Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Deka Vermögensmanagement GmbH

Frankfurt am Main

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Bei dem Fonds LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Entsprechend den Anlagebedingungen investiert das Sondervermögen mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien. Daneben können auch andere Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss-Scheine und Indexzertifikate erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms ausgeführt, das im Hause der Lingohr & Partner Asset Management GmbH entwickelt wurde. Für jedes der Länder bzw. für jede Anlageregion, in die investiert werden soll, wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, welche Anlagemethodik langfristig die besten Anlageresultate erzielte. Aus einem Anlageuniversum von über 30.000 Unternehmen werden so, unterstützt durch das Computermodell „CHICCO“, Aktien nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Innerhalb des Gesamtportfolios des Fonds erfolgt eine Gleichgewichtung der Länder-/​Regionenmodule, sowie aller Einzeltitel – aber in jedem Land/​jeder Region nach einem anderen, intensiv getesteten spezifischen Auswahlmodell. Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie Cash-Flows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden. Durch Gleichgewichtung von Einzeltiteln werden Chancen und Risiken systematisch diversifiziert. Aktien und die Portfoliostruktur werden hierbei regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil potentieller Vergleichsmaßstäbe sind im Rahmen der Bewertung der Untergewichtung, neben weiteren Auswahlkriterien der Einzelselektion, jederzeit möglich. Zur Messung des Wertpapierauswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von repräsentativen Aktienindizes vernachlässigte Berücksichtigung von wertorientierten relevanten Kennzahlen von Unternehmen, die den Kern des Investmentansatzes hinsichtlich der finalen Titelselektion bedingen. Anderseits weisen verfügbare Indizes unterbewertete Einzeltitel nicht aus, die auf Grund von Markteinflüssen derzeit niedriger bewertet werden. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes oder eines gegebenenfalls zusammengesetzten Referenzwertes verzichtet. Der Fonds wird von der Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath, beraten.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Wichtige Kennzahlen
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
22,3% 8,3% 2,5%
Gesamtkostenquote 1,94%
ISIN DE0009774794

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien 66.260.435,41
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 1.140,99
Devisenkassageschäften 239.662,98
sonstigen Wertpapieren 763,89
Summe 66.502.003,27
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien -17.996.738,91
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -20.696,41
Devisenkassageschäften -205.570,20
sonstigen Wertpapieren -3.911,57
Summe -18.226.917,09

Starkes Plus

Der Investitionsgrad wurde im Berichtszeitraum entsprechend dem Anlagekonzept konstant bei nahezu 100 Prozent gehalten. Damit konnte der Fonds deutlich von der Aufwärtsbewegung an den globalen Börsen profitieren, wenngleich von der stärkeren Tendenz in den USA in der zweiten Berichtshälfte konzeptbedingt nur partiell partizipiert werden konnte.

Die Einzeltitel werden grundsätzlich gleichgewichtet und mittels des vom Berater selbst entwickelten Selektionsprogramms gewählt. Somit werden emotionslose Entscheidungen ermöglicht. Konsequent investiert der Fonds in die Aktien, die nach den intensiv getesteten Auswahlmodellen im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien unterbewertet sind. Entsprechend im Bestand befindliche und zwischenzeitlich überbewertete Titel werden verkauft.

In dem auf Aktien und aktienartige Wertpapiere ausgerichteten Portfolio verteilten sich im Berichtsjahr die Engagements auf ein weltweites Spektrum. Hinsichtlich der Länderallokation führten zum Stichtag Aktien aus den USA die Aufstellung an, dahinter folgten britische, kanadische und japanische Werte. Aufgestockt wurden insbesondere Titel aus Deutschland, Spanien und Schweden, während Großbritannien, Dänemark und Hongkong eine Reduktion erfuhren.

Unter Branchenaspekten erfolgten Investitionen u.a. in die Sektoren Immobilien, Konsumgüter und Pharma. Hingegen wurden die Bereiche Versicherungen, Technologie sowie Bau & Werkstoffe reduziert. Auf Einzeltitelebene bildeten UBS Group, West Fraser Timber sowie Teck Resources zum Stichtag die größten Positionen.

Auf den Einsatz derivativer Finanzinstrument wurde zuletzt verzichtet.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Der Fonds LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 22,3 Prozent.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren.

Fondsstruktur
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
USA 11,4%
Großbritannien 10,9%
Kanada 10,6%
Japan 10,4%
Deutschland 6,0%
Sonstige Länder 50,4%
Barreserve, Sonstiges 0,3%

Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 599.636.687,04 98,64
Australien 20.426.886,74 3,37
Belgien 5.649.018,08 0,93
Bermuda 13.593.228,32 2,23
Brasilien 4.055.889,20 0,67
Britische Jungfern-Inseln 2.799.494,76 0,46
China 7.266.536,11 1,19
Dänemark 4.624.370,57 0,76
Deutschland 36.780.179,54 6,04
Finnland 5.213.395,68 0,86
Frankreich 31.156.460,22 5,12
Großbritannien 66.138.498,56 10,86
Hongkong 6.953.156,52 1,15
Indonesien 3.637.669,74 0,60
Irland 4.237.870,59 0,70
Italien 15.034.001,61 2,47
Japan 63.466.143,95 10,42
Kaiman-Inseln 24.183.869,88 3,99
Kanada 64.329.094,57 10,56
Korea, Republik 11.615.229,69 1,92
Luxemburg 7.626.428,28 1,26
Malaysia 593.531,55 0,10
Mexiko 1.397.892,32 0,23
Niederlande 10.920.602,30 1,79
Norwegen 5.199.035,76 0,86
Österreich 13.428.306,52 2,22
Polen 1.474.803,23 0,24
Puerto Rico 964.180,86 0,16
Schweden 25.249.931,75 4,15
Schweiz 16.622.124,29 2,74
Singapur 15.117.029,93 2,48
Spanien 20.350.927,85 3,34
Südafrika 3.560.752,83 0,59
Taiwan 11.626.081,19 1,91
Türkei 5.233.049,07 0,86
USA 69.111.014,98 11,41
2. Anleihen 309.880,78 0,05
USA 309.880,78 0,05
3. Sonstige Wertpapiere 5.544.095,50 0,91
Schweiz 5.544.095,50 0,91
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.645.383,92 0,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.057.739,77 0,33
II. Verbindlichkeiten -1.120.151,61 -0,19
III. Fondsvermögen 608.073.635,40 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 599.636.687,04 98,64
AUD 20.426.886,74 3,37
BRL 4.055.889,20 0,67
CAD 64.329.094,57 10,56
CHF 16.622.124,29 2,74
DKK 4.624.370,57 0,76
EUR 150.456.457,21 24,74
GBP 62.824.464,68 10,32
HKD 48.558.704,07 8,00
IDR 3.637.669,74 0,60
JPY 63.466.143,95 10,42
KRW 11.615.229,69 1,92
MXN 1.397.892,32 0,23
MYR 593.531,55 0,10
NOK 5.199.035,76 0,86
PLN 1.474.803,23 0,24
SEK 25.249.931,75 4,15
SGD 12.148.946,05 1,99
TRY 5.233.049,07 0,86
TWD 12.539.326,12 2,06
USD 81.622.383,65 13,46
ZAR 3.560.752,83 0,59
2. Anleihen 309.880,78 0,05
USD 309.880,78 0,05
3. Sonstige Wertpapiere 5.544.095,50 0,91
CHF 5.544.095,50 0,91
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.645.383,92 0,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.057.739,77 0,33
II. Verbindlichkeiten -1.120.151,61 -0,19
III. Fondsvermögen 608.073.635,40 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Börsengehandelte Wertpapiere 605.490.663,32 99,60
Aktien 599.636.687,04 98,64
EUR 150.456.457,21 24,74
DE0005545503 1&1 AG Inhaber-Aktien STK 111.530 17.257 0 EUR 24,020 2.678.950,60 0,44
ES0132105018 Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. STK 195.925 195.925 0 EUR 11,495 2.252.157,88 0,37
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 12.535 12.535 0 EUR 207,400 2.599.759,00 0,43
LU0569974404 Aperam S.A. Actions Nom. STK 54.609 0 35.907 EUR 48,070 2.625.054,63 0,43
LU1598757687 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. STK 93.010 0 112.738 EUR 28,545 2.654.970,45 0,44
NL0011872643 ASR Nederland N.V. Aandelen op naam STK 79.276 10.773 5.566 EUR 40,760 3.231.289,76 0,53
FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur STK 50.784 24.338 0 EUR 37,080 1.883.070,72 0,31
IT0003261697 Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. STK 96.656 7.323 25.665 EUR 24,580 2.375.804,48 0,39
IT0004776628 Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. STK 296.566 296.566 0 EUR 8,684 2.575.379,14 0,42
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 793.952 793.952 0 EUR 2,919 2.317.545,89 0,38
AT0000BAWAG2 BAWAG Group AG Inhaber-Aktien STK 66.144 0 5.195 EUR 53,800 3.558.547,20 0,59
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 33.874 33.874 0 EUR 88,300 2.991.074,20 0,49
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 45.080 0 9.421 EUR 60,650 2.734.102,00 0,45
FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port. STK 66.346 66.346 0 EUR 31,310 2.077.293,26 0,34
BE0974268972 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A STK 359.674 98.432 0 EUR 7,720 2.776.683,28 0,46
ES0140609019 Caixabank S.A. Acciones Port. STK 856.329 856.329 0 EUR 2,398 2.053.476,94 0,34
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. STK 147.023 147.023 0 EUR 15,880 2.334.725,24 0,38
DE0007257503 CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien STK 575.193 575.193 0 EUR 3,800 2.185.733,40 0,36
ES0105027009 Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. STK 139.696 15.002 0 EUR 17,400 2.430.710,40 0,40
ES0105630315 Cie Automotive S.A. Acciones Port. STK 84.458 0 45.325 EUR 27,120 2.290.500,96 0,38
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 39.882 47.882 8.000 EUR 61,740 2.462.314,68 0,40
DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien STK 29.841 40.646 10.805 EUR 67,780 2.022.622,98 0,33
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien STK 14.920 14.920 0 EUR 32,270 481.468,40 0,08
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 25.675 25.675 0 EUR 90,100 2.313.317,50 0,38
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien STK 47.009 16.087 0 EUR 57,420 2.699.256,78 0,44
ES0105223004 Gestamp Automoción S.A. Acciones Port. STK 504.592 504.592 0 EUR 4,380 2.210.112,96 0,36
IE0000669501 Glanbia PLC Reg.Shares STK 204.822 204.822 0 EUR 12,370 2.533.648,14 0,42
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien STK 39.958 522 0 EUR 60,040 2.399.078,32 0,39
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 32.709 32.709 0 EUR 71,640 2.343.272,76 0,39
DE0006070006 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien STK 38.020 7.299 0 EUR 70,980 2.698.659,60 0,44
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 207.239 288.054 80.815 EUR 12,290 2.546.967,31 0,42
ES0177542018 Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. STK 1.103.583 0 85.103 EUR 1,681 1.854.571,23 0,30
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur STK 26.036 1.744 7.862 EUR 81,120 2.112.040,32 0,35
IT0003856405 Leonardo S.p.A. Azioni nom. STK 296.146 0 48.599 EUR 6,270 1.856.835,42 0,31
ES0124244E34 Mapfre S.A. Acciones Nom. STK 1.350.326 1.350.326 0 EUR 1,802 2.433.287,45 0,40
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien STK 65.654 0 16.966 EUR 50,060 3.286.639,24 0,54
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. STK 219.912 0 22.689 EUR 11,565 2.543.282,28 0,42
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 37.129 0 30.786 EUR 59,580 2.212.145,82 0,36
FR0000120560 Quadient S.A. Actions Port. STK 107.169 0 73.838 EUR 19,230 2.060.859,87 0,34
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien STK 138.612 5.901 21.429 EUR 25,680 3.559.556,16 0,59
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 239.687 249.950 307.894 EUR 10,466 2.508.564,14 0,41
FR0010451203 Rexel S.A. Actions au Porteur STK 140.971 0 28.990 EUR 18,050 2.544.526,55 0,42
DE0007030009 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien STK 33.528 895 0 EUR 83,100 2.786.176,80 0,46
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A STK 129.785 0 58.905 EUR 19,394 2.517.050,29 0,41
LU0061462528 RTL Group S.A. Actions au Porteur STK 50.352 50.352 0 EUR 46,600 2.346.403,20 0,39
FR0013269123 Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. STK 56.213 6.992 0 EUR 26,740 1.503.135,62 0,25
