||
| NZD/EUR 13.978.861,00 | OTC | -8.536,53 | 0,00 | |||||||
| NZD/USD 5.800.000,00 | OTC | 12.436,43 | 0,00 | |||||||
| PLN/EUR 980.770,00 | OTC | -215,01 | 0,00 | |||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | -137.074,47 | -0,02 | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||||
| AUD/NZD 9.000.000,00 | OTC | 3.266,24 | 0,00 | |||||||
| AUD/USD 34.232.879,10 | OTC | -174.986,42 | -0,04 | |||||||
| CAD/USD 48.453.350,00 | OTC | -23.311,41 | 0,00 | |||||||
| CHF/USD 297.477,00 | OTC | -2.626,17 | 0,00 | |||||||
| CZK/EUR 179.880.466,00 | OTC | -11.479,09 | 0,00 | |||||||
| DKK/EUR 73.188.355,00 | OTC | -863,15 | 0,00 | |||||||
| GBP/EUR 1.167.158,00 | OTC | 9.457,70 | 0,00 | |||||||
| HUF/EUR 198.545.910,00 | OTC | -9.290,17 | 0,00 | |||||||
| JPY/EUR 155.813.300,00 | OTC | 4.949,22 | 0,00 | |||||||
| JPY/USD 900.357.228,00 | OTC | 14.288,74 | 0,00 | |||||||
| NOK/USD 104.385.250,00 | OTC | 48.171,61 | 0,01 | |||||||
| NZD/USD 26.375.519,43 | OTC | -115.639,28 | -0,02 | |||||||
| SEK/EUR 30.220.497,00 | OTC | -16.828,48 | 0,00 | |||||||
| USD/EUR 25.600.000,00 | OTC | 137.816,19 | 0,03 | |||||||
| Optionsrechte | 1.270.735,55 | 0,27 | ||||||||
| Optionsrechte auf Devisen (Kauf) | 1.672.182,82 | 0,36 | ||||||||
| CALL AUD/NZD 1,03750 05.11.2021 | OTC | AUD | 45.000.000 | % | 1,250 | 363.717,78 | 0,08 | |||
| PUT EUR/HUF 360,00000 18.11.2021 | OTC | EUR | 30.700.000 | % | 0,481 | 147.789,80 | 0,03 | |||
| PUT EUR/PLN 4,57000 05.11.2021 | OTC | EUR | 42.000.000 | % | 0,047 | 19.610,64 | 0,00 | |||
| CALL EUR/USD 1,21510 29.04.2022 | OTC | EUR | 20.000.000 | % | 0,368 | 73.600,00 | 0,02 | |||
| PUT EUR/USD 1,10770 29.04.2022 | OTC | EUR | 20.000.000 | % | 0,256 | 51.100,00 | 0,01 | |||
| CALL EUR/USD 1,16070 05.11.2021 | OTC | EUR | 16.000.000 | % | 0,578 | 92.432,00 | 0,02 | |||
| PUT EUR/USD 1,16070 05.11.2021 | OTC | EUR | 16.000.000 | % | 0,161 | 25.712,00 | 0,01 | |||
| PUT GBP/USD 1,35000 04.11.2021 | OTC | GBP | 29.500.000 | % | 0,013 | 4.409,92 | 0,00 | |||
| PUT GBP/USD 1,37000 18.11.2021 | OTC | GBP | 30.000.000 | % | 0,396 | 140.236,45 | 0,03 | |||
| PUT NOK/SEK 1,02000 17.12.2021 | OTC | NOK | 465.000.000 | % | 0,989 | 471.143,07 | 0,10 | |||
| CALL NZD/USD 0,71500 18.11.2021 | OTC | NZD | 29.000.000 | % | 1,107 | 197.842,20 | 0,04 | |||
| PUT USD/KRW 1.165,00000 08.11.2021 | OTC | USD | 43.000.000 | % | 0,230 | 84.588,96 | 0,02 | |||
| Optionsrechte auf Devisen (Verkauf) | -401.447,27 | -0,09 | ||||||||
| PUT EUR/PLN 4,50000 05.11.2021 | OTC | EUR | -42.000.000 | % | 0,002 | -662,76 | 0,00 | |||
| PUT GBP/USD 1,32000 04.11.2021 | OTC | GBP | -44.250.000 | % | 0,000 | -185,10 | 0,00 | |||
| PUT GBP/USD 1,35000 18.11.2021 | OTC | GBP | -30.000.000 | % | 0,113 | -40.021,98 | -0,01 | |||
| PUT NOK/SEK 1,00000 17.12.2021 | OTC | NOK | -930.000.000 | % | 0,378 | -360.577,43 | -0,08 | |||
| Summe Devisen-Derivate | EUR | 1.279.441,57 | 0,27 | |||||||
| Swaps | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Zinsswaps | -3.112.765,71 | -0,66 | ||||||||
| (Erhalten/Zahlen) | ||||||||||
| IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025 | OTC | EUR | 30.000.000 | 485.482,54 | 0,10 | |||||
| IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025 | OTC | EUR | 36.700.000 | -847.802,64 | -0,18 | |||||
| IRS EURIBORM06 EUR / 0.701% EUR / JPM_LDN 23.01.2024 | OTC | EUR | 28.500.000 | -772.563,56 | -0,16 | |||||
| IRS EURIBORM06 EUR / 1.414% EUR / DGZ_FRA 08.03.2047 | OTC | EUR | 6.500.000 | -1.665.348,15 | -0,35 | |||||
| IRS LIBGBPM06 GBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027 | OTC | GBP | 15.000.000 | -312.533,90 | -0,07 | |||||
| Credit Default Swaps (CDS) | -1.867.417,20 | -0,39 | ||||||||
| Protection Buyer | -1.867.417,20 | -0,39 | ||||||||
| CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CITIGMX_LDN 20.12.2021 | OTC | EUR | 5.000.000 | -12.245,59 | 0,00 | |||||
| CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021 | OTC | EUR | 1.700.000 | -4.163,50 | 0,00 | |||||
| CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021 | OTC | EUR | 1.700.000 | -4.163,50 | 0,00 | |||||
| CDS EDP – Energias de Portugal S.A. X3DGB7 / BNP_PAR 20.12.2021 | OTC | EUR | 2.300.000 | -28.847,71 | -0,01 | |||||
| CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / MERRILL_LDN 20.12.2021 | OTC | EUR | 2.000.000 | -25.084,96 | -0,01 | |||||
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026 | OTC | EUR | 15.000.000 | -1.792.911,94 | -0,37 | |||||
| Summe Swaps | EUR | -4.980.182,91 | -1,05 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 13.804.630,52 | % | 100,000 | 13.804.630,52 | 2,89 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | CAD | 734.759,60 | % | 100,000 | 510.260,35 | 0,11 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | ILS | 0,01 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | NZD | 0,03 | % | 100,000 | 0,02 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 621.626,97 | % | 100,000 | 532.602,47 | 0,11 | ||||
| Summe Bankguthaben2) | EUR | 14.847.493,36 | 3,11 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 14.847.493,36 | 3,11 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 1.614.282,55 | 1.614.282,55 | 0,34 | ||||||
| Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 1.340.569,90 | 1.340.569,90 | 0,28 | ||||||
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 6.645,19 | 6.645,19 | 0,00 | ||||||
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 7.681.894,77 | 7.681.894,77 | 1,62 | ||||||
| Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 1,20 | ||||||
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 16.393.392,41 | 3,44 | |||||||
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ||||||||||
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | AUD | -0,14 | % | 100,000 | -0,09 | 0,00 | ||||
| Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | HUF | -0,92 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | NOK | -0,29 | % | 100,000 | -0,03 | 0,00 | ||||
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -0,12 | 0,00 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -2.192,93 | -2.192,93 | 0,00 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -3.300.338,74 | -3.300.338,74 | -0,69 | ||||||
| Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -253.774,98 | -253.774,98 | -0,05 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | EUR | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 | -0,25 | ||||||
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -4.756.306,65 | -0,99 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 478.593.085,62 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 6.510.278,000 | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 73,51 | ||||||||
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Wertpapier-Darlehen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | in EUR | ||||
| in Währung | befristet | unbefristet | gesamt | ||
| Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | |||||
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | |||||
| 1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27 | EUR | 1.500.000 | 1.587.435,00 | ||
| 1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51 | EUR | 900.000 | 898.348,50 | ||
| 0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33 | EUR | 1.200.000 | 1.173.276,00 | ||
| 0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/31 | EUR | 975.000 | 962.559,00 | ||
