Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Naspa-Fonds Ausschüttung Plus ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Über die weltweite Investition in ertragsstarke Anlageklassen sollen regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 30 Prozent) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (oder ein äquivalentes Rating einer renommierten Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/​Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Positive Wertentwicklung

Das Fondsmanagement nahm in der Berichtsperiode nur moderate Anpassungen in der Allokation vor. Der Rentensektor umfasste zuletzt 73,7 Prozent des Fondsvolumens und erfuhr damit im Stichtagsvergleich eine leichte Reduktion. Im Fokus der Investitionen standen Unternehmensanleihen, wobei Corporate Bonds (insbesondere US-Unternehmensanleihen schlechterer Bonität) zu Lasten von Emerging Markets-Papieren aufgestockt wurden.

Wichtige Kennzahlen
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
3,1% 5,3% 1,8%
Gesamtkostenquote 1,36%
ISIN DE0008480807

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 1.018.939,62
Aktien 338.435,61
Zielfonds und Investmentvermögen 621.013,87
Optionen 96.679,72
Futures 1.778.387,86
Swaps 1.034.329,76
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 2.443.179,44
Devisenkassageschäften 350.318,24
sonstigen Wertpapieren 75,23
Summe 7.681.359,35
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -456.725,54
Aktien -66.625,48
Zielfonds und Investmentvermögen -89.934,03
Optionen -431.534,48
Futures -1.943.578,06
Swaps -429.715,09
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -4.074.131,11
Devisenkassageschäften -7.348,98
sonstigen Wertpapieren -21,46
Summe -7.499.614,23

Schwellenländertitel erschienen angesichts der fundamentalen Wirtschaftsentwicklung weniger attraktiv. Ein Teil der Unternehmensanleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale. Enthalten waren zudem Rentenfonds, drei Staatsanleihen sowie ein Titel eines halbstaatlichen Emittenten. Mit Blick auf die Zinssensitivität des Portfolios wurden die Duration und die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen angesichts der anziehenden Inflation und gestiegener Zinserwartungen verringert.

Ende 2021 waren 19,2 Prozent des Fondsvolumens in internationale Aktien und aktienartige Genussscheine investiert. Mittels Futures auf Aktienindizes erhöhte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad in Aktien um 7,2 Prozentpunkte auf 26,4 Prozent. In der Länderstruktur des Aktiensegments präferierte das Fondsmanagement weiterhin die USA, dahinter folgten die Schweiz, Japan und Frankreich. Auf Branchenebene führten die Sektoren Industrie, Pharma, Nahrungsmittel und Versorger die Aufstellung an.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Der Naspa-Fonds Ausschüttung Plus verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine Wertsteigerung um 3,1 Prozent.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Fondsstruktur
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Verzinsliche Wertpapiere 68,2%
Aktien 19,2%
Rentenfonds 5,5%
Barreserve, Sonstiges 7,1%

 