DE0006202005 Salzgitter AG Inhaber-Aktien STK 95.301 0 69.845 EUR 31,340 2.986.733,34 0,49
DE000SHA0159 Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt. STK 404.307 25.450 0 EUR 7,205 2.913.031,94 0,48
FR0000120966 Société Bic S.A. Actions Port. STK 46.388 6.840 0 EUR 47,200 2.189.513,60 0,36
FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. STK 84.452 134.142 49.690 EUR 30,270 2.556.362,04 0,42
DE000A2GS401 Software AG Namens-Aktien STK 73.361 87.105 13.744 EUR 34,860 2.557.364,46 0,42
BE0003470755 Solvay S.A. Actions au Porteur A STK 27.941 258 0 EUR 102,800 2.872.334,80 0,47
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 13.667 3.223 3.000 EUR 159,000 2.173.053,00 0,36
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 136.287 382.676 246.389 EUR 16,630 2.266.452,81 0,37
DE000A2YN900 TeamViewer AG Inhaber-Aktien STK 209.364 209.364 0 EUR 11,640 2.436.996,96 0,40
NL0014559478 Technip Energies N.V. Aandelen op naam STK 166.588 166.588 0 EUR 12,740 2.122.331,12 0,35
FI0009000277 TietoEVRY Oyj Reg.Shares STK 189.716 189.716 146.067 EUR 27,480 5.213.395,68 0,86
IT0005239360 UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK 247.180 5.817 0 EUR 13,586 3.358.187,48 0,55
IT0004810054 Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. STK 487.933 23.744 0 EUR 4,764 2.324.512,81 0,38
AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien STK 93.783 0 3.278 EUR 32,240 3.023.563,92 0,50
AUD 20.426.886,74 3,37
AU000000ANN9 Ansell Ltd. Reg.Shares STK 100.369 120.369 20.000 AUD 32,310 2.080.456,77 0,34
AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares STK 1.135.219 1.135.219 0 AUD 3,550 2.585.414,29 0,43
AU000000BPT9 Beach Energy Ltd. Reg.Shares STK 2.514.157 2.514.157 0 AUD 1,250 2.016.157,93 0,33
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares STK 186.707 237.083 50.376 AUD 21,090 2.526.151,08 0,42
AU000000CHC0 Charter Hall Group Reg.Stapled Securities STK 287.278 362.973 75.695 AUD 20,680 3.811.316,75 0,63
AU000000DXS1 DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) STK 463.065 926.130 463.065 AUD 11,200 3.327.224,61 0,55
AU000000S320 South32 Ltd. Reg.Shares STK 1.574.252 1.574.252 3.036.615 AUD 4,040 4.080.165,31 0,67
BRL 4.055.889,20 0,67
BRBBASACNOR3 Banco do Brasil S.A. Reg.Shares STK 230.000 230.000 0 BRL 28,960 1.035.008,93 0,17
BRCPLEACNPB9 Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Preferred Shs B STK 964.300 964.300 0 BRL 6,400 958.980,65 0,16
BRCPFEACNOR0 CPFL Energia SA Reg.Shares STK 246.500 246.500 0 BRL 26,430 1.012.352,58 0,17
BRTIMSACNOR5 TIM S.A. Reg.Shares STK 524.000 524.000 0 BRL 12,890 1.049.547,04 0,17
CAD 64.329.094,57 10,56
CA0636711016 Bank of Montreal Reg.Shares STK 64.600 64.600 0 CAD 136,940 6.111.006,80 1,00
CA05577W2004 BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shares STK 71.615 71.615 0 CAD 111,030 5.492.806,01 0,90
CA1349211054 Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units STK 128.677 128.677 0 CAD 59,650 5.302.263,43 0,87
CA12532H1047 CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg) STK 69.616 0 13.084 CAD 113,190 5.443.359,92 0,90
CA1254911003 CI Financial Corp. Reg.Shares STK 288.889 242.625 373.828 CAD 26,830 5.354.286,47 0,88
CA2918434077 Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A STK 187.039 187.039 0 CAD 38,780 5.010.601,94 0,82
CA45075E1043 IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares STK 102.507 0 62.993 CAD 72,440 5.129.580,98 0,84
CA5592224011 Magna International Inc. Reg.Shares STK 61.508 0 56.190 CAD 102,250 4.344.550,48 0,71
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 265.352 0 128.148 CAD 24,210 4.437.793,40 0,73
CA69946Q1046 Parex Resources Inc. Reg.Shares STK 320.300 0 173.268 CAD 21,260 4.704.030,45 0,77
CA8787422044 Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B STK 252.697 71.946 238.849 CAD 36,610 6.390.719,27 1,05
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares STK 78.467 98.765 20.298 CAD 121,910 6.608.095,42 1,09
CHF 16.622.124,29 2,74
CH0012138605 Adecco Group AG Namens-Aktien STK 110.428 40.525 0 CHF 46,470 4.946.491,45 0,81
CH0012138530 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien STK 574.272 214.166 0 CHF 8,824 4.884.594,60 0,80
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 428.147 105.701 0 CHF 16,455 6.791.038,24 1,13
DKK 4.624.370,57 0,76
DK0010287234 H. Lundbeck A/​S Navne-Aktier STK 205.734 89.490 0 DKK 167,150 4.624.370,57 0,76
GBP 62.824.464,68 10,32
GB00B1YW4409 3i Group PLC Reg.Shares STK 195.953 0 5.238 GBP 14,640 3.415.709,48 0,56
GB0002162385 Aviva PLC Reg.Shares STK 610.395 0 45.149 GBP 4,115 2.990.671,69 0,49
GB0031348658 Barclays PLC Reg.Shares STK 1.340.980 1.340.980 0 GBP 1,882 3.005.218,14 0,49
GB0000811801 Barratt Developments PLC Reg.Shares STK 309.663 0 82.609 GBP 7,484 2.759.376,92 0,45
GB0000904986 Bellway PLC Reg.Shares STK 70.727 0 10.015 GBP 33,360 2.809.307,06 0,46
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC Reg.Shares STK 112.439 3.959 0 GBP 22,155 2.966.037,66 0,49
GB0007980591 BP PLC Reg.Shares STK 766.817 840.510 73.693 GBP 3,360 3.067.742,77 0,50
GB00B4Y7R145 Currys PLC Reg.Shares STK 1.686.207 0 409.986 GBP 1,148 2.304.839,61 0,38
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares STK 825.888 825.888 0 GBP 2,803 2.756.336,17 0,45
GB00B1XH2C03 Ferrexpo PLC Reg.Shares STK 521.322 13.231 525.571 GBP 3,024 1.877.049,70 0,31
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares STK 178.196 178.196 0 GBP 16,276 3.453.294,08 0,57
JE00B4T3BW64 Glencore PLC Reg.Shares STK 690.721 82.230 441.183 GBP 3,816 3.138.332,53 0,52
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 94.089 94.089 0 GBP 22,210 2.488.143,03 0,41
GB0033986497 ITV PLC Reg.Shares STK 1.930.907 0 283.460 GBP 1,111 2.553.100,15 0,42
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares STK 4.687.223 4.687.223 0 GBP 0,482 2.690.547,60 0,44
JE00BJ1DLW90 Man Group Ltd. Reg.Shares STK 1.152.601 1.306.207 153.606 GBP 2,270 3.115.249,11 0,51
GB00B8HX8Z88 Mediclinic International PLC Reg.Shares STK 751.875 48.866 0 GBP 3,162 2.830.710,41 0,47
GB00BJ1F4N75 Micro Focus International PLC Reg.Shares STK 484.407 0 212.577 GBP 4,079 2.352.621,42 0,39
GB00BLDRH360 OSB GROUP PLC Reg.Shares STK 521.503 521.503 0 GBP 5,530 3.433.759,50 0,56
GB00BG11K365 Redrow PLC Reg.Shares STK 381.894 0 50.823 GBP 7,052 3.206.587,32 0,53
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares STK 48.232 48.232 38.378 GBP 49,125 2.821.147,32 0,46
JE00B8KF9B49 WPP PLC Reg.Shares STK 207.360 0 95.300 GBP 11,295 2.788.683,01 0,46
HKD 48.558.704,07 8,00
KYG063181021 Ausnutria Dairy Corp. Ltd. Reg.Shares STK 2.181.000 0 909.000 HKD 9,420 2.331.204,29 0,38
CNE100001TJ4 BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H STK 3.655.000 1.334.500 283.000 HKD 3,300 1.368.595,44 0,23
CNE1000001Z5 Bank of China Ltd. Reg.Shares H STK 3.326.000 3.326.000 0 HKD 2,830 1.068.027,53 0,18
CNE1000001Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H STK 2.503.000 2.503.000 0 HKD 3,390 962.796,08 0,16
CNE100001QW3 China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H STK 2.844.000 2.844.000 0 HKD 2,730 880.979,91 0,14
HK0257001336 China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares STK 2.218.000 2.218.000 0 HKD 6,180 1.555.334,42 0,26
