Jahresbericht zum 31. Dezember 2021 – Deka-ESG Sigma Plus Konservativ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-ESG Sigma Plus Konservativ

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-ESG Sigma Plus Konservativ ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der deutschen Bundesländer, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) anlegen. Der quantitativ und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 35 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/​Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Positive Wertentwicklung

Die Direktanlagen in Anleihen lagen zum Stichtag bei 48,2 Prozent des Fondsvolumens. Im Fokus standen Unternehmensanleihen, wovon ein Teil mit besonderen Ausstattungen versehen war. Dahinter folgten Bestände in Staatsanleihen und Papiere halbstaatlicher Emittenten, nur noch sehr gering war die Position in besicherte Papiere. Auf unterschiedliche Rentenfonds sowie einen Geldmarktfonds entfielen zuletzt 9,3 Prozent. Durch Derivate (Futures und Swaps) wurde der Investitionsgrad in Renten zuletzt um 9,4 Prozentpunkte erhöht.

Der Aktienanteil betrug Ende Dezember 35,4 Prozent und wurde zum größten Teil durch nordamerikanische und europäische Aktien abgebildet.

Wichtige Kennzahlen
Deka-ESG Sigma Plus Konservativ

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegungp.a.
4,8% – 4,9%
Gesamtkostenquote 0,90%
ISIN DE000DK0V6C5

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-ESG Sigma Plus Konservativ

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 303.514,22
Aktien 3.923.382,13
Zielfonds und Investmentvermögen 54.709,94
Optionen 723.959,28
Futures 1.367.003,86
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 1.079.444,07
Devisenkassageschäften 121.612,56
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 7.573.626,06
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -360.825,81
Aktien -185.107,81
Zielfonds und Investmentvermögen -79.894,97
Optionen -614.590,79
Futures -3.900.979,87
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -3.856.496,89
Devisenkassageschäften -5.566,42
sonstigen Wertpapieren -12,49
Summe -9.003.475,05

Hinzu kamen unter anderem Engagements in Japan, Australien und Israel. Durch Derivate (Futures und Optionen) wurde der Investitionsgrad in Aktien um 7,7 Prozentpunkte verringert. Die Branchengewichtungen ergaben sich implizit aus der Länderallokation und Einzelaktienüberlegungen.

Daneben waren ein gemischter Fonds mit Volatilitätskonzept im Portfolio enthalten. Mehr als die Hälfte der Anlagen notierte in Fremdwährungen. Mittels Devisentermingeschäften wurden partiell Währungsabsicherungen vorgenommen.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenständen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die Wertentwicklung des Deka-ESG Sigma Plus Konservativ lag im Berichtszeitraum bei plus 4,8 Prozent. Zum Stichtag betrug das Fondsvolumen 105,4 Mio. Euro.

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtsjahr nur in Wertpapiere und Investmentanteile („Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Zielfondsauswahl im Berichtsjahr umgesetzt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung.

Fondsstruktur
Deka-ESG Sigma Plus Konservativ

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Aktien 35,4%
Wertpapiere mit besonderer Ausstattung 25,4%
Verzinsliche Wertpapiere 22,8%
Rentenfonds 7,3%
Geldmarktfonds 2,0%
Gemischte Wertpapierfonds 1,6%
Barreserve, Sonstiges 5,5%

Nicht investiert wurde in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/​oder Handfeuerwaffen produzierten sowie Kohle förderten oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Tabakproduktion oder Glücksspiel (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Darüber hinaus wurden Wertpapiere von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/​oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft überprüft.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und Staaten mit einer ESG-Bewertung von weniger als B von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter ausgeschlossen1). Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wurden Unternehmen und/​oder Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden im Berichtsjahr zunächst diejenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortlichen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedrigere ESG-Einstufung als bspw. BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter aufweisen. Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz).

Somit wurde nur in Unternehmen, Staaten und/​oder Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fanden kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie und des Selektionsprozesses wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite:
www.deka.de/​privatkunden/​fondsprofil?id=DE000DK0V6C5

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung)

Der Fonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

 