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 12.639.032,19 18,71
Australien 286.284,02 0,43
Dänemark 13.467,17 0,02
Deutschland 357.578,77 0,52
Finnland 96.391,30 0,14
Frankreich 735.386,12 1,07
Großbritannien 521.266,98 0,77
Hongkong 63.974,43 0,09
Irland 233.659,22 0,36
Italien 65.752,62 0,10
Japan 866.606,47 1,28
Kanada 449.570,76 0,67
Neuseeland 6.418,06 0,01
Niederlande 190.095,75 0,29
Norwegen 10.549,72 0,02
Portugal 21.411,88 0,03
Schweden 42.351,60 0,07
Schweiz 952.201,07 1,41
Singapur 72.381,06 0,11
Spanien 156.168,16 0,24
USA 7.497.517,03 11,08
2. Anleihen 45.472.196,12 67,12
Ägypten 1.069.503,06 1,58
Albanien 104.825,00 0,15
Armenien 198.014,42 0,29
Aserbaidschan 145.178,07 0,21
Belgien 105.430,00 0,16
Britische Jungfern-Inseln 201.388,31 0,30
Deutschland 4.482.059,72 6,63
Frankreich 4.229.343,22 6,24
Großbritannien 1.424.210,04 2,10
Irland 1.522.085,00 2,24
Israel 585.895,68 0,87
Italien 1.486.512,13 2,20
Jamaika 246.707,07 0,36
Japan 1.080.284,03 1,58
Jordanien 186.479,67 0,28
Kaiman-Inseln 184.356,06 0,27
Kanada 45.751,71 0,07
Kasachstan 199.420,43 0,29
Liberia 55.301,51 0,08
Luxemburg 746.193,50 1,10
Malaysia 185.794,81 0,27
Niederlande 4.883.268,42 7,20
Österreich 1.035.376,00 1,53
Panama 178.750,61 0,26
Peru 211.210,90 0,31
Philippinen 237.136,66 0,35
Portugal 867.910,00 1,27
Russische Föderation 280.246,87 0,41
San Marino 232.238,25 0,34
Schweden 131.875,00 0,19
Schweiz 731.982,48 1,08
Senegal 406.400,00 0,60
Serbien 213.674,00 0,32
Sonstige 188.470,56 0,28
Spanien 3.526.702,00 5,22
Tschechische Republik 204.246,00 0,30
Uruguay 306.198,29 0,45
USA 12.929.161,28 19,12
Vereinigte Arabische Emirate 422.615,36 0,62
3. Investmentanteile 3.706.255,59 5,45
Irland 2.993.240,18 4,40
Luxemburg 713.015,41 1,05
4. Sonstige Wertpapiere 318.851,00 0,47
Schweiz 318.851,00 0,47
5. Derivate 1.427.593,88 2,11
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 4.043.292,03 5,94
7. Sonstige Vermögensgegenstände 1.234.757,74 1,83
II. Verbindlichkeiten -1.104.395,71 -1,63
III. Fondsvermögen 67.737.582,84 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 12.639.032,19 18,71
AUD 286.284,02 0,43
CAD 417.057,55 0,62
CHF 952.201,07 1,41
DKK 13.467,17 0,02
EUR 1.674.908,97 2,47
GBP 470.544,88 0,70
HKD 63.974,43 0,09
JPY 866.606,47 1,28
NOK 10.549,72 0,02
NZD 6.418,06 0,01
SEK 42.351,60 0,07
SGD 72.381,06 0,11
USD 7.762.287,19 11,48
2. Anleihen 45.472.196,12 67,12
EUR 24.443.350,08 36,07
USD 21.028.846,04 31,05
3. Investmentanteile 3.706.255,59 5,45
EUR 2.250.590,41 3,31
USD 1.455.665,18 2,14
4. Sonstige Wertpapiere 318.851,00 0,47
CHF 318.851,00 0,47
5. Derivate 1.427.593,88 2,11
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 4.043.292,03 5,94
7. Sonstige Vermögensgegenstände 1.234.757,74 1,83
II. Verbindlichkeiten -1.104.395,71 -1,63
III. Fondsvermögen 67.737.582,84 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
Börsengehandelte Wertpapiere 38.249.513,32 56,49
Aktien 12.639.032,19 18,71
EUR 1.674.908,97 2,47
ES0167050915 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.1) STK 460 30 1 EUR 23,390 10.759,40 0,02
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 1.300 1.300 1.354 EUR 30,465 39.604,50 0,06
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 514 0 0 EUR 207,400 106.603,60 0,16
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. STK 1.746 0 0 EUR 18,610 32.493,06 0,05
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 1.800 1.800 0 EUR 60,650 109.170,00 0,16
FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port.1) STK 280 0 0 EUR 31,310 8.766,80 0,01
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.1) STK 700 700 0 EUR 50,520 35.364,00 0,05
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 751 0 0 EUR 54,830 41.177,33 0,06
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 1.230 0 0 EUR 56,160 69.076,80 0,10
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom.1) STK 4.413 0 0 EUR 4,852 21.411,88 0,03
FI0009007884 Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A1) STK 226 0 0 EUR 54,380 12.289,88 0,02
ES0130960018 Enagas S.A. Acciones Port. STK 305 0 0 EUR 20,520 6.258,60 0,01
ES0130670112 Endesa S.A. Acciones Port. STK 505 0 0 EUR 20,170 10.185,85 0,02
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 253 0 0 EUR 28,490 7.207,97 0,01
FI0009007132 Fortum Oyj Reg.Shares STK 706 0 0 EUR 27,030 19.083,18 0,03
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien STK 96 0 0 EUR 167,800 16.108,80 0,02
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 7.727 294 0 EUR 10,415 80.476,71 0,12
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 8.000 8.000 0 EUR 12,290 98.320,00 0,15
FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B STK 334 0 0 EUR 29,320 9.792,88 0,01
IE0004927939 Kingspan Group PLC Reg.Shares STK 100 100 0 EUR 104,800 10.480,00 0,02
FI0009013403 KONE Oyj Reg.Shares Cl.B STK 425 0 0 EUR 62,960 26.758,00 0,04
NL0010773842 NN Group N.V. Aandelen aan toonder STK 524 28 1 EUR 48,080 25.193,92 0,04
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien STK 200 200 0 EUR 83,420 16.684,00 0,02
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. STK 688 0 0 EUR 19,075 13.123,60 0,02
GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 2.391 0 0 EUR 28,700 68.621,70 0,10
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port.1) STK 1.380 0 0 EUR 89,400 123.372,00 0,18
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port.1) STK 666 0 0 EUR 172,780 115.071,48 0,17
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 936 0 0 EUR 151,600 141.897,60 0,21
IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom.1) STK 3.237 0 0 EUR 5,340 17.285,58 0,03
FR0000121220 Sodexo S.A. Actions Port. STK 110 0 0 EUR 76,520 8.417,20 0,01
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.1) STK 2.236 0 0 EUR 7,144 15.973,98 0,02
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 3.041 0 0 EUR 44,910 136.571,31 0,20
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares STK 848 0 0 EUR 33,570 28.467,36 0,04
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur1) STK 6.000 6.000 0 EUR 32,140 192.840,00 0,28
AUD 286.284,02 0,43
AU000000ASX7 ASX Ltd. Reg.Shares STK 301 0 0 AUD 93,350 18.026,15 0,03
AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares STK 3.030 0 0 AUD 3,550 6.900,70 0,01
AU000000BHP4 BHP Group Ltd. Reg.Shares STK 3.200 3.200 0 AUD 41,680 85.565,72 0,13
AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd. Reg.Shares STK 2.030 0 0 AUD 4,030 5.248,36 0,01
AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares STK 2.097 0 0 AUD 19,140 25.749,13 0,04
AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd. Reg.Shares STK 455 0 0 AUD 99,540 29.055,69 0,04
AU000000SHL7 Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares STK 709 0 0 AUD 46,710 21.246,05 0,03
AU000000SYD9 Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities STK 1.647 0 0 AUD 8,690 9.181,96 0,01
AU000000TCL6 Transurban Group Triple Stapled Securities STK 3.500 3.500 0 AUD 13,790 30.963,81 0,05
AU000000WES1 Wesfarmers Ltd. Reg.Shares STK 1.410 0 0 AUD 60,080 54.346,45 0,08
CAD 417.057,55 0,62
CA11777Q2099 B2Gold Corp. Reg.Shares STK 1.286 0 0 CAD 4,900 4.352,98 0,01
CA05534B7604 BCE Inc. Reg.Shares new STK 243 0 0 CAD 65,920 11.065,56 0,02
CA1366812024 Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A STK 71 0 0 CAD 182,810 8.966,20 0,01
CA29250N1050 Enbridge Inc. Reg.Shares STK 900 900 0 CAD 49,120 30.538,72 0,05
CA3495531079 Fortis Inc. Reg.Shares STK 733 0 0 CAD 61,160 30.968,59 0,05
CA39138C1068 Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares STK 342 0 0 CAD 37,780 8.925,61 0,01
CA4488112083 Hydro One Ltd. Reg.Shares STK 404 0 0 CAD 32,720 9.131,55 0,01
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 2.386 0 0 CAD 24,210 39.903,88 0,06
CA67077M1086 Nutrien Ltd Reg.Shares STK 700 0 0 CAD 97,300 47.050,13 0,07
CA7392391016 Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg) STK 895 0 0 CAD 42,650 26.368,90 0,04
CA7751092007 Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B STK 561 0 0 CAD 60,090 23.287,08 0,03
CA82028K2002 Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B STK 1.743 1.000 0 CAD 38,370 46.199,70 0,07
CA8667961053 Sun Life Financial Inc. Reg.Shares STK 719 0 0 CAD 70,420 34.976,38 0,05
CA87807B1076 TC Energy Corp. Reg.Shares STK 1.956 800 0 CAD 60,410 81.625,83 0,12
CA87971M1032 TELUS Corp. Reg.Shares STK 664 0 0 CAD 29,860 13.696,44 0,02
CHF 952.201,07 1,41
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien1) STK 2.264 0 0 CHF 35,090 76.578,20 0,11
CH0012138605 Adecco Group AG Namens-Aktien STK 246 0 0 CHF 46,470 11.019,28 0,02
CH0012410517 Bâloise Holding AG Namens-Aktien STK 74 0 0 CHF 149,500 10.663,95 0,02
CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien STK 13 0 0 CHF 1.031,000 12.919,55 0,02
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 3.519 0 0 CHF 128,280 435.134,58 0,64
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 2.735 0 0 CHF 80,530 212.305,09 0,31
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK 23 0 0 CHF 1.522,500 33.754,41 0,05
CH0002497458 SGS S.A. Namens-Aktien STK 10 0 0 CHF 3.063,000 29.525,17 0,04
CH0014852781 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien1) STK 51 0 0 CHF 564,000 27.726,48 0,04
CH0008038389 Swiss Prime Site AG Namens-Aktien1) STK 121 0 0 CHF 89,100 10.392,22 0,02
CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien1) STK 41 0 0 CHF 512,400 20.250,62 0,03
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien STK 186 0 0 CHF 401,200 71.931,52 0,11
DKK 13.467,17 0,02
DK0060252690 Pandora A/​S Navne-Aktier STK 123 0 0 DKK 814,200 13.467,17 0,02
GBP 470.544,88 0,70
GB00B1YW4409 3i Group PLC Reg.Shares STK 1.541 0 0 GBP 14,640 26.861,59 0,04
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC Reg.Shares STK 3.686 0 0 GBP 2,411 10.581,34 0,02
GB00B1XZS820 Anglo American PLC Reg.Shares STK 1.945 0 0 GBP 30,335 70.250,85 0,10
GB0002634946 BAE Systems PLC Reg.Shares STK 3.600 3.600 0 GBP 5,484 23.506,50 0,03
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 955 0 0 GBP 39,380 44.778,24 0,07
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares STK 5.554 0 0 GBP 10,874 71.908,99 0,11
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares STK 1.776 0 0 GBP 49,125 103.880,36 0,15
GB00BLGZ9862 Tesco PLC Reg.Shs STK 9.000 9.000 0 GBP 2,921 31.295,91 0,05
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK 1.850 0 0 GBP 39,715 87.481,10 0,13
HKD 63.974,43 0,09
HK0002007356 CLP Holdings Ltd. Reg.Shares STK 2.592 0 0 HKD 79,350 23.337,57 0,03
HK0003000038 Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares STK 13.836 659 1 HKD 12,200 19.153,32 0,03
HK0066009694 MTR Corporation Ltd. Reg.Shares STK 1.897 0 0 HKD 42,250 9.094,27 0,01
HK0006000050 Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares STK 2.217 0 0 HKD 49,250 12.389,27 0,02
JPY 866.606,47 1,28
JP3112000009 AGC Inc. Reg.Shares STK 200 0 0 JPY 5.490,000 8.435,77 0,01
JP3116000005 Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 500 0 0 JPY 4.474,000 17.186,54 0,03
JP3111200006 Asahi Kasei Corp. Reg.Shares STK 2.000 0 0 JPY 1.081,000 16.610,33 0,02
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JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares STK 900 0 0 JPY 3.308,000 22.873,39 0,03
JP3143600009 ITOCHU Corp. Reg.Shares STK 1.700 0 0 JPY 3.518,000 45.948,06 0,07
JP3210200006 Kajima Corp. Reg.Shares STK 600 0 0 JPY 1.321,000 6.089,43 0,01
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 2.000 0 0 JPY 3.362,000 51.659,50 0,08
JP3897700005 Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares1) STK 2.000 0 0 JPY 852,000 13.091,58 0,02
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares STK 2.300 0 0 JPY 1.458,500 25.772,51 0,04
JP3890310000 MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares1) STK 700 0 0 JPY 3.549,000 19.086,51 0,03
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares STK 1.538 0 0 JPY 3.150,000 37.221,11 0,05
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JP3866800000 Panasonic Corp. Reg.Shares STK 2.700 0 0 JPY 1.265,000 26.240,78 0,04
JP3419400001 Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares STK 400 0 0 JPY 1.922,000 5.906,58 0,01
JP3420600003 Sekisui House Ltd. Reg.Shares STK 1.000 0 0 JPY 2.469,000 18.968,96 0,03
JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 900 0 0 JPY 5.056,000 34.960,05 0,05
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JP3407400005 Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares1) STK 1.200 0 0 JPY 1.499,500 13.824,52 0,02
JP3539220008 T & D Holdings Inc. Reg.Shares STK 700 0 0 JPY 1.472,000 7.916,41 0,01
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JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares STK 200 0 0 JPY 66.280,000 101.843,88 0,15
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 13.000 10.400 0 JPY 2.105,500 210.291,18 0,31
JP3637300009 Trend Micro Inc. Reg.Shares STK 200 0 0 JPY 6.390,000 9.818,68 0,01
NOK 10.549,72 0,02
NO0003733800 Orkla ASA Navne-Aksjer1) STK 1.195 0 0 NOK 88,140 10.549,72 0,02
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NZTELE0001S4 Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares STK 2.303 0 0 NZD 4,620 6.418,06 0,01
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SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier1) STK 339 339 0 SEK 353,200 11.702,85 0,02
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) STK 1.500 1.500 0 SEK 209,050 30.648,75 0,05
SGD 72.381,06 0,11
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 2.202 0 0 SGD 32,660 46.981,75 0,07
SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares STK 1.440 0 0 SGD 27,000 25.399,31 0,04
USD 7.762.287,19 11,48
US88579Y1010 3M Co. Reg.Shares STK 709 0 0 USD 178,410 111.925,58 0,17
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 3.000 827 0 USD 135,360 359.315,14 0,53
US0010551028 AFLAC Inc. Reg.Shares STK 834 0 0 USD 58,790 43.384,38 0,06
US0188021085 Alliant Energy Corp. Reg.Shares STK 388 0 0 USD 61,110 20.980,12 0,03
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC Reg.Shares STK 2.542 0 0 USD 11,950 26.878,64 0,04
US0236081024 Ameren Corp. Reg.Shares STK 600 210 0 USD 88,910 47.202,58 0,07
US0255371017 American Electric Power Co.Inc Reg.Shares STK 611 0 0 USD 88,570 47.884,15 0,07
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares STK 148 0 0 USD 305,410 39.995,29 0,06
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 721 0 0 USD 227,600 145.201,61 0,21
US0326541051 Analog Devices Inc. Reg.Shares STK 206 207 1 USD 175,520 31.993,20 0,05
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares STK 684 0 0 USD 67,010 40.556,42 0,06
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares1) STK 8.738 0 0 USD 24,640 190.509,51 0,28
US05722G1004 Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A STK 808 0 0 USD 24,280 17.358,97 0,03
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 2.776 0 0 USD 62,290 153.003,62 0,23
US1344291091 Campbell Soup Co. Reg.Shares STK 287 0 0 USD 43,220 10.975,66 0,02
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Reg.Shares STK 462 0 0 USD 52,050 21.277,79 0,03
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Reg.Shares STK 1.000 1.000 0 USD 103,450 91.536,52 0,14
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 5.200 0 0 USD 63,960 294.290,14 0,43
US1746101054 Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares STK 677 0 0 USD 47,300 28.334,38 0,04
US12572Q1058 CME Group Inc. Reg.Shares STK 442 0 0 USD 229,110 89.604,58 0,13
US1258961002 CMS Energy Corp. Reg.Shares STK 450 0 0 USD 65,190 25.957,17 0,04
US2058871029 ConAgra Brands Inc. Reg.Shares STK 602 0 0 USD 33,880 18.046,95 0,03
US2091151041 Consolidated Edison Inc. Reg.Shares STK 412 0 0 USD 85,100 31.023,49 0,05
US2310211063 Cummins Inc. Reg.Shares STK 182 0 0 USD 218,720 35.222,79 0,05
US1266501006 CVS Health Corp. Reg.Shares STK 1.612 0 0 USD 103,700 147.913,46 0,22
US2547091080 Discover Financial Services Reg.Shares STK 377 0 0 USD 115,770 38.619,02 0,06
US25746U1097 Dominion Energy Inc. Reg.Shares STK 1.035 0 0 USD 78,420 71.817,63 0,11
US2605571031 Dow Inc. Reg.Shares STK 913 0 0 USD 57,060 46.096,34 0,07
US23345M1071 DT Midstream Inc. Reg.Shares STK 118 118 0 USD 47,690 4.979,36 0,01
US2333311072 DTE Energy Co. Reg.Shares STK 237 0 0 USD 119,380 25.034,78 0,04
US26441C2044 Duke Energy Corp. Reg.Shares New STK 906 0 0 USD 104,760 83.982,27 0,12
US2774321002 Eastman Chemical Co. Reg.Shares STK 216 0 0 USD 120,270 22.986,61 0,03
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC Reg.Shares STK 493 0 0 USD 171,710 74.904,24 0,11
US2810201077 Edison International Reg.Shares STK 575 0 0 USD 68,440 34.821,04 0,05
US2910111044 Emerson Electric Co. Reg.Shares STK 736 0 0 USD 92,950 60.532,85 0,09
US29273V1008 Energy Transfer L.P. Reg.Shares STK 2.000 2.000 0 USD 8,150 14.422,86 0,02
US30040W1080 Eversource Energy Reg.Shares STK 422 0 0 USD 90,610 33.833,93 0,05
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs STK 441 0 0 USD 52,120 20.337,94 0,03
US3167731005 Fifth Third Bancorp Reg.Shares STK 1.124 0 0 USD 43,900 43.661,11 0,06
US3546131018 Franklin Resources Inc. Reg.Shares STK 366 0 0 USD 33,850 10.962,35 0,02
US3695501086 General Dynamics Corp. Reg.Shares STK 300 0 0 USD 207,890 55.184,71 0,08
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares STK 752 0 0 USD 67,020 44.595,00 0,07
US3724601055 Genuine Parts Co. Reg.Shares STK 230 0 0 USD 139,600 28.410,39 0,04
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Reg.Shares STK 1.544 0 0 USD 73,640 100.606,26 0,15
US4180561072 Hasbro Inc. Reg.Shares STK 206 0 0 USD 99,510 18.138,35 0,03
US40434L1052 HP Inc. Reg.Shares STK 1.761 0 0 USD 37,980 59.180,45 0,09
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares STK 1.615 0 0 USD 15,430 22.049,68 0,03
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares STK 50 0 0 USD 185,480 8.205,99 0,01
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 5.236 0 0 USD 51,830 240.129,08 0,35
US4601461035 International Paper Co. Reg.Shares STK 590 0 0 USD 46,720 24.390,39 0,04
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares STK 615 0 0 USD 37,780 20.558,95 0,03
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Reg.Shares STK 1.097 0 0 USD 133,350 129.438,53 0,19
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares STK 105 0 0 USD 148,990 13.842,37 0,02
US8326964058 J.M. Smucker Co. Reg.Shares STK 181 0 0 USD 135,100 21.637,04 0,03
US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares STK 3.242 0 0 USD 171,550 492.116,18 0,73
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 916 0 0 USD 80,990 65.643,36 0,10
US48203R1041 Juniper Networks Inc. Reg.Shares STK 524 0 0 USD 35,770 16.584,95 0,02
US4878361082 Kellogg Co. Reg.Shares STK 407 0 0 USD 63,890 23.008,65 0,03
US4932671088 Keycorp Reg.Shares STK 1.537 0 0 USD 23,300 31.687,92 0,05
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares STK 420 0 0 USD 141,070 52.426,14 0,08