KYG2121Q1055 China Feihe Ltd. Reg.Shares STK 798.000 798.000 0 HKD 10,260 929.017,76 0,15
KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares STK 977.000 0 721.500 HKD 8,050 892.409,55 0,15
KYG211081248 China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares STK 615.000 615.000 0 HKD 12,620 880.659,93 0,14
BMG2108V1019 China Oriental Group Co. Ltd. Reg.Shares STK 9.584.000 6.324.000 0 HKD 2,300 2.501.199,93 0,41
CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H STK 2.416.000 2.524.000 108.000 HKD 3,620 992.382,89 0,16
HK0267001375 CITIC Ltd. Reg.Shares STK 1.455.000 0 0 HKD 7,680 1.267.937,89 0,21
KYG2177B1014 CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares STK 515.000 0 403.000 HKD 49,600 2.898.429,03 0,48
KYG217651051 CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares STK 478.500 478.500 0 HKD 51,200 2.779.877,57 0,46
BMG210A71016 Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares STK 3.944.000 3.944.000 0 HKD 6,360 2.846.215,56 0,47
KYG4387E1070 Health & Happiness (H&H) Int. Reg.Shares STK 868.000 0 239.500 HKD 12,100 1.191.732,71 0,20
KYG6771K1022 IGG Inc. Reg.Shares STK 2.523.000 0 2.674.000 HKD 6,700 1.918.076,03 0,32
BMG524401079 Kerry Properties Ltd. Reg.Shares STK 1.138.000 1.138.000 0 HKD 20,350 2.627.728,20 0,43
KYG5427W1309 Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares STK 1.634.000 1.634.000 0 HKD 5,330 988.218,61 0,16
HK0992009065 Lenovo Group Ltd. Reg.Shares STK 988.000 988.000 0 HKD 8,810 987.658,08 0,16
KYG5636C1078 Lonking Holdings Ltd. Reg.Shares New STK 3.587.000 0 349.000 HKD 2,190 891.352,03 0,15
KYG6501M1050 Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares STK 2.620.294 2.620.294 0 HKD 9,370 2.785.886,25 0,46
CNE1000012B3 Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H STK 661.100 661.100 0 HKD 14,160 1.062.194,81 0,17
HK3808041546 Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares STK 439.000 33.000 0 HKD 11,740 584.798,68 0,10
KYG8406X1034 SSY Group Ltd. Reg.Shares STK 2.510.000 2.510.000 0 HKD 3,860 1.099.346,99 0,18
CNE100000Q43 The Agricult. Bk of China Reg.Shares H STK 3.052.000 3.052.000 0 HKD 2,690 931.559,45 0,15
HK0023000190 The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares STK 2.019.600 2.019.600 0 HKD 11,160 2.557.427,45 0,42
BMG9400S1329 VTech Holdings Ltd. Reg.Shares STK 394.100 0 232.800 HKD 60,300 2.696.481,92 0,44
KYG960071028 WH Group Ltd Reg.Shares STK 3.668.000 0 1.986.000 HKD 4,900 2.039.384,78 0,34
BMG988031446 Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Reg.Shares STK 1.355.000 1.355.000 0 HKD 13,280 2.041.790,30 0,34
IDR 3.637.669,74 0,60
ID1000057003 Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares STK 2.918.700 2.918.700 0 IDR 6.325,000 1.144.775,26 0,19
ID1000129000 PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shares B STK 5.305.200 5.305.200 0 IDR 4.040,000 1.329.086,89 0,22
ID1000058407 United Tractors PT Reg.Shares STK 847.300 847.300 0 IDR 22.150,000 1.163.807,59 0,19
JPY 63.466.143,95 10,42
JP3830000000 Brother Industries Ltd. Reg.Shares STK 71.500 0 23.400 JPY 2.211,000 1.214.555,16 0,20
JP3243600008 Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares STK 68.000 0 14.200 JPY 2.291,000 1.196.896,13 0,20
JP3305530002 COMSYS Holdings Corp. Reg.Shares STK 53.100 53.100 0 JPY 2.561,000 1.044.784,11 0,17
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares STK 52.400 52.400 0 JPY 3.308,000 1.331.739,40 0,22
JP3493400000 DIC Corp. Reg.Shares STK 61.100 61.100 0 JPY 2.896,000 1.359.446,83 0,22
JP3386450005 Eneos Holdings Inc. Reg.Shares STK 348.100 0 128.400 JPY 430,300 1.150.794,64 0,19
JP3819400007 Fuji Media Holdings Inc. Reg.Shares STK 123.800 123.800 0 JPY 1.108,000 1.053.859,86 0,17
JP3818000006 Fujitsu Ltd. Reg.Shares STK 7.400 0 4.500 JPY 19.730,000 1.121.711,74 0,18
JP3805010000 Fukuoka Financial Group Reg.Shares STK 81.000 81.000 0 JPY 1.971,000 1.226.574,98 0,20
JP3768600003 Haseko Corp. Reg.Shares STK 114.400 0 31.400 JPY 1.426,000 1.253.337,43 0,21
JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 52.800 52.800 0 JPY 3.230,000 1.310.264,29 0,22
JP3134800006 IHI Corp. Reg.Shares STK 77.600 0 31.400 JPY 2.316,000 1.380.774,43 0,23
JP3131090007 IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 63.600 0 13.700 JPY 2.676,000 1.307.572,22 0,22
JP3294460005 Inpex Corp. Reg.Shares STK 212.800 212.800 0 JPY 1.002,000 1.638.180,70 0,27
JP3137200006 Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares STK 155.900 0 8.700 JPY 1.431,000 1.713.989,70 0,28
JP3138400001 Izumi Co. Ltd. Reg.Shares STK 52.500 52.500 0 JPY 3.225,000 1.300.802,86 0,21
JP3726800000 Japan Tobacco Inc. Reg.Shares STK 78.100 78.100 0 JPY 2.322,500 1.393.571,37 0,23
JP3292200007 Jtekt Corp. Reg.Shares STK 145.200 145.200 0 JPY 1.005,000 1.121.127,84 0,18
JP3269600007 Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares STK 135.900 148.900 13.000 JPY 999,000 1.043.055,47 0,17
JP3247050002 Kyudenko Corp. Reg.Shares STK 44.500 0 9.700 JPY 3.550,000 1.213.698,52 0,20
JP3868400007 Mazda Motor Corp. Reg.Shares STK 195.200 195.200 0 JPY 885,000 1.327.228,03 0,22
JP3896800004 Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares STK 64.000 0 17.000 JPY 1.948,000 957.836,51 0,16
JP3890310000 MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares STK 45.300 45.300 0 JPY 3.549,000 1.235.169,79 0,20
JP3738600000 NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares STK 90.000 0 3.000 JPY 2.003,000 1.384.987,71 0,23
JP3754200008 Nihon Unisys Ltd. Reg.Shares STK 51.100 0 0 JPY 3.230,000 1.268.077,75 0,21
JP3732200005 Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares STK 115.300 0 17.700 JPY 1.168,000 1.034.652,74 0,17
JP3190000004 Obayashi Corp. Reg.Shares STK 171.600 171.600 0 JPY 890,000 1.173.355,87 0,19
JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 55.900 55.900 0 JPY 2.856,000 1.226.570,37 0,20
JP3200450009 ORIX Corp. Reg.Shares STK 79.800 173.100 93.300 JPY 2.347,500 1.439.232,48 0,24
JP3309000002 Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Reg.Shares STK 203.500 203.500 0 JPY 650,000 1.016.249,23 0,17
JP3500610005 Resona Holdings Inc. Reg.Shares STK 412.300 412.300 414.600 JPY 447,400 1.417.202,06 0,23
JP3326000001 Sankyu Inc. Reg.Shares STK 35.000 0 900 JPY 4.770,000 1.282.652,12 0,21
JP3436120004 SBI Holdings Inc. Reg.Shares STK 66.100 121.100 55.000 JPY 3.135,000 1.592.067,46 0,26
JP3415400005 Seino Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 129.600 129.600 0 JPY 1.165,000 1.159.987,71 0,19
JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 39.500 0 9.200 JPY 5.056,000 1.534.357,71 0,25
JP3814800003 Subaru Corp. Reg.Shares STK 80.600 5.400 0 JPY 2.057,000 1.273.772,28 0,21
JP3409800004 Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares STK 75.100 75.100 0 JPY 2.226,000 1.284.362,32 0,21
JP3405400007 Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares STK 56.100 0 8.900 JPY 2.789,000 1.202.081,28 0,20
JP3404200002 Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares STK 146.600 0 18.300 JPY 1.172,000 1.320.030,73 0,22
JP3449020001 Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares STK 57.100 0 0 JPY 2.273,000 997.144,28 0,16
JP3443600006 Taisei Corp. Reg.Shares STK 41.400 0 2.700 JPY 3.495,000 1.111.654,89 0,18