| 0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/28 | EUR | 3.000.000 | 2.959.020,00 | ||
| 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31 | EUR | 850.000 | 828.805,25 | ||
| 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31 | EUR | 1.000.000 | 989.980,00 | ||
| 1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27 | EUR | 1.400.000 | 1.482.719,00 | ||
| 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31 | EUR | 2.700.000 | 2.660.917,50 | ||
| 0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31 | EUR | 271.000 | 267.391,64 | ||
| 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24 | EUR | 800.000 | 799.912,00 | ||
| 1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41 | EUR | 2.225.000 | 2.265.261,38 | ||
| 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29 | EUR | 3.700.000 | 3.605.983,00 | ||
| 1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33 | EUR | 700.000 | 671.020,00 | ||
| 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31 | EUR | 4.200.000 | 4.160.016,00 | ||
| 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42 | EUR | 479.000 | 469.206,85 | ||
| 0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/39 | EUR | 2.000.000 | 1.905.170,00 | ||
| 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29 | EUR | 1.800.000 | 1.778.238,00 | ||
| 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/35 | EUR | 500.000 | 478.602,50 | ||
| 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | EUR | 3.240.000 | 3.478.755,60 | ||
| 1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41 | EUR | 1.075.000 | 1.097.843,75 | ||
| 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. MTN 19/27 | EUR | 1.200.000 | 1.177.284,00 | ||
| 0,3750 % Slowakei Anl. 21/36 | EUR | 600.000 | 585.282,00 | ||
| 0,7500 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/36 | EUR | 600.000 | 607.986,00 | ||
| 0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29 | EUR | 600.000 | 585.510,00 | ||
| 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26 | EUR | 1.910.000 | 2.163.991,80 | ||
| 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29 | EUR | 496.000 | 485.546,80 | ||
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | 40.126.061,57 | 40.126.061,57 | ||
| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84629 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43900 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 9,75710 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Schweden, Kronen | (SEK) | 9,94340 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1,06293 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,61875 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 25,68800 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Ungarn, Forint | (HUF) | 360,37500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,16715 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,43997 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Israel, Schekel | (ILS) | 3,68600 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Japan, Yen | (JPY) | 132,59500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,54641 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,62295 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Marktschlüssel | |
| Terminbörsen | |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| OTC | Over-the-Counter |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| CZK | ||||
| CZ0001006076 | 0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29 | CZK | 0 | 120.000.000 |
| DKK | ||||
| DK0009924102 | 0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31 | DKK | 40.000.000 | 40.000.000 |
| DK0009923807 | 0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 19/29 | DKK | 0 | 50.000.000 |
| EUR | ||||
| ES0865936019 | 6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 21/Und. | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS2265521620 | 1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29 | EUR | 525.000 | 525.000 |
| FR0013522133 | 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2341269970 | 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29 | EUR | 2.125.000 | 2.125.000 |
| DE000A254TM8 | 2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2236363573 | 1,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/28 | EUR | 0 | 2.400.000 |
| BE6318702253 | 1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2201857534 | 2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2182404298 | 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS1751004232 | 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25 | EUR | 0 | 2.300.000 |
| ES0213679HN2 | 0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2298459426 | 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36 | EUR | 775.000 | 775.000 |
| FR0014000UL9 | 0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
| FR0013448776 | 0,0500 % Bpifrance Financement S.A. MTN 19/29 | EUR | 0 | 2.600.000 |
| XS2234571425 | 0,3750 % Bulgarien MTN 20/30 | EUR | 0 | 3.325.000 |
| XS2234571771 | 1,3750 % Bulgarien MTN 20/50 | EUR | 0 | 2.625.000 |
| DE0001102515 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| DE0001030559 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30 | EUR | 4.500.000 | 4.500.000 |
| DE0001030583 | 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
| FR0013507860 | 2,0000 % Capgemini SE Notes 20/29 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2300293003 | 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2202744384 | 2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26 | EUR | 0 | 2.200.000 |
| DE000CB94MF6 | 6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und. | EUR | 0 | 1.400.000 |
| ES0001353392 | 2,1280 % Comunidad Foral de Navarra Obl. 16/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2274816177 | 3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 |
| XS2197945251 | 0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 20/30 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| IT0005437733 | 0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/33 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
| FR0013533999 | 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 1.600.000 |
| FR0013517307 | 1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| FR0013370137 | 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 18/23 | EUR | 0 | 2.900.000 |
| XS2244415175 | 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32 | EUR | 1.450.000 | 1.450.000 |
| DK0004132677 | 0,1250 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Covered MTN 19/25 | EUR | 0 | 4.400.000 |
| XS2225893630 | 1,5000 % Danske Bank AS MTN 20/30 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS2202902636 | 1,7500 % De Volksbank N.V. FLR MTN 20/30 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS1844079738 | 0,7500 % De Volksbank N.V. MTN 18/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| DE000DL19VR6 | 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 |
| DE000DL19VS4 | 1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| DE000DL19VU0 | 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32 | EUR | 3.400.000 | 3.400.000 |
| XS2049726990 | 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2265369657 | 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2296203123 | 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28 | EUR | 4.300.000 | 4.300.000 |
| XS2177122897 | 1,0000 % Deutsche Post AG MTN 20/32 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| XS2306601746 | 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 |