US49456B1017 Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P STK 2.200 2.200 0 USD 15,830 30.815,38 0,05
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares STK 219 219 0 USD 18,190 3.524,85 0,01
US5341871094 Lincoln National Corp. Reg.Shares STK 310 0 0 USD 68,840 18.882,80 0,03
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A STK 329 0 0 USD 92,670 26.977,33 0,04
US55261F1049 M&T Bank Corp. Reg.Shares STK 207 0 0 USD 154,100 28.225,19 0,04
CA5592224011 Magna International Inc. Reg.Shares STK 460 0 0 USD 79,880 32.513,21 0,05
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 3.115 0 0 USD 76,950 212.095,08 0,31
US64110D1046 NetApp Inc. Reg.Shares STK 351 0 0 USD 93,180 28.939,68 0,04
US6658591044 Northern Trust Corp. Reg.Shares STK 315 0 0 USD 120,020 33.452,46 0,05
US6708371033 OGE Energy Corp. Reg.Shares STK 247 0 0 USD 38,120 8.331,32 0,01
US6819191064 Omnicom Group Inc. Reg.Shares STK 344 0 0 USD 73,540 22.384,43 0,03
US6937181088 Paccar Inc. Reg.Shares STK 426 0 0 USD 87,630 33.031,35 0,05
US6951561090 Packaging Corp. of America Reg.Shares STK 150 0 0 USD 134,610 17.866,21 0,03
US7043261079 Paychex Inc. Reg.Shares STK 398 0 0 USD 137,380 48.380,52 0,07
US7134481081 PepsiCo Inc. Reg.Shares STK 1.705 0 0 USD 172,970 260.951,07 0,39
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 6.843 0 0 USD 57,580 348.643,93 0,51
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares STK 1.800 1.800 1.918 USD 94,300 150.192,45 0,22
US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares STK 178 0 0 USD 69,870 11.004,61 0,02
US6934751057 PNC Financial Services Group Reg.Shares STK 523 0 0 USD 201,240 93.127,92 0,14
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. Reg.Shares STK 435 0 0 USD 72,280 27.820,91 0,04
US7433151039 Progressive Corp. Reg.Shares STK 721 0 0 USD 103,970 66.329,58 0,10
US7443201022 Prudential Financial Inc. Reg.Shares STK 486 0 0 USD 109,080 46.907,83 0,07
US7445731067 Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares STK 623 0 0 USD 65,970 36.366,24 0,05
US7591EP1005 Regions Financial Corp. Reg.Shares STK 1.517 0 0 USD 21,850 29.329,25 0,04
US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares STK 84 0 0 USD 110,690 8.227,19 0,01
US79466L3024 salesforce.com Inc. Reg.Shares STK 100 100 0 USD 254,540 22.522,67 0,03
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares STK 372 372 0 USD 115,000 37.853,38 0,06
US8168511090 Sempra Reg.Shares STK 356 0 0 USD 131,450 41.407,07 0,06
US8330341012 Snap-on Inc. Reg.Shares STK 82 0 0 USD 217,390 15.773,11 0,02
US8574771031 State Street Corp. Reg.Shares STK 434 0 0 USD 93,790 36.017,22 0,05
US8713321029 Sylvamo Corp. Reg.Shares STK 53 54 1 USD 28,780 1.349,68 0,00
US87165B1035 Synchrony Financial Reg.Shares STK 647 0 0 USD 46,290 26.500,58 0,04
US8718291078 Sysco Corp. Reg.Shares STK 595 0 0 USD 77,940 41.033,76 0,06
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares STK 280 0 0 USD 197,540 48.941,47 0,07
US8825081040 Texas Instruments Inc. Reg.Shares1) STK 1.128 0 0 USD 190,810 190.447,00 0,28
US0640581007 The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares STK 2.000 1.018 0 USD 58,370 103.296,02 0,15
US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares STK 5.025 0 0 USD 58,950 262.110,12 0,39
US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares STK 30 30 0 USD 386,200 10.251,74 0,02
US4165151048 The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares STK 568 0 0 USD 69,570 34.965,06 0,05
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 3.066 0 0 USD 164,190 445.433,38 0,66
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. Reg.Shares STK 312 0 0 USD 157,500 43.480,95 0,06
US89832Q1094 Truist Financial Corp. Reg.Shares STK 1.660 0 0 USD 58,780 86.337,92 0,13
US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A STK 362 0 0 USD 86,420 27.681,32 0,04
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B STK 871 0 0 USD 214,600 165.390,97 0,24
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares1) STK 5.096 0 0 USD 52,360 236.098,36 0,35
US92556H2067 ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B STK 694 0 0 USD 29,990 18.416,19 0,03
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. Reg.Shares STK 388 0 0 USD 96,920 33.274,31 0,05
US9598021098 Western Union Co. Reg.Shares STK 655 0 0 USD 17,870 10.356,90 0,02
US9633201069 Whirlpool Corp. Reg.Shares STK 100 0 0 USD 233,080 20.623,81 0,03
US98389B1008 Xcel Energy Inc. Reg.Shares STK 647 0 0 USD 67,960 38.906,45 0,06
US98980G1022 Zscaler Inc. Reg.Shares STK 50 50 0 USD 323,180 14.298,10 0,02
Verzinsliche Wertpapiere 25.291.630,13 37,31
EUR 16.315.204,58 24,08
DE000A1TNDK2 6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/​Und. Reg.S EUR 400.000 400.000 200.000 % 101,438 405.750,00 0,60
XS1807306300 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/​26 Reg.S EUR 465.000 0 0 % 97,043 451.249,95 0,67
XS2077670342 3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/​79 EUR 200.000 200.000 0 % 102,000 204.000,00 0,30
XS1222594472 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/​75 EUR 100.000 0 0 % 106,738 106.737,50 0,16
XS2193662728 3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/​Und. EUR 200.000 400.000 300.000 % 107,640 215.280,00 0,32
XS2391790610 3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/​Und. EUR 100.000 100.000 0 % 98,150 98.150,00 0,14
ES0840609012 5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/​Und. EUR 600.000 600.000 800.000 % 105,875 635.250,00 0,94
ES0840609038 3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/​Und. EUR 400.000 400.000 0 % 94,688 378.750,00 0,56
XS2385393587 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​32 EUR 300.000 300.000 0 % 96,388 289.162,50 0,43
XS1551726810 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/​25 EUR 100.000 0 0 % 106,591 106.590,50 0,16
XS1991190361 1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/​26 EUR 100.000 0 0 % 104,363 104.363,00 0,15
XS2189784288 6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/​Und. EUR 600.000 600.000 200.000 % 109,025 654.150,00 0,97
FR0013312154 2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/​48 EUR 100.000 0 0 % 106,813 106.812,50 0,16
FR0014005EJ6 1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/​Und. EUR 100.000 100.000 0 % 100,148 100.147,50 0,15
DE000DB7XHP3 6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/​Und. EUR 600.000 600.000 400.000 % 100,750 604.500,00 0,89
DE000DL19VZ9 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/​Und. EUR 200.000 200.000 0 % 101,500 203.000,00 0,30
XS2363235107 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​29 EUR 400.000 400.000 0 % 99,375 397.500,00 0,59
XS1991114858 3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/​26 EUR 125.000 0 0 % 105,500 131.875,00 0,19
PTEDPROM0029 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/​81 EUR 200.000 200.000 0 % 99,190 198.380,00 0,29
PTEDPYOM0020 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/​82 EUR 500.000 500.000 0 % 95,431 477.155,00 0,70
PTEDPXOM0021 1,5000 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/​82 EUR 200.000 200.000 0 % 96,188 192.375,00 0,28
XS1991034825 3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/​26 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 101,850 101.850,00 0,15
FR0011697028 5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/​Und. EUR 400.000 200.000 0 % 110,730 442.920,00 0,65
XS2000719992 3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/​80 EUR 200.000 0 0 % 107,578 215.156,00 0,32
XS2242931603 3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 500.000 200.000 400.000 % 105,126 525.627,50 0,78
XS2242929532 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und.1) EUR 550.000 0 0 % 103,769 570.729,50 0,84
XS2334857138 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/​Und. EUR 175.000 175.000 0 % 100,000 174.999,13 0,26
XS1521039054 3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/​23 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 104,575 104.575,00 0,15
FR0010014845 6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/​33 EUR 100.000 0 0 % 145,510 145.509,50 0,21
XS2056730679 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/​Und. EUR 400.000 400.000 100.000 % 109,300 437.200,00 0,65
XS2337349265 4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/​26 R.S EUR 100.000 100.000 0 % 96,625 96.625,00 0,14
XS1756703275 4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Notes 18/​Und. EUR 200.000 200.000 0 % 101,500 203.000,00 0,30
XS1640667116 6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/​Und. EUR 800.000 0 0 % 104,047 832.376,00 1,23
XS2332889778 4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/​Und. Reg.S EUR 600.000 600.000 0 % 98,675 592.050,00 0,87
XS2186001314 4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/​Und. EUR 300.000 300.000 200.000 % 108,500 325.500,00 0,48
XS1207058733 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/​75 EUR 700.000 200.000 0 % 107,370 751.590,00 1,11
XS1877938404 3,5000 % Republik Albanien Notes 18/​25 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 104,825 104.825,00 0,15
XS1790104530 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/​28 Reg.S2) EUR 400.000 0 0 % 101,600 406.400,00 0,60
XS2170186923 3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/​27 Reg.S EUR 200.000 0 0 % 106,837 213.674,00 0,32
XS1405765659 5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/​Und. EUR 100.000 0 0 % 107,250 107.250,00 0,16
XS1323897725 5,8690 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/​Und. EUR 200.000 0 0 % 110,542 221.083,00 0,33
BE6309987400 4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/​Und. EUR 100.000 0 0 % 105,430 105.430,00 0,16
XS1729882024 2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/​47 EUR 100.000 0 0 % 106,627 106.627,00 0,16
XS1795406658 3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/​Und. EUR 200.000 0 0 % 106,213 212.425,00 0,31
XS1933828433 4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/​Und. EUR 800.000 500.000 0 % 107,773 862.184,00 1,27
XS2056371334 2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/​Und. EUR 100.000 0 0 % 100,875 100.875,00 0,15
XS1050461034 5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/​Und. EUR 200.000 0 0 % 109,950 219.900,00 0,32
XS1501166869 3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/​Und. EUR 200.000 200.000 0 % 108,938 217.875,00 0,32
FR00140007L3 2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 700.000 700.000 400.000 % 100,560 703.920,00 1,04
FR00140007K5 2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 400.000 0 0 % 101,750 407.000,00 0,60
XS1888179550 4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/​78 EUR 200.000 0 0 % 110,125 220.250,00 0,33
XS2225204010 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/​80 EUR 100.000 0 0 % 101,063 101.062,50 0,15
XS1629774230 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/​Und. EUR 200.000 200.000 200.000 % 109,000 218.000,00 0,32
XS2262961076 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/​27 EUR 200.000 0 0 % 102,769 205.538,00 0,30
USD 8.976.425,55 13,23
XS1808737594 4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/​25 Reg.S USD 200.000 0 0 % 108,888 192.695,66 0,28
US00774CAB37 5,1250 % AECOM Notes 17/​27 USD 50.000 50.000 0 % 108,500 48.002,48 0,07
US030981AL88 5,7500 % Amerigas Prt.L.P./​Fin. Corp. Notes 17/​27 USD 50.000 50.000 0 % 111,320 49.250,10 0,07
XS2391394348 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/​27 Reg.S USD 725.000 725.000 0 % 96,375 618.253,11 0,91
US054303BA99 6,5000 % Avon Products Inc. Notes 13/​23 USD 50.000 50.000 0 % 105,575 46.708,40 0,07
XS1481041587 7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/​Und. USD 200.000 0 0 % 101,300 179.268,24 0,26
USF1R15XK938 6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/​Und. Reg.S USD 200.000 0 0 % 108,000 191.125,07 0,28
XS1859213289 4,2500 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 18/​23 USD 200.000 0 0 % 104,175 184.356,06 0,27
US1730802014 7,8750 % Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. 10/​40 STK 5.000 0 0 USD 27,327 120.899,33 0,18
US1729673418 6,8750 % Citigroup Inc. Dep.Shs.r.1/​1000 6,875% Pfd.K STK 10.000 0 0 USD 27,320 241.739,20 0,36
XS2024502960 7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/​Und. USD 1.000.000 200.000 0 % 107,625 952.307,22 1,41
USH3698DBZ62 7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/​Und. Reg.S USD 200.000 0 0 % 110,125 194.885,63 0,29
USH3698DDA93 5,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/​Und. Reg.S USD 200.000 0 0 % 102,875 182.055,48 0,27
USF2893TAM83 5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/​Und. R.S USD 400.000 0 0 % 105,464 373.276,11 0,55
XS2057865979 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/​29 Reg.S USD 250.000 0 0 % 103,937 229.919,70 0,34
US345397YG20 3,8100 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/​24 USD 200.000 200.000 0 % 103,733 183.573,86 0,27
US345397YT41 3,8150 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/​27 USD 200.000 200.000 0 % 106,000 187.585,72 0,28
XS2124187571 3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/​30 Reg.S USD 200.000 0 200.000 % 96,133 170.124,32 0,25
US46513JXM88 2,5000 % Israel Bonds 20/​30 USD 300.000 0 200.000 % 104,175 276.534,09 0,41
US46513JB429 3,8750 % Israel Bonds 20/​50 USD 200.000 0 0 % 116,875 206.830,95 0,31
XS2167193015 3,8000 % Israel MTN 20/​60 USD 100.000 0 0 % 115,875 102.530,64 0,15
US48128B6487 6,0000 % JPMorgan Ch. & Co. D.S.rp.1/​400th 6,00% N.C.Pfd EE STK 10.000 0 0 USD 27,059 239.429,87 0,35
XS1405770220 5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/​27 Reg.S USD 200.000 0 0 % 105,375 186.479,67 0,28
XS0474660676 12,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Notes 09/​Und. USD 200.000 0 0 % 101,450 179.533,69 0,27
US156700AM80 7,6000 % Lumen Technologies Inc. Notes S.P 09/​39 USD 30.000 30.000 0 % 107,780 28.610,36 0,04
USG67744AA34 5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/​26 Reg.S USD 200.000 200.000 0 % 92,625 163.916,29 0,24
US69832AAB26 2,6790 % Panasonic Corp. Notes 19/​24 144A USD 100.000 100.000 0 % 103,129 91.252,93 0,13
USJ6S87BAA66 5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/​Und. Reg.S USD 200.000 200.000 0 % 100,562 177.963,10 0,26
XS1207654853 7,1500 % Republik Armenien Notes 15/​25 Reg.S USD 200.000 0 0 % 111,893 198.014,42 0,29
XS1678623064 5,1250 % Republik Aserbaidschan Notes 17/​29 Reg.S2) USD 150.000 0 0 % 109,382 145.178,07 0,21
XS1263054519 5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/​25 Reg.S USD 200.000 0 0 % 112,687 199.420,43 0,29
XS0088543193 12,7500 % Russische Föderation Notes 98/​28 Reg.S USD 200.000 0 0 % 158,361 280.246,87 0,41
US83367TBV08 7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/​Und. 144A USD 400.000 0 0 % 107,000 378.710,79 0,56
USF8586CBQ45 6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/​Und. Reg.S USD 200.000 0 0 % 110,175 194.974,12 0,29
USG8450LAP97 4,2500 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. Notes 18/​28 Reg.S USD 200.000 0 0 % 113,799 201.388,31 0,30
US912810ES34 7,5000 % U.S. Treasury Bonds 94/​24 USD 800.000 0 0 % 118,719 840.375,17 1,24
CH0400441280 5,0000 % UBS Group AG Var. Anl. 18/​Und. USD 400.000 200.000 0 % 100,313 355.041,37 0,52
US911365BG81 4,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 17/​28 USD 150.000 150.000 0 % 104,250 138.366,59 0,20
US984121CQ49 4,3750 % Xerox Corp. Notes 17/​23 USD 50.000 50.000 0 % 103,074 45.602,13 0,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere 318.851,00 0,47
CHF 318.851,00 0,47
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 864 0 0 CHF 382,850 318.851,00 0,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 20.153.604,08 29,77
Verzinsliche Wertpapiere 20.153.604,08 29,77
EUR 8.128.145,50 11,99
XS2256949749 3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/​Und. EUR 400.000 0 0 % 102,000 408.000,00 0,60
XS2131567138 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/​Und.1) EUR 700.000 0 300.000 % 107,250 750.750,00 1,11
XS1886478806 5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/​Und. EUR 200.000 200.000 0 % 118,585 237.170,00 0,35
XS2010031057 6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/​Und. EUR 400.000 400.000 0 % 110,500 442.000,00 0,65
XS1859337419 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/​27 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 104,625 104.625,00 0,15
XS2332975007 4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/​29 Reg.S EUR 200.000 200.000 0 % 98,875 197.750,00 0,29
XS2114413565 2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/​Und. EUR 500.000 400.000 0 % 100,330 501.650,00 0,74
ES0813211028 6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/​Und.1) EUR 800.000 600.000 0 % 111,125 889.000,00 1,31
XS1619422865 5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/​Und. EUR 600.000 0 0 % 101,565 609.387,00 0,90
XS1793250041 4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/​Und. EUR 200.000 200.000 0 % 103,500 207.000,00 0,31
XS2226123573 6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/​Und. EUR 600.000 600.000 0 % 109,500 657.000,00 0,97
XS1645651909 6,0000 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/​Und. EUR 400.000 0 0 % 102,891 411.562,00 0,61
XS1758723883 2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/​26 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 106,000 106.000,00 0,16
XS2336345140 5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/​26 Reg.S EUR 100.000 100.000 0 % 101,375 101.375,00 0,15
XS2345050251 3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/​29 Reg.S EUR 125.000 125.000 0 % 101,250 126.562,50 0,19
XS1731657141 4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/​22 EUR 100.000 0 0 % 99,883 99.883,00 0,15
XS2229875989 3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/​25 EUR 200.000 200.000 0 % 107,500 215.000,00 0,32
XS2337308238 5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/​26 Reg.S EUR 400.000 500.000 100.000 % 101,952 407.806,00 0,60
XS1888221261 3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/​26 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 101,975 101.975,00 0,15
XS1821883102 3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/​27 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 114,612 114.612,00 0,17
XS2228683277 2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/​26 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 107,428 107.428,00 0,16
XS2228683350 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/​28 Reg.S1) EUR 100.000 0 0 % 111,590 111.590,00 0,16
XS2333301674 4,7500 % PCF GmbH Notes 21/​26 Reg.S EUR 100.000 100.000 0 % 103,375 103.375,00 0,15
XS2239061927 3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/​24 EUR 225.000 225.000 0 % 103,217 232.238,25 0,34
XS2332306344 2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 101,125 101.125,00 0,15