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 37.054.666,26 35,15
Australien 461.933,37 0,44
Belgien 54.338,88 0,05
Dänemark 484.269,03 0,47
Deutschland 1.793.829,53 1,70
Finnland 151.555,08 0,14
Frankreich 937.950,39 0,89
Großbritannien 887.360,88 0,84
Irland 767.534,28 0,74
Israel 137.380,43 0,13
Italien 316.930,43 0,30
Japan 2.310.480,80 2,20
Kanada 1.492.063,09 1,40
Niederlande 1.028.022,99 0,97
Norwegen 270.189,68 0,26
Schweden 1.161.586,48 1,09
Schweiz 799.045,88 0,76
Spanien 196.609,55 0,19
USA 23.803.585,49 22,58
2. Anleihen 50.417.711,07 47,85
Belgien 669.067,50 0,63
Dänemark 1.946.589,18 1,85
Deutschland 9.437.124,00 8,95
Finnland 1.024.917,50 0,98
Frankreich 2.901.526,05 2,75
Großbritannien 6.277.310,77 5,96
Irland 448.159,54 0,43
Italien 2.433.826,00 2,31
Luxemburg 466.267,75 0,44
Niederlande 8.417.124,19 8,00
Österreich 497.295,00 0,47
Schweden 1.520.810,00 1,45
Spanien 938.773,50 0,89
USA 13.438.920,09 12,74
3. Investmentanteile 9.489.685,71 9,00
Deutschland 1.702.625,00 1,62
Irland 1.934.835,86 1,83
Luxemburg 5.852.224,85 5,55
4. Sonstige Wertpapiere 193.377,22 0,18
Schweiz 193.377,22 0,18
5. Derivate -227.753,35 -0,22
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 8.433.941,23 7,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände 448.212,68 0,42
II. Verbindlichkeiten -389.025,51 -0,37
III. Fondsvermögen 105.420.815,31 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 37.054.666,26 35,15
AUD 461.933,37 0,44
CAD 1.492.063,09 1,40
CHF 799.045,88 0,76
DKK 484.269,03 0,47
EUR 4.572.056,85 4,33
GBP 959.622,73 0,91
JPY 2.310.480,80 2,20
NOK 270.189,68 0,26
SEK 1.161.586,48 1,09
USD 24.543.418,35 23,29
2. Anleihen 50.417.711,07 47,85
EUR 22.767.087,00 21,60
GBP 6.277.310,77 5,96
USD 21.373.313,30 20,29
3. Investmentanteile 9.489.685,71 9,00
EUR 7.594.036,29 7,20
USD 1.895.649,42 1,80
4. Sonstige Wertpapiere 193.377,22 0,18
CHF 193.377,22 0,18
5. Derivate -227.753,35 -0,22
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 8.433.941,23 7,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände 448.212,68 0,42
II. Verbindlichkeiten -389.025,51 -0,37
III. Fondsvermögen 105.420.815,31 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 71.183.862,74 67,54
Aktien 37.054.666,26 35,15
EUR 4.572.056,85 4,33
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. STK 61.431 0 0 EUR 1,720 105.661,32 0,10
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 6.900 0 1.182 EUR 30,465 210.208,50 0,20
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 976 0 532 EUR 207,400 202.422,40 0,19
NL0000334118 ASM International N.V. Reg.Shares STK 353 0 390 EUR 393,300 138.834,90 0,13
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 228 228 0 EUR 712,200 162.381,60 0,15
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 7.155 0 0 EUR 26,260 187.890,30 0,18
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien STK 1.557 1.557 0 EUR 72,750 113.271,75 0,11
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 3.363 3.363 0 EUR 60,650 203.965,95 0,19
DE000A1DAHH0 Brenntag SE Namens-Aktien STK 1.874 1.874 0 EUR 79,180 148.383,32 0,14
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. STK 667 0 754 EUR 216,400 144.338,80 0,14
DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien STK 2.686 2.686 0 EUR 67,780 182.057,08 0,17
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien STK 1.343 1.343 0 EUR 32,270 43.338,61 0,04
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 3.323 3.323 0 EUR 56,160 186.619,68 0,18
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 1.379 0 0 EUR 90,100 124.247,90 0,12
ES0130670112 Endesa S.A. Acciones Port. STK 3.975 0 0 EUR 20,170 80.175,75 0,08
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK 3.509 3.509 0 EUR 35,280 123.797,52 0,12
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien STK 1.173 1.173 0 EUR 60,040 70.426,92 0,07
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur STK 787 787 0 EUR 81,120 63.841,44 0,06
IT0005211237 Italgas S.P.A. Azioni nom. STK 12.653 12.653 0 EUR 6,070 76.803,71 0,07
FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B STK 5.169 5.169 0 EUR 29,320 151.555,08 0,14
DE000LEG1110 LEG Immobilien SE Namens-Aktien STK 1.207 0 0 EUR 122,200 147.495,40 0,14
IT0000062957 Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. STK 13.320 13.320 0 EUR 10,095 134.465,40 0,13
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 932 0 181 EUR 229,300 213.707,60 0,20
NL0000379121 Randstad N.V. Aandelen aan toonder STK 2.332 2.332 0 EUR 60,300 140.619,60 0,13
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. STK 6.104 0 0 EUR 19,075 116.433,80 0,11
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 2.390 0 0 EUR 89,400 213.666,00 0,20
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 1.966 1.966 0 EUR 123,960 243.705,36 0,23
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares STK 1.904 1.904 0 EUR 48,750 92.820,00 0,09
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 11.233 13.234 2.001 EUR 16,630 186.804,79 0,18
DE0008303504 TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien1) STK 4.839 4.839 0 EUR 24,510 118.603,89 0,11
BE0003826436 Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. STK 1.712 0 0 EUR 31,740 54.338,88 0,05
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam STK 1.826 0 528 EUR 103,600 189.173,60 0,18
AUD 461.933,37 0,44
AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares STK 28.793 28.793 0 AUD 3,550 65.574,87 0,06
AU000000ANZ3 Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares STK 4.060 4.060 0 AUD 27,820 72.461,16 0,07
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares STK 5.587 5.587 0 AUD 21,090 75.592,27 0,07
AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares STK 8.623 8.623 0 AUD 19,140 105.882,08 0,10
AU000000MGR9 Mirvac Group Reg.Stapled Units STK 73.755 73.755 0 AUD 3,010 142.422,99 0,14
CAD 1.492.063,09 1,40
CA01626P3043 Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shs (Mul. Vtg) STK 3.300 3.300 0 CAD 53,000 120.820,25 0,11
CA11777Q2099 B2Gold Corp. Reg.Shares STK 24.400 12.400 0 CAD 4,900 82.591,59 0,08
CA12532H1047 CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg) STK 2.200 2.200 0 CAD 113,190 172.020,68 0,16
CA21037X1006 Constellation Software Inc. Reg.Shares STK 100 100 0 CAD 2.372,760 163.909,35 0,16
CA39138C1068 Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares STK 4.600 0 0 CAD 37,780 120.052,09 0,11
CA5394811015 Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares STK 2.700 0 0 CAD 104,420 194.758,93 0,18
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 7.600 0 0 CAD 24,210 127.103,73 0,12
CA7481932084 Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg) STK 8.100 0 0 CAD 28,200 157.791,66 0,15
CA7751092007 Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B STK 2.400 2.400 0 CAD 60,090 99.623,86 0,09
CA8667961053 Sun Life Financial Inc. Reg.Shares STK 2.100 2.100 0 CAD 70,420 102.156,32 0,10
CA0641491075 The Bank of Nova Scotia Reg.Shares STK 2.400 2.400 0 CAD 91,220 151.234,63 0,14
CHF 799.045,88 0,76
CH0030170408 Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) STK 216 0 0 CHF 752,400 156.656,32 0,15
CH0012214059 Holcim Ltd. Namens-Aktien STK 2.730 0 0 CHF 46,580 122.576,58 0,12
CH0025751329 Logitech International S.A. Namens-Aktien STK 1.325 0 499 CHF 76,800 98.089,49 0,09
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 1.093 0 1.713 CHF 128,280 135.152,63 0,13
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 10.777 0 13.084 CHF 16,455 170.939,00 0,16
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien STK 299 0 0 CHF 401,200 115.631,86 0,11
DKK 484.269,03 0,47
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B STK 59 59 0 DKK 23.740,000 188.353,16 0,18
DK0010181759 Carlsberg AS Navne-Aktier B STK 1.013 0 0 DKK 1.126,000 153.386,81 0,15
DK0060634707 Royal Unibrew AS Navne-Aktier STK 1.444 0 0 DKK 734,000 142.529,06 0,14
GBP 959.622,73 0,91
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 589 1.212 623 GBP 86,990 61.006,00 0,06
GB0000811801 Barratt Developments PLC Reg.Shares1) STK 9.028 9.028 0 GBP 7,484 80.447,63 0,08
GB0031743007 Burberry Group PLC Reg.Shares STK 3.664 3.664 0 GBP 18,090 78.919,07 0,07
IE0002424939 DCC PLC Reg.Shares STK 992 992 0 GBP 61,180 72.261,85 0,07
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares STK 41.126 0 0 GBP 2,803 137.254,79 0,13
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares STK 1.141 1.141 0 GBP 132,950 180.618,37 0,17
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares STK 18.451 18.451 0 GBP 3,486 76.583,51 0,07
GB0032089863 NEXT PLC Reg.Shares STK 1.892 0 0 GBP 80,840 182.110,66 0,17
GB0002405495 Schroders PLC Reg.Shares STK 2.138 2.138 0 GBP 35,520 90.420,85 0,09
JPY 2.310.480,80 2,20
JP3830000000 Brother Industries Ltd. Reg.Shares STK 4.800 4.800 0 JPY 2.211,000 81.536,57 0,08
JP3486800000 Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.000 0 0 JPY 13.170,000 101.183,16 0,10
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.300 0 0 JPY 3.308,000 58.454,21 0,06
JP3360800001 Hulic Co. Ltd. Reg.Shares STK 9.600 9.600 0 JPY 1.092,000 80.540,87 0,08
JP3138400001 Izumi Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.400 2.400 0 JPY 3.225,000 59.465,27 0,06
JP3210200006 Kajima Corp. Reg.Shares STK 15.200 0 0 JPY 1.321,000 154.265,52 0,15
JP3219000001 Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares STK 9.000 4.100 0 JPY 2.178,000 150.599,26 0,14
JP3918000005 Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares STK 1.100 0 1.300 JPY 6.860,000 57.974,80 0,05
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares STK 300 0 100 JPY 53.650,000 123.655,50 0,12
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares STK 8.100 0 1.200 JPY 3.150,000 196.027,97 0,19
JP3762600009 Nomura Holdings Inc. Reg.Shares STK 43.400 43.400 0 JPY 501,700 167.284,73 0,16
JP3200450009 ORIX Corp. Reg.Shares STK 12.400 0 1.800 JPY 2.347,500 223.640,14 0,21
JP3500610005 Resona Holdings Inc. Reg.Shares STK 23.500 23.500 0 JPY 447,400 80.776,74 0,08
JP3326000001 Sankyu Inc. Reg.Shares STK 3.300 0 0 JPY 4.770,000 120.935,77 0,11
JP3165000005 Sompo Holdings Inc. Reg.Shares STK 2.600 0 0 JPY 4.859,000 97.060,54 0,09
JP3449020001 Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares STK 3.800 3.800 0 JPY 2.273,000 66.359,86 0,06
JP3443600006 Taisei Corp. Reg.Shares STK 2.900 0 3.000 JPY 3.495,000 77.869,55 0,07
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares STK 3.600 0 0 JPY 6.392,000 176.791,64 0,17
JP3939000000 Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares1) STK 32.100 32.100 0 JPY 393,000 96.921,48 0,09
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NOK 270.189,68 0,26
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SEK 1.161.586,48 1,09
SE0011166628 Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) STK 4.046 0 0 SEK 531,800 210.303,02 0,20
SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 5.747 12.012 6.265 SEK 218,800 122.902,25 0,12
SE0001662230 Husqvarna AB Namn-Aktier B1) STK 7.601 7.601 0 SEK 145,100 107.797,69 0,10
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SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier STK 5.678 0 4.115 SEK 252,900 140.351,00 0,13
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) STK 5.250 5.250 0 SEK 125,850 64.577,89 0,06
SE0000113250 Skanska AB Namn-Aktier B (fria)1) STK 6.643 6.643 0 SEK 233,300 151.478,26 0,14
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A STK 11.241 11.241 0 SEK 98,000 107.671,89 0,10
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)1) STK 9.332 9.332 0 SEK 99,790 91.019,21 0,09
SE0000114837 Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) STK 6.908 6.908 0 SEK 237,900 160.626,82 0,15
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US00724F1012 Adobe Inc. Reg.Shares STK 525 0 169 USD 569,290 264.458,04 0,25
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares STK 1.088 1.435 347 USD 148,260 142.730,50 0,14
US0010551028 AFLAC Inc. Reg.Shares STK 3.003 0 0 USD 58,790 156.214,99 0,15
US00971T1016 Akamai Technologies Inc. Reg.Shares STK 1.761 0 248 USD 118,330 184.381,83 0,17
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Reg.Shares STK 1.219 0 0 USD 132,370 142.776,65 0,14