| FR0013518537 | 1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29 | EUR | 0 | 3.400.000 |
| PTEDPROM0029 | 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 |
| XS2381272207 | 1,3750 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
| XS2196328608 | 1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| XS2228373671 | 2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und. | EUR | 0 | 875.000 |
| XS2242929532 | 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 550.000 |
| XS2334857138 | 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2083210729 | 1,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/30 | EUR | 0 | 600.000 |
| AT0000A2L583 | 4,2500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. | EUR | 3.200.000 | 3.200.000 |
| XS2332851026 | 0,5000 % EUROFIMA MTN 21/41 | EUR | 1.450.000 | 1.450.000 |
| XS2333297625 | 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| EU000A1G0EG5 | 0,7000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/50 | EUR | 0 | 725.000 |
| EU000A1G0EM3 | 0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/52 | EUR | 2.075.000 | 2.075.000 |
| EU000A284451 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| EU000A283859 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/30 | EUR | 0 | 1.525.000 |
| EU000A285VM2 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/35 | EUR | 2.650.000 | 2.650.000 |
| EU000A283867 | 0,1000 % Europaeische Union MTN 20/40 | EUR | 0 | 2.250.000 |
| EU000A284469 | 0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50 | EUR | 3.175.000 | 3.175.000 |
| EU000A3KTGV8 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26 | EUR | 1.625.000 | 1.625.000 |
| EU000A287074 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28 | EUR | 2.350.000 | 2.350.000 |
| EU000A3KRJQ6 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29 | EUR | 3.125.000 | 3.125.000 |
| EU000A3KSXE1 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 |
| EU000A3KT6A3 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31 | EUR | 2.025.000 | 2.025.000 |
| EU000A3KM903 | 0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| EU000A3KP2Z3 | 0,2500 % Europaeische Union MTN 21/36 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 |
| EU000A3KT6B1 | 0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 |
| EU000A3KNYG5 | 0,4500 % Europaeische Union MTN 21/46 | EUR | 2.750.000 | 2.750.000 |
| EU000A3KRJR4 | 0,7500 % Europaeische Union MTN 21/47 | EUR | 3.800.000 | 3.800.000 |
| EU000A28X702 | 0,1250 % Europäische Union MTN 20/35 | EUR | 6.300.000 | 6.300.000 |
| XS2290963466 | 0,0500 % European Investment Bank MTN 21/51 | EUR | 2.550.000 | 2.550.000 |
| ES0378641353 | 0,0100 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MTN 20/25 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FI4000507132 | 4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25 | EUR | 2.600.000 | 2.600.000 |
| BE0002717982 | 1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/51 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2205081966 | 0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/31 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2237434472 | 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26 | EUR | 0 | 2.350.000 |
| XS2237447961 | 1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33 | EUR | 0 | 1.475.000 |
| GR0133006198 | 4,3000 % Griechenland Bonds S.6 12/28 | EUR | 3.700.000 | 3.700.000 |
| GR0128016731 | 1,8750 % Griechenland Notes 20/35 | EUR | 0 | 3.150.000 |
| GR0124037715 | 0,7500 % Griechenland Notes 21/31 | EUR | 5.350.000 | 5.350.000 |
| GR0138017836 | 1,8750 % Griechenland Notes 21/52 | EUR | 5.150.000 | 5.150.000 |
| XS2198574209 | 1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2251736992 | 0,7700 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/31 | EUR | 1.850.000 | 1.850.000 |
| XS2194283672 | 1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2194192527 | 2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2332687040 | 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 | EUR | 1.075.000 | 1.075.000 |
| XS2176621170 | 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2240494471 | 1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24 | EUR | 0 | 2.325.000 |
| XS2223762381 | 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. | EUR | 0 | 1.350.000 |
| XS2304664597 | 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31 | EUR | 3.075.000 | 3.075.000 |
| XS2317069685 | 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28 | EUR | 2.575.000 | 2.575.000 |
| FR0013509643 | 2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 20/28 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| FR00140003A5 | 2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds Tr.2 20/28 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| ES0001352600 | 0,0000 % Junta de Galicia Obl. 20/25 | EUR | 0 | 4.500.000 |
| BE0000352618 | 0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d’Etat 21/31 | EUR | 4.050.000 | 4.050.000 |
| NL0015614579 | 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 |
| ES0000012H41 | 0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31 | EUR | 4.650.000 | 4.650.000 |
| ES0000012H58 | 1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| NL0013552060 | 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 |
| ES00000128E2 | 3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| ES0000012C12 | 0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33 | EUR | 7.500.000 | 7.500.000 |
| ES0000012G34 | 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | EUR | 0 | 3.500.000 |
| XS2209794408 | 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/28 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 |
| DE000A289RK2 | 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/30 | EUR | 0 | 4.075.000 |
| DE000A3H2ZF6 | 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31 | EUR | 2.450.000 | 2.450.000 |
| FR0013518024 | 0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| FR0013461795 | 3,8750 % La Banque Postale FLR Notes 19/Und. | EUR | 0 | 1.400.000 |
| DE000A289LA6 | 0,3500 % Land Berlin Landessch. Ausg.524 20/50 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| DE000A2TR6H3 | 0,5000 % Land Brandenburg Schatzanw. 19/39 | EUR | 0 | 3.200.000 |
| DE000A1RQC02 | 0,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1607 16/36 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS2199716304 | 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2264074647 | 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS2262077675 | 2,3000 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30 | EUR | 625.000 | 625.000 |
| IT0005433757 | 0,0100 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31 | EUR | 3.750.000 | 3.750.000 |
| XS2264692737 | 0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28 | EUR | 1.475.000 | 1.475.000 |
| XS2010030752 | 1,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 20/25 | EUR | 0 | 2.350.000 |
| XS2232045463 | 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27 | EUR | 0 | 1.900.000 |
| XS1692485912 | 0,7500 % Municipality Finance PLC MTN 17/27 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 |
| XS2231259305 | 0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2381853436 | 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS2171872570 | 3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28 | EUR | 0 | 650.000 |