JP3955800002 The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares STK 93.900 93.900 0 JPY 1.843,000 1.329.576,67 0,22
JP3104890003 TIS Inc. Reg.Shares STK 72.400 0 5.300 JPY 3.425,000 1.905.116,78 0,31
JP3595200001 Tosoh Corp. Reg.Shares STK 82.000 0 10.200 JPY 1.706,000 1.074.769,51 0,18
JP3610600003 Toyo Tire Corp. Reg.Shares STK 88.700 88.700 0 JPY 1.794,000 1.222.555,32 0,20
JP3635400009 Toyota Boshoku Corp. Reg.Shares STK 95.400 0 11.200 JPY 2.256,000 1.653.521,82 0,27
JP3539230007 TS TECH Co. Ltd. Reg.Shares STK 101.600 51.200 0 JPY 1.414,000 1.103.736,94 0,18
JP3939000000 Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares STK 308.100 308.100 0 JPY 393,000 930.265,06 0,15
JP3942800008 Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 65.500 0 32.400 JPY 2.759,000 1.388.402,74 0,23
JP3725400000 Zeon Corp. Reg.Shares STK 121.900 121.900 0 JPY 1.327,000 1.242.788,11 0,20
KRW 11.615.229,69 1,92
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KR7047040001 DAEWOO Engin. & Constr. Co.Ltd Reg.Shares STK 223.669 223.669 0 KRW 5.770,000 960.606,57 0,16
KR7023590003 Daou Technology Inc. Reg.Shares STK 54.042 54.042 0 KRW 22.800,000 917.128,53 0,15
KR7006360002 GS Engineering & Constr. Corp. Reg.Shares STK 33.193 0 17.507 KRW 39.600,000 978.375,65 0,16
KR7086790003 Hana Financial Group Inc. Reg.Shares STK 34.246 0 8.235 KRW 42.050,000 1.071.864,28 0,18
KR7294870001 Hyundai Development Co. Ltd. Reg.Shares STK 48.027 48.027 0 KRW 22.900,000 818.624,78 0,13
KR7000720003 Hyundai Engineering & Constr. Reg.Shares STK 32.614 32.614 0 KRW 44.450,000 1.079.045,55 0,18
KR7105560007 KB Financial Group Inc. Reg.Shares STK 27.498 0 4.417 KRW 55.000,000 1.125.713,16 0,19
KR7011170008 Lotte Chemical Corp. Reg.Shares STK 4.620 5.007 387 KRW 217.000,000 746.217,89 0,12
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TRY 5.233.049,07 0,86
TREENSA00014 Enerjisa Enerji A.S. Namens-Aktien STK 932.084 932.084 0 TRY 12,690 801.938,10 0,13
TRASAHOL91Q5 Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien STK 1.109.474 118.923 0 TRY 13,340 1.003.453,22 0,17
TRAKRDMR91G7 Kardemir Karabuk Demir San. Ti Namens-Aktien D STK 1.501.849 1.501.849 0 TRY 9,250 941.872,63 0,15
TREKOZA00014 Koza Anadolu Metal Madencil.AS Inhaber-Aktien STK 733.591 114.221 0 TRY 18,160 903.220,97 0,15
TRETTLK00013 Turk Telekomunikasyon Namens-Aktien STK 1.405.439 270.489 0 TRY 9,960 949.064,03 0,16
TREULKR00015 Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Inhaber-Aktien STK 527.599 527.599 0 TRY 17,710 633.500,12 0,10
TWD 12.539.326,12 2,06
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TW0002385002 Chicony Electronics Co. Ltd. Reg.Shares STK 364.000 0 0 TWD 82,300 957.922,30 0,16
TW0006147002 Chipbond Technology Corp. Reg.Shares STK 468.000 468.000 0 TWD 66,700 998.161,36 0,16
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KYG3808R1011 General Interface Sol.Hldg Ltd Reg.Shares STK 280.000 280.000 0 TWD 102,000 913.244,93 0,15
TW0003293007 Intl Games Sys Co. Ltd. Reg.Shares STK 47.000 13.000 5.000 TWD 793,000 1.191.791,03 0,20
TW0002301009 Lite-On Technology Corp. Reg.Shares STK 573.000 0 101.000 TWD 63,800 1.168.972,70 0,19
TW0004938006 Pegatron Corp. Reg.Shares STK 476.000 476.000 0 TWD 69,100 1.051.753,74 0,17
TW0006176001 Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Shares STK 285.000 0 0 TWD 101,000 920.439,61 0,15
TW0006121007 Simplo Technology Co. Ltd. Reg.Shares STK 99.000 99.000 0 TWD 328,500 1.039.919,29 0,17
TW0003044004 Tripod Technology Corp. Reg.Shares STK 253.000 0 18.000 TWD 124,500 1.007.207,47 0,17
TW0003231007 Wistron Corp. Reg.Shares STK 1.040.000 0 0 TWD 29,150 969.395,42 0,16
USD 81.622.383,65 13,46
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 8.700 1.600 0 USD 135,360 1.042.013,89 0,17
US0082521081 Affiliated Managers Group Inc. Reg.Shares STK 5.300 5.300 0 USD 165,580 776.511,08 0,13
US0130911037 Albertsons Companies Inc. Reg.Shares STK 31.300 51.200 19.900 USD 30,050 832.247,93 0,14
US01973R1014 Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares STK 22.800 4.000 0 USD 35,440 714.977,66 0,12
US02005N1000 Ally Financial Inc. Reg.Shares STK 21.000 0 5.100 USD 47,950 890.987,92 0,15
US02209S1033 Altria Group Inc. Reg.Shares STK 19.500 4.400 0 USD 47,400 817.856,04 0,13
GB0022569080 Amdocs Ltd. Reg.Shares STK 11.900 11.900 11.000 USD 75,690 796.983,59 0,13
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares STK 8.500 1.700 0 USD 133,340 1.002.866,88 0,16
US0367521038 Anthem Inc. Reg.Shares STK 2.800 300 0 USD 467,670 1.158.674,51 0,19
US0427351004 Arrow Electronics Inc. Reg.Shares STK 8.900 900 0 USD 136,080 1.071.638,28 0,18
US04316A1088 Artisan Partners Ass.Manag.Inc Reg.Shares A STK 19.000 19.000 0 USD 47,650 801.088,35 0,13
US0538071038 Avnet Inc. Reg.Shares STK 23.900 500 0 USD 41,790 883.759,68 0,15
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 2.716 1.300 900 USD 258,310 620.775,97 0,10
US0936711052 Block H. & R. Inc. Reg.Shares STK 46.400 2.400 0 USD 23,670 971.807,28 0,16
US0997241064 BorgWarner Inc. Reg.Shares STK 19.603 4.300 0 USD 44,870 778.291,92 0,13
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 15.600 15.600 0 USD 62,290 859.818,61 0,14
US1270551013 Cabot Corp. Reg.Shares STK 18.800 18.800 0 USD 55,940 930.559,66 0,15
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Reg.Shares STK 16.800 2.900 0 USD 52,050 773.738,00 0,13
US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares STK 15.500 4.400 0 USD 84,220 1.155.076,76 0,19
US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares STK 3.900 0 0 USD 231,650 799.393,89 0,13
US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares STK 13.300 13.300 0 USD 60,540 712.455,87 0,12
US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A STK 12.300 3.100 0 USD 89,590 975.053,75 0,16
US1266501006 CVS Health Corp. Reg.Shares STK 13.000 1.700 0 USD 103,700 1.192.850,51 0,20
US2358252052 Dana Inc. Reg.Shares STK 36.900 36.900 0 USD 22,800 744.432,16 0,12
US2547091080 Discover Financial Services Reg.Shares STK 7.800 7.800 0 USD 115,770 799.014,29 0,13
US29084Q1004 Emcor Group Inc. Reg.Shares STK 8.600 0 700 USD 128,090 974.714,86 0,16
US29977A1051 Evercore Inc. Reg.Shs A STK 6.900 6.900 0 USD 136,740 834.850,24 0,14
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares STK 3.600 3.600 0 USD 276,200 879.812,41 0,14
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs STK 23.100 3.300 0 USD 52,120 1.065.320,53 0,18
US31847R1023 First American Financial Corp. Reg.Shares STK 17.400 17.400 0 USD 78,660 1.211.064,02 0,20
SG9999000020 Flex Ltd. Reg.Shares STK 182.800 182.800 0 USD 18,350 2.968.083,88 0,49
US3448491049 Foot Locker Inc. Reg.Shares STK 16.900 0 1.100 USD 43,610 652.133,79 0,11
US36467J1088 Gaming & Leisure Properties Reg.Shares STK 21.700 21.700 0 USD 47,660 915.119,23 0,15
US3843135084 GrafTech International Ltd. Reg.Shares STK 79.600 0 13.300 USD 11,980 843.788,88 0,14
US4234031049 Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs) STK 80.600 80.600 0 USD 8,200 584.807,33 0,10
KYG4412G1010 Herbalife Nutrition Ltd. Reg.Shares STK 20.900 8.000 0 USD 40,820 754.889,17 0,12
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares STK 61.551 0 8.100 USD 16,070 875.215,30 0,14