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 191 58 92 USD 2.930,090 495.197,27 0,47
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 184 0 110 USD 2.933,100 477.538,73 0,45
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 244 39 152 USD 3.384,020 730.611,76 0,69
US0234361089 Amedisys Inc. Reg.Shares STK 476 0 0 USD 163,410 68.825,52 0,07
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 1.195 0 153 USD 227,600 240.660,09 0,23
US0367521038 Anthem Inc. Reg.Shares STK 625 696 71 USD 467,670 258.632,70 0,25
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 12.466 4.051 6.680 USD 179,380 1.978.632,11 1,88
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 1.521 0 1.685 USD 160,980 216.653,17 0,21
US0427351004 Arrow Electronics Inc. Reg.Shares STK 1.638 0 306 USD 136,080 197.229,61 0,19
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares1) STK 10.809 0 1.440 USD 24,640 235.662,31 0,22
US0533321024 AutoZone Inc. Reg.Shares STK 91 0 71 USD 2.104,040 169.417,90 0,16
US0605051046 Bank of America Corp. Reg.Shares STK 4.969 0 725 USD 44,630 196.227,47 0,19
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 830 830 0 USD 252,790 185.652,97 0,18
US0865161014 Best Buy Co. Inc. Reg.Shares STK 1.271 0 0 USD 100,860 113.430,13 0,11
US09247X1019 Blackrock Inc. Reg.Shares STK 118 0 127 USD 909,720 94.984,70 0,09
US0936711052 Block H. & R. Inc. Reg.Shares STK 2.011 0 7.686 USD 23,670 42.118,63 0,04
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 4.635 0 564 USD 62,290 255.465,34 0,24
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares STK 1.353 0 470 USD 189,930 227.381,58 0,22
US1344291091 Campbell Soup Co. Reg.Shares STK 2.197 0 2.126 USD 43,220 84.019,24 0,08
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Reg.Shares STK 3.497 0 0 USD 52,050 161.057,25 0,15
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares STK 728 0 1.633 USD 129,340 83.315,95 0,08
IL0010824113 Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares STK 1.309 1.309 0 USD 118,610 137.380,43 0,13
US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares STK 1.254 0 0 USD 231,650 257.035,88 0,24
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 5.735 0 2.409 USD 63,960 324.568,07 0,31
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares STK 2.603 2.955 352 USD 84,910 195.567,61 0,19
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A STK 4.017 0 4.115 USD 50,590 179.816,87 0,17
US2058871029 ConAgra Brands Inc. Reg.Shares STK 5.994 0 0 USD 33,880 179.690,06 0,17
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 326 326 0 USD 326,580 94.204,38 0,09
US2371941053 Darden Restaurants Inc. Reg.Shares STK 1.139 1.139 0 USD 149,020 150.186,95 0,14
US23918K1088 DaVita Inc. Reg.Shares STK 1.836 0 0 USD 113,430 184.274,19 0,17
US2441991054 Deere & Co. Reg.Shares STK 566 566 0 USD 345,710 173.137,96 0,16
US2567461080 Dollar Tree Inc. Reg.Shares STK 1.345 0 401 USD 140,300 166.972,08 0,16
US25754A2015 Dominos Pizza Inc. Reg.Shares STK 417 148 69 USD 562,400 207.512,99 0,20
US26210C1045 Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A STK 5.688 0 0 USD 24,770 124.666,42 0,12
US23355L1061 DXC Technology Co. Reg.Shares STK 5.063 5.063 0 USD 32,430 145.284,33 0,14
US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares STK 2.318 0 621 USD 66,460 136.313,13 0,13
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares STK 1.674 0 1.139 USD 130,640 193.506,49 0,18
US3032501047 Fair Isaac Corp. Reg.Shares STK 218 0 0 USD 439,630 84.802,32 0,08
US34959E1091 Fortinet Inc. Reg.Shares STK 474 0 327 USD 366,740 153.815,65 0,15
US3666511072 Gartner Inc. Reg.Shares STK 492 0 624 USD 336,300 146.404,99 0,14
US3687361044 Generac Holdings Inc. Reg.Shares STK 308 0 150 USD 346,930 94.548,90 0,09
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Reg.Shares STK 2.743 0 1.830 USD 73,640 178.732,49 0,17
US37940X1028 Global Payments Inc. Reg.Shares STK 646 0 475 USD 134,240 76.732,33 0,07
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Reg.Shares STK 728 728 0 USD 258,490 166.509,51 0,16
US8064071025 Henry Schein Inc. Reg.Shares STK 1.991 0 1.047 USD 78,060 137.519,32 0,13
US4364401012 Hologic Inc. Reg.Shares STK 2.726 0 369 USD 75,090 181.122,28 0,17
US40434L1052 HP Inc. Reg.Shares STK 6.116 0 2.999 USD 37,980 205.535,27 0,19
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares STK 451 0 0 USD 469,020 187.168,09 0,18
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 2.951 0 5.572 USD 51,830 135.336,31 0,13
US8326964058 J.M. Smucker Co. Reg.Shares STK 1.145 0 615 USD 135,100 136.875,19 0,13
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares STK 999 999 0 USD 167,840 148.362,75 0,14
US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares STK 1.795 942 244 USD 171,550 272.470,25 0,26
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares STK 2.101 0 1.188 USD 158,560 294.770,22 0,28
US4878361082 Kellogg Co. Reg.Shares STK 2.457 0 0 USD 63,890 138.899,91 0,13
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. Reg.Shares STK 900 0 797 USD 207,290 165.076,32 0,16
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares STK 852 0 968 USD 141,070 106.350,17 0,10
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares STK 752 0 0 USD 308,670 205.388,52 0,19
US5260571048 Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A STK 1.742 1.742 0 USD 116,100 178.955,18 0,17
US5261071071 Lennox International Inc. Reg.Shares STK 525 525 0 USD 326,460 151.653,76 0,14
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares STK 1.107 578 331 USD 257,570 252.293,93 0,24
US5745991068 Masco Corp. Reg.Shares STK 2.901 1.109 534 USD 70,230 180.274,50 0,17
US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A STK 308 0 0 USD 361,290 98.462,43 0,09
US5779331041 Maximus Inc. Reg.Shares STK 821 0 1.810 USD 80,730 58.646,49 0,06
US5801351017 McDonald’s Corp. Reg.Shares STK 502 0 0 USD 268,490 119.260,26 0,11
US58155Q1031 McKesson Corp. Reg.Shares STK 498 0 782 USD 248,460 109.483,77 0,10
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 4.045 0 568 USD 76,950 275.417,20 0,26
US30303M1027 Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A STK 1.003 0 584 USD 342,940 304.356,78 0,29
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares STK 115 115 0 USD 1.701,990 173.188,38 0,16
US5951121038 Micron Technology Inc. Reg.Shares STK 2.752 0 1.234 USD 96,170 234.181,16 0,22
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 5.596 1.500 2.916 USD 341,950 1.693.184,27 1,61
US6174464486 Morgan Stanley Reg.Shares STK 1.373 1.373 0 USD 98,730 119.945,40 0,11
US6687711084 NortonLifeLock Inc. Reg.Shares STK 5.515 5.515 0 USD 26,290 128.292,13 0,12
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 746 950 204 USD 300,010 198.033,41 0,19
US6819191064 Omnicom Group Inc. Reg.Shares STK 1.865 0 991 USD 73,540 121.357,43 0,12
US68389X1054 Oracle Corp. Reg.Shares1) STK 1.814 0 3.065 USD 88,210 141.585,58 0,13
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares STK 194 0 181 USD 708,140 121.558,34 0,12
US6907421019 Owens Corning (New) Reg.Shares STK 1.938 1.938 0 USD 91,100 156.219,79 0,15
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares STK 577 693 116 USD 318,600 162.661,77 0,15
US7458671010 Pulte Group Inc. Reg.Shares STK 1.939 1.939 0 USD 57,650 98.910,19 0,09
US74736K1016 Qorvo Inc. Reg.Shares STK 1.078 0 0 USD 156,910 149.669,50 0,14
US7475251036 QUALCOMM Inc. Reg.Shares STK 1.852 475 856 USD 186,200 305.129,76 0,29
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares STK 1.553 465 189 USD 170,110 233.757,32 0,22
US78409V1044 S&P Global Inc. Reg.Shares STK 272 272 0 USD 474,550 114.212,80 0,11
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares STK 2.173 2.710 537 USD 115,000 221.116,67 0,21
US81211K1007 Sealed Air Corp. Reg.Shares STK 2.566 3.093 527 USD 67,550 153.371,94 0,15
US8330341012 Snap-on Inc. Reg.Shares STK 626 626 0 USD 217,390 120.414,23 0,11
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings Reg.Shares STK 1.745 1.745 0 USD 82,940 128.062,91 0,12
US8716071076 Synopsys Inc. Reg.Shares STK 519 0 284 USD 373,440 171.495,25 0,16
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares STK 753 0 782 USD 197,540 131.617,59 0,12
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares STK 913 0 0 USD 180,300 145.656,68 0,14
US88160R1014 Tesla Inc. Reg.Shares STK 89 89 0 USD 1.086,190 85.538,12 0,08
US8825081040 Texas Instruments Inc. Reg.Shares STK 753 0 1.295 USD 190,810 127.133,50 0,12
US0200021014 The Allstate Corp. Reg.Shares STK 1.780 0 249 USD 117,950 185.772,69 0,18
US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares STK 434 0 471 USD 386,200 148.308,45 0,14
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares STK 470 467 1.026 USD 410,840 170.857,67 0,16
US5010441013 The Kroger Co. Reg.Shares STK 5.306 0 0 USD 44,710 209.911,30 0,20
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 2.311 0 1.356 USD 164,190 335.745,78 0,32
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares STK 573 176 135 USD 662,730 336.012,29 0,32
US9029733048 U.S. Bancorp Reg.Shares STK 3.453 0 493 USD 56,600 172.932,62 0,16
US9026811052 UGI Corp. Reg.Shares STK 3.797 3.797 0 USD 45,820 153.942,87 0,15
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B STK 1.217 569 157 USD 214,600 231.091,63 0,22
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares STK 5.739 2.069 725 USD 52,360 265.888,63 0,25
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 1.073 0 0 USD 223,320 212.027,04 0,20
US92826C8394 VISA Inc. Reg.Shares Cl.A1) STK 723 0 0 USD 218,170 139.571,66 0,13
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares STK 832 0 0 USD 166,380 122.486,54 0,12
US9884981013 Yum! Brands, Inc. Reg.Shares STK 1.709 0 925 USD 138,660 209.680,08 0,20
US9892071054 Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A STK 295 0 291 USD 601,120 156.908,73 0,15
Verzinsliche Wertpapiere 33.935.819,26 32,21
EUR 21.541.417,00 20,44
XS1789699607 1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/​S MTN 18/​26 EUR 700.000 700.000 0 % 106,115 742.801,50 0,70
BE6320936287 3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. MTN 20/​40 EUR 500.000 0 0 % 133,814 669.067,50 0,63
XS1533918584 2,0000 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 17/​22 EUR 500.000 0 0 % 100,570 502.850,00 0,48
XS2049584084 0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/​271) EUR 500.000 0 0 % 99,459 497.295,00 0,47
DE000BLB7YK5 0,2030 % Bayerische Landesbank FLR Hyp.-Pfe. 19/​22 EUR 100.000 0 0 % 100,015 100.015,00 0,09
XS2102357105 0,8750 % BMW Finance N.V. MTN 20/​32 EUR 500.000 0 0 % 104,512 522.560,00 0,50
DE0001102416 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​27 EUR 100.000 0 0 % 103,682 103.682,00 0,10
XS2125426796 0,3750 % DSV A/​S MTN 20/​27 EUR 700.000 700.000 0 % 100,330 702.310,00 0,67
FR0012599892 1,3750 % Edenred S.A. Notes 15/​25 EUR 500.000 0 0 % 103,785 518.925,00 0,49
XS1551068676 1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/​27 EUR 500.000 0 0 % 105,733 528.662,50 0,50
XS2229434852 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/​27 EUR 700.000 700.000 0 % 99,935 699.545,00 0,66
XS2171713006 1,1130 % Eurogrid GmbH MTN 20/​321) EUR 500.000 0 0 % 104,146 520.730,00 0,49
XS1576819079 1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/​25 EUR 500.000 0 0 % 104,422 522.110,00 0,50
ES0205032024 1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 17251) EUR 500.000 0 0 % 104,066 520.327,50 0,49
ES0205032032 1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/​261) EUR 400.000 0 0 % 104,612 418.446,00 0,40
XS2303070911 0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/​29 EUR 700.000 700.000 0 % 97,082 679.570,50 0,64
XS1611167856 1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/​24 EUR 500.000 0 0 % 101,923 509.615,00 0,48
XS2192431380 0,2500 % Italgas S.P.A. MTN 20/​25 EUR 700.000 700.000 0 % 100,396 702.768,50 0,67
DE000A2NB9V2 0,1000 % Land Berlin Landessch. Ausg.514 19/​30 EUR 3.000.000 0 0 % 100,015 3.000.450,00 2,85
DE000NRW0GD7 0,0000 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1343 15/​27 EUR 200.000 0 0 % 102,839 205.677,00 0,20
DE000NRW2111 2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/​25 EUR 3.000.000 0 0 % 108,255 3.247.650,00 3,08