| XS1842961440 | 0,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 18/23 | EUR | 0 | 450.000 |
| XS2224439385 | 2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 1.800.000 |
| XS2154347707 | 2,0000 % OMV AG MTN 20/28 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2154348424 | 2,3750 % OMV AG MTN 20/32 | EUR | 0 | 1.925.000 |
| XS2346125573 | 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
| XS2189786226 | 2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| PTRAAGOM0001 | 0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| FR0013521382 | 0,1000 % Région Île de France MTN 20/30 | EUR | 0 | 3.100.000 |
| FR0014000NZ4 | 2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| FR0011008705 | 1,8500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/27 | EUR | 4.500.000 | 4.500.000 |
| FR0013519253 | 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26 | EUR | 7.500.000 | 7.500.000 |
| FR0014002JM6 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44 | EUR | 3.750.000 | 3.750.000 |
| FR0014001NN8 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/72 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 |
| XS2320533131 | 2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und. | EUR | 3.375.000 | 3.375.000 |
| FI4000441878 | 0,0000 % Republik Finnland Bonds 20/30 | EUR | 0 | 3.400.000 |
| FI4000440557 | 0,2500 % Republik Finnland Bonds 20/40 | EUR | 0 | 2.800.000 |
| IE00BH3SQB22 | 1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50 | EUR | 4.545.000 | 4.545.000 |
| IE00BKFVC899 | 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 |
| IE00BMQ5JL65 | 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31 | EUR | 5.500.000 | 5.500.000 |
| XS2182399274 | 0,6250 % Republik Island MTN 20/26 | EUR | 0 | 875.000 |
| IT0005398406 | 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50 | EUR | 0 | 5.000.000 |
| IT0005413684 | 0,3000 % Republik Italien B.T.P. 20/23 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| IT0005421703 | 1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41 | EUR | 0 | 3.150.000 |
| IT0005387052 | 0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
| IT0005415416 | 0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| IT0005436701 | 0,1500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/51 | EUR | 3.575.000 | 3.575.000 |
| XS2190201983 | 1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2309428113 | 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33 | EUR | 3.375.000 | 3.375.000 |
| XS2210006339 | 0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50 | EUR | 0 | 700.000 |
| AT0000A2KQ43 | 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40 | EUR | 0 | 4.500.000 |
| AT0000A2NW83 | 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/31 | EUR | 3.800.000 | 3.800.000 |
| AT0000A2T198 | 0,2500 % Republik Oesterreich MTN 21/36 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| PTOTEBOE0020 | 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| PTOTEMOE0035 | 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| PTOTELOE0028 | 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30 | EUR | 0 | 5.500.000 |
| PTOTENOE0034 | 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35 | EUR | 4.000.000 | 7.800.000 |
| PTOTEOOE0033 | 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31 | EUR | 8.000.000 | 8.000.000 |
| XS2262211076 | 1,3750 % Republik Rumaenien MTN 20/29 Reg.S | EUR | 525.000 | 525.000 |
| XS2364199757 | 1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S | EUR | 2.550.000 | 2.550.000 |
| XS1420357318 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 |
| XS2178857954 | 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2109813142 | 3,3750 % Republik Rumänien MTN 20/50 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| SI0002104048 | 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50 | EUR | 1.950.000 | 1.950.000 |
| SI0002104105 | 0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/31 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 |
| SI0002104121 | 0,6875 % Republik Slowenien Bonds 21/81 | EUR | 3.175.000 | 3.175.000 |
| XS2297209293 | 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26 | EUR | 1.925.000 | 1.925.000 |
| FR0013522703 | 1,1250 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. MTN 20/40 | EUR | 0 | 1.800.000 |
| XS2228260043 | 2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25 | EUR | 0 | 633.000 |
| XS2344385815 | 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26 | EUR | 1.075.000 | 1.075.000 |
| XS2226645278 | 2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52 | EUR | 0 | 1.625.000 |
| XS2233121792 | 1,3750 % SATO Oyj MTN 20/28 | EUR | 0 | 1.250.000 |
| DE000A3H2UX0 | 1,7500 % Sixt SE MTN 20/24 | EUR | 2.250.000 | 2.250.000 |
| FR0014000C08 | 0,8750 % SNCF S.A. MTN 20/51 | EUR | 0 | 3.200.000 |
| FR0014001JM8 | 1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61 | EUR | 3.300.000 | 3.300.000 |
| FR0014000OZ2 | 1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 |
| XS2195190520 | 3,1250 % SSE PLC FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS2347284742 | 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28 | EUR | 2.950.000 | 2.950.000 |
| FR0013346822 | 1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2209023402 | 0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/32 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| XS2290960876 | 2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und. | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
| XS2181689659 | 1,7500 % Ungarn Bonds 20/35 | EUR | 0 | 1.875.000 |
| XS2259191430 | 1,5000 % Ungarn Bonds 20/50 | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 |
| XS2055089457 | 2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2121441856 | 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. | EUR | 0 | 350.000 |
| XS1107890847 | 6,7500 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 14/Und. | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS1619015719 | 6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und. | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| FR0014004UE6 | 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS2320746394 | 0,9000 % Verbund AG Notes 21/41 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS2126084750 | 2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| FR0013220399 | 1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| AT000B122031 | 0,3750 % Volksbank Wien AG Schuldv. 19/26 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| XS2187689034 | 3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 700.000 |
| XS2282095970 | 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 |
| FR0014003S72 | 1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS2288097483 | 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24 | EUR | 1.475.000 | 1.475.000 |
| FR0013521564 | 0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2231331260 | 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28 | EUR | 0 | 2.700.000 |
| GBP | ||||
| XS2231790960 | 1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S | GBP | 0 | 1.225.000 |
| XS2240066915 | 1,2500 % Diageo Finance PLC MTN 20/33 | GBP | 0 | 1.575.000 |
| XS2258453369 | 3,7500 % Marks & Spencer PLC MTN 20/26 | GBP | 625.000 | 625.000 |
| XS2293681685 | 2,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S | GBP | 775.000 | 775.000 |
