Deka Investment – Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. Frankfurter-Sparinrent Deka

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Frankfurter-Sparinrent Deka

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Frankfurter-Sparinrent Deka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Anleihen europäischer Aussteller bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Unternehmensanleihen, Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen) sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) erworben. Das Fondsmanagement investiert darüber hinaus auch in fremde Währungen und globale Anleihen (auch aus Schwellenländern/​Emerging Markets). Es werden auch Anleihen von Ausstellern beigemischt, die eine geringere Schuldnerqualität aufweisen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Fonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/​Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Unternehmensanleihen aufgestockt

In der Berichtsperiode zeigten sich eine deutliche Erholung der Wirtschaftsaktivität nach den drastischen Einbußen in Folge der ersten Pandemiemaßnahmen. Das Wirtschaftswachstum legte merklich zu und wurde angesichts der Impffortschritte auch von neueren Virusvarianten nicht grundlegend erschüttert. Stattdessen rückte der Anstieg der Inflationszahlen weltweit in den Fokus. Sowohl in den USA, der EU aber auch Osteuropa wurde dies zu einem prägenden Thema in der zweiten Jahreshälfte. Die Zentralbanken begannen inzwischen damit, auf diesen Faktor zu reagieren, wobei die Fed in den USA schon spürbar die Zügel anzog, während die EZB eine Anpassung ihrer Geldpolitik mit Zeitverzug scheinbar in Erwägung zieht.

Das Fondsmanagement reagierte auf die Marktentwicklung und hat die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) aktiv gesteuert. Per saldo wurde die Duration merklich verringert.

Wichtige Kennzahlen
Frankfurter-Sparinrent Deka

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
-0,2% 2,7% 1,5%
Gesamtkostenquote 0,95%
ISIN DE0008479981

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Frankfurter-Sparinrent Deka

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 939.793,59
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 325.019,27
Futures 661.750,42
Swaps 146.405,51
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 1.534.562,53
Devisenkassageschäften 252.121,16
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 3.859.652,48
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -373.714,27
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen -572.002,35
Futures -595.982,93
Swaps -302.154,32
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -1.714.577,56
Devisenkassageschäften -7.293,51
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -3.565.724,94

Zum Ende des Berichtsjahres war der Fonds zu 88,9 Prozent in Rentenanlagen investiert. Unter Assetklassen-Gesichtspunkten bildeten Corporate Bonds mit rund zwei Dritteln (69 Prozent) des Fondsvermögens den Schwerpunkt im Portfolio. Damit erfolgte im Stichtagsvergleich eine weitere Aufstockung. Ein Fokus richtete sich dabei auf Titel aus dem Sektor Finanzen (z.B. Banken), der weiter ausgebaut wurde. Ein Teil der Unternehmensanleihen war mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Das Fondsmanagement beteiligte sich selektiv an Neuemissionen.

Der Bestand an Staatsanleihen erfuhr per saldo eine Reduktion auf rund 14 Prozent, wobei bis ins zweite Quartal verstärkt Zukäufe erfolgten. Der Anteil an Anleihen halbstaatlicher Emittenten sank im Stichtagsvergleich leicht auf 5,5 Prozent.

Unter Ratingaspekten wies der überwiegende Anteil der Anlagen ein Investment Grade-Rating auf. Zur Steuerung des Portfolios kamen zudem Renten- und Zins-Derivate (z.B. Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) sowie Credit Default Swaps (CDS) und Devisentermingeschäfte/​-optionen zum Einsatz.

In der Berichtsperiode profitierte der Fonds u.a. von der Beimischung inflationsindexierter Titel und der Verringerung der Zinssensitivität (Duration). Nachteile ergaben sich jedoch aus dem Anstieg der Marktrenditen im Zuge der Inflationsentwicklung sowie der Ausweitung der Risikoprämien im letzten Berichtsquartal.

In der Länderstruktur (Renten inkl. CDS) führte zum Stichtag Deutschland vor Frankreich die Aufstellung an. Der Bestand in Italien wurde spürbar reduziert, während in Frankreich und Spanien eine Erhöhung stattfand. Über den Einsatz von Devisentermingeschäften wurden Währungskursrisiken partiell abgesichert (z.B. britisches Pfund) oder aktive Positionierungen in Fremdwährungen (z.B. US-Dollar oder polnische Zloty) vorgenommen.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds zudem Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Das Sondervermögen Frankfurter-Sparinrent Deka verzeichnete im Berichtsjahr eine leichte Wertminderung um 0,2 Prozent.

Fondsstruktur
Frankfurter-Sparinrent Deka

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Deutschland 17,5%
Frankreich 13,7%
Spanien 10,2%
Niederlande 9,4%
Sonstige Länder 38,1%
Barreserve, Sonstiges 11,1%

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

 