XS1849518276 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/​26 Reg.S1) EUR 200.000 0 0 % 109,630 219.260,00 0,32
XS2387675395 1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/​81 EUR 350.000 350.000 0 % 97,368 340.788,00 0,50
XS2010029317 4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/​27 Reg.S EUR 225.000 0 0 % 99,215 223.233,75 0,33
USD 12.025.458,58 17,78
XS1892247963 5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/​23 USD 200.000 0 0 % 106,500 188.470,56 0,28
US008911BK48 3,8750 % Air Canada Inc. Notes 21/​26 144A USD 30.000 30.000 0 % 102,611 27.238,24 0,04
US013092AB74 5,8750 % Alb.Cos LLC/​Safe.Inc/​N.A.I./​A. Notes 19/​28 144A USD 200.000 200.000 0 % 106,585 188.620,98 0,28
US023771S586 11,7500 % American Airlines Inc. Notes 20/​25 144A USD 200.000 200.000 0 % 124,060 219.546,08 0,32
US03966VAA52 6,1250 % Arconic Corp. Notes 20/​28 144A USD 50.000 50.000 0 % 106,630 47.175,15 0,07
US043436AW48 4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/​29 144A USD 50.000 50.000 0 % 102,069 45.157,28 0,07
US053499AL36 6,1250 % Avaya Inc. Notes 20/​28 144A USD 50.000 50.000 0 % 106,773 47.238,64 0,07
US73179PAM86 5,7500 % Avient Corp. Notes 20/​25 USD 30.000 30.000 0 % 104,399 27.713,00 0,04
US058498AW66 2,8750 % Ball Corp. Notes 20/​30 USD 50.000 50.000 0 % 97,567 43.165,73 0,06
US91911XAV64 9,2500 % Bausch Health Americas Inc. Notes 18/​26 144A USD 80.000 80.000 0 % 106,315 75.257,27 0,11
US91911XAW48 8,5000 % Bausch Health Americas Inc. Notes 18/​27 144A USD 100.000 100.000 0 % 105,500 93.350,44 0,14
US110122DC94 3,8750 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 19/​25 USD 48.000 100.000 52.000 % 108,227 45.966,22 0,07
US12008RAN70 5,0000 % Builders Firstsource Inc. Notes 20/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 107,125 47.394,15 0,07
US143658BN13 5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/​27 144A USD 200.000 200.000 0 % 101,008 178.750,61 0,26
US1248EPBT92 5,1250 % CCO Hldgs LLC/​Capital Corp. Notes 17/​27 144A USD 200.000 200.000 0 % 103,720 183.550,86 0,27
US1248EPBX05 5,0000 % CCO Hldgs LLC/​Capital Corp. Notes 17/​28 144A USD 300.000 300.000 0 % 104,200 276.600,45 0,41
US15135BAW19 3,0000 % Centene Corp. Notes 20/​30 USD 50.000 50.000 0 % 101,930 45.095,78 0,07
US18453HAA41 5,1250 % Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. Notes 19/​27 144A USD 50.000 50.000 0 % 103,292 45.698,36 0,07
US18539UAC99 4,7500 % Clearway Energy Operating LLC Notes 19/​28 144A USD 50.000 50.000 0 % 105,125 46.509,31 0,07
US20338QAD51 6,0000 % CommScope Finance LLC Notes 19/​26 144A USD 50.000 50.000 0 % 103,934 45.982,39 0,07
US22282EAJ10 5,0000 % Covanta Holding Corp. Notes 20/​30 USD 50.000 50.000 0 % 102,697 45.434,90 0,07
USF2R125CE38 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/​33 Reg.S USD 250.000 0 0 % 106,908 236.489,63 0,35
US126307AY37 7,5000 % CSC Holdings LLC Notes 18/​28 144A USD 200.000 200.000 0 % 107,000 189.355,40 0,28
US126307BA42 5,7500 % CSC Holdings LLC Notes 19/​30 144A USD 200.000 200.000 0 % 99,500 176.082,82 0,26
US23918KAS78 4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 102,250 45.237,36 0,07
US23918KAT51 3,7500 % DaVita Inc. Notes 20/​31 144A USD 50.000 50.000 0 % 97,348 43.068,84 0,06
US23311VAH06 5,1250 % DCP Midstream Operating L.P. Notes 19/​29 USD 50.000 50.000 0 % 111,925 49.517,76 0,07
US247361ZZ42 7,3750 % Delta Air Lines Inc. Notes 20/​26 USD 50.000 50.000 0 % 118,089 52.244,83 0,08
US25470XBB01 7,3750 % DISH DBS Corp. Notes 20/​28 USD 180.000 180.000 0 % 102,419 163.124,45 0,24
US28035QAA04 5,5000 % Edgewell Personal Care Co. Notes 20/​28 144A USD 50.000 50.000 0 % 106,275 47.018,09 0,07
US28414HAG83 5,9000 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/​28 USD 50.000 50.000 0 % 115,750 51.210,02 0,08
US29261AAB61 4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/​30 USD 50.000 50.000 0 % 103,000 45.569,17 0,07
US29272WAD11 4,3750 % Energizer Holdings Inc. Notes 20/​29 144A USD 50.000 50.000 0 % 97,875 43.301,77 0,06
US26885BAF76 6,0000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/​25 144A USD 150.000 150.000 0 % 108,500 144.007,43 0,21
US345397ZJ59 4,6870 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/​25 USD 200.000 200.000 0 % 107,792 190.756,98 0,28
US35671DCG88 4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/​28 USD 200.000 200.000 0 % 104,875 185.594,83 0,27
US366651AE76 3,7500 % Gartner Inc. Notes 20/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 102,445 45.323,63 0,07
US37185LAJ17 6,5000 % Genesis Energy L.P./​Fin.Corp. Notes 17/​25 USD 40.000 40.000 0 % 99,250 35.128,08 0,05
US37185LAM46 8,0000 % Genesis Energy L.P./​Fin.Corp. Notes 20/​27 USD 20.000 20.000 0 % 102,875 18.205,55 0,03
US375558AZ68 3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/​25 USD 100.000 100.000 0 % 105,620 93.456,62 0,14
US389375AL09 4,7500 % Gray Television Inc. Notes 20/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 100,457 44.443,88 0,07
US404119BW86 5,8750 % HCA Inc. Notes 19/​29 USD 50.000 50.000 0 % 118,750 52.537,27 0,08
US404119CA57 3,5000 % HCA Inc. Notes 20/​30 USD 50.000 50.000 0 % 105,520 46.684,07 0,07
US436440AP62 3,2500 % Hologic Inc. Notes 20/​29 144A USD 50.000 50.000 0 % 101,719 45.002,43 0,07
US44267DAF42 4,3750 % Howard Hughes Corp. Notes 21/​31 144A USD 50.000 50.000 0 % 101,800 45.038,27 0,07
US45174HBE62 5,2500 % iHeartCommunications Inc. Notes 19/​27 144A USD 50.000 50.000 0 % 103,250 45.679,78 0,07
XS1956051145 6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/​Und. USD 600.000 0 0 % 108,050 573.640,67 0,85
US46284VAJ08 5,2500 % Iron Mountain Inc. Notes 20/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 104,679 46.311,99 0,07
US46284VAN10 4,5000 % Iron Mountain Inc. Notes 20/​31 144A USD 50.000 50.000 0 % 99,980 44.233,07 0,07
US45031UCG40 4,2500 % iStar Inc. Notes 19/​25 USD 50.000 50.000 0 % 102,000 45.126,75 0,07
US470160AV46 8,0000 % Jamaica Notes 07/​392) USD 200.000 0 0 % 139,408 246.707,07 0,36
US475795AD24 4,8750 % JELD-WEN Inc. Notes 17/​27 144A USD 50.000 50.000 0 % 102,750 45.458,57 0,07
US478160CN21 0,5500 % Johnson & Johnson Notes 20/​25 USD 100.000 100.000 0 % 97,392 86.176,61 0,13
US513272AC82 4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. Notes 20/​28 144A USD 50.000 50.000 0 % 108,438 47.975,05 0,07
US156700AZ93 5,6250 % Lumen Technologies Inc. Notes 15/​25 USD 40.000 40.000 0 % 106,000 37.517,14 0,06
US550241AA19 5,3750 % Lumen Technologies Inc. Notes 21/​29 144A USD 60.000 60.000 0 % 101,600 53.939,74 0,08
USY5749LAA99 3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/​25 R.S USD 200.000 0 0 % 104,988 185.794,81 0,27
US552704AF51 5,8750 % MEG Energy Corp. Notes 21/​29 144A USD 20.000 20.000 0 % 104,615 18.513,47 0,03
US552953CE90 5,7500 % MGM Resorts International Notes 18/​25 USD 30.000 30.000 0 % 108,151 28.708,84 0,04
US552953CF65 5,5000 % MGM Resorts International Notes 19/​27 USD 30.000 30.000 0 % 107,625 28.569,22 0,04
US62482BAA08 3,8750 % Mozart Debt Merger Sub Inc. Notes 21/​29 144A USD 80.000 80.000 0 % 100,415 71.081,18 0,10
US78442FET12 6,1250 % Navient Corp. MTN 14/​24 USD 25.000 25.000 0 % 106,500 23.558,82 0,03
US63938CAM01 5,5000 % Navient Corp. Notes 21/​29 USD 30.000 30.000 0 % 100,365 26.641,91 0,04
US62886EAZ16 5,2500 % NCR Corp. Notes 20/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 103,000 45.569,17 0,07
US65342QAB86 4,5000 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 17/​77 144A USD 50.000 50.000 0 % 107,918 47.744,99 0,07
US65409QBF81 5,8750 % Nielsen Finance LLC/​Co. Notes 20/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 105,250 46.564,62 0,07
US670001AE60 4,7500 % Novelis Corp. Notes 20/​30 144A USD 30.000 30.000 0 % 105,125 27.905,59 0,04
US670001AG19 3,2500 % Novelis Corp. Notes 21/​26 144A USD 20.000 20.000 0 % 101,465 17.956,02 0,03
US674599EA94 8,8750 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/​30 USD 200.000 200.000 0 % 135,245 239.339,91 0,35
US682691AC47 3,8750 % OneMain Finance Corp. Notes 21/​28 USD 50.000 50.000 0 % 98,270 43.476,75 0,06
US68389XBT19 2,5000 % Oracle Corp. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000 0 % 102,273 90.495,07 0,13
US715638AS19 7,3500 % Peru Bonds 05/​25 USD 200.000 0 0 % 119,350 211.210,90 0,31
US69346VAA70 5,5000 % PFG Escrow Corp. Notes 19/​27 144A USD 50.000 50.000 0 % 104,375 46.177,50 0,07
US718286BD89 6,3750 % Philippinen Bonds 07/​32 USD 200.000 0 0 % 134,000 237.136,66 0,35
US737446AQ74 4,6250 % Post Holdings Inc. Notes 20/​30 144A USD 90.000 90.000 0 % 101,669 80.964,56 0,12
US74166MAC01 5,7500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/​Fin.Inc Notes 19/​26 144A USD 50.000 50.000 0 % 107,250 47.449,45 0,07
US74166MAF32 3,3750 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/​Fin.Inc Notes 20/​27 144A USD 50.000 50.000 0 % 96,455 42.673,54 0,06
US74736KAJ07 3,3750 % Qorvo Inc. Notes 20/​31 144A USD 50.000 50.000 0 % 101,913 45.088,48 0,07
US917288BK78 4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/​312) USD 300.000 0 0 % 115,350 306.198,29 0,45
US780153BC56 9,1250 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 20/​23 144A USD 30.000 30.000 0 % 106,760 28.339,60 0,04
US78410GAE44 3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/​29 144A USD 50.000 50.000 0 % 96,000 42.472,24 0,06
US81211KAY64 4,0000 % Sealed Air Corp. Notes 19/​27 144A USD 50.000 50.000 0 % 104,213 46.105,83 0,07
US81728UAA25 4,3750 % Sensata Technologies Inc. Notes 19/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 105,000 46.454,01 0,07
US81728UAB08 3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/​31 144A USD 50.000 50.000 0 % 99,846 44.173,78 0,07
US82967NBL10 3,1250 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/​26 144A USD 20.000 20.000 0 % 100,338 17.756,58 0,03
US82967NBJ63 4,0000 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/​28 144A USD 200.000 200.000 0 % 100,875 178.516,13 0,26
US85207UAF21 7,8750 % Sprint Corp. Notes 14/​23 USD 100.000 100.000 0 % 110,141 97.457,24 0,14
US85207UAK16 7,6250 % Sprint Corp. Notes 18/​26 USD 200.000 200.000 0 % 120,041 212.433,75 0,31
US86614RAN70 5,2500 % Summit Materials LLC/​Summit Ma Notes 20/​29 144A USD 50.000 50.000 0 % 105,084 46.491,17 0,07
US87612BBQ41 5,5000 % Targa Resources Part.L.P./​Fin. Notes 19/​30 USD 140.000 140.000 0 % 109,250 135.336,02 0,20
US87724RAJ14 5,1250 % Taylor Morrison Communit.Inc. Notes 20/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 109,750 48.555,50 0,07
US87901JAH86 5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/​29 USD 50.000 50.000 0 % 103,484 45.783,52 0,07
US88033GDC15 4,6250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 19/​24 144A USD 50.000 50.000 0 % 102,125 45.182,06 0,07
US88033GDA58 5,1250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 19/​27 144A USD 80.000 80.000 0 % 104,000 73.618,55 0,11
US88104LAE39 5,0000 % TerraForm Power Operating LLC Notes 17/​28 144A USD 50.000 50.000 0 % 105,625 46.730,52 0,07
US88104LAG86 4,7500 % TerraForm Power Operating LLC Notes 19/​30 144A USD 50.000 50.000 0 % 104,127 46.067,78 0,07
US00101JAH95 4,1250 % The ADT Security Corp. Notes 13/​23 USD 50.000 50.000 0 % 103,878 45.957,62 0,07
US109696AA22 4,6250 % The Brink’s Co. Notes 17/​27 144A USD 30.000 30.000 0 % 104,090 27.630,85 0,04
US382550BG56 4,8750 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 17/​27 USD 20.000 20.000 0 % 106,162 18.787,24 0,03
US382550BJ95 5,2500 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 21/​31 USD 50.000 50.000 0 % 108,340 47.931,69 0,07
US893647BL01 5,5000 % Transdigm Inc. Notes 19/​27 USD 160.000 160.000 0 % 103,062 145.908,42 0,22
US89469AAD63 4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/​28 USD 50.000 50.000 0 % 96,510 42.697,87 0,06
US9128285M81 3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/​281) USD 2.400.000 400.000 0 % 111,016 2.357.541,03 3,47
US90353TAE01 7,5000 % Uber Technologies Inc. Notes 19/​27 144A USD 50.000 50.000 0 % 108,818 48.142,95 0,07
US914906AU68 6,6250 % Univision Communications Inc. Notes 20/​27 144A USD 200.000 200.000 0 % 107,826 190.817,15 0,28
US92047WAG69 3,6250 % Valvoline Inc. Notes 21/​31 144A USD 50.000 50.000 0 % 97,535 43.151,57 0,06
US92343EAH53 5,2500 % Verisign Inc. Notes 15/​25 USD 50.000 50.000 0 % 110,125 48.721,41 0,07
USU9221ABY39 2,3550 % Verizon Communications Inc. Notes 21/​32 Reg.S USD 108.000 108.490 490 % 98,259 93.899,27 0,14
US42217KBF21 4,0000 % Welltower Inc. Notes 15/​25 USD 100.000 100.000 0 % 107,656 95.258,33 0,14
US95081QAN43 7,1250 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/​25 144A USD 50.000 50.000 0 % 106,320 47.038,00 0,07
US95081QAP90 7,2500 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/​28 144A USD 50.000 50.000 0 % 109,750 48.555,50 0,07
US958667AC17 5,3000 % Western Midstream Operating LP Notes 20/​30 USD 150.000 150.000 0 % 110,000 145.998,32 0,22
US96950GAE26 4,6250 % Williams Scotsman Intl Inc. Notes 20/​28 144A USD 50.000 50.000 0 % 102,625 45.403,27 0,07
US98421MAB28 5,5000 % Xerox Holdings Corp. Notes 20/​28 144A USD 50.000 50.000 0 % 105,425 46.642,04 0,07
Nichtnotierte Wertpapiere 26.961,91 0,04
Verzinsliche Wertpapiere 26.961,91 0,04
USD 26.961,91 0,04
US780153BJ00 5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/​26 144A USD 30.000 30.000 0 % 101,570 26.961,91 0,04
Wertpapier-Investmentanteile 3.706.255,59 5,45
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 3.706.255,59 5,45
EUR 2.250.590,41 3,31
IE00B66F4759 iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares ANT 15.000 61.000 98.200 EUR 102,505 1.537.575,00 2,26
LU1109942653 Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D ANT 41.786 41.786 0 EUR 17,064 713.015,41 1,05
USD 1.455.665,18 2,14
IE00B4PY7Y77 iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares ANT 16.000 58.000 42.300 USD 102,820 1.455.665,18 2,14
Summe Wertpapiervermögen EUR 62.136.334,90 91,75
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte 97.122,00 0,14
MSCI World Index Future (FMWN) März 22 XEUR EUR Anzahl 110 97.122,00 0,14
Summe Aktienindex-Derivate EUR 97.122,00 0,14
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 124.766,70 0,18
EURO Bund Future (FGBL) März 22 XEUR EUR -3.000.000 87.880,00 0,13
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 22 XCBT USD -400.000 16.811,93 0,02
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 22 XCBT USD -1.200.000 20.074,77 0,03
Summe Zins-Derivate EUR 124.766,70 0,18
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf) -4.555,95 0,00
Offene Positionen
JPY/​EUR 37.914.480,00 OTC -2.665,21 0,00
USD/​EUR 452.600,00 OTC -1.890,74 0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf) 73.724,69 0,11
Offene Positionen
AUD/​EUR 330.000,00 OTC -126,86 0,00
CAD/​EUR 240.000,00 OTC 2.578,05 0,00
CHF/​EUR 985.000,00 OTC -9.834,66 -0,01
GBP/​EUR 160.000,00 OTC -539,46 0,00
HKD/​EUR 700.000,00 OTC 482,13 0,00
JPY/​EUR 152.000.000,00 OTC 5.688,59 0,01
USD/​EUR 19.248.476,95 OTC 75.476,90 0,11
Optionsrechte -6.512,48 -0,01
Optionsrechte auf Devisen (Kauf) 8.584,12 0,01
CALL EUR/​USD 1,14000 10.02.2022 OTC EUR 1.250.000 % 0,483 6.033,75 0,01
CALL EUR/​USD 1,14760 07.02.2022 OTC EUR 600.000 % 0,259 1.551,60 0,00
CALL EUR/​USD 1,17430 10.01.2022 OTC EUR 1.300.000 % 0,000 4,84 0,00
PUT EUR/​USD 1,11450 14.01.2022 OTC EUR 1.850.000 % 0,054 993,93 0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf) -15.096,60 -0,02
CALL EUR/​USD 1,16000 10.02.2022 OTC EUR -1.250.000 % 0,108 -1.347,50 0,00
PUT EUR/​USD 1,11000 10.02.2022 OTC EUR -1.250.000 % 0,166 -2.070,00 0,00
PUT EUR/​USD 1,10740 07.02.2022 OTC EUR -600.000 % 0,119 -711,00 0,00
PUT EUR/​USD 1,13990 10.01.2022 OTC EUR -1.300.000 % 0,844 -10.968,10 -0,02
Summe Devisen-Derivate EUR 62.656,26 0,10
Swaps
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Credit Default Swaps (CDS) 1.143.048,92 1,69
Protection Buyer 232.530,78 0,34
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 /​ JPMORGAN_​FRA 20.12.2026 OTC USD 700.000 116.265,39 0,17
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 /​ GOLDMANS_​FRA 20.12.2026 OTC USD 700.000 116.265,39 0,17
Protection Seller 910.518,14 1,35
CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y /​ JPMORGAN_​FRA 20.12.2026 OTC USD -2.000.000 163.426,51 0,24
CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y /​ CITIGLMD_​FRA 20.12.2026 OTC USD -500.000 40.856,62 0,06
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y /​ BOFASECEUR 20.12.2026 OTC EUR -2.000.000 235.411,67 0,35
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y /​ BNP_​PAR 20.12.2026 OTC EUR -2.000.000 235.411,67 0,35
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y /​ BOFASECEUR 20.12.2026 OTC EUR -2.000.000 235.411,67 0,35
Summe Swaps EUR 1.143.048,92 1,69
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 3.557.305,76 % 100,000 3.557.305,76 5,23
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale DKK 11.211,71 % 100,000 1.507,69 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale NOK 157.473,63 % 100,000 15.772,76 0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 10.372,15 % 100,000 1.013,77 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale AUD 19.381,71 % 100,000 12.434,10 0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 47.517,58 % 100,000 32.824,96 0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 7.925,39 % 100,000 7.639,52 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 14.184,65 % 100,000 16.889,10 0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale HKD 350.633,84 % 100,000 39.785,75 0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY  13.670.152,00 % 100,000 105.025,75 0,16
DekaBank Deutsche Girozentrale NZD 570,16 % 100,000 343,93 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SGD 19.694,24 % 100,000 12.865,75 0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 271.103,99 % 100,000 239.883,19 0,35
Summe Bankguthaben EUR 4.043.292,03 5,94
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 4.043.292,03 5,94
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 751.867,10 751.867,10 1,11
Dividendenansprüche EUR 13.719,03 13.719,03 0,02
Einschüsse (Initial Margins) EUR 445.248,83 445.248,83 0,66
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 578,20 578,20 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 214,15 214,15 0,00
Forderungen aus Fondsausschüttung EUR 5.701,61 5.701,61 0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 17.160,18 17.160,18 0,03
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/​Dividenden EUR 268,64 268,64 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.234.757,74 1,83
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -190,82 -190,82 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -985,09 -985,09 0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -73.219,80 -73.219,80 -0,11
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral EUR -1.030.000,00 -1.030.000,00 -1,52
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.104.395,71 -1,63
Fondsvermögen EUR   67.737.582,84 100,00
Umlaufende Anteile STK 1.581.543,000
Anteilwert EUR 42,83