| XS2177006983 | 1,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/32 Reg.S | GBP | 0 | 875.000 |
| XS2182062120 | 0,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/23 | GBP | 0 | 1.200.000 |
| XS0156756917 | 4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37 | GBP | 0 | 2.000.000 |
| XS2195190876 | 3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S | GBP | 0 | 1.375.000 |
| HUF | ||||
| HU0000404165 | 3,0000 % Ungarn Notes S.2041/A 20/41 | HUF | 246.000.000 | 246.000.000 |
| NOK | ||||
| NO0010875230 | 1,3750 % Königreich Norwegen Anl. 20/30 | NOK | 0 | 60.000.000 |
| SEK | ||||
| SE0013935319 | 0,1250 % Königreich Schweden Loan Nr.1062 19/31 | SEK | 0 | 70.000.000 |
| USD | ||||
| US25156PAD50 | 9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32 | USD | 0 | 2.500.000 |
| US465410CA47 | 1,2500 % Republik Italien Notes 20/26 | USD | 4.400.000 | 4.400.000 |
| US465410CC03 | 3,8750 % Republik Italien Notes 21/51 | USD | 3.250.000 | 3.250.000 |
| USF8500RAA08 | 5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S | USD | 950.000 | 950.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| XS2131567138 | 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und. | EUR | 0 | 1.300.000 |
| FR0013457058 | 0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34 | EUR | 0 | 2.700.000 |
| FR0014005SE7 | 0,3750 % Action Logement Services SAS MTN 21/31 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 |
| XS2330501995 | 2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2267889991 | 2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 20/28 | EUR | 1.325.000 | 1.325.000 |
| XS2278566299 | 2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. Notes 21/30 | EUR | 2.875.000 | 2.875.000 |
| XS1720572848 | 6,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und. | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS1602466424 | 6,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und. | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2226123573 | 6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 1.525.000 |
| XS2199369070 | 6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und. | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS2321466133 | 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2231165668 | 1,5000 % Bevco Lux Sàrl Notes 20/27 | EUR | 0 | 850.000 |
| ES0840609020 | 5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 1.200.000 |
| FR0013299468 | 1,3500 % Crédit Logement FLR Obl. 17/29 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2322438990 | 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2239813301 | 3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2244941147 | 2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2228900556 | 2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 425.000 |
| XS2193982803 | 1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| XS2193983108 | 1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32 | EUR | 0 | 1.550.000 |
| XS2345035963 | 1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2286041947 | 3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und. | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 |
| GBP | ||||
| XS2258827034 | 5,1250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 20/Und. | GBP | 700.000 | 700.000 |
| XS2044910466 | 3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30 | GBP | 0 | 325.000 |
| USD | ||||
| USF43628C734 | 7.375,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S | USD | 1.500.000 | 1.500.000 |
| US83368TBB35 | 3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/41 Reg.S | USD | 4.250.000 | 4.250.000 |
| XS2233263586 | 4,7500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und. | USD | 0 | 1.400.000 |
| US92857WBW91 | 4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81 | USD | 1.600.000 | 1.600.000 |
| XS2283177561 | 3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51 | USD | 3.025.000 | 3.025.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| RORKMPDW6S94 | 0,4500 % Republik Rumaenien Bonds 20/22 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 |
| XS2264177028 | 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN Tr.2 20/30 | EUR | 2.775.000 | 2.775.000 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
|---|---|---|---|
| Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
| Terminkontrakte | |||
| Zinsterminkontrakte | |||
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 661.248 | |
| (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP)) | |||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 818.030 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT)) | |||
| Optionsrechte | |||
| Optionsrechte auf Swaps (Swaptions) | |||
| Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 861 | |
| (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y 17.03.2021, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y 19.05.2021, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y 21.07.2021) | |||
| Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 334 | |
| (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y 17.03.2021, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y 19.05.2021, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y 21.07.2021) | |||
| Optionsrechte auf Zins-Derivate | |||
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | |||
| Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 446.415 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
| Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 70.725 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
| Währungsderivate | |||
| Optionsrechte auf Devisen-Derivate | |||
| Optionsrechte auf Devisen | |||
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||
| AUD/NZD | EUR | 100.110 | |
| AUD/USD | EUR | 63.336 | |
| EUR/GBP | EUR | 20.020 | |
| EUR/PLN | EUR | 137.250 | |
| EUR/USD | EUR | 325.354 | |
| GBP/USD | EUR | 127.011 | |
| NOK/SEK | EUR | 59.249 | |
| NZD/USD | EUR | 48.324 | |
| USD/CAD | EUR | 103.359 | |
| USD/ILS | EUR | 132.465 | |
| USD/JPY | EUR | 14.000.204 | |
| USD/KRW | EUR | 22.484.725 | |
| USD/MXN | EUR | 543.822 | |
| USD/NOK | EUR | 720.350 | |
| Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
| AUD/JPY | EUR | 3.789.043 | |
| AUD/USD | EUR | 103.811 | |
| EUR/HUF | EUR | 14.574.000 | |
| EUR/USD | EUR | 124.816 | |
| GBP/USD | EUR | 224.205 | |
| USD/CAD | EUR | 41.835 | |
| USD/ILS | EUR | 78.807 | |
| USD/KRW | EUR | 108.698.261 | |
| USD/MXN | EUR | 1.478.023 | |
| USD/NOK | EUR | 1.650.669 | |
| USD/TRY | EUR | 304.333 | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||
| AUD/NZD | EUR | 152.972 | |
| AUD/USD | EUR | 49.418 | |
| EUR/GBP | EUR | 31.020 | |
| EUR/PLN | EUR | 139.500 | |
| EUR/USD | EUR | 201.435 | |
| GBP/USD | EUR | 108.585 | |
| NOK/SEK | EUR | 37.677 | |
| NZD/USD | EUR | 48.115 | |
| USD/MXN | EUR | 841.789 | |
| Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
| AUD/USD | EUR | 60.345 | |
| GBP/USD | EUR | 152.402 | |
| USD/ILS | EUR | 153.770 | |
| USD/KRW | EUR | 176.612.015 | |
| USD/MXN | EUR | 1.725.476 | |
| USD/NOK | EUR | 2.139.553 | |
| USD/TRY | EUR | 575.992 | |
| Devisentermingeschäfte | |||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
| AUD/EUR | EUR | 29.411 | |
| AUD/JPY | EUR | 54.617 | |
| AUD/NZD | EUR | 93.557 | |
| AUD/USD | EUR | 152.607 | |
| CAD/EUR | EUR | 1.385 | |
| CAD/USD | EUR | 100.533 | |
| CHF/EUR | EUR | 14.640 | |
| CHF/GBP | EUR | 21 | |