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 27.284.937,75 88,39
Australien 100.120,00 0,32
Belgien 294.785,00 0,96
Bulgarien 381.309,00 1,24
Dänemark 99.468,50 0,32
Deutschland 5.375.267,99 17,42
Finnland 302.590,50 0,98
Frankreich 4.224.820,49 13,69
Großbritannien 690.699,20 2,25
Indonesien 116.275,00 0,38
Irland 1.078.185,51 3,49
Island 293.760,00 0,95
Israel 114.875,00 0,37
Italien 1.008.859,09 3,27
Japan 248.645,75 0,80
Kolumbien 162.543,75 0,53
Kroatien 197.164,00 0,64
Lettland 274.835,00 0,89
Luxemburg 688.808,88 2,24
Mexiko 121.958,40 0,39
Niederlande 2.879.125,14 9,31
Norwegen 99.583,50 0,32
Österreich 302.093,50 0,98
Philippinen 99.625,00 0,32
Polen 300.235,20 0,98
Portugal 801.268,50 2,60
Rumänien 106.495,00 0,34
San Marino 180.629,75 0,59
Schweden 535.420,50 1,74
Schweiz 340.440,63 1,10
Slowakei 97.858,50 0,32
Sonstige 538.958,37 1,73
Spanien 3.126.299,49 10,13
Tschechische Republik 804.429,02 2,61
Ungarn 271.810,63 0,88
USA 825.893,96 2,66
Zypern 199.800,00 0,65
2. Derivate -28.795,39 -0,09
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 3.228.163,94 10,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände 519.788,13 1,68
II. Verbindlichkeiten -127.773,80 -0,42
III. Fondsvermögen 30.876.320,63 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 27.284.937,75 88,39
CZK 441.769,52 1,43
DEM 73.507,16 0,24
EUR 25.055.676,23 81,17
GBP 1.075.819,04 3,48
ITL 245.515,86 0,80
USD 392.649,94 1,27
2. Derivate -28.795,39 -0,09
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 3.228.163,94 10,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände 519.788,13 1,68
II. Verbindlichkeiten -127.773,80 -0,42
III. Fondsvermögen 30.876.320,63 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 23.437.708,13 75,93
Verzinsliche Wertpapiere 23.437.708,13 75,93
EUR 21.518.917,19 69,71
XS2410368042 0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/​S MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000 0 % 99,469 99.468,50 0,32
ES0265936023 0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 98,356 196.711,00 0,64
XS2388941077 0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 98,985 197.969,00 0,64
XS2189592616 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/​25 EUR 100.000 0 0 % 101,150 101.150,00 0,33
FR0014004AE8 3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/​24 EUR 100.000 100.000 0 % 98,500 98.500,00 0,32
XS2228897158 1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/​28 EUR 150.000 150.000 0 % 99,207 148.810,50 0,48
XS2341269970 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/​29 EUR 100.000 225.000 125.000 % 99,584 99.583,50 0,32
DE000A3KY359 0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/​33 EUR 300.000 300.000 0 % 98,228 294.684,00 0,95
XS2206379567 2,2500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 20/​27 EUR 200.000 0 0 % 106,354 212.708,00 0,69
XS2363117321 0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/​28 EUR 150.000 250.000 100.000 % 99,033 148.549,50 0,48
XS2393701284 0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/​27 EUR 100.000 100.000 0 % 98,633 98.633,00 0,32
XS2412267358 1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/​26 EUR 100.000 100.000 0 % 100,394 100.394,00 0,33
XS1558491855 1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/​25 EUR 100.000 100.000 0 % 101,982 101.981,50 0,33
FR0014006G24 1,0000 % Atos SE Obl. 21/​29 EUR 200.000 200.000 0 % 99,279 198.558,00 0,64
XS1664644983 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/​30 EUR 100.000 100.000 0 % 104,382 104.381,50 0,34
PTBCPHOM0066 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/​27 EUR 200.000 300.000 100.000 % 95,324 190.648,00 0,62
XS2353366268 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 96,574 96.573,50 0,31
XS2028816028 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/​25 EUR 200.000 0 0 % 101,230 202.459,00 0,66
XS2404651163 1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000 0 % 99,396 198.792,00 0,64
ES0213679HN2 0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/​26 EUR 200.000 0 0 % 101,727 203.453,00 0,66
DE000A14J611 2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 15/​75 EUR 100.000 100.000 0 % 101,000 101.000,00 0,33
XS2356569736 1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/​31 EUR 100.000 100.000 0 % 99,588 99.588,00 0,32
XS2411178630 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/​32 EUR 200.000 200.000 0 % 100,478 200.955,00 0,65
XS2002496409 3,1250 % BayWa AG Notes 19/​24 EUR 200.000 0 0 % 106,127 212.253,00 0,69
XS2383811424 1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 96,339 96.338,50 0,31
BE6331190973 1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/​34 EUR 100.000 100.000 0 % 98,437 98.437,00 0,32
XS2239091080 1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/​30 EUR 200.000 0 0 % 99,143 198.286,00 0,64
FR0014006KD4 1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000 0 % 98,501 98.500,50 0,32
XS2391790610 3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/​Und. EUR 100.000 100.000 0 % 98,150 98.150,00 0,32
XS1839682116 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/​25 EUR 150.000 0 0 % 106,182 159.272,25 0,52
XS2367164576 2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/​28 EUR 225.000 225.000 0 % 98,683 222.036,75 0,72
DE0001102481 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​50 EUR 100.000 0 0 % 96,322 96.322,00 0,31
DE0001030559 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/​30 EUR 150.000 150.000 0 % 136,043 204.063,77 0,66
XS2401565630 0,8500 % C.C.Raiff. dell’Alto Adige SpA Preferred MTN 21/​26 EUR 125.000 125.000 0 % 100,037 125.045,63 0,40
PTCCCAOM0000 2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/​26 EUR 200.000 200.000 0 % 99,409 198.818,00 0,64
PTCGDCOM0037 0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/​27 EUR 100.000 100.000 0 % 98,340 98.340,00 0,32
XS2348237871 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000 0 % 98,218 196.436,00 0,64
XS2084418339 0,8750 % CEZ AS MTN 19/​26 EUR 150.000 0 100.000 % 102,069 153.103,50 0,50
XS2239845097 0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/​26 EUR 200.000 200.000 0 % 100,023 200.045,00 0,65
XS2346973741 1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/​29 EUR 100.000 100.000 0 % 100,120 100.120,00 0,32
XS2393742122 1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/​26 EUR 175.000 175.000 0 % 100,000 175.000,00 0,57
XS1890836296 1,5000 % Cloverie PLC MT LPN Zurich I. 18/​28 EUR 100.000 200.000 100.000 % 106,824 106.824,00 0,35
FR0014000XY6 0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/​28 EUR 100.000 0 100.000 % 96,769 96.769,00 0,31
DE000CZ40LD5 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/​26 EUR 100.000 100.000 0 % 110,579 110.579,00 0,36
XS2393323667 1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/​31 EUR 125.000 125.000 0 % 97,448 121.809,38 0,39
ES0000106601 2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/​38 EUR 150.000 0 0 % 120,100 180.150,00 0,58