DE000NRW0FU3 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/​25 EUR 500.000 0 0 % 104,727 523.635,00 0,50
FR0013506508 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/​25 EUR 500.000 0 0 % 102,467 512.335,00 0,49
FR0013320249 1,8000 % Mercialys Bonds 18/​26 EUR 700.000 700.000 0 % 104,315 730.205,00 0,69
XS1626574708 1,1250 % Metso Outotec Oyj MTN 17/​24 EUR 500.000 0 0 % 102,332 511.657,50 0,49
XS1551446880 1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/​27 EUR 700.000 700.000 0 % 105,525 738.671,50 0,70
XS2114871945 1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 20/​27 EUR 500.000 0 0 % 99,112 495.557,50 0,47
XS2233121792 1,3750 % SATO Oyj MTN 20/​28 EUR 500.000 0 0 % 102,652 513.260,00 0,49
XS2166755509 2,0000 % Schlumberger Finance B.V. Notes 20/​32 EUR 500.000 0 0 % 111,047 555.232,50 0,53
XS2128499105 2,3750 % Signify N.V. Notes 20/​27 EUR 500.000 500.000 0 % 108,533 542.662,50 0,51
XS2078737215 0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTNs 19/​29 EUR 500.000 0 0 % 100,629 503.142,50 0,48
GBP 6.277.310,77 5,96
GB00BHBFH458 2,7500 % Großbritannien Treasury Stock 14/​24 GBP 5.000.000 0 0 % 105,442 6.277.310,77 5,96
USD 6.117.091,49 5,81
US500472AC95 6,8750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 08/​38 USD 500.000 0 0 % 144,990 641.465,29 0,61
US617446HD43 7,2500 % Morgan Stanley MTN 02/​32 USD 500.000 0 0 % 143,416 634.499,85 0,60
US617482V925 6,3750 % Morgan Stanley Notes 12/​42 USD 500.000 0 0 % 150,975 667.940,10 0,63
US681936BH22 5,2500 % Omega Healthcare Invest. Inc. Notes 15/​26 USD 500.000 0 0 % 111,150 491.749,33 0,47
US35177PAL13 9,0000 % Orange S.A. Notes 01/​31 USD 500.000 0 0 % 152,937 676.624,78 0,64
US71429MAC91 3,1500 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 20/​30 USD 500.000 0 0 % 101,298 448.159,54 0,43
US74365PAA66 3,6800 % Prosus N.V. Notes 20/​30 144A USD 1.000.000 0 0 % 103,100 912.268,28 0,87
US89153VAT61 2,8290 % TotalEnergies Capital Intl SA Notes 19/​30 USD 500.000 0 0 % 104,751 463.436,27 0,44
US912810FP85 5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/​31 USD 1.000.000 0 0 % 133,465 1.180.948,05 1,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere 193.377,22 0,18
CHF 193.377,22 0,18
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 524 0 670 CHF 382,850 193.377,22 0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 15.946.856,64 15,13
Verzinsliche Wertpapiere 15.946.856,64 15,13
EUR 1.225.670,00 1,16
XS2083147343 1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/​28 Reg.S EUR 500.000 500.000 0 % 106,422 532.110,00 0,50
DE000A3H3J14 0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/​25 EUR 700.000 700.000 0 % 99,080 693.560,00 0,66
USD 14.721.186,64 13,97
US00203QAE70 4,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/​S Notes 19/​29 144A USD 500.000 500.000 0 % 113,349 501.477,68 0,48
US03040WAU99 3,4500 % American Water Capital Corp. Notes 19/​29 USD 500.000 0 0 % 108,007 477.841,44 0,45
US037833AT77 4,4500 % Apple Inc. Notes 14/​44 USD 500.000 0 0 % 126,675 560.434,46 0,53
US045054AJ25 4,0000 % Ashtead Capital Inc. Notes 19/​28 144A USD 500.000 0 0 % 104,370 461.752,86 0,44
US09247XAR26 1,9000 % Blackrock Inc. Notes 20/​31 USD 500.000 0 0 % 98,418 435.420,08 0,41
US19416QEJ58 4,0000 % Colgate-Palmolive Co. MTN 15/​45 USD 500.000 0 0 % 125,360 554.616,64 0,53
US22822VAU52 3,2500 % Crown Castle Internatl Corp. Notes 20/​51 USD 500.000 0 0 % 97,742 432.429,32 0,41
US23291KAJ43 3,2500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/​39 USD 500.000 0 0 % 105,390 466.267,75 0,44
US29248HAC79 3,0750 % Empower Finance 2020 L.P. Notes 20/​51 144A USD 500.000 0 0 % 100,238 443.473,43 0,42
US412822AE80 4,6250 % Harley-Davidson Inc. Notes 15/​45 USD 500.000 0 0 % 106,309 470.329,16 0,45
US404119BY43 5,1250 % HCA Inc. Notes 19/​39 USD 500.000 0 0 % 122,935 543.887,98 0,52
US423012AF03 3,5000 % Heineken N.V. Notes 17/​28 144A USD 500.000 500.000 0 % 107,881 477.283,99 0,45
US29266MAF68 6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/​36 USD 500.000 0 0 % 146,856 649.719,06 0,62
US482480AJ99 3,3000 % KLA Corp. Notes 20/​50 USD 500.000 0 0 % 105,530 466.884,93 0,44
US512807AV02 1,9000 % Lam Research Corp. Notes 20/​30 USD 500.000 0 0 % 98,290 434.851,57 0,41
US526057CT92 5,2500 % Lennar Corp. Notes 17/​26 USD 500.000 0 0 % 112,161 496.223,95 0,47
US50247VAC37 4,8750 % LYB International Finance B.V. Notes 14/​44 USD 500.000 0 0 % 123,226 545.175,42 0,52
US62947QAY44 5,5500 % NXP B.V./​NXP Funding LLC Notes 18/​28 144A USD 1.000.000 0 0 % 119,846 1.060.438,88 1,01
US70450YAH62 2,3000 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/​30 USD 500.000 0 0 % 101,572 449.373,98 0,43
US785592AS57 5,0000 % Sabine Pass Liquefaction LLC Notes 17/​27 USD 500.000 0 0 % 112,644 498.358,62 0,47
US82620KAF03 4,4000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 15/​45 144A USD 500.000 0 0 % 125,908 557.041,10 0,53
US860630AG72 4,0000 % Stifel Financial Corp. Notes 20/​30 USD 500.000 0 0 % 109,309 483.602,18 0,46
US87612EBF25 3,6250 % Target Corp. Notes 16/​46 USD 500.000 0 0 % 117,145 518.271,91 0,49
US87264AAX37 4,3750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/​40 USD 500.000 500.000 0 % 112,297 496.825,64 0,47
US912828U246 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/​26 USD 1.300.000 0 0 % 103,355 1.188.887,40 1,13
US920253AF89 5,0000 % Valmont Industries Inc. Notes 14/​44 USD 500.000 0 0 % 122,324 541.185,68 0,51
US963320AW61 4,7500 % Whirlpool Corp. Notes 19/​29 USD 500.000 0 0 % 115,079 509.131,53 0,48
Nichtnotierte Wertpapiere 535.035,17 0,51
Verzinsliche Wertpapiere 535.035,17 0,51
USD 535.035,17 0,51
US25156PBC68 4,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/​38 144A USD 500.000 0 0 % 120,934 535.035,17 0,51
Wertpapier-Investmentanteile 9.489.685,71 9,00
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 1.702.625,00 1,62
EUR 1.702.625,00 1,62
DE0005424568 Deka-Vega Plus I (A) ANT 25.700 0 0 EUR 66,250 1.702.625,00 1,62
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 5.085.347,89 4,82
EUR 5.085.347,89 4,82
LU1685588219 Deka-MultiFactor Global Corporates I ANT 7.403 0 0 EUR 98,630 730.157,89 0,69
LU1685587591 Deka-MultiFactor Global Corporates HY I ANT 46.500 15.035 0 EUR 93,660 4.355.190,00 4,13
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 2.701.712,82 2,56
EUR 806.063,40 0,76
IE00BKLC5874 iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. ANT 162.000 92.200 216.200 EUR 4,976 806.063,40 0,76
USD 1.895.649,42 1,80
IE00BKF09C98 iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. ANT 246.000 88.000 176.000 USD 5,186 1.128.772,46 1,07
LU1686830909 L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis. ANT 9.200 76.930 67.730 USD 94,205 766.876,96 0,73
Summe Wertpapiervermögen EUR 97.155.440,26 92,18
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -282.480,45 -0,27
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 22 XEUR EUR Anzahl -44 -64.895,93 -0,06
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) März 22 XIOM USD Anzahl 5 36.381,14 0,03
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) März 22 XCME USD Anzahl 11 34.747,60 0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 22 XCME USD Anzahl -42 -232.641,68 -0,22
ESTX Mid Index Future (FMCE) März 22 XEUR EUR Anzahl 21 18.270,00 0,02
FTSE 100 Index Future (FFI) März 22 IFEU GBP Anzahl 1 2.393,23 0,00
MDAX Mini Future (FSMX) März 22 XEUR EUR Anzahl 15 9.270,00 0,01
OMX Index Future (O30) Jan. 22 XNDX SEK Anzahl -39 -40.691,51 -0,04
OMXC25 Index Future (OMW) Jan. 22 XNDX DKK Anzahl -9 -7.642,33 -0,01
S&P Canada 60 Index Future (SXF) März 22 XMOD CAD Anzahl -4 -22.028,11 -0,02
Swiss Market Index Future (S30) März 22 XEUR CHF Anzahl -3 -15.181,89 -0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 22 XOSE JPY Anzahl -3 -460,97 0,00
Optionsrechte 83.690,72 0,08
Optionsrechte auf Aktienindices 83.690,72 0,08
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Jan. 22 4450 XEUR Anzahl 145 EUR 5,700 8.265,00 0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Jan. 22 4150 XEUR Anzahl 78 EUR 25,300 19.734,00 0,02
S & P 500 Index (S500) Call Jan. 22 4800 XCBO Anzahl 10 USD 52,260 46.241,65 0,04
S & P 500 Index (S500) Put Jan. 22 4450 XCBO Anzahl 12 USD 8,900 9.450,07 0,01
Summe Aktienindex-Derivate EUR -198.789,73 -0,19
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte -71.238,46 -0,08
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 22 XEUR EUR 400.000 -7.760,00 -0,01
EURO Bobl Future (FGBM) März 22 XEUR EUR 2.200.000 -16.480,00 -0,02
EURO Bund Future (FGBL) März 22 XEUR EUR 900.000 -19.530,00 -0,02
EURO Schatz Future (FGBS) März 22 XEUR EUR 1.300.000 -1.690,00 0,00
EURO-BTP Future (FBTP) März 22 XEUR EUR 400.000 -5.120,00 0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 22 XCBT USD 700.000 2.903,38 0,00
Long Gilt Future (FLG) März 22 IFEU GBP -300.000 -250,04 0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22 XEUR EUR 800.000 -16.240,00 -0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 22 XCBT USD -600.000 -6.387,43 -0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 22 XCBT USD 1.800.000 -684,37 0,00
Summe Zins-Derivate EUR -71.238,46 -0,08
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf) -73.370,65 -0,06
Offene Positionen
CAD/​EUR 1.200.000,00 OTC 12.678,97 0,01
CHF/​EUR 350.000,00 OTC -1.825,62 0,00
DKK/​EUR 2.300.000,00 OTC -53,19 0,00
GBP/​EUR 5.400.000,00 OTC -96.726,06 -0,09
JPY/​EUR 90.000.000,00 OTC 10.629,25 0,01
NOK/​EUR 3.500.000,00 OTC -5.043,21 0,00
SEK/​EUR 11.300.000,00 OTC -2.397,36 0,00
USD/​EUR 35.000.000,00 OTC 9.366,57 0,01
Summe Devisen-Derivate EUR -73.370,65 -0,06
Swaps
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Inflation Swaps (IFS)
Protection Seller 115.645,49 0,11
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR /​ 1,6125% EUR /​ BNP_​PAR 03.08.2028 OTC STK 2.700.000 115.645,49 0,11
Summe Swaps EUR 115.645,49 0,11
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 1.664.478,77 % 100,000 1.664.478,77 1,58
EUR-Guthaben bei
Landesbank Baden-Württemberg EUR 15.259,68 % 100,000 15.259,68 0,01
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale DKK 225.252,16 % 100,000 30.290,69 0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale NOK 1.267.097,81 % 100,000 126.914,11 0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 1.986.783,17 % 100,000 194.187,73 0,18
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale AUD 121.771,80 % 100,000 78.121,19 0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 134.435,71 % 100,000 92.867,67 0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 50.564,20 % 100,000 48.740,34 0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 174.652,85 % 100,000 207.952,24 0,20
DekaBank Deutsche Girozentrale HKD 28.469,65 % 100,000 3.230,40 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 26.197.159,00 % 100,000 201.268,89 0,19
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 4.198.966,11 % 100,000 3.715.406,02 3,52
Summe Bankguthaben EUR 6.378.717,73 6,04
Geldmarktfonds
Gruppenfremde Geldmarktfonds 2.055.223,50 1,95
LI0516543951 Altra Access Fd-Gl.Macro Alpha Inh.-Ant. I Acc. ANT 21.550,00 0 0 EUR 95,370 2.055.223,50 1,95
Summe Geldmarktfonds EUR 2.055.223,50 1,95
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 8.433.941,23 7,99
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 403.710,15 403.710,15 0,38
Dividendenansprüche EUR 18.448,11 18.448,11 0,02
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 538,34 538,34 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 105,14 105,14 0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 25.410,94 25.410,94 0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 448.212,68 0,42
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -177,65 -177,65 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -52.359,72 -52.359,72 -0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -76.488,14 -76.488,14 -0,07
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral EUR -260.000,00 -260.000,00 -0,25
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -389.025,51 -0,37
Fondsvermögen EUR 105.420.815,31 100,00
Umlaufende Anteile STK 1.003.715,000
Anteilwert EUR 105,03