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
ABB Ltd. Namens-Aktien STK 2.264 76.578,20
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. STK 460 10.759,40
AT & T Inc. Reg.Shares STK 356 7.761,66
Boliden AB Namn-Aktier STK 339 11.702,85
Bouygues S.A. Actions Port. STK 269 8.422,39
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. STK 700 35.364,00
EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. STK 1.511 7.331,37
Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A STK 125 6.797,50
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares STK 2.000 13.091,58
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares STK 700 19.086,51
Orkla ASA Navne-Aksjer STK 1 8,83
Sanofi S.A. Actions Port. STK 261 23.333,40
Schneider Electric SE Actions Port. STK 106 18.314,68
Snam S.p.A. Azioni nom. STK 223 1.190,82
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares STK 1.200 13.824,52
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien STK 51 27.726,48
Swiss Prime Site AG Namens-Aktien STK 121 10.392,22
Swisscom AG Namens-Aktien STK 8 3.951,34
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. STK 409 2.921,90
Texas Instruments Inc. Reg.Shares STK 24 4.052,06
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur STK 25 803,50
Verizon Communications Inc. Reg.Shares STK 19 880,27
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/​Und. EUR 300.000 321.750,00
6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/​Und. EUR 400.000 444.500,00
2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 55.000 57.072,95
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/​28 Reg.S EUR 70.000 78.113,00
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/​26 Reg.S EUR 200.000 219.260,00
3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/​28 USD 2.400.000 2.357.541,03
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 3.782.532,46 3.782.532,46