ES0000093452 0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/​31 EUR 100.000 300.000 200.000 % 99,844 99.844,00 0,32
XS2381671671 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/​28 EUR 175.000 275.000 100.000 % 96,989 169.730,75 0,55
XS1419674525 1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/​28 EUR 125.000 125.000 0 % 105,523 131.903,13 0,43
XS1772374770 1,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/​33 EUR 120.000 120.000 0 % 111,421 133.704,60 0,43
DE000DL19VR6 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/​25 EUR 100.000 0 100.000 % 101,684 101.683,50 0,33
XS2363244513 2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​24 EUR 300.000 400.000 100.000 % 99,500 298.500,00 0,96
XS2408458730 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 98,250 196.500,00 0,64
XS0553728709 4,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/​30 EUR 130.000 0 0 % 133,615 173.699,50 0,56
DE000DFK0RN3 0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/​28 EUR 200.000 200.000 0 % 99,507 199.013,00 0,64
XS2306601746 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 100,541 100.541,00 0,33
FR0014006UO0 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000 0 % 99,386 99.385,50 0,32
FR0011022474 5,9500 % Engie S.A. MTN 11/​11 EUR 100.000 0 0 % 198,749 198.749,00 0,64
XS2062490649 2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/​28 EUR 200.000 0 100.000 % 104,778 209.556,00 0,68
AT0000A2RZL4 0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/​28 EUR 200.000 300.000 100.000 % 98,582 197.164,00 0,64
XS2297177664 0,2500 % Essity AB MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000 0 % 95,849 191.698,00 0,62
BE6328904428 1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/​51 EUR 100.000 100.000 0 % 97,750 97.750,00 0,32
XS2343114687 0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/​31 EUR 275.000 275.000 0 % 98,625 271.218,75 0,88
XS2180509999 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/​25 EUR 250.000 0 0 % 103,391 258.477,50 0,84
FI4000507132 4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/​25 EUR 200.000 200.000 0 % 101,490 202.980,00 0,66
XS2198879145 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/​27 EUR 250.000 150.000 100.000 % 104,870 262.175,00 0,85
XS2324724645 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/​28 EUR 300.000 300.000 0 % 103,024 309.072,00 0,99
XS2325562697 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/​31 EUR 125.000 125.000 0 % 98,098 122.621,88 0,40
XS2237447961 1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/​33 EUR 100.000 0 100.000 % 99,315 99.315,00 0,32
PTGALLOM0004 1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/​23 EUR 100.000 0 200.000 % 101,092 101.091,50 0,33
ES0000095879 4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/​35 EUR 150.000 50.000 0 % 131,960 197.940,00 0,64
DE000A168478 6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/​45 EUR 100.000 100.000 0 % 116,559 116.559,00 0,38
XS2397252102 1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/​28 EUR 200.000 300.000 100.000 % 99,912 199.823,00 0,65
DE000A3E5S00 0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/​29 EUR 250.000 250.000 0 % 97,262 243.153,75 0,79
XS2421072419 1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN Tr.2 21/​36 EUR 100.000 100.000 0 % 98,318 98.318,00 0,32
XS2342058117 0,6250 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 97,777 97.776,50 0,32
FR0014001YE4 0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/​24 EUR 100.000 100.000 0 % 99,325 99.325,00 0,32
FR0014001YB0 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/​28 EUR 100.000 200.000 100.000 % 95,477 95.477,00 0,31
XS2022179662 2,0000 % Israel MTN 19/​69 EUR 100.000 0 0 % 114,875 114.875,00 0,37
ES0000090797 1,8750 % Junta de Andalucía Bonos 18/​28 EUR 200.000 0 0 % 110,489 220.977,00 0,72
XS2406890066 0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/​33 EUR 200.000 200.000 0 % 97,123 194.245,00 0,63
ES00000127C8 1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/​30 EUR 200.000 200.000 0 % 132,338 264.675,76 0,86
DE000A2DAR65 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/​27 EUR 200.000 0 0 % 104,215 208.429,00 0,68
FR0014005O90 3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/​Und. EUR 200.000 200.000 0 % 93,875 187.750,00 0,61
FR00140044X1 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/​31 EUR 300.000 300.000 0 % 97,985 293.953,50 0,95
FR0014001IP3 0,6250 % La Poste MTN 21/​36 EUR 100.000 200.000 100.000 % 94,690 94.689,50 0,31
DE000A162A83 1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/​29 EUR 300.000 0 0 % 99,536 298.608,00 0,96
XS2384269101 0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/​26 EUR 175.000 175.000 0 % 98,368 172.143,13 0,56
XS2388876232 0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/​27 EUR 100.000 200.000 100.000 % 99,023 99.023,00 0,32
XS1876097715 1,0580 % mBank S.A. MTN 18/​22 EUR 100.000 0 0 % 100,414 100.414,20 0,33
XS2348280707 0,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 21/​26 EUR 150.000 150.000 0 % 99,340 149.010,00 0,48
XS2407028435 0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/​27 EUR 125.000 125.000 0 % 98,241 122.800,63 0,40
XS2393539593 0,7500 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 21/​36 EUR 125.000 125.000 0 % 99,782 124.727,50 0,40
FI4000496286 0,7500 % Neste Oyj Notes 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 99,611 99.610,50 0,32
XS2411311652 0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 99,659 99.659,00 0,32
FR0014006ZC4 0,6250 % Orange S.A. MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000 0 % 97,666 97.666,00 0,32
XS2056560571 2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/​26 EUR 100.000 100.000 100.000 % 101,593 101.592,50 0,33
FR0014005SC1 0,1250 % Pernod-Ricard S.A. MTN 21/​29 EUR 200.000 200.000 0 % 97,515 195.030,00 0,63
XS2346125573 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 100,798 100.798,00 0,33
BE0002830116 0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/​36 EUR 100.000 100.000 0 % 97,852 97.852,00 0,32
PTRAAHOM0000 1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/​36 EUR 100.000 300.000 200.000 % 97,994 97.994,00 0,32
FR0013410552 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/​29 EUR 400.000 0 0 % 120,200 480.799,87 1,55
FR0013519253 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/​26 EUR 200.000 350.000 150.000 % 113,876 227.751,99 0,74
FR0014002JM6 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/​44 EUR 125.000 225.000 100.000 % 95,934 119.916,88 0,39
XS1432493440 3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/​28 Reg.S EUR 100.000 0 0 % 116,275 116.275,00 0,38
IE00BH3SQ895 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/​29 EUR 300.000 300.000 0 % 108,192 324.576,00 1,04
XS2293755125 0,0000 % Republik Island MTN 21/​28 EUR 300.000 300.000 0 % 97,920 293.760,00 0,95