| CHF/USD | EUR | 22.197 | |
| CZK/EUR | EUR | 47.934 | |
| DKK/EUR | EUR | 66.378 | |
| GBP/CHF | EUR | 5.034 | |
| GBP/EUR | EUR | 54.694 | |
| GBP/USD | EUR | 88.847 | |
| HUF/EUR | EUR | 20.412 | |
| ILS/USD | EUR | 40.990 | |
| JPY/AUD | EUR | 36.593 | |
| JPY/EUR | EUR | 11.810 | |
| JPY/USD | EUR | 274.446 | |
| KRW/USD | EUR | 34.608 | |
| MXN/USD | EUR | 24.177 | |
| NOK/EUR | EUR | 62.293 | |
| NOK/SEK | EUR | 21.757 | |
| NOK/USD | EUR | 216.138 | |
| NZD/AUD | EUR | 28.942 | |
| NZD/EUR | EUR | 48.199 | |
| NZD/USD | EUR | 93.056 | |
| PLN/EUR | EUR | 31.586 | |
| SEK/EUR | EUR | 24.803 | |
| SEK/NOK | EUR | 11.899 | |
| TRY/EUR | EUR | 427 | |
| USD/EUR | EUR | 514.447 | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||
| AUD/EUR | EUR | 26.642 | |
| AUD/JPY | EUR | 54.717 | |
| AUD/NZD | EUR | 82.570 | |
| AUD/USD | EUR | 152.916 | |
| CAD/EUR | EUR | 1.167 | |
| CAD/USD | EUR | 100.921 | |
| CHF/EUR | EUR | 14.293 | |
| CHF/USD | EUR | 24.698 | |
| CZK/EUR | EUR | 47.187 | |
| DKK/EUR | EUR | 78.597 | |
| GBP/CHF | EUR | 5.004 | |
| GBP/EUR | EUR | 64.137 | |
| GBP/USD | EUR | 94.233 | |
| HUF/EUR | EUR | 20.922 | |
| ILS/USD | EUR | 41.280 | |
| JPY/AUD | EUR | 33.035 | |
| JPY/EUR | EUR | 15.512 | |
| JPY/USD | EUR | 280.206 | |
| KRW/USD | EUR | 34.571 | |
| MXN/USD | EUR | 22.310 | |
| NOK/EUR | EUR | 54.966 | |
| NOK/SEK | EUR | 30.101 | |
| NOK/USD | EUR | 226.837 | |
| NZD/AUD | EUR | 17.302 | |
| NZD/EUR | EUR | 43.501 | |
| NZD/USD | EUR | 97.808 | |
| PLN/EUR | EUR | 31.559 | |
| SEK/EUR | EUR | 34.653 | |
| SEK/NOK | EUR | 17.253 | |
| TRY/EUR | EUR | 438 | |
| USD/EUR | EUR | 523.050 | |
| Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | |||
| Zinsswaps | EUR | 89.389 | |
| (Erhalten/Zahlen) | |||
| (Basiswert(e): IRS BUBORM06 HUF / 1.375% HUF, IRS PRIBORM06 CZK / 1.25% CZK, IRS WIBORM03 PLN / 0.219% PLN) | |||
| Credit Default Swaps (CDS) | |||
| Protection Buyer: | EUR | 15.000 | |
| (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y) | |||
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | |||
| unbefristet | EUR | 1.107.621 | |
| (Basiswert(e): 0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/27, 0,0000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30, 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26, 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31, 0,0000 % European Investment Bank MTN 21/28, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/28, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/30, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31, 0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30, 0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35, 0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 20/28, 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31, 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26, 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. MTN 19/27, 0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 20/30, 0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28, 0,0100 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 21/31, 0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31, 0,0100 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30, 0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34, 0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35, 0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31, 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/35, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26, 0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34, 0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/31, 0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28, 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24, 0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52, 0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/39, 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30, 0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40, 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24, 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31, 0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31, 0,3500 % Land Berlin Landessch. Ausg.524 20/50, 0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33, 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26, 0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29, 0,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 21/26, 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29, 0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.065 19/29, 0,3750 % Slowakei Anl. 21/36, 0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30, 0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41, 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30, 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50, 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30, 0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29, 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40, 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26, 0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/72, 0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29, 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41, 0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27, 0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25, 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28, 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,7000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/50, 0,7000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30, 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33, 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25, 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31, 0,7500 % De Volksbank N.V. MTN 18/23, 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27, 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28, 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33, 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52, 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33, 0,7500 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/36, 0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37, 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27, 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 18/23, 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27, 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31, 0,8750 % Enexis Holding N.V. MTN 16/26, 0,8750 % SNCF S.A. MTN 20/51, 0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28, 0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27, 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35, 1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/27, 1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27, 1,0000 % Deutsche Post AG MTN 20/32, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.5 17/27, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61, 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29, 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29, 1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27, 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25, 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31, 1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24, 1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34, 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28, 1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23, 