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
Abbott Laboratories Reg.Shares STK 232 28.983,83
Activision Blizzard Inc. Reg.Shares STK 1.801 107.025,76
AT & T Inc. Reg.Shares STK 10.809 235.662,31
Barratt Developments PLC Reg.Shares STK 3.513 31.304,00
Husqvarna AB Namn-Aktier B STK 1.435 20.351,23
Oracle Corp. Reg.Shares STK 45 3.512,32
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) STK 462 10.534,84
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien STK 4.839 118.603,89
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) STK 9.332 91.019,21
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A STK 723 139.571,66
Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares STK 368 1.111,12
0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/​27 EUR 500.000 497.295,00
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN 20/​32 EUR 500.000 520.730,00
1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 1725 EUR 500.000 520.327,50
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/​26 EUR 300.000 313.834,50
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 2.639.867,17 2.639.867,17
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 3.247.650,00

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,83987 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43635 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,98390 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,23125 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,44761 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 130,16000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 8,81305 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,55876 = 1 Euro (EUR)

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
IFEU London – ICE Futures Europe
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
XOSE Osaka – Osaka Exchange – Futures and Options
XIOM Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Option Market (IOM)
XCBO Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD Montreal – Montreal Exchange (ME) – Futures and Options
XNDX Stockholm – Nasdaq Stockholm – Derivatives
OTC Over-the-Counter