IT0005433690 0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/​28 EUR 150.000 375.000 225.000 % 97,783 146.674,50 0,48
IT0005449969 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/​31 EUR 100.000 300.000 200.000 % 98,416 98.416,00 0,32
IT0005387052 0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/​30 EUR 100.000 100.000 0 % 114,702 114.702,46 0,37
XS2420426038 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/​30 EUR 100.000 100.000 0 % 99,835 99.835,00 0,32
PTOTETOE0012 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/​26 EUR 100.000 0 0 % 114,377 114.377,00 0,37
XS1892141620 2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/​29 Reg.S EUR 100.000 240.000 300.000 % 106,495 106.495,00 0,34
XS2105095777 0,6250 % Republik Zypern MTN 20/​30 EUR 200.000 200.000 0 % 99,900 199.800,00 0,65
XS2411720233 0,3750 % Sandvik AB MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 98,941 98.941,00 0,32
FR0013518081 1,3750 % SEB S.A. Notes 20/​25 EUR 100.000 0 0 % 102,447 102.447,00 0,33
XS2332234413 0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 99,421 198.842,00 0,64
DE000A3H2UX0 1,7500 % Sixt SE MTN 20/​24 EUR 250.000 0 0 % 103,160 257.898,75 0,84
CH1130818847 0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/​31 EUR 175.000 175.000 0 % 97,549 170.709,88 0,55
SK4000018925 0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/​28 EUR 100.000 200.000 100.000 % 97,859 97.858,50 0,32
FR0014006TQ7 1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/​29 EUR 200.000 200.000 0 % 99,685 199.370,00 0,65
XS2314267449 0,7500 % Tele2 AB MTN 21/​31 EUR 100.000 200.000 100.000 % 97,954 97.954,00 0,32
XS2345996743 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/​29 EUR 150.000 150.000 0 % 97,885 146.827,50 0,48
XS2406569579 0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/​35 EUR 150.000 150.000 0 % 99,078 148.616,25 0,48
XS2292954893 0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/​28 EUR 150.000 250.000 100.000 % 97,621 146.431,50 0,47
FR0014000O87 0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/​27 EUR 200.000 0 0 % 98,139 196.278,00 0,64
FR0013332988 1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 18/​25 EUR 100.000 0 0 % 102,674 102.674,00 0,33
FR0014003MJ4 0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000 0 % 100,195 200.390,00 0,65
XS2418392143 2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/​41 EUR 100.000 100.000 0 % 99,682 99.681,50 0,32
FR0014006IX6 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/​Und. EUR 100.000 100.000 0 % 99,673 99.673,00 0,32
AT000B122080 0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/​26 EUR 200.000 200.000 0 % 101,206 202.412,00 0,66
XS1806457211 0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/​23 EUR 100.000 0 0 % 101,300 101.300,00 0,33
XS2282095970 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/​29 EUR 100.000 200.000 100.000 % 98,240 98.239,50 0,32
XS2343822503 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/​29 EUR 150.000 150.000 0 % 98,561 147.840,75 0,48
DE000A3E5MH6 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/​29 EUR 100.000 200.000 100.000 % 98,584 98.584,00 0,32
XS2392462730 0,5000 % Werfenlife S.A. Notes 21/​26 EUR 100.000 100.000 0 % 99,720 99.719,50 0,32
XS2231715322 3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/​25 EUR 200.000 0 0 % 104,665 209.330,00 0,68
DEM 73.507,16 0,24
DE0001345759 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/​26 DEM 150.000 0 0 % 95,845 73.507,16 0,24
CZK 441.769,52 1,43
CZ0003529794 2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/​31 CZK 6.000.000 6.000.000 0 % 88,760 213.399,58 0,69
CZ0001004253 2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/​25 CZK 5.000.000 0 0 % 96,950 194.241,87 0,63
CZ0001004477 0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/​30 CZK 1.000.000 7.000.000 6.000.000 % 85,170 34.128,07 0,11
GBP 1.075.819,04 3,48
XS2294319194 0,1250 % Asian Development Bank MTN 21/​26 GBP 300.000 300.000 0 % 95,374 340.672,37 1,09
XS2106542165 1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/​25 GBP 200.000 200.000 300.000 % 99,279 236.416,35 0,77
XS0096272355 5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/​29 GBP 200.000 0 0 % 122,952 292.786,98 0,95
XS2403381069 1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/​28 GBP 175.000 175.000 0 % 98,838 205.943,34 0,67
ITL 245.515,86 0,80
XS0071094667 0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/​26 ITL 500.000.000 500.000.000 0 % 95,077 245.515,86 0,80
USD 82.179,36 0,27
GB0005902332 0,7500 % HSBC Bank PLC FLR Notes 85/​Und. USD 100.000 100.000 0 % 92,875 82.179,36 0,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 3.847.229,62 12,46
Verzinsliche Wertpapiere 3.847.229,62 12,46
EUR 3.536.759,04 11,46
XS1953929608 2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/​26 EUR 100.000 100.000 0 % 108,937 108.937,00 0,35
XS2393323071 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/​28 EUR 175.000 175.000 0 % 99,363 173.884,38 0,56
BE6331562817 0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 98,496 98.496,00 0,32
XS2407019798 0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/​26 Reg.S EUR 100.000 100.000 0 % 98,809 98.809,00 0,32
XS2407019871 0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/​29 Reg.S EUR 125.000 125.000 0 % 98,171 122.713,13 0,40
XS2394063437 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/​29 EUR 100.000 200.000 100.000 % 99,313 99.312,50 0,32
XS2356316872 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/​26 EUR 200.000 400.000 200.000 % 98,050 196.100,00 0,64
FR0014006IG1 1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/​34 EUR 200.000 200.000 0 % 99,685 199.370,00 0,65
XS2356029541 0,5000 % CTP N.V. MTN 21/​25 EUR 125.000 125.000 0 % 99,685 124.605,63 0,40
XS2388910270 2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/​26 EUR 200.000 200.000 0 % 95,041 190.082,00 0,62
XS2385121582 0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/​34 EUR 150.000 150.000 0 % 99,325 148.986,75 0,48
XS2239813301 3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/​24 Reg.S EUR 125.000 0 0 % 102,625 128.281,25 0,42
FR0011408657 3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/​33 EUR 100.000 100.000 0 % 123,475 123.475,00 0,40
XS2081491727 0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/​23 EUR 150.000 0 100.000 % 101,362 152.043,00 0,49
XS2385390724 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/​28 EUR 125.000 125.000 0 % 98,067 122.583,75 0,40
DE000A3KPTG6 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/​31 EUR 100.000 100.000 0 % 97,288 97.287,50 0,32
XS2407010656 0,6250 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/​28 EUR 175.000 175.000 0 % 99,213 173.622,75 0,56
DE000HLB1KN5 2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/​24 EUR 28.000 28.000 0 % 103,500 28.980,00 0,09
XS2391865305 1,0000 % Linde PLC MTN 21/​51 EUR 200.000 200.000 0 % 96,080 192.160,00 0,62