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,83987 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43635 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,98390 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,23125 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,44761 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD) 1,53075 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 130,16000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 8,81305 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,55876 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD) 1,65780 = 1 Euro (EUR)

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
XCBT Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC Over-the-Counter

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CAD
CA7063271034 Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares STK 0 867
EUR
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 30.000 30.000
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 0 1.129
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 0 1.203
ES0118900010 Ferrovial S.A. Acciones Port. STK 203 203
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien STK 200 200
NL0013654783 Prosus N.V. Reg.Shares STK 100 100
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK 0 2.322
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. STK 350 350
GBP
ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES Reg.Shares STK 194 194
HKD
HK2388011192 Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares STK 0 5.817
KYG2177B1014 CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 4.133
KYG217651051 CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 4.248
HK0011000095 Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares STK 0 1.215
HK0012000102 Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 1.000
HK0016000132 Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares STK 0 2.054
KYG960071028 WH Group Ltd Reg.Shares STK 0 14.965
KYG9593A1040 Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares STK 0 2.672
JPY
JP3788600009 Hitachi Ltd. Reg.Shares STK 0 1.200
JP3039710003 Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares STK 200 200
JP3726800000 Japan Tobacco Inc. Reg.Shares STK 0 1.500
JP3041770003 NTT DU REIT Investment Corp. Reg.Shares STK 200 200
NOK
NO0003054108 Mowi ASA Navne-Aksjer STK 0 699
SGD
SG1S04926220 Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares STK 0 4.057
USD
US02209S1033 Altria Group Inc. Reg.Shares STK 0 2.289
US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares STK 200 200
US11120U1051 Brixmor Property Group Inc. Reg.Shares STK 4.000 4.000
US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new STK 200 200
BMG507361001 Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 353
US6703461052 Nucor Corp. Reg.Shares STK 0 478
US68622V1061 Organon & Co. Reg.Shares STK 312 312
US69351T1060 PPL Corp. Reg.Shares STK 0 947
US78440X8048 SL Green Realty Corp. Reg.Shares New STK 3.457 3.457
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares STK 0 907
US95040Q1040 Welltower Inc. Reg.Shares STK 3.000 3.000
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2364001078 0,6250 % A2A S.p.A. MTN 21/​31 EUR 300.000 300.000
XS2389343380 0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 21/​29 EUR 500.000 500.000
XS2315784715 0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/​29 EUR 275.000 275.000
XS1807305328 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/​30 Reg.S EUR 0 200.000
XS2193661324 3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/​Und. EUR 200.000 200.000
XS2385114298 0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/​28 EUR 150.000 150.000
XS2385393405 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​27 EUR 400.000 400.000
XS2346973741 1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/​29 EUR 675.000 675.000
XS1859531060 3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/​23 Reg.S EUR 0 125.000
FR0014003182 0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/​28 EUR 300.000 300.000
XS2381671671 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/​28 EUR 525.000 525.000
XS2333564503 3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/​28 EUR 175.000 175.000
XS2339427747 0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS2390400716 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​29 EUR 300.000 300.000
XS2390400807 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​34 EUR 275.000 275.000
XS2386650274 0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/​31 EUR 175.000 175.000
XS1425367494 8,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 16/​Und. EUR 400.000 400.000
XS2386877133 0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/​29 EUR 525.000 525.000
XS2333297625 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/​33 EUR 200.000 200.000
XS2397781357 5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/​26 Reg.S EUR 100.000 100.000
XS2397781944 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/​28 Reg.S EUR 100.000 100.000
XS2239829216 2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/​30 Reg.S EUR 0 125.000
FR0013461795 3,8750 % La Banque Postale FLR Notes 19/​Und. EUR 0 200.000
XS2332552541 1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS2381853279 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/​28 EUR 225.000 225.000
XS2381853436 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/​33 EUR 225.000 225.000
XS2355599197 0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/​26 EUR 475.000 475.000
FR0010804500 4,8750 % Orano S.A. MT Bonds 09/​24 EUR 0 200.000
XS2346125573 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS1796266754 6,6250 % Republik Côte d’Ivoire Notes 18/​48 Reg.S EUR 0 200.000
IT0005425233 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/​51 EUR 0 500.000
IT0005433195 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/​37 EUR 300.000 300.000
XS1428088626 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/​27 EUR 0 200.000
XS2190201983 1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/​31 EUR 0 200.000
XS1807201899 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/​25 Reg.S EUR 0 100.000
XS1744744191 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/​25 Reg.S EUR 0 100.000
XS2364200514 2,8750 % Republik Rumaenien MTN 21/​42 Reg.S EUR 250.000 250.000
XS1313004928 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/​35 Reg.S EUR 0 400.000
XS1599193403 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/​27 Reg.S EUR 0 100.000
XS1892141620 2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/​29 Reg.S EUR 0 100.000
XS1768067297 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/​30 Reg.S EUR 0 250.000
XS1970549561 3,5000 % Republik Rumänien MTN 19/​34 Reg.S EUR 0 100.000
XS1968706876 4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/​49 Reg.S EUR 400.000 400.000
XS2109813142 3,3750 % Republik Rumänien MTN 20/​50 Reg.S EUR 0 300.000
XS2388561677 1,0000 % Republik Serbien MTN 21/​28 Reg.S EUR 400.000 400.000
XS1637276848 2,7500 % Republik Zypern MTN 17/​24 EUR 0 100.000
XS1956050923 2,7500 % Republik Zypern MTN 19/​34 EUR 0 100.000
RU000A1034K8 2,6500 % Russische Foederation Notes 21/​36 EUR 200.000 200.000
XS2351092478 0,6250 % RWE AG MTN 21/​31 EUR 300.000 300.000
XS2342227837 1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/​29 EUR 100.000 100.000
XS2332234413 0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/​27 EUR 100.000 100.000
XS0867620725 6,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/​Und. EUR 0 400.000
XS2356041165 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/​33 EUR 350.000 350.000
XS2347284742 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/​28 EUR 600.000 600.000
XS2288109676 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/​29 EUR 200.000 200.000
XS1490960942 3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/​Und. EUR 0 100.000
XS2293060658 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/​Und. EUR 200.000 200.000
XS1591694481 2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/​Und. EUR 0 150.000
XS2290960876 2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/​Und. EUR 500.000 500.000
XS1696445516 1,7500 % Ungarn Bonds 17/​27 EUR 0 100.000
XS1887498282 1,2500 % Ungarn Bonds 18/​25 EUR 0 125.000
FR0014006IX6 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/​Und. EUR 100.000 100.000
XS2389688875 1,0000 % Viterra Finance B.V. MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000
XS1799939027 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/​Und. EUR 0 100.000
USD
USY6726SAP66 8,3750 % Administr. of Papua New Guinea Notes 18/​28 Reg.S USD 0 200.000
US036752AJ29 2,3750 % Anthem Inc. Notes 19/​25 USD 100.000 100.000
US037833BG48 3,2000 % Apple Inc. Notes 15/​25 USD 100.000 100.000
XS2241075014 5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/​25 Reg.S USD 0 200.000
XS2391395154 7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/​33 Reg.S USD 650.000 650.000
XS2391398174 8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/​51 Reg.S USD 200.000 200.000
US056752AS75 1,7200 % Baidu Inc. Notes 20/​26 USD 0 200.000
USF1R15XK441 7,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 16/​Und. Reg.S USD 0 200.000
XS2063540038 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/​31 Reg.S USD 0 200.000
XS1777972511 7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/​30 Reg.S USD 0 200.000
XS2384704800 8,2500 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/​51 Reg.S USD 200.000 200.000
XS1589745170 4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/​22 USD 0 200.000
XS2057866191 3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/​49 Reg.S USD 0 200.000
XS0316524130 7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/​37 Reg.S USD 200.000 400.000
XS1807299331 6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/​48 Reg.S USD 0 200.000
XS2242422397 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/​33 Reg.S USD 0 200.000
XS1694217495 3,6250 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/​28 Reg.S USD 0 200.000
US60937GAB23 5,1250 % Mongolei MTN 12/​22 Reg.S USD 0 200.000
US68389XBS36 2,9500 % Oracle Corp. Notes 17/​24 USD 100.000 100.000
XS2084425623 2,7500 % People’s Republic of China Notes 19/​39 USD 0 400.000
US71647NBJ72 5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 21/​51 USD 100.000 100.000
XS1978319108 3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/​24 USD 0 200.000
US69370RAD98 3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/​29 Reg.S USD 0 200.000
US69370RAE71 4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/​49 Reg.S USD 0 200.000
US71568QAG29 5,3750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/​29 Reg.S USD 0 200.000
US71568PAJ84 3,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/​29 144A USD 0 200.000
XS2115147287 8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/​61 Reg.S USD 0 400.000
XS2325748106 7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/​29 Reg.S USD 375.000 375.000
XS1311099540 5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/​25 Reg.S USD 0 200.000
XS2010043904 3,9500 % Republik Armenien Notes 19/​29 Reg.S USD 0 200.000
XS1678623734 3,5000 % Republik Aserbaidschan Notes 17/​32 Reg.S USD 0 200.000
XS1843435840 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/​27 Reg.S USD 0 200.000
XS0602546136 6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/​21 Reg.S USD 0 200.000
XS2264555744 2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/​30 Reg.S USD 0 200.000
XS1953915136 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/​29 Reg.S USD 0 200.000
XS2365195978 3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/​31 Reg.S USD 250.000 250.000
RU000A0JXU14 5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/​47 Reg.S USD 0 200.000
XS0767473852 5,6250 % Russische Föderation Notes 12/​42 Reg.S USD 0 200.000
XS1982113463 4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/​39 Reg.S USD 0 200.000
XS1982116136 4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/​49 Reg.S USD 0 200.000
USG82016AT66 3,1000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/​51 Reg.S USD 400.000 400.000
XS1405782159 3,2500 % Staat Katar Bonds 16/​26 Reg.S USD 0 200.000
USG84228CQ91 7,5000 % Standard Chartered PLC FLR Nts 16/​Und. Reg.S USD 200.000 200.000
US86964WAF95 6,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/​29 USD 0 200.000
XS2010030836 7,2530 % Ukraine Notes 20/​33 Reg.S USD 0 200.000
XS2010028699 6,8760 % Ukraine Notes 21/​29 Reg.S USD 200.000 200.000
US445545AL04 5,3750 % Ungarn Notes 14/​24 USD 0 200.000
US384802AE44 1,8500 % W.W. Grainger Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
Andere Wertpapiere
EUR
ES06189009H7 Ferrovial S.A. Anrechte STK 200 200
ES06189009I5 Ferrovial S.A. Anrechte STK 201 201
ES06445809L2 Iberdrola S.A. Anrechte STK 7.433 7.433
ES06445809M0 Iberdrola S.A. Anrechte STK 7.539 7.539
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
USD
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares STK 0 328
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2336188029 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/​27 EUR 200.000 200.000
XS2373430425 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/​29 Reg.S EUR 275.000 275.000
DE000A3E5VX4 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/​33 EUR 500.000 500.000
XS1394911496 8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/​Und. EUR 1.000.000 1.000.000
XS1404935204 8,6250 % Bankinter S.A. FLR Bond 16/​Und. EUR 0 200.000
XS1684785345 2,8750 % Belden Inc. Notes 17/​25 Reg.S EUR 0 100.000
ES0840609020 5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 0 400.000
XS2337061670 0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/​29 EUR 200.000 200.000
XS2337061753 0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/​33 EUR 200.000 200.000
XS2332245377 3,1000 % Cooeperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 21/​Und. EUR 200.000 200.000
XS1400626690 6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 16/​Und. EUR 800.000 800.000
XS1055037177 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/​Und. EUR 600.000 600.000
XS2382953789 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/​29 EUR 275.000 275.000
XS2337285519 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/​28 EUR 300.000 300.000
XS2244941147 2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/​Und. EUR 0 100.000
XS2244941063 1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/​Und. EUR 0 100.000
XS1577947440 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/​25 Reg.S EUR 0 150.000
DE000A3KPTG6 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/​31 EUR 200.000 200.000
XS2339830049 5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/​27 Reg.S EUR 525.000 525.000
FR0014003XZ7 2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/​52 EUR 200.000 200.000
FR0014003XY0 3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/​Und. EUR 200.000 200.000
XS2384723263 0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/​29 Reg.S EUR 275.000 275.000
XS2337604479 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/​26 EUR 100.000 100.000
XS2072829794 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/​30 Reg.S EUR 0 100.000
XS2066213625 3,1250 % OCI N.V. Notes 19/​24 Reg.S EUR 0 150.000
XS1373156618 3,7500 % Peru Bonds 16/​30 EUR 0 100.000
XS2334361354 1,2000 % Philippinen Bonds 21/​33 EUR 100.000 100.000
XS1843433639 0,8300 % Republik Chile Bonds 19/​31 EUR 0 100.000
XS2388182573 0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/​29 EUR 150.000 150.000
XS2388183381 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/​33 EUR 200.000 200.000
XS2286041517 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/​Und. EUR 200.000 200.000
USD
US88579YBH36 2,0000 % 3M Co. Notes 19/​25 USD 100.000 100.000
US009158BB15 1,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US023135BN51 5,2000 % Amazon.com Inc. Notes 17/​25 USD 100.000 100.000
US94973VBJ52 3,5000 % Anthem Inc. Notes 14/​24 USD 100.000 100.000
US037833DF47 2,7500 % Apple Inc. Notes 17/​25 USD 100.000 100.000
US037833DY36 1,2500 % Apple Inc. Notes 20/​30 USD 0 200.000
US039482AA29 2,7500 % Archer Daniels Midland Co. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US046353AL27 3,3750 % AstraZeneca PLC Notes 15/​25 USD 100.000 100.000
USP09252AM29 4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/​27 Reg.S USD 0 200.000
US09062XAF06 4,0500 % Biogen Inc. Notes 15/​25 USD 100.000 100.000
US09857LAP31 4,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US244199BH70 2,7500 % Deere & Co. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
USP3579ECB13 6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/​28 Reg.S USD 0 150.000
US438516CB04 1,3500 % Honeywell International Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US458140BP43 3,4000 % Intel Corp. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
USY5749LAB72 4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/​45 R.S USD 0 200.000
US58933YAR62 2,7500 % Merck & Co. Inc. Notes 15/​25 USD 100.000 100.000
US59156RBQ02 3,6000 % MetLife Inc. Notes 15/​25 USD 100.000 100.000
US594918BJ27 3,1250 % Microsoft Corp. Notes 15/​25 USD 100.000 100.000
XS1202090947 5,2500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 15/​Und. USD 0 200.000
US70450YAC75 2,4000 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/​24 USD 100.000 100.000
US70450YAG89 1,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US713448CT37 2,7500 % PepsiCo Inc. Notes 15/​25 USD 100.000 100.000
US713448EQ79 2,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US718172CN75 1,5000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US718286CG02 3,7500 % Philippinen Bonds 19/​29 USD 0 200.000
US718286CK14 1,6480 % Philippinen Bonds 20/​31 USD 0 200.000
US760942BD38 4,9750 % Rep. Uruguay Bonds 18/​55 USD 0 200.000
USP37878AC26 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/​28 Reg.S USD 0 200.000
US195325BK01 7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/​37 USD 0 200.000
US195325CX13 4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/​26 USD 0 200.000
US195325DZ51 3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/​32 USD 200.000 200.000
US698299AW45 6,7000 % Republik Panama Bonds 06/​36 USD 0 300.000
US698299BG85 4,5000 % Republik Panama Bonds 17/​47 USD 0 200.000
USP75744AE59 4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/​27 Reg.S USD 0 200.000
USP75744AG08 5,4000 % Republik Paraguay Bonds 19/​50 Reg.S USD 0 200.000
USF43628C734 7.375,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 16/​Und. Reg.S USD 400.000 400.000
US87612EBL92 2,2500 % Target Corp. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US882508BH65 1,3750 % Texas Instruments Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US191216BS87 2,8750 % The Coca-Cola Co. Notes 15/​25 USD 100.000 100.000
US191216CN81 2,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US742718FL83 0,5500 % The Procter & Gamble Co. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US254687FN19 3,3500 % The Walt Disney Co. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US254687FV35 1,7500 % The Walt Disney Co. Notes 20/​26 USD 100.000 100.000
US911312BX35 3,9000 % United Parcel Service Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
US92343VCR33 3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 14/​24 USD 100.000 100.000
US92857WBW91 4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/​81 USD 250.000 250.000
US94106LBL27 0,7500 % Waste Management Inc. Notes 20/​25 USD 100.000 100.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
EUR
ES0144583236 Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/​21 STK 106 106
JPY
JP3046450007 Mcubs MidCity Investment Corp. Reg.Shares STK 200 200
SEK
SE0012455673 Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) STK 0 339
SE0015811567 Boliden AB Reg.Redemption Shares STK 339 339
USD
IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC Reg.Shares STK 0 372
US78440X1019 SL Green Realty Corp. Reg.Shares STK 0 1.500
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1117297603 4,0000 % UPCB Finance IV Ltd. Notes 15/​27 Reg.S EUR 0 200.000
Andere Wertpapiere
AUD
AU0000176083 Transurban Group Anrechte STK 388 388
EUR
ES06670509I0 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte STK 431 431
ES06670509J8 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte STK 437 437
IT0005436909 Snam S.p.A. Anrechte STK 3.237 3.237
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
IE00B7F1RC73 BRISF-iShs De.Re.Es.In.Fd(IE) Reg.Inst.Units Dis. ANT 72.000 72.000
IE00B3F81R35 iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares ANT 25.000 25.000
USD
IE00BFZPF322 In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc. ANT 122.000 122.000
IE0032895942 iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares ANT 18.000 18.000
IE00BKF09C98 iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. ANT 730.000 730.000
IE00BCRY5Y77 iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist) ANT 24.000 24.000
IE00BP3QZB59 iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc) ANT 11.000 11.000