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
AUD
AU000000BXB1 Brambles Ltd. Reg.Shares STK 0 13.954
AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares STK 0 2.250
AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd. Reg.Shares STK 0 2.638
CAD
CA05534B7604 BCE Inc. Reg.Shares new STK 0 4.100
CA4969024047 Kinross Gold Corp. Reg.Shares STK 7.800 24.300
CA6837151068 Open Text Corp. Reg.Shares STK 0 3.500
CA98462Y1007 Yamana Gold Inc. Reg.Shares STK 11.900 34.600
CHF
CH0012138530 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien STK 5.402 5.402
EUR
ES0167050915 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. STK 371 5.730
FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port. STK 0 3.717
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 0 1.012
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 0 13.995
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 0 27.160
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. STK 225 225
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder STK 54 2.953
FI0009014377 Orion Corp. Reg.Shares Cl.B STK 0 4.332
IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom. STK 0 37.927
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. STK 0 27.983
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 0 3.962
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur STK 0 5.103
GBP
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 0 5.898
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares STK 0 3.825
GB0008754136 Tate & Lyle PLC Reg.Shares STK 0 15.466
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK 0 4.296
JPY
JP3830800003 Bridgestone Corp. Reg.Shares STK 0 5.100
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 0 8.700
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares STK 0 7.600
JP3670800006 Nissan Chemical Corp. Reg.Shares STK 0 2.200
JP3190000004 Obayashi Corp. Reg.Shares STK 0 24.400
JP3358800005 Shimizu Corp. Reg.Shares STK 0 17.400
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 3.200 5.000
NOK
NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer STK 3.985 3.985
SEK
SE0009922164 Essity AB Namn-Aktier B STK 0 5.663
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B STK 0 9.899
SE0005190238 Tele2 AB Namn-Aktier B STK 0 6.240
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) STK 0 10.218
USD
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares STK 0 441
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 0 965
US1567821046 Cerner Corp. Reg.Shares STK 1.647 1.647
US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares STK 0 1.336
US1773761002 Citrix Systems Inc. Reg.Shares STK 0 1.799
US2855121099 Electronic Arts Inc. Reg.Shares STK 0 1.827
US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares STK 0 2.003
US30161N1019 Exelon Corp. Reg.Shares STK 0 2.918
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares STK 0 3.970
US4103451021 Hanesbrands Inc. Reg.Shares STK 0 12.620
US40416M1053 HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 1.971
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 572 572
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 0 5.078
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares STK 0 5.419
US6516391066 Newmont Corp. Reg.Shares STK 0 2.277
US68622V1061 Organon & Co. Reg.Shares STK 461 461
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 2.929 2.929
IE00BFY8C754 Steris PLC Reg.Shares STK 0 1.179
US8807701029 Teradyne Inc. Reg.Shares STK 0 1.986
US92556V1061 Viatris Inc. Reg.Shares STK 0 10
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2017324844 0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/​24 EUR 0 500.000
XS1322048619 1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/​21 EUR 0 400.000
FR0013142536 2,3750 % Carmila S.A.S. Notes 16/​24 EUR 0 500.000
XS1912654321 2,1250 % Castellum AB MTN 18/​23 EUR 0 500.000
FR0012447696 0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/​25 EUR 0 3.300.000
XS1956037664 1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/​26 EUR 0 500.000
FR0011847714 2,2500 % Icade S.A. Obl. 14/​21 EUR 0 600.000
XS2199343513 1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/​25 EUR 0 500.000
DE000A11QEX2 0,3750 % Land Brandenburg MTN Landessch. 15/​25 EUR 0 2.000.000
DE000A2AAWN1 0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/​26 EUR 0 2.000.000
XS1082660744 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/​21 EUR 0 950.000
XS1650147660 0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/​21 EUR 0 403.000
XS1077584024 1,8750 % Ryanair DAC MTN 14/​21 EUR 0 400.000
XS2115085230 0,0000 % Volvo Treasury AB MTN 20/​23 EUR 0 500.000
FR0013448032 0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/​24 EUR 0 500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1238991480 2,0000 % Harman Finance Intern. S.C.A. Notes 15/​22 EUR 0 400.000
XS1418774706 2,1250 % Trinity Acquisition PLC Notes 16/​22 EUR 0 400.000
USD
US29278GAA67 3,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/​27 144A USD 0 500.000
US637071AK74 3,9500 % NOV Inc. Notes 12/​42 USD 0 500.000
US87264AAW53 4,3750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/​40 144A USD 0 500.000
US456873AD03 3,8000 % Trane Technologies Lux.Fin. SA Notes 19/​29 USD 0 500.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
CAD
CA01626P4033 Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg) STK 0 3.300
CA89072T1021 Topicus.com Reg.Shares STK 139 139
EUR
GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares STK 0 2.255
FR0000121501 Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) STK 0 7.597
NOK
NO0010031479 DnB ASA Navne-Aksjer A STK 0 3.985
SEK
SE0000103814 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 6.265 6.265
SE0016589162 Electrolux, AB Redemption Shares STK 6.265 6.265
USD
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 0 1.141
IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC Reg.Shares STK 0 3.553
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
FR0011076439 4,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 11/​21 EUR 0 500.000
XS0811124790 3,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/​21 EUR 0 1.000.000
DE000A1K0FR4 3,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.352 11/​12 EUR 0 200.000
USD
US29444UAR77 5,3750 % Equinix Inc. Notes 17/​27 USD 0 500.000
Andere Wertpapiere
CHF
CH1111011453 Credit Suisse Group AG Anrechte STK 5.402 5.402
EUR
ES06670509I0 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte STK 5.359 5.359
ES06670509J8 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte STK 5.444 5.444
IT0005436909 Snam S.p.A. Anrechte STK 37.927 37.927
USD
US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Cont. Value Rights STK 0 1.955
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU1685587914 Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I ANT 0 30.371
LU1685588649 Deka-MultiFactor Global Government Bonds I ANT 0 81
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
IE00BCZRQT02 FORT Gl.UC.Fds-FORT Gl.U.Cont. Reg.Acc.Shs B ANT 0 60
LU1438036433 GAM STAR(LUX)-Merger Arbitrage Actions Nom. I Cap. ANT 0 1.780
FR0010881821 JL Equity Market Neutral FCP Actions au Porteur A ANT 0 5
LU0333226826 LUMYNA-MA.Wace Tops (M.N).U.Fd Reg.Shares B Acc. ANT 0 910