FR0014003Y09 0,6250 % MACIF Notes 21/​27 EUR 100.000 100.000 0 % 97,962 97.961,50 0,32
XS2384723263 0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/​29 Reg.S EUR 200.000 200.000 0 % 97,902 195.803,00 0,63
XS1824425182 3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/​25 EUR 120.000 120.000 0 % 101,632 121.958,40 0,39
XS2334361354 1,2000 % Philippinen Bonds 21/​33 EUR 100.000 275.000 175.000 % 99,625 99.625,00 0,32
XS1385239006 3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/​26 EUR 150.000 0 0 % 108,363 162.543,75 0,53
XS2239061927 3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/​24 EUR 175.000 275.000 100.000 % 103,217 180.629,75 0,59
XS2388182573 0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/​29 EUR 100.000 100.000 0 % 98,508 98.508,00 0,32
USD 310.470,58 1,00
US9128286N55 0,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/​24 USD 300.000 300.000 0 % 116,959 310.470,58 1,00
Summe Wertpapiervermögen EUR 27.284.937,75 88,39
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 175.842,54 0,55
EURO Bund Future (FGBL) März 22 XEUR EUR -700.000 16.730,00 0,05
EURO Buxl Future (FGBX) März 22 XEUR EUR -200.000 19.320,00 0,06
EURO-BTP Future (FBTP) März 22 XEUR EUR -1.300.000 28.450,00 0,09
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 22 XCBT USD -800.000 718,93 0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22 XEUR EUR -3.500.000 99.400,00 0,32
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22 XEUR EUR -1.000.000 3.820,00 0,01
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 22 XCBT USD -1.900.000 7.403,61 0,02
Summe Zins-Derivate EUR 175.842,54 0,55
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf) 1.348,38 0,00
Offene Positionen
AUD/​NZD 2.000.000,00 OTC 5.539,25 0,02
AUD/​USD 171.920,08 OTC 340,66 0,00
CHF/​EUR 81.509,00 OTC 874,69 0,00
JPY/​EUR 78.241.921,00 OTC -3.830,99 0,00
JPY/​USD 90.468.760,00 OTC -12.640,09 -0,05
NOK/​EUR 9.033.084,00 OTC 3.037,71 0,01
NZD/​EUR 424.887,00 OTC -4.765,77 -0,02
PLN/​EUR 7.012.500,00 OTC 12.792,92 0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf) -6.485,88 0,01
Offene Positionen
AUD/​EUR 116.318,00 OTC 80,12 0,00
AUD/​NZD 2.000.000,00 OTC -11.416,69 -0,03
CZK/​EUR 17.198.063,00 OTC -15.635,48 -0,05
DKK/​EUR 2.467.455,00 OTC -63,08 0,00
GBP/​EUR 935.000,00 OTC -403,06 0,00
GBP/​USD 76.375,95 OTC -521,82 0,00
JPY/​EUR 51.510.040,00 OTC 4.387,84 0,02
JPY/​USD 114.809.524,00 OTC 16.780,82 0,06
NOK/​USD 8.334.710,00 OTC -9.197,41 -0,03
NZD/​USD 855.448,94 OTC 9.052,33 0,03
PLN/​EUR 4.661.437,50 OTC -2.815,35 0,00
RON/​EUR 1.097.274,00 OTC -854,17 0,00
USD/​EUR 893.000,00 OTC 4.120,07 0,01
Optionsrechte 31.273,64 0,10
Optionsrechte auf Devisen (Kauf) 52.405,64 0,17
PUT AUD/​USD 0,71750 28.01.2022 OTC AUD 1.700.000 % 0,478 5.217,50 0,02
PUT EUR/​NOK 10,10000 07.02.2022 OTC EUR 2.000.000 % 1,810 36.204,00 0,12
PUT EUR/​USD 1,12500 28.01.2022 OTC EUR 1.500.000 % 0,362 5.431,50 0,02
PUT GBP/​USD 1,32000 28.01.2022 OTC GBP 1.000.000 % 0,120 1.432,36 0,00
PUT GBP/​USD 1,33000 28.01.2022 OTC GBP 1.500.000 % 0,231 4.120,28 0,01
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf) -21.132,00 -0,07
PUT EUR/​NOK 9,85000 07.02.2022 OTC EUR -4.000.000 % 0,528 -21.132,00 -0,07
Summe Devisen-Derivate EUR 26.136,14 0,11
Swaps
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsswaps -141.146,90 -0,46
(Erhalten/​Zahlen)
IRS 2.115% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ CITIGMX_​LDN 25.11.2026 OTC USD 1.200.000 40.190,30 0,13
IRS BUBORM06 HUF /​ 1.555% HUF /​ JPM_​LDN 14.02.2022 OTC HUF 150.000.000 -3.261,97 -0,01
IRS EURIBORM03 EUR /​ 0.383% EUR /​ DGZ_​FRA 30.01.2023 OTC EUR 2.000.000 -28.099,01 -0,09
IRS EURIBORM06 EUR /​ 0.019% EUR /​ DGZ_​FRA 21.10.2022 OTC EUR 2.000.000 -10.520,08 -0,03
IRS EURIBORM06 EUR /​ 0.225% EUR /​ BNP_​PAR 13.12.2053 OTC EUR 500.000 31.180,94 0,10
IRS EURIBORM06 EUR /​ 0.277% EUR /​ DGZ_​FRA 29.01.2022 OTC EUR 4.000.000 -21.929,01 -0,07
IRS EURIBORM06 EUR /​ 0.29% EUR /​ DBK_​FRA 21.07.2022 OTC EUR 2.500.000 -20.541,93 -0,07
IRS EURIBORM06 EUR /​ 0.473% EUR /​ GOLDINT_​LDN 15.02.2025 OTC EUR 2.900.000 -73.250,39 -0,24
IRS LIBUSDM03 USD /​ 2.39% USD /​ CITIGMX_​LDN 25.11.2046 OTC USD 500.000 -54.915,75 -0,18
Credit Default Swaps (CDS) -89.627,17 -0,29
Protection Buyer -89.627,17 -0,29
CDS CDX.EM. S29 V3 5Y /​ MERRILL_​LDN 20.06.2023 OTC USD 500.000 946,15 0,00
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V8 5Y /​ MERRILL_​LDN 20.12.2023 OTC EUR 500.000 -32.365,70 -0,10
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y /​ CITIGLMD_​FRA 20.12.2026 OTC EUR 400.000 -47.082,33 -0,15
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S36 V1 5Y /​ BNP_​PAR 20.12.2026 OTC EUR 500.000 -11.125,29 -0,04
Summe Swaps EUR -230.774,07 -0,75
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR 2.515.745,72 % 100,000 2.515.745,72 8,14
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale CZK 5.237.801,26 % 100,000 209.881,44 0,68
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale DKK 2.520.585,80 % 100,000 338.954,70 1,09
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale HUF 0,66 % 100,000 0,00 0,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale NOK 0,50 % 100,000 0,05 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale AUD 726,72 % 100,000 466,22 0,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale CAD 0,50 % 100,000 0,35 0,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale GBP 99.370,12 % 100,000 118.316,07 0,38
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale SGD 0,01 % 100,000 0,01 0,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale TRY 1,02 % 100,000 0,07 0,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale USD 50.629,78 % 100,000 44.799,17 0,15
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale ZAR 2,50 % 100,000 0,14 0,00
Summe Bankguthaben1) EUR 3.228.163,94 10,44
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 3.228.163,94 10,44
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 155.777,81 155.777,81 0,50
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 100.973,94 100.973,94 0,33
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 3.036,38 3.036,38 0,01
Forderungen aus Cash Collateral EUR 260.000,00 260.000,00 0,84
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 519.788,13 1,68
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kredite in sonstigen EU/​EWR-Währungen
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale PLN -0,02 % 100,000 0,00 0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -5.110,05 -5.110,05 -0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -102.062,63 -102.062,63 -0,33
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -20.601,12 -20.601,12 -0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -127.773,80 -0,42
Fondsvermögen EUR 30.876.320,63 100,00
Umlaufende Anteile STK 574.048,000
Anteilwert EUR 53,79
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 355.115,60