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 41.534
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), TecDAX Performance-Index)
Verkaufte Kontrakte: EUR 25.819
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 28.716
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 104.077
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 4.185
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 14.414
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)
Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 6.393
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 2.834
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 161
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y)
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 13
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 9.947
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))
Währungsderivate
Optionsrechte auf Devisen-Derivate
Optionsrechte auf Devisen
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
EUR/​USD EUR 7.191
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/​USD EUR 2.577
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
EUR/​USD EUR 2.640
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/​USD EUR 7.042
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 1.398
CAD/​EUR EUR 855
CAD/​USD EUR 838
CHF/​EUR EUR 9.624
DKK/​EUR EUR 10
GBP/​EUR EUR 4.861
HKD/​EUR EUR 1.680
JPY/​EUR EUR 9.094
JPY/​USD EUR 2.152
NOK/​EUR EUR 9.860
SEK/​EUR EUR 12
SGD/​EUR EUR 406
USD/​EUR EUR 268.205
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 1.183
CAD/​EUR EUR 846
CAD/​USD EUR 545
CHF/​EUR EUR 7.649
DKK/​EUR EUR 3
GBP/​EUR EUR 2.641
HKD/​EUR EUR 1.198
JPY/​EUR EUR 9.155
NOK/​EUR EUR 3.683
SEK/​EUR EUR 38
SGD/​EUR EUR 218
USD/​EUR EUR 141.179
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Credit Default Swaps (CDS)
Protection Buyer: EUR 65.777
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S34 V1 5Y, CDS CDX.EM. S35 V1 5Y, CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S35 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S34 V1 5Y)
Protection Seller: EUR 34.515
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y)
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
befristet EUR 29
(Basiswert(e): Amgen Inc. Reg.Shares)
unbefristet EUR 65.022
(Basiswert(e): 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/​28, 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/​28, 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​27, 1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/​Und., 1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/​26, 1,6480 % Philippinen Bonds 20/​31, 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/​51, 12,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Notes 09/​Und., 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​32, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/​Und., 2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/​30 Reg.S, 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/​27, 2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/​Und., 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/​Und., 2,5000 % Israel Bonds 20/​30, 2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/​Und., 2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/​48, 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und., 2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/​26 Reg.S, 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/​Und., 2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/​Und., 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/​26 Reg.S, 2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/​Und., 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/​27, 3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/​25 R.S, 3,1000 % Cooeperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 21/​Und., 3,1000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/​51 Reg.S, 3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/​79, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/​28, 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/​28 Reg.S, 3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und., 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/​25 Reg.S, 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/​75, 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​29, 3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/​80, 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/​33 Reg.S, 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/​Und., 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/​30 Reg.S, 3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/​29 Reg.S, 3,7500 % Peru Bonds 16/​30, 3,8000 % Israel MTN 20/​60, 3,8750 % Israel Bonds 20/​50, 3,9000 % United Parcel Service Inc. Notes 20/​25, 3i Group PLC Reg.Shares, 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/​33 Reg.S, 4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/​78, 4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/​45 R.S, 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/​Und., 4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/​31, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/​28 Reg.S, 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/​Und., 5,0000 % UBS Group AG Var. Anl. 18/​Und., 5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/​26 Reg.S, 5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/​Und. Reg.S, 5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/​Und., 5,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/​Und. Reg.S, 5,4000 % Republik Paraguay Bonds 19/​50 Reg.S, 5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/​Und., 5,7500 % Amerigas Prt.L.P./​Fin. Corp. Notes 17/​27, 5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/​Und., 6,0000 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/​Und., 6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/​33, 6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/​Und., 6,3750 % Philippinen Bonds 07/​32, 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/​Und., 6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/​Und. Reg.S, 6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 16/​Und., 6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/​Und., 6,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/​Und., 7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/​Und., 7,2530 % Ukraine Notes 20/​33 Reg.S, 8,0000 % Jamaica Notes 07/​39, 8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/​51 Reg.S, ABB Ltd. Namens-Aktien, ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port., Adecco Group AG Namens-Aktien, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Amgen Inc. Reg.Shares, Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom., AT & T Inc. Reg.Shares, Bayer AG Namens-Aktien, Bouygues S.A. Actions Port., Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares, Cellnex Telecom S.A. Acciones Port., Danone S.A. Actions Port., EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom., Enagas S.A. Acciones Port., Evonik Industries AG Namens-Aktien, Ferrovial S.A. Acciones Port., Fortum Oyj Reg.Shares, General Dynamics Corp. Reg.Shares, Gilead Sciences Inc. Reg.Shares, Hannover Rück SE Namens-Aktien, HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, Iberdrola S.A. Acciones Port., Intel Corp. Reg.Shares, ITOCHU Corp. Reg.Shares, Johnson & Johnson Reg.Shares, Kingspan Group PLC Reg.Shares, KONE Oyj Reg.Shares Cl.B, Merck & Co. Inc. Reg.Shares, Mowi ASA Navne-Aksjer, National Grid PLC Reg.Shares, Pandora A/​S Navne-Aktier, Partners Group Holding AG Namens-Aktien, Prosus N.V. Reg.Shares, Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port., salesforce.com Inc. Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., Schneider Electric SE Actions Port., SGS S.A. Namens-Aktien, Sodexo S.A. Actions Port., Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Swisscom AG Namens-Aktien, Synchrony Financial Reg.Shares, Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom., The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur, Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Verizon Communications Inc. Reg.Shares, VINCI S.A. Actions Port.)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,74 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.641.946 Euro.