US4361061082 HollyFrontier Corp. Reg.Shares STK 24.700 0 5.100 USD 33,080 722.980,14 0,12
US40434L1052 HP Inc. Reg.Shares STK 31.607 0 1.900 USD 37,980 1.062.189,85 0,17
US44852D1081 Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs) STK 55.300 55.300 0 USD 6,240 305.332,92 0,05
US4571871023 Ingredion Inc. Reg.Shares STK 10.600 2.600 0 USD 97,020 909.978,32 0,15
US45765U1034 Insight Enterprises Inc. Reg.Shares STK 10.000 10.000 0 USD 106,060 938.459,50 0,15
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 17.200 17.200 12.900 USD 51,830 788.812,10 0,13
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares STK 25.200 33.500 8.300 USD 37,780 842.415,61 0,14
US4663131039 Jabil Inc. Reg.Shares STK 19.795 0 0 USD 71,510 1.252.524,40 0,21
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 5.900 14.700 13.400 USD 131,530 686.658,41 0,11
US48666K1097 KB Home Reg.Shares STK 21.100 22.800 1.700 USD 45,130 842.581,07 0,14
US5218652049 Lear Corp. Reg.Shares STK 5.072 0 200 USD 182,000 816.797,77 0,13
US5341871094 Lincoln National Corp. Reg.Shares STK 15.628 1.500 5.072 USD 68,840 951.936,93 0,16
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A STK 9.190 700 0 USD 92,670 753.561,30 0,12
US56418H1005 ManpowerGroup Inc. Reg.Shares STK 9.700 9.700 0 USD 98,440 844.903,77 0,14
US58155Q1031 McKesson Corp. Reg.Shares STK 5.200 900 0 USD 248,460 1.143.204,00 0,19
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 12.500 4.800 0 USD 76,950 851.103,84 0,14
US59001A1025 Meritage Homes Corp. Reg.Shares STK 10.600 10.600 0 USD 120,630 1.131.423,26 0,19
US5528481030 MGIC Investment Corp. Reg.Shares STK 72.700 5.200 0 USD 14,450 929.535,90 0,15
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B STK 19.900 1.100 0 USD 45,950 809.100,56 0,13
US63938C1080 Navient Corp. Reg.Shares STK 41.600 0 35.100 USD 21,270 782.933,24 0,13
US62886E1082 NCR Corp. Reg.Shares STK 25.200 0 6.700 USD 39,780 887.011,46 0,15
US64110D1046 NetApp Inc. Reg.Shares STK 10.500 0 3.700 USD 93,180 865.716,94 0,14
VGG6564A1057 Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) STK 126.100 126.100 0 USD 25,090 2.799.494,76 0,46
US6293775085 NRG Energy Inc. Reg.Shares STK 22.300 22.300 0 USD 42,890 846.300,93 0,14
US67018T1051 Nu Skin Enterprises Inc. Reg.Shares A STK 18.300 18.300 0 USD 52,180 844.926,78 0,14
US6703461052 Nucor Corp. Reg.Shares STK 7.600 0 6.200 USD 114,890 772.608,95 0,13
US6802231042 Old Republic Intl Corp. Reg.Shares STK 42.700 0 0 USD 24,670 932.096,62 0,15
US6819191064 Omnicom Group Inc. Reg.Shares STK 12.700 700 0 USD 73,540 826.401,81 0,14
US68268W1036 OneMain Holdings Inc. Reg.Shares STK 17.400 0 2.700 USD 50,270 773.966,29 0,13
US68389X1054 Oracle Corp. Reg.Shares STK 10.300 3.800 4.100 USD 88,210 803.931,34 0,13
US68622V1061 Organon & Co. Reg.Shares STK 26.450 26.450 0 USD 29,820 697.906,47 0,11
US6907421019 Owens Corning (New) Reg.Shares STK 10.700 10.700 0 USD 91,100 862.513,83 0,14
US70932M1071 PennyMac Financial Services Reg.Shares STK 14.800 14.800 0 USD 69,750 913.418,57 0,15
PR7331747001 Popular Inc. Reg.Shares New STK 13.300 0 4.300 USD 81,930 964.180,86 0,16
US7458671010 Pulte Group Inc. Reg.Shares STK 19.600 5.300 0 USD 57,650 999.814,18 0,16
US7502361014 Radian Group Inc. Reg.Shares STK 41.700 41.700 0 USD 20,780 766.735,39 0,13
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares STK 5.821 300 600 USD 162,600 837.494,67 0,14
US8010561020 Sanmina Corp. Reg.Shares New STK 23.800 0 0 USD 42,060 885.747,91 0,15
US8086251076 Science Applic.Intl.Corp.NEW Reg.Shares STK 10.300 2.100 0 USD 84,390 769.116,49 0,13
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares STK 10.000 12.700 2.700 USD 115,000 1.017.564,04 0,17
US78442P1066 SLM Corp. Reg.Shares STK 57.400 57.400 0 USD 19,500 990.399,50 0,16
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Reg.Shares STK 13.200 0 8.100 USD 62,370 728.473,21 0,12
US87165B1035 Synchrony Financial Reg.Shares STK 23.300 23.300 0 USD 46,290 954.348,54 0,16
US1638511089 The Chemours Co. Reg.Shares STK 37.000 37.000 0 USD 33,210 1.087.262,75 0,18
US5007541064 The Kraft Heinz Co. Reg.Shares STK 25.000 4.800 0 USD 35,810 792.151,48 0,13
US8894781033 Toll Brothers Inc. Reg.Shares STK 17.100 17.700 600 USD 72,320 1.094.254,74 0,18
US87265H1095 Tri Pointe Homes Inc. Reg.Shares STK 43.300 43.300 0 USD 27,950 1.070.862,27 0,18
US9256521090 Vici Properties Inc. Reg.Shares STK 33.900 33.900 0 USD 29,450 883.382,74 0,15
US9282981086 Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares STK 38.500 0 2.400 USD 22,550 768.194,49 0,13
US9598021098 Western Union Co. Reg.Shares STK 38.800 10.000 0 USD 17,870 613.507,94 0,10
US96145D1054 WRKCo Inc. Reg.Shares STK 19.400 19.400 0 USD 44,280 760.104,41 0,13
US98421M1062 Xerox Holdings Corp. Reg.Shares STK 37.900 37.900 0 USD 23,360 783.386,28 0,13
ZAR 3.560.752,83 0,59
ZAE000083648 Impala Platinum Holdings Ltd. Reg.Shares STK 69.795 69.795 0 ZAR 215,860 833.097,79 0,14
ZAE000265971 MultiChoice Group Ltd. Reg.Shares STK 144.730 144.730 0 ZAR 120,960 968.054,57 0,16
ZAE000259701 Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares STK 346.501 346.501 0 ZAR 48,980 938.475,14 0,15
ZAE000028296 Truworths International Ltd. Reg.Shares STK 285.621 0 266.782 ZAR 51,990 821.125,33 0,14
Verzinsliche Wertpapiere 309.880,78 0,05
USD 309.880,78 0,05
US74915M3088 8,0000 % Qurate Retail Inc. 8% Fixed Rate Cum.Red.Pref.Shs STK 3.408 0 0 USD 102,762 309.880,78 0,05
Sonstige Beteiligungswertpapiere 5.544.095,50 0,91
CHF 5.544.095,50 0,91
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 15.023 19.623 4.600 CHF 382,850 5.544.095,50 0,91
Summe Wertpapiervermögen EUR 605.490.663,32 99,60
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 1.601.637,17 % 100,000 1.601.637,17 0,26
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale HUF 348,01 % 100,000 0,94 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale HKD 171.383,00 % 100,000 19.446,50 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 585.914,00 % 100,000 4.501,49 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SGD 225,72 % 100,000 147,46 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 15.124,04 % 100,000 13.382,33 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale ZAR 113.352,66 % 100,000 6.268,03 0,00
Summe Bankguthaben EUR 1.645.383,92 0,26
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 1.645.383,92 0,26
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 59,64 59,64 0,00
Dividendenansprüche EUR 816.199,27 816.199,27 0,13
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 6.017,28 6.017,28 0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 1.235.463,58 1.235.463,58 0,20
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.057.739,77 0,33
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale MXN -15,22 % 100,000 -0,65 0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -0,65 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -168.358,48 -168.358,48 -0,03
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -951.792,48 -951.792,48 -0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.120.150,96 -0,19
Fondsvermögen EUR 608.073.635,40 100,00
Umlaufende Anteile STK 4.853.891,000
Anteilwert EUR 125,28