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Deutschland, Mark (DEM) 1,95583 = 1 Euro (EUR)
Italien, Lira (ITL) 1.936,27000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,83987 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43635 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,98390 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu) (TRY) 14,74945 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty (PLN) 4,59170 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen (CZK) 24,95600 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint (HUF) 369,48500 = 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu (RON) 4,95005 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand (ZAR) 18,08425 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,44761 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD) 1,53075 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 130,16000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,55876 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD) 1,65780 = 1 Euro (EUR)

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
XCBT Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC Over-the-Counter

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
CHF
CH1104885954 0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/​26 CHF 200.000 200.000
CZK
CZ0001005920 1,5000 % Tschechien Bonds 20/​40 CZK 0 2.000.000
DKK
DK0009923724 0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/​30 DKK 2.000.000 2.000.000
EUR
XS2292547317 0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000
ES0865936019 6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 21/​Und. EUR 200.000 200.000
XS2388141892 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/​82 EUR 100.000 100.000
ES0200002063 0,5500 % Adif – Alta Velocidad MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000
XS1731858715 2,1250 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/​24 EUR 200.000 200.000
XS1843441491 1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 19/​22 EUR 0 200.000
XS2265521620 1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/​29 EUR 0 200.000
XS2337326727 1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000
FR0013522133 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/​29 EUR 0 200.000
XS1799975765 1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/​23 EUR 0 300.000
FR0014005HY8 0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000
XS2152795709 1,6250 % Airbus SE MTN 20/​25 EUR 0 175.000
XS2339399946 1,2500 % Andorra MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000
XS2389757944 0,2000 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) MT Notes 21/​27 EUR 150.000 150.000
XS2315784715 0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/​29 EUR 275.000 275.000
FR0014006FB8 1,0110 % Argan Notes 21/​26 EUR 100.000 100.000
XS2273810510 0,0000 % Aroundtown SA MTN 20/​26 EUR 0 200.000
XS2421195848 0,3750 % Aroundtown SA MTN 21/​27 EUR 100.000 100.000
XS2357754097 1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/​32 EUR 400.000 400.000
XS2338530467 3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd FLR Notes 21/​Und. EUR 100.000 100.000
XS2391430837 0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000
XS1528093799 1,7500 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 16/​27 EUR 150.000 150.000
XS2314312179 1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/​41 EUR 150.000 150.000
IT0005461626 0,6250 % Banca Carige S.p.A. MT Cov. Bds 21/​28 EUR 150.000 150.000
XS1562614831 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/​27 EUR 100.000 100.000
XS2271367315 3,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 20/​31 EUR 0 200.000
XS2286011528 2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000
XS1405136364 5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/​26 EUR 0 100.000
XS2361047538 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/​31 EUR 400.000 400.000
XS2321427408 0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/​31 EUR 175.000 175.000
XS2340236327 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/​31 EUR 125.000 125.000
XS2023633931 0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/​24 EUR 0 125.000
XS1872038218 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/​23 EUR 0 175.000
ES0213679OF4 1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/​32 EUR 200.000 200.000
XS2342060360 1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/​32 EUR 225.000 225.000
XS2332590632 5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000
XS2363719050 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/​27 EUR 275.000 275.000
XS2298459426 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/​36 EUR 100.000 100.000
XS2375836553 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/​25 EUR 100.000 100.000
BE6324012978 0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/​25 EUR 0 200.000
XS2280845145 0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000
XS2343846940 1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/​31 EUR 200.000 200.000
FR0014005V34 1,5000 % BPCE S.A. FLR MTN 21/​42 EUR 200.000 200.000
FR00140027U2 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000
XS2325743990 1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/​27 EUR 150.000 150.000
FR0014003SA0 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000
XS1208856341 3,1250 % Bulgarien MTN 15/​35 EUR 0 150.000
XS2234571425 0,3750 % Bulgarien MTN 20/​30 EUR 0 175.000
XS2234571771 1,3750 % Bulgarien MTN 20/​50 EUR 0 200.000
DE0001030583 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/​33 EUR 150.000 150.000
XS2248827771 1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/​25 EUR 0 100.000
XS2320438653 0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/​30 EUR 275.000 275.000
XS2258971071 0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/​26 EUR 0 100.000
XS2200150766 0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/​26 EUR 0 100.000
ES0313307219 1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/​24 EUR 0 100.000
XS1897489578 1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/​23 EUR 0 200.000
IT0005451197 0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 21/​29 EUR 100.000 100.000
XS2385114298 0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS2300292617 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​26 EUR 100.000 100.000
XS2300292963 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​29 EUR 200.000 200.000
XS2385393587 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​32 EUR 100.000 100.000
XS2202744384 2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/​26 EUR 0 200.000
XS2117485677 0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/​28 EUR 0 100.000
XS1529934801 1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/​21 EUR 0 200.000
DE000CB0HRQ9 0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/​26 EUR 0 100.000
DE000CZ45VB7 0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/​24 EUR 0 200.000
XS2274815369 2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/​26 Reg.S EUR 0 150.000
XS1943474483 0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/​24 EUR 0 200.000
XS2296027217 0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/​26 EUR 350.000 350.000
XS2290544068 1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/​31 EUR 125.000 125.000
FR0014005RZ4 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/​31 EUR 100.000 100.000
CH0591979635 0,4490 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/​26 EUR 100.000 100.000
CH0591979627 0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/​33 EUR 150.000 150.000
ES0205045026 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/​27 EUR 0 100.000
XS2244415175 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/​32 EUR 0 200.000
XS2299135819 1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000
DE000DL19VT2 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/​27 EUR 100.000 100.000