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 26.120
(Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P/​ASX 200 Index)
Verkaufte Kontrakte: EUR 56.049
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, S&P/​TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 46.927
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS),
EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Two-Year US Treasury Note Future (TU))
Verkaufte Kontrakte: EUR 3.374
(Basiswert(e): Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 52.739
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 33.840
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 114
CAD/​EUR EUR 2.123
CHF/​EUR EUR 1.430
DKK/​EUR EUR 511
GBP/​EUR EUR 19.092
JPY/​EUR EUR 2.530
NOK/​EUR EUR 1.044
SEK/​EUR EUR 2.841
USD/​EUR EUR 93.537
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 191
CAD/​EUR EUR 2.621
CHF/​EUR EUR 2.181
DKK/​EUR EUR 511
GBP/​EUR EUR 25.772
JPY/​EUR EUR 3.325
NOK/​EUR EUR 1.358
SEK/​EUR EUR 3.550
USD/​EUR EUR 122.060
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 7.224
(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​27, 0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/​27, 1,1130 % Eurogrid GmbH MTN 20/​32, 1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 1725, 1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/​26, 1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/​27, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/​26, 2,3750 % Signify N.V. Notes 20/​27, Adobe Inc. Reg.Shares, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Apple Inc. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria), AXA S.A. Actions au Porteur, Barratt Developments PLC Reg.Shares, Blackrock Inc. Reg.Shares, BNP Paribas S.A. Actions Port., Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A, Daimler AG Namens-Aktien, Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares, Dominos Pizza Inc. Reg.Shares, HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, Holcim Ltd. Namens-Aktien, Husqvarna AB Namn-Aktier B, Logitech International S.A. Namens-Aktien, Micron Technology Inc. Reg.Shares, Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares, Nomura Holdings Inc. Reg.Shares, ORIX Corp. Reg.Shares, Pfizer Inc. Reg.Shares, Resona Holdings Inc. Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., UBS Group AG Namens-Aktien, Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares, Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 5,79 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.400.194 Euro.