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,83987 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43635 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,98390 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,23125 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu) (TRY) 14,74945 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty (PLN) 4,59170 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint (HUF) 369,48500 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand (ZAR) 18,08425 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,44761 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso (MXN) 23,28245 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real (BRL) 6,43550 = 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah (IDR) 16.126,11500 = 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit (MYR) 4,72045 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD) 1,53075 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won (KRW) 1.343,49500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 130,16000 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar (TWD) 31,27310 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 8,81305 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,55876 = 1 Euro (EUR)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
AUD
AU000000ANZ3 Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares STK 0 384.403
AU000000CIM7 CIMIC Group Ltd. Reg.Shares STK 0 337.744
AU000000MGR9 Mirvac Group Reg.Stapled Units STK 1.808.967 1.808.967
BRL
BRSAPRACNPR6 Cia de Saneamento do Parana Reg.Pref.Shs STK 329.000 1.481.100
BRCMIGACNPR3 Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares STK 618.362 618.362
BRSBSPACNOR5 Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares STK 37.600 165.200
BRMRFGACNOR0 Marfrig Global Foods S.A. Reg.Shares STK 0 398.300
BRSMTOACNOR3 São Martinho S.A. Reg.Shares STK 0 268.400
CAD
CA1520061021 Centerra Gold Inc. Reg.Shares STK 691.510 691.510
CA4495861060 IGM Financial Inc. Reg.Shares STK 182.063 420.863
CA53278L1076 Linamar Corp. Reg.Shares STK 0 171.200
CA6837151068 Open Text Corp. Reg.Shares STK 114.700 114.700
CA8667961053 Sun Life Financial Inc. Reg.Shares STK 0 136.200
CHF
AT0000A18XM4 ams AG Inhaber-Aktien STK 0 182.749
CH0038388911 Sulzer AG Namens-Aktien STK 0 44.416
DKK
DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier STK 0 286.323
DK0010307958 Jyske Bank A/​S Navne-Aktier STK 18.538 147.183
EUR
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. STK 0 1.548.555
ES0167050915 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. STK 0 91.003
BE0974264930 AGEAS SA/​NV Actions Nominatives STK 0 60.091
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 0 86.170
FR0000071946 Alten S.A. Actions au Porteur STK 22.472 22.472
AT0000730007 Andritz AG Inhaber-Aktien STK 0 82.497
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 0 54.659
FR0000120222 CNP Assurances S.A. Actions Port. STK 0 167.205
BE0003593044 Cofinimmo S.A. Actions Porteur STK 23.205 23.205
FR0000045072 Crédit Agricole S.A. Actions Port. STK 0 228.865
FR0010221234 Eutelsat Communications Actions Port. STK 16.443 224.040
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. STK 51.858 51.858
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas STK 0 212.263
NL0011821392 Signify N.V. Reg.Shares STK 0 70.548
GB00BDSFG982 TechnipFMC PLC Reg.Shares STK 0 327.691
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 0 59.947
GBP
GB00B1XZS820 Anglo American PLC Reg.Shares STK 0 98.295
GB0006731235 Associated British Foods PLC Reg.Shares STK 96.083 96.083
GB00BDD85M81 Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI) STK 512.732 512.732
GB0009697037 Babcock International Grp PLC Reg.Shares STK 132.209 996.877
GB0002875804 British American Tobacco PLC Reg.Shares STK 0 72.873
GB0008220112 DS Smith PLC Reg.Shares STK 0 673.647
GB0004544929 Imperial Brands PLC Reg.Shares STK 0 141.212
GB00B61TVQ02 Inchcape PLC Reg.Shares STK 0 400.401
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC Reg.Shares STK 0 74.373
GB00BKFB1C65 M&G PLC Reg.Shares STK 0 1.244.614
GB0008754136 Tate & Lyle PLC Reg.Shares STK 0 284.151
HKD
KYG011981035 Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 800.000
CNE1000001W2 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H STK 191.500 191.500
KYG0539C1069 Asia Cement China Hldgs Corp. Reg.Shares STK 190.500 1.350.500
HK2388011192 Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares STK 0 1.736.500
CNE1000002G3 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Reg.Shares H STK 2.746.000 2.746.000
CNE100001NT6 China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H STK 2.085.500 2.085.500
CNE1000009Q7 China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H STK 0 378.400
CNE1000002R0 China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H STK 0 604.500
CNE100000X44 Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H STK 0 2.854.000
HK0883013259 CNOOC Ltd. Reg.Shares STK 92.000 1.185.000
KYG2816P1072 Dongyue Group Ltd. Reg.Shares STK 273.000 3.108.000
HK0000077468 Far East Horizon Ltd Reg.Shares STK 1.190.000 1.190.000
CNE100001922 New China Life Insurance Co. Reg.Shares H STK 0 279.600
CNE100001MK7 People’s Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H STK 0 3.611.000
HK0019000162 Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A STK 0 948.000
IDR
ID1000094006 Bukit Asam TBK, PT Reg.Shares STK 0 8.000.800
ID1000068604 PT Gudang Garam TBK Reg.Shares STK 0 377.100
JPY
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. Reg.Shares STK 0 100.600
JP3767810009 Hazama Ando Corp. Reg.Shares STK 0 211.900
JP3233250004 Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares STK 0 94.700
JP3667600005 JGC Holdings Corp. Reg.Shares STK 170.200 170.200
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 0 56.800
JP3277150003 K’s Holdings Corp. Reg.Shares STK 0 115.800
JP3869010003 MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares STK 0 34.200
JP3268950007 Medipal Holdings Corp. Reg.Shares STK 0 77.300
JP3918000005 Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares STK 0 20.200
JP3499800005 Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares STK 263.000 263.000
JP3658850007 Nishi-Nippon Finan.Hldg.Inc. Reg.Shares STK 0 212.700
JP3762600009 Nomura Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 313.600
JP3762900003 Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares STK 67.800 67.800
JP3379900008 NS Solutions Corp. Reg.Shares STK 0 53.500
JP3400400002 SCSK Corp. Reg.Shares STK 0 29.200
JP3420600003 Sekisui House Ltd. Reg.Shares STK 0 85.800
JP3358800005 Shimizu Corp. Reg.Shares STK 0 200.400
JP3165000005 Sompo Holdings Inc. Reg.Shares STK 40.700 40.700
JP3539220008 T & D Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 142.400
JP3721400004 The Japan Steel Works Ltd. Reg.Shares STK 68.800 68.800
JP3635000007 Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares STK 0 52.000
KRW
KR7078340007 Com2uS Corp. Reg.Shares STK 8.803 8.803
KR7005830005 DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 26.681
KR7139130009 DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 179.116
KR7375500006 DL E&C Co. Ltd. Reg.Shares STK 8.720 8.720
KR7000210005 DL Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 23.996 39.672
KR7078930005 GS Holdings Corp. Reg.Shares STK 0 39.514
KR7001450006 Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Reg.Shares STK 0 52.966
KR7039490008 Kiwoom Securities Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 12.447
KR7200130003 KolmarBNH Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 19.947
KR7005490008 POSCO Reg.Shares STK 0 6.161
KR7018260000 Samsung SDS Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 7.236
KR7003230000 Samyang Foods Co. Ltd. Reg.Shares STK 5.319 17.287
PLN
PLPKN0000018 Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien STK 0 87.144
SEK
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) STK 0 409.291
SE0000872095 Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier STK 225.553 384.955
SGD
SG1N31909426 ComfortDelGro Corp. Reg.Shares STK 0 4.183.200
TRY
TRECOLA00011 Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C STK 0 175.749
TRESLEC00014 Selcuk Ecza Deposu Tic. ve San Namens-Aktien STK 597.302 940.089
TRATOASO91H3 Tofas Türk Otomobil Fabrika.AS Bearer Shares Cl.E STK 389.100 720.465
TRAISCTR91N2 Turkiye is Bankasi A.S. Namens-Aktien C STK 0 1.562.952
TWD
TW0002474004 Catcher Technology Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 174.000
TW0002317005 Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares STK 0 398.000
TW0005483002 Sino-American Silic.Prod.Inc. Reg.Shares STK 0 314.000
USD
US0010551028 AFLAC Inc. Reg.Shares STK 0 17.600
US00164V1035 AMC Networks Inc. Reg.Shares A STK 0 29.637
US05278C1071 Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs) STK 12.300 12.300
US05329W1027 Autonation Inc. Reg.Shares STK 0 11.500
US06417N1037 Bank OZK Reg.Shares STK 0 29.400
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A STK 0 7.900
US10922N1037 Brighthouse Financial Inc. Reg.Shares STK 0 22.600
US1271903049 CACI International Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 2.900
US12508E1010 CDK Global Inc. Reg.Shares STK 0 14.300
US12621E1038 CNO Financial Group Inc. Reg.Shares STK 0 38.900
US2003401070 Comerica Inc. Reg.Shares STK 0 15.900
US20602D1019 Concentrix Corp. Reg.Shares STK 0 4.900
US20848V1052 Consensus Cloud Solutions Inc. Reg.Shares STK 2.600 2.600
US2243991054 Crane Co. Reg.Shares STK 0 12.100
US12662P1084 CVR Energy Inc. Reg.Shares STK 0 48.600
US25470F1049 Discovery Inc. Reg.Shares S.A STK 0 27.100
US23355L1061 DXC Technology Co. Reg.Shares STK 0 33.000
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 34.000
US3142111034 Federated Hermes Inc. Reg.Shares Cl.B STK 0 28.700
US3546131018 Franklin Resources Inc. Reg.Shares STK 0 31.700
IE0005711209 Icon PLC Reg.Shares STK 18.300 18.300
US5002551043 Kohl’s Corp. Reg.Shares STK 0 27.900
US5253271028 Leidos Holdings Inc. Reg.Shares STK 2.900 10.200
US5763231090 MasTec Inc. Reg.Shares STK 0 15.200
US59156R1086 MetLife Inc. Reg.Shares STK 0 17.181
US6081901042 Mohawk Industries Inc. Reg.Shares STK 0 6.500
US60879B1070 Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs) STK 9.600 80.600
US6267551025 Murphy USA Inc. Reg.Shares STK 0 4.700
US6882392011 Oshkosh Corp. Reg.Shares STK 0 8.400
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares STK 0 7.900
US7185461040 Phillips 66 Reg.Shares STK 0 11.100
US7310681025 Polaris Inc. Reg.Shares STK 0 7.000
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. Reg.Shares STK 0 16.200
US7443201022 Prudential Financial Inc. Reg.Shares STK 0 9.471
US74915M1009 Qurate Retail Inc. Reg.Shs QVC Group A STK 0 104.930
US82669G1040 Signature Bank Reg.Shares STK 0 7.100
US8760301072 Tapestry Inc. Reg.Shares STK 0 38.400
US87162W1009 TD SYNNEX Corp. Reg.Shares STK 3.600 8.500
US0200021014 The Allstate Corp. Reg.Shares STK 0 6.800
US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares STK 0 3.217
US4165151048 The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares STK 0 17.200
US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 9.900
US9139031002 Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B STK 0 5.500
US91529Y1064 UNUM Group Reg.Shares STK 0 35.500
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Reg.Shares STK 0 13.900
US9576381092 Western Alliance Bancorp. Reg.Shares STK 0 19.000
US9581021055 Western Digital Corp. Reg.Shares STK 0 17.100
US48123V1026 Ziff Davis Inc. Reg.Shares STK 0 8.900
ZAR
ZAE000026639 Barloworld Ltd. Reg.Shares STK 0 277.544
ZAE000145892 Life Healthc.Gr.Hldgs Pte Ltd. Reg.Shares STK 0 1.038.959
Andere Wertpapiere
EUR
ES06735169H8 Repsol S.A. Anrechte STK 0 297.631
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
AUD
AU0000159444 DEXUS Reg.Def.Stapled Secs(Units) STK 463.065 463.065
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
CAD
CA7866881013 Sagen MI Canada Inc. Reg.Shares STK 162.538 162.538
EUR
GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares STK 0 60.059
NL0010877643 Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam STK 0 177.273
FR0000121501 Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) STK 0 117.912
JPY
JP3323050009 Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 28.600
NOK
NO0010031479 DnB ASA Navne-Aksjer A STK 0 239.839
SEK
SE0000103814 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 237.190 237.190
SE0016589162 Electrolux, AB Redemption Shares STK 237.190 237.190
SE0000310336 Swedish Match AB Namn-Aktier STK 86.010 86.010
USD
IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC Reg.Shares STK 0 13.700
Andere Wertpapiere
CHF
CH1111011453 Credit Suisse Group AG Anrechte STK 574.272 574.272
EUR
ES06670509I0 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte STK 91.003 91.003
KRW
KRA0007201B7 Hyundai Engineering & Constr. Anrechte STK 554 554