1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29, 1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 1,2500 % Republik Italien Notes 20/26, 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30, 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33, 1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25, 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % Bulgarien MTN 20/50, 1,3750 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81, 1,3750 % Republik Rumaenien MTN 20/29 Reg.S, 1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27, 1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27, 1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S, 1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45, 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24, 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29, 1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31, 1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41, 1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S, 1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und., 1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51, 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28, 1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32, 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29, 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27, 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31, 2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26, 2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und., 2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und., 2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31, 2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31, 2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51, 2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S, 2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und., 2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26, 2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und., 2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und., 2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 20/28, 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28, 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25, 3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51, 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30, 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,8750 % La Banque Postale FLR Notes 19/Und., 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und., 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und., 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und., 4,7500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und., 5,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und., 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und., 6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und.)
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,39 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.463.326 Euro. |
| Entwicklung des Sondervermögens | ||||
| EUR | ||||
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 465.361.523,74 | ||
| 1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -3.128.109,48 | ||
| 2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
| 3 | Mittelzufluss (netto) | 19.288.941,58 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 234.647.617,13 | ||
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 234.647.617,13 | ||
| davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -215.358.675,55 | ||
| 4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 218.966,64 | ||
| 5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.148.236,86 | ||
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -11.426.531,20 | |||
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -4.407.388,24 | |||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 478.593.085,62 | ||
| Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
| Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
| EUR | EUR | ||
| 31.10.2018 | 356.775.288,88 | 67,90 | |
| 31.10.2019 | 445.596.086,76 | 73,09 | |
| 31.10.2020 | 465.361.523,74 | 74,43 | |
| 31.10.2021 | 478.593.085,62 | 73,51 |
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
| für den Zeitraum vom 01.11.2020 – 31.10.2021 | |||||
| (einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
| EUR | EUR | ||||
| I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 647.953,53 | 0,10 | ||
| 4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 3.880.340,78 | 0,60 | ||
| 5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -53.505,45 | -0,01 | ||
| davon Negative Einlagezinsen | -64.677,12 | -0,01 | |||
| davon Positive Einlagezinsen | 11.171,67 | 0,00 | |||
| 6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 53.822,86 | 0,01 | ||
| davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 53.822,86 | 0,01 | |||
| 9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | ||
| 9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. | Sonstige Erträge | 232.118,36 | 0,04 | ||
| davon Kompensationszahlungen | 232.118,33 | 0,04 | |||
| davon Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren | 0,03 | 0,00 | |||
| Summe der Erträge | 4.760.730,08 | 0,73 | |||
| II. | Aufwendungen | ||||
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -33.061,65 | -0,01 | ||
| 2. | Verwaltungsvergütung | -2.658.885,04 | -0,41 | ||
| 3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -608.035,38 | -0,09 | ||
| davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -2.222,32 | -0,00 | |||
| davon EMIR-Kosten | -19.588,91 | -0,00 | |||
| davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -6.103,69 | -0,00 | |||
| davon Kostenpauschale | -580.120,46 | -0,09 | |||
| Summe der Aufwendungen | -3.299.982,07 | -0,51 | |||
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | 1.460.748,01 | 0,22 | ||
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. | Realisierte Gewinne | 67.192.899,92 | 10,32 | ||
| 2. | Realisierte Verluste | -55.967.965,35 | -8,60 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 11.224.934,57 | 1,72 | |||
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 12.685.682,58 | 1,95 | ||
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -11.426.531,20 | -1,76 | ||
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -4.407.388,24 | -0,68 | ||
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -15.833.919,44 | -2,43 | ||
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.148.236,86 | -0,48 | ||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
| 1) Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen. | |||
| 2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
| 3) Ausschüttung am 17. Dezember 2021 mit Beschlussfassung vom 7. Dezember 2021. | |||
| Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
| Berechnung der Ausschüttung | |||
| EUR | EUR | ||
| I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
| 1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 72.685.115,76 | 11,16 |
| 2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 12.685.682,58 | 1,95 |
| 3 | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
| 1 | Der Wiederanlage zugeführt1) | 11.303.238,20 | 1,74 |
| 2 | Vortrag auf neue Rechnung | 71.788.962,84 | 11,03 |
| III. | Gesamtausschüttung2) | 2.278.597,30 | 0,35 |
| 1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Endausschüttung3) | 2.278.597,30 | 0,35 |
| Umlaufende Anteile: Stück 6.510.278 | |||
Anhang.