 

 

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 113.360.330,41
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -11.169,60
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) -12.946.154,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 1.573.265,83
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 1.573.265,83
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -14.519.420,12
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 8.740,31
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 5.009.068,48
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 5.376.006,44
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -380.410,93
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 105.420.815,31

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.12.2018 0,00 0,00
31.12.2019 0,00 0,00
31.12.2020 113.360.330,41 100,19
31.12.2021 105.420.815,31 105,03

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 20.259,35 0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 871.603,56 0,87
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 91.251,66 0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 1.130.946,93 1,13
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -8.676,32 -0,01
davon Negative Einlagezinsen -10.068,17 -0,01
davon Positive Einlagezinsen 1.391,85 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 416.673,25 0,42
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 797,35 0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 797,35 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -3.038,77 -0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -3.038,77 -0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -160.236,83 -0,16
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -160.236,83 -0,16
10. Sonstige Erträge 14.135,71 0,01
davon Kick-Back-Zahlungen 5.652,50 0,01
davon Quellensteuerrückvergütung 8.483,21 0,01
Summe der Erträge 2.373.715,89 2,36
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -1.934,87 -0,00
2. Verwaltungsvergütung -719.978,32 -0,72
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -208.480,74 -0,21
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -262,83 -0,00
davon EMIR-Kosten -3.825,27 -0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -83,19 0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -5.407,40 -0,01
davon Kostenpauschale -185.080,12 -0,18
davon Ratinggebühren -13.821,93 -0,01
Summe der Aufwendungen -930.393,93 -0,93
III. Ordentlicher Nettoertrag 1.443.321,96 1,44
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 7.573.626,06 7,55
2. Realisierte Verluste -9.003.475,05 -8,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -1.429.848,99 -1,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 13.472,97 0,01
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 5.376.006,44 5,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -380.410,93 -0,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 4.995.595,51 4,98
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 5.009.068,48 4,99

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
2) Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 6.018.590,67 6,00
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 13.472,97 0,01
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 5.530.206,14 5,51
III. Gesamtausschüttung1) 501.857,50 0,50
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung2) 501.857,50 0,50
Umlaufende Anteile: Stück 1.003.715

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) 36.381,14
Aktienindex-Terminkontrakte CME Globex -197.894,08
Aktienindex-Terminkontrakte Eurex Deutschland -52.537,82
Aktienindex-Terminkontrakte ICE Futures Europe 2.393,23
Aktienindex-Terminkontrakte Montreal Exchange (ME) – Futures and Options -22.028,11
Aktienindex-Terminkontrakte NASDAQ Stockholm – Derivatives (NASDAQ Derivatives Markets) -48.333,84
Aktienindex-Terminkontrakte Osaka Exchange – Futures and Options -460,97
Devisenterminkontrakte BNP Paribas S.A. 28.451,81
Devisenterminkontrakte BofA Securities Europe S.A. -96.779,25
Devisenterminkontrakte DekaBank Deutsche Girozentrale -5.043,21
Inflation Swaps BNP Paribas S.A. 115.645,49
Optionsrechte auf Aktienindices CBOE Options Exchange (CBOE Options) 55.691,72
Optionsrechte auf Aktienindices Eurex Deutschland 27.999,00
Zinsterminkontrakte Chicago Board of Trade (CBOT) -4.168,42
Zinsterminkontrakte Eurex Deutschland -66.820,00
Zinsterminkontrakte ICE Futures Europe -250,04
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 260.000,00

 

davon:
Bankguthaben EUR 260.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
50% ICE BofA Global Corporate Index in EUR, 15% ICE BofA World Sovereign Bond Index in EUR, 35% MSCI World NR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 1,47%
größter potenzieller Risikobetrag 4,32%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,45%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
Varianz-Kovarianz Ansatz

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
178,18%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale 787.680,17
Wertpapier-Darlehen Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 1.852.187,00
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 2.512.530,15

 

davon:
Schuldverschreibungen EUR 2.512.530,15
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 1.894.315,21
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 797,35
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 262,83
Umlaufende Anteile STK 1.003.715
Anteilwert EUR 105,03

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,90%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,18% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Altra Access Fd-Gl.Macro Alpha Inh.-Ant. I Acc. n.v.
Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I 0,30
Deka-MultiFactor Global Corporates HY I 0,30
Deka-MultiFactor Global Corporates I 0,25
Deka-MultiFactor Global Government Bonds I 0,20
Deka-Vega Plus I (A) 0.60
FORT Gl.UC.Fds-FORT Gl.U.Cont. Reg.Acc.Shs B 1,00
GAM STAR(LUX)-Merger Arbitrage Actions Nom. I Cap. n.v.
iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. 0,50
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. n.v.
JL Equity Market Neutral FCP Actions au Porteur A 1,00
L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis. 0,30
LUMYNA-MA.Wace Tops (M.N).U.Fd Reg.Shares B Acc. 1,50

 

Wesentliche sonstige Erträge
Kick-Back-Zahlungen EUR 5.652,50
Quellensteuerrückvergütung EUR 8.483,21

 

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 262,83
EMIR-Kosten EUR 3.825,27
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 83,19
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 5.407,40
Kostenpauschale EUR 185.080,12
Ratinggebühren EUR 13.821,93
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 99.720,60

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 55.111.895,15
davon feste Vergütung EUR 43.006.888,07
davon variable Vergütung EUR 12.105.007,08
Zahl der Mitarbeiter der KVG 449

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 11.521.767,18
Geschäftsführer EUR 3.296.629,40
weitere Risk Taker EUR 2.072.677,62
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 437.214,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker EUR 5.715.246,16

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Aktien 787.680,17 0,75
Verzinsliche Wertpapiere 1.852.187,00 1,76

 

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale 787.680,17 Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 1.852.187,00 Deutschland

Art(en) von Abwicklung/​Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 2.639.867,17

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https:/​/​www.ecb.europa.eu/​paym/​coll/​assets/​html/​list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage 1.894.315,21
unbefristet 2.512.530,15

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 799,63 100,00
Kostenanteil des Fonds 263,38 32,94
Ertragsanteil der KVG 263,38 32,94

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
2,72% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Bayerische Landesbank 1.724.252,93
DZ HYP AG 522.579,98
Nestlé Finance International Ltd. 268.960,37
Italien, Republik 218.171,37
ING Groep N.V. 108.867,60
Portugal, Republik 101.945,19
Nordea Bank Abp 101.934,79
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 85.342,79
Intesa Sanpaolo S.p.A. 59.450,66
BPCE S.A. 58.717,76

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/​Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/​Kontoführer 3
J.P.Morgan AG Frankfurt 268.960,37 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt 2.243.569,78 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus 1.894.315,21 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/​Depots 0,00%
Sammelkonten/​Depots 0,00%
andere Konten/​Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 8. April 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-ESG Sigma Plus Konservativ – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. April 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer		 Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

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