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
CAD/​EUR EUR 678
GBP/​EUR EUR 109
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
HKD/​EUR EUR 423
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 37.111 Euro.

 

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 537.800.504,82
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -4.938.965,49
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) -41.282.169,66
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 16.834.699,72
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 16.834.699,72
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -58.116.869,38
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 2.123.517,50
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 114.370.748,23
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 37.191.842,57
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 20.199.954,58
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 608.073.635,40

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.12.2018 640.672.261,99 102,80
31.12.2019 703.183.497,05 120,88
31.12.2020 537.800.504,82 103,32
31.12.2021 608.073.635,40 125,28

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 629.228,65 0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 21.295.186,79 4,39
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 27.956,80 0,01
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -5.316,14 -0,00
davon Negative Einlagezinsen -7.292,94 -0,00
davon Positive Einlagezinsen 1.976,80 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -94.384,14 -0,02
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -94.384,14 -0,02
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -2.282.096,97 -0,47
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -2.273.709,08 -0,47
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​Liquiditätsanlagen -8.387,89 -0,00
10. Sonstige Erträge 455.930,39 0,09
davon Quellensteuerrückvergütung Dividende 102.890,35 0,02
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank 246.392,45 0,05
davon Rückerstattung Prozesskosten Fokusbank 9.378,58 0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank 97.269,01 0,02
Summe der Erträge 20.026.505,38 4,13
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -30.217,14 -0,01
2. Verwaltungsvergütung -9.589.549,85 -1,98
3. Verwahrstellenvergütung -532.850,21 -0,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -1.170.023,28 -0,24
davon BaFin-Bescheinigungen -481,74 -0,00
davon Dividendengebühren -1.282,73 -0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -4.339,00 0,00
davon Kostenpauschale -1.162.369,76 -0,24
Summe der Aufwendungen -11.322.640,48 -2,33
III. Ordentlicher Nettoertrag 8.703.864,90 1,79
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 66.502.003,27 13,70
2. Realisierte Verluste -18.226.917,09 -3,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 48.275.086,18 9,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 56.978.951,08 11,74
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 37.191.842,57 7,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 20.199.954,58 4,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 57.391.797,15 11,82
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 114.370.748,23 23,56

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
2) Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 31. Januar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 0,00 0,00
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 56.978.951,08 11,74
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 48.630.258,56 10,02
III. Gesamtausschüttung1) 8.348.692,52 1,72
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung2) 8.348.692,52 1,72
Umlaufende Anteile: Stück 4.853.891

Anhang.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% MSCI World NR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 5,09%
größter potenzieller Risikobetrag 14,81%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 8,28%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
Varianz-Kovarianz Ansatz

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
100,66%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Umlaufende Anteile STK 4.853.891
Anteilwert EUR 125,28

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,94%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,20% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,20% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige) und 0,00% p.a. auf die Verwahrstelle. Die Verwahrstellenvergütung in Höhe von derzeit 0,085% p.a. des Fondsvermögens ist nicht Teil der Pauschalgebühr.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Wesentliche sonstige Erträge

Quellensteuerrückvergütung Dividende EUR 102.890,35
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank EUR 246.392,45
Rückerstattung Prozesskosten Fokusbank EUR 9.378,58
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank EUR 97.269,01

 

Wesentliche sonstige Aufwendungen
BaFin-Bescheinigungen EUR 481,74
Dividendengebühren EUR 1.282,73
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 4.339,00
Kostenpauschale EUR 1.162.369,76
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 714.929,57

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Vermögensmanagement GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Vermögensmanagement GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Vermögensmanagement GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Vermögensmanagement GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Vermögensmanagement GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Vermögensmanagement GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Vermögensmanagement GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 10.688.246,66
davon feste Vergütung EUR 9.014.758,69
davon variable Vergütung EUR 1.673.487,97
Zahl der Mitarbeiter der KVG 106

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Vermögensmanagement GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 1.330.053,90
Geschäftsführer EUR 1.038.696,90
weitere Risk Taker EUR 0,00
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 0,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker EUR 291.357,00

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​deka-vermoegensmanagement-im-profil (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​deka-vermoegensmanagement-im-profil (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 29. März 2022

Deka Vermögensmanagement GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Vermögensmanagement GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Vermögensmanagement GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Vermögensmanagement GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Vermögensmanagement GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Vermögensmanagement GmbH abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Vermögensmanagement GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Vermögensmanagement GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Vermögensmanagement GmbH nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 31. März 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer		 Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

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