| Zusätzliche Angaben zu den Derivaten | ||
|---|---|---|
| Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
| (Angabe nach Marktwerten) | ||
| Credit Default Swaps | BNP Paribas S.A. | -28.847,71 |
| Credit Default Swaps | Citigroup Global Markets Europe AG | -1.792.911,94 |
| Credit Default Swaps | Citigroup Global Markets Ltd. | -12.245,59 |
| Credit Default Swaps | Credit Suisse International | -8.327,00 |
| Credit Default Swaps | Merrill Lynch International | -25.084,96 |
| Devisenterminkontrakte | BNP Paribas S.A. | -36.925,52 |
| Devisenterminkontrakte | BofA Securities Europe S.A. | -4.613,91 |
| Devisenterminkontrakte | Commerzbank AG | -16.828,48 |
| Devisenterminkontrakte | DekaBank Deutsche Girozentrale | -31.655,87 |
| Devisenterminkontrakte | Goldman Sachs Bank Europe SE | 30.865,44 |
| Devisenterminkontrakte | HSBC Continental Europe S.A. | 114.504,78 |
| Devisenterminkontrakte | J.P. Morgan AG | -3.403,54 |
| Devisenterminkontrakte | Morgan Stanley Europe SE | 34.675,82 |
| Devisenterminkontrakte | NatWest Markets N.V. | 49.205,67 |
| Devisenterminkontrakte | UBS AG [London Branch] | -127.118,37 |
| Optionsrechte auf Devisen | Citigroup Global Markets Europe AG | 588.632,25 |
| Optionsrechte auf Devisen | Goldman Sachs Bank Europe SE | 84.588,96 |
| Optionsrechte auf Devisen | J.P. Morgan AG | 228.709,64 |
| Optionsrechte auf Devisen | Morgan Stanley Europe SE | 197.842,20 |
| Optionsrechte auf Devisen | NatWest Markets N.V. | 4.224,82 |
| Optionsrechte auf Devisen | Société Générale S.A. | 166.737,68 |
| Zinsswaps | DekaBank Deutsche Girozentrale | -1.665.348,15 |
| Zinsswaps | J.P. Morgan Securities PLC | -1.932.900,10 |
| Zinsswaps | Merrill Lynch International | 485.482,54 |
| Zinsterminkontrakte | Eurex Deutschland | 1.165.070,00 |
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR | 5.750.000,00 |
| Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 1.200.000,00 |
| davon: | ||
| Bankguthaben | EUR | 1.200.000,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,96%
größter potenzieller Risikobetrag 5,25%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,33
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
255,31%
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.
Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)
| Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
|---|---|---|
| (Angabe nach Marktwerten) | ||
| Wertpapier-Darlehen | DekaBank Deutsche Girozentrale | 5.007.595,49 |
| Wertpapier-Darlehen | Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 35.118.466,08 |
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 10.656.082,01 |
| davon: | ||
| Schuldverschreibungen | EUR | 10.656.082,01 |
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 34.443.686,13 *) |
*) Der abweichende Verarbeitungsprozess bei der Buchung und Überprüfung von Sicherheiten führt dazu, dass der ausgewiesene Bestand an entgegengenommen Sicherheiten niedriger ist als die tatsächlich bestehenden Sicherheiten.
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 53.822,86 |
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 2.222,32 |
| Umlaufende Anteile | STK | 6.510.278 |
| Anteilwert | EUR | 73,51 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
| Gesamtkostenquote (laufende Kosten) | 0,67% | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.
Wesentliche sonstige Erträge
| Kompensationszahlungen | EUR | 232.118,33 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen | ||
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 2.222,32 |
| EMIR-Kosten | EUR | 19.588,91 |
| Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 6.103,69 |
| Kostenpauschale | EUR | 580.120,46 |
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 167.070,51 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
| ― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
| ― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
| ― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
| ― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
| ― |
Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
| Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 55.111.895,15 |
|---|---|---|
| davon feste Vergütung | EUR | 43.006.888,07 |
| davon variable Vergütung | EUR | 12.105.007,08 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 449 | |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der | ||
|---|---|---|
| Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | EUR | 11.521.767,18 |
| Geschäftsführer | EUR | 3.296.629,40 |
| weitere Risk Taker | EUR | 2.072.677,62 |
| Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 437.214,00 |
| Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 5.715.246,16 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---|---|---|
| Verzinsliche Wertpapiere | 40.126.061,57 | 8,38 |
| 10 größte Gegenparteien | ||
|---|---|---|
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 5.007.595,49 | Deutschland |
| Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 35.118.466,08 | Deutschland |
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | absolute Beträge in EUR | |
|---|---|---|
| unbefristet | 40.126.061,57 | |
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | |
|---|---|---|
| Restlaufzeit 1-7 Tage | 34.443.686,13 | |
| unbefristet | 10.656.082,01 | |
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
Ertrags- und Kostenanteile
| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|---|---|---|
| Ertragsanteil des Fonds | 55.174,39 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 2.192,93 | 3,97 |
| Ertragsanteil der KVG | 2.192,93 | 3,97 |
Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betrugen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier- Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
8,83% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
| Wertpapier-Darlehen | absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR | |
|---|---|---|
| Italien, Republik | 6.478.930,21 | |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 3.685.053,19 | |
| BPCE S.A. | 3.418.662,99 | |
| Landesbank Baden-Württemberg | 2.688.437,59 | |
| Citigroup Inc. | 2.090.842,04 | |
| Bremen, Freie Hansestadt | 1.789.120,02 | |
| Siemens AG | 1.350.746,89 | |
| Caixabank S.A. | 1.167.010,49 | |
| NRW.BANK | 1.070.315,39 | |
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] | 1.067.767,33 | |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 3 | |
| Clearstream Banking Frankfurt | 3.250.281,09 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
| Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus | 34.443.686,13 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
| J.P.Morgan AG Frankfurt | 7.405.800,92 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
| gesonderte Konten/Depots | 0,00% | |
| Sammelkonten/Depots | 0,00% | |
| andere Konten/Depots | 0,00% | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% | |
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.
Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.
Frankfurt am Main, den 26. Januar 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Institutionell Renten Europa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
| ― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
| ― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
| ― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
| ― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
| ― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
| ― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
| ― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 28. Januar 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Kühn Wirtschaftsprüfer |
Steinbrenner Wirtschaftsprüfer |
Heiße News an die Redaktion senden
Neueste Kommentare