DE000DL19VZ9 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/​Und. EUR 200.000 200.000
XS2049726990 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/​24 EUR 0 200.000
XS2265369657 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/​26 EUR 0 200.000
XS2408458227 1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​23 EUR 200.000 200.000
XS2296203123 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000
DE000A3H25Q2 1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/​41 EUR 100.000 100.000
XS2306517876 0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/​29 EUR 350.000 350.000
XS2391403354 2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS2308616841 0,5000 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/​31 EUR 325.000 325.000
XS2360881549 0,7500 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000
DE000A2DASM5 4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/​27 EUR 0 100.000
PTEDPROM0029 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/​81 EUR 200.000 200.000
PTEDPYOM0020 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/​82 EUR 200.000 200.000
FR0013534351 2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/​Und. EUR 200.000 200.000
XS2386220698 1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/​61 EUR 100.000 100.000
XS2339427747 0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS2381272207 1,3750 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/​81 EUR 200.000 200.000
XS2306988564 0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/​33 EUR 200.000 200.000
XS2390400807 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​34 EUR 150.000 150.000
FR0014005ZQ6 1,0000 % Engie S.A. MTN 21/​36 EUR 100.000 100.000
XS2334852253 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/​Und. EUR 125.000 125.000
XS2304675791 1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/​31 EUR 150.000 150.000
AT0000A2JAF6 0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/​25 EUR 0 100.000
ES0457089029 0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/​31 EUR 200.000 200.000
XS2333297625 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000
DK0030486592 1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/​41 EUR 150.000 150.000
EU000A1G0EL5 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/​31 EUR 850.000 850.000
EU000A3KSXE1 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​31 EUR 175.000 175.000
EU000A3KT6B1 0,4500 % Europaeische Union MTN 21/​41 EUR 100.000 100.000
EU000A3KTGW6 0,7000 % Europaeische Union MTN 21/​51 EUR 125.000 125.000
DE000A3E5WW4 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/​81 EUR 200.000 200.000
ES0205032040 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/​28 EUR 0 100.000
BE0002717982 1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/​51 EUR 0 100.000
XS2198798659 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/​24 EUR 0 400.000
XS2325565104 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000
XS2178769159 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/​30 EUR 0 175.000
XS2237434472 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/​26 EUR 0 275.000
XS2307768734 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/​27 EUR 150.000 150.000
XS2228892860 1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/​28 EUR 0 100.000
XS2307764238 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/​29 EUR 275.000 275.000
XS2271225281 1,5000 % Grand City Properties S.A. FLR MTN 20/​Und. EUR 0 100.000
GR0114032577 0,0000 % Griechenland Notes 21/​26 EUR 425.000 425.000
GR0124037715 0,7500 % Griechenland Notes 21/​31 EUR 475.000 475.000
GR0138017836 1,8750 % Griechenland Notes 21/​52 EUR 300.000 300.000
XS2303070911 0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/​29 EUR 100.000 100.000
XS2344772426 1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/​27 Reg.S EUR 225.000 225.000
XS2198574209 1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/​40 EUR 0 100.000
XS2320745156 1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/​42 EUR 200.000 200.000
XS2261215011 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/​31 Reg.S EUR 0 175.000
FR0013510823 2,5000 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 20/​27 MTN EUR 0 100.000
DE000A3H3GG2 1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000
XS2388490802 0,4090 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/​26 EUR 175.000 175.000
XS1646530565 2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/​27 EUR 0 200.000
XS2177349912 2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/​30 EUR 0 175.000
FR0014003GX7 1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000
XS2320459063 1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/​33 EUR 200.000 200.000
XS2194283839 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/​29 EUR 0 200.000
XS2332687040 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/​31 EUR 150.000 150.000
XS2413697140 0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/​30 EUR 100.000 100.000
XS2350756446 0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/​32 EUR 100.000 100.000
XS2322423455 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/​25 EUR 100.000 100.000
XS2251330184 0,1250 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/​51 EUR 0 130.000
XS0971213201 6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/​23 EUR 0 100.000
XS2304664167 0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/​26 EUR 250.000 250.000
XS2317069685 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000
XS2275029085 0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/​31 EUR 0 350.000
XS2299001888 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/​28 EUR 150.000 150.000
XS2299002423 0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/​33 EUR 225.000 225.000
XS2300175655 0,5970 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 21/​33 EUR 200.000 200.000
XS2282707178 0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/​26 EUR 100.000 100.000
XS2232027727 1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/​25 EUR 0 100.000
XS2308197693 0,6250 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/​30 Reg.S EUR 400.000 400.000
ES0000012I32 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/​31 EUR 142.000 142.000
ES0000012J07 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/​42 EUR 100.000 100.000
ES0000012G00 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/​50 EUR 390.000 390.000
ES0000012H58 1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/​71 EUR 225.000 225.000
ES0000012E51 1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/​29 EUR 140.000 140.000
ES0000012E69 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/​35 EUR 110.000 110.000
ES0000012G42 1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​40 EUR 140.000 140.000
FR0014001R34 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/​32 EUR 200.000 200.000
FR0014005SR9 1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/​27 EUR 200.000 200.000
DE000NRW0L10 1,3750 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1490 20/​20 EUR 0 120.000
DE000NRW0MP9 0,9500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1511 21/​21 EUR 200.000 200.000
XS2305244241 0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/​26 EUR 175.000 175.000
XS2199716304 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/​26 EUR 0 150.000
XS2264074647 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/​25 EUR 0 150.000
XS2332552541 1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/​28 EUR 125.000 125.000
ES0224244089 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/​47 EUR 0 100.000
XS2262077675 2,3000 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/​30 EUR 0 250.000
XS2238792332 1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/​40 EUR 0 100.000
XS2264692737 0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/​28 EUR 0 125.000
XS2010030752 1,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 20/​25 EUR 0 100.000