 

 

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 62.403.424,30
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -981.895,72
2 Zwischenausschüttung(en) -1.105.036,56
3 Mittelzufluss (netto) 5.444.274,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 9.509.523,13
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 9.509.523,13
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -4.065.248,98
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -94.603,24
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 2.071.419,91
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -203.018,95
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 638.162,90
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 67.737.582,84

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.12.2018 39.770.013,26 40,45
31.12.2019 57.302.790,10 43,47
31.12.2020 62.403.424,30 42,91
31.12.2021 67.737.582,84 42,83

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 17.122,06 0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 440.568,13 0,28
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 176.719,39 0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 1.679.846,58 1,06
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -8.638,29 -0,01
davon Negative Einlagezinsen -13.863,36 -0,01
davon Positive Einlagezinsen 5.225,07 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 62.658,80 0,04
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 5.049,47 0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 5.049,47 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -2.568,35 -0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -2.568,35 -0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -103.060,55 -0,07
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -91.407,05 -0,06
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​Liquiditätsanlagen -11.653,50 -0,01
10. Sonstige Erträge 95.256,18 0,06
davon Kompensationszahlungen 94.095,82 0,06
davon Quellensteuerrückvergütung Dividende 1.117,33 0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank 43,03 0,00
Summe der Erträge 2.362.953,42 1,49
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -4.422,00 -0,00
2. Verwaltungsvergütung -764.723,35 -0,48
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -139.277,23 -0,09
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -1.614,06 -0,00
davon EMIR-Kosten -14.319,89 -0,01
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -2.497,98 0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -14.449,03 -0,01
davon Kostenpauschale -106.396,27 -0,07
Summe der Aufwendungen -908.422,58 -0,57
III. Ordentlicher Nettoertrag 1.454.530,84 0,92
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 7.681.359,35 4,86
2. Realisierte Verluste -7.499.614,23 -4,74
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 181.745,12 0,11
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.636.275,96 1,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -203.018,95 -0,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 638.162,90 0,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 435.143,95 0,28
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 2.071.419,91 1,31

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
2) Zwischenausschüttung am 20. August 2021 mit Beschlussfassung vom 10. August 2021.
3) Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 6.020.600,93 3,81
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.636.275,96 1,03
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 5.444.760,23 3,44
III. Gesamtausschüttung1) 2.212.116,66 1,40
1 Zwischenausschüttung2) 1.105.036,56 0,70
2 Endausschüttung3) 1.107.080,10 0,70
Umlaufende Anteile: Stück 1.581.543

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte Eurex Deutschland 97.122,00
Credit Default Swaps BNP Paribas S.A. 235.411,67
Credit Default Swaps BofA Securities Europe S.A. 470.823,34
Credit Default Swaps Citigroup Global Markets Europe AG 40.856,62
Credit Default Swaps Goldman Sachs Bank Europe SE 116.265,39
Credit Default Swaps J.P. Morgan AG 279.691,90
Devisenterminkontrakte BofA Securities Europe S.A. 73.755,06
Devisenterminkontrakte Citigroup Global Markets Europe AG 2.782,23
Devisenterminkontrakte Commerzbank AG 3.641,44
Devisenterminkontrakte DekaBank Deutsche Girozentrale -7.440,80
Devisenterminkontrakte J.P. Morgan AG -1.678,45
Devisenterminkontrakte Morgan Stanley Europe SE -1.890,74
Optionsrechte auf Devisen Citigroup Global Markets Europe AG 2.616,25
Optionsrechte auf Devisen J.P. Morgan AG 993,93
Optionsrechte auf Devisen Morgan Stanley Europe SE -10.963,26
Optionsrechte auf Devisen UBS AG [London Branch] 840,60
Zinsterminkontrakte Chicago Board of Trade (CBOT) 36.886,70
Zinsterminkontrakte Eurex Deutschland 87.880,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 1.030.000,00

 

davon:
Bankguthaben EUR 1.030.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
30% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 40% ICE BofA Euro High Yield Index in EUR, 30% STOXX® Global Select Dividend 100 Net Return in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 1,00%
größter potenzieller Risikobetrag 13,63%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,71%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
190,02%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale 1.013.364,73
Wertpapier-Darlehen Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 2.769.167,73
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 2.979.744,22

 

davon:
Schuldverschreibungen EUR 2.527.117,52
Aktien EUR 452.626,70
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 2.889.352,53
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 5.049,47
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 1.614,06
Umlaufende Anteile STK 1.581.543
Anteilwert EUR 42,83

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,36%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

BRISF-iShs De.Re.Es.In.Fd(IE) Reg.Inst.Units Dis. 0,20
In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc. n.v.
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares 0,20
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares 0,50
iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares 0,48
iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. 0,50
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares 0,20
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist) 0,20
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc) 0,30
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D 0,10

 

Wesentliche sonstige Erträge
Kompensationszahlungen EUR 94.095,82
Quellensteuerrückvergütung Dividende EUR 1.117,33
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank EUR 43,03

 

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 1.614,06
EMIR-Kosten EUR 14.319,89
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 2.497,98
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 14.449,03
Kostenpauschale EUR 106.396,27
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 92.274,25

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 55.111.895,15
davon feste Vergütung EUR 43.006.888,07
davon variable Vergütung EUR 12.105.007,08
Zahl der Mitarbeiter der KVG 449

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 11.521.767,18
Geschäftsführer EUR 3.296.629,40
weitere Risk Taker EUR 2.072.677,62
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 437.214,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker EUR 5.715.246,16

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Aktien 304.295,48 0,45
Verzinsliche Wertpapiere 3.478.236,98 5,13

 

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale 1.013.364,73 Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 2.769.167,73 Deutschland

Art(en) von Abwicklung/​Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 3.782.532,46

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https:/​/​www.ecb.europa.eu/​paym/​coll/​assets/​html/​list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage 2.889.352,53
unbefristet 2.979.744,22

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 4.969,58 100,00
Kostenanteil des Fonds 1.590,18 32,00
Ertragsanteil der KVG 1.590,18 32,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
6,09% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Vonovia SE 2.037.646,20
Deutsche Börse AG 469.175,45
Italien, Republik 332.716,78
Bayerische Landesbank 305.605,69
National Australia Bank Ltd. [New York Branch] 240.912,25
ING Groep N.V. 166.030,53
Portugal, Republik 155.470,02
Nordea Bank Abp 155.455,43
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 130.142,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 90.665,23

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/​Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/​Kontoführer 3
J.P.Morgan AG Frankfurt 240.912,25 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt 2.738.831,97 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus 2.889.352,53 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/​Depots 0,00%
Sammelkonten/​Depots 0,00%
andere Konten/​Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 29. März 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Naspa-Fonds Ausschüttung Plus – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 31. März 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer		 Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

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