XS2232045463 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/​27 EUR 0 200.000
XS2338643740 0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/​27 EUR 200.000 200.000
XS2292263121 0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/​31 EUR 225.000 225.000
XS2287624584 0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000
DE000MHB64E1 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/​29 EUR 300.000 300.000
XS2221845683 1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/​41 EUR 0 100.000
XS2381853436 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000
XS2384734542 0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/​26 EUR 300.000 300.000
DE000NLB1KJ5 0,0860 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/​23 EUR 0 100.000
XS2348030425 0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/​28 EUR 150.000 150.000
DK0030484548 0,3750 % Nykredit Realkredit A/​S Non-Preferred MTN 21/​28 EUR 275.000 275.000
XS2154347293 1,5000 % OMV AG MTN 20/​24 EUR 0 125.000
FR0014003B55 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/​Und. EUR 100.000 100.000
FR0013533031 2,7500 % Orano S.A. MTN 20/​28 EUR 0 100.000
XS2293075680 1,5000 % Orsted A/​S FLR Notes 21/​Und. Reg.S EUR 100.000 100.000
XS2259627235 0,6250 % People’s Republic of China Notes 20/​35 EUR 0 225.000
XS1091799061 3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/​29 EUR 0 200.000
XS2353073161 2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/​Und. EUR 125.000 125.000
XS2348241048 1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS2332889778 4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/​Und. Reg.S EUR 400.000 400.000
PTRAAEOM0003 1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/​27 EUR 0 100.000
PTRAAGOM0001 0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/​26 EUR 0 200.000
BE0002754357 0,6500 % Région Wallonne MTN 20/​51 EUR 0 100.000
BE0002816974 0,3750 % Région Wallonne MTN 21/​31 EUR 300.000 300.000
FR0014000NZ4 2,3750 % Renault S.A. MTN 20/​26 EUR 0 100.000
FR0014004J31 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/​53 EUR 130.000 130.000
XS2361358299 0,3750 % Repsol Europe Finance MTN 21/​29 EUR 200.000 200.000
FI4000480488 0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/​52 EUR 120.000 120.000
XS2366690332 1,0000 % Republik Indonesien Notes 21/​29 EUR 200.000 200.000
XS2387734317 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/​34 EUR 175.000 175.000
IT0005403396 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/​30 EUR 0 250.000
IT0005421703 1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/​41 EUR 120.000 270.000
IT0005438004 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/​45 EUR 390.000 390.000
IT0005425233 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/​51 EUR 140.000 140.000
IT0005433195 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/​37 EUR 325.000 325.000
IT0001444378 6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/​31 EUR 0 140.000
IT0005332835 0,5500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 18/​26 EUR 0 200.000
IT0005388175 0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/​27 EUR 0 100.000
IT0005436701 0,1500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/​51 EUR 335.000 335.000
XS2376820259 0,0000 % Republik Korea Notes 21/​26 EUR 100.000 100.000
XS1428088626 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/​27 EUR 0 200.000
XS2309428113 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/​33 EUR 200.000 200.000
XS2310118893 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/​28 Reg.S EUR 175.000 175.000
PTOTEBOE0020 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/​45 EUR 50.000 150.000
PTOTENOE0034 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/​35 EUR 250.000 250.000
PTOTEOOE0033 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/​31 EUR 400.000 400.000
PTOTECOE0037 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/​52 EUR 350.000 350.000
XS2262211076 1,3750 % Republik Rumaenien MTN 20/​29 Reg.S EUR 0 100.000
XS2364199757 1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/​30 Reg.S EUR 200.000 200.000
XS2330503694 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/​33 Reg.S EUR 250.000 250.000
XS1968706876 4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/​49 Reg.S EUR 0 100.000
XS2178857285 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/​26 Reg.S EUR 0 200.000
XS2178857954 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/​30 Reg.S EUR 0 100.000
XS2388561677 1,0000 % Republik Serbien MTN 21/​28 Reg.S EUR 200.000 200.000
XS2308620793 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/​33 Reg.S EUR 150.000 150.000
SI0002104048 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/​50 EUR 175.000 175.000
SI0002104105 0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/​31 EUR 175.000 175.000
SI0002104121 0,6875 % Republik Slowenien Bonds 21/​81 EUR 150.000 150.000
XS2227050379 0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/​32 EUR 0 125.000
XS2333391485 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000
XS2351092478 0,6250 % RWE AG MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000
XS2344385815 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/​26 EUR 125.000 125.000
FR0014002G44 0,1250 % SAFRAN Obl. 21/​26 EUR 200.000 200.000
XS2291340433 0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS1781346801 0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/​23 EUR 0 200.000
XS2271332285 0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/​28 EUR 0 250.000
SK4000019857 1,0000 % Slowakei Anl. 21/​51 EUR 225.000 225.000
FR0014001JM8 1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/​61 EUR 300.000 300.000
XS2348408514 1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/​31 EUR 175.000 175.000
XS2314246526 1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/​Und. EUR 100.000 100.000
XS2325733413 0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/​27 EUR 175.000 175.000
XS2356041165 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/​33 EUR 175.000 175.000
XS2325328313 1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/​51 EUR 150.000 150.000
XS2347284742 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/​28 EUR 175.000 175.000
XS2293060658 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/​Und. EUR 100.000 100.000
XS2355632741 1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000
XS2289877941 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/​29 EUR 100.000 100.000
XS2404642923 0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/​29 EUR 200.000 200.000
XS2290960876 2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/​Und. EUR 175.000 175.000
DE000A3KNQA0 1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000
CH0595205524 0,2500 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/​28 EUR 275.000 275.000
BE0002784651 1,0000 % UCB S.A. MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000
XS2259191273 0,5000 % Ungarn Bonds 20/​30 EUR 0 300.000
XS2237434803 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/​30 EUR 100.000 225.000
FR0014004UE6 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000
FR0014006EG0 1,8750 % Verallia SA Notes 21/​31 EUR 100.000 100.000
XS2320746394 0,9000 % Verbund AG Notes 21/​41 EUR 100.000 100.000
FR0014004FR9 0,5000 % VINCI S.A. MTN 21/​32 EUR 100.000 100.000
XS2234567233 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/​28 EUR 0 100.000
XS2289841087 1,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 21/​41 EUR 100.000 100.000
XS2282094494 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/​26 EUR 175.000 175.000
DE000A3E5MK0 1,5000 % Vonovia SE MTN 21/​41 EUR 100.000 100.000
DE000A3MP4W5 1,6250 % Vonovia SE MTN 21/​51 EUR 100.000 100.000
FR0014003S72 1,0000 % Wendel SE Obl. 21/​31 EUR 100.000 100.000
XS2362968906 0,1000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/​27 EUR 175.000 175.000
XS2288097483 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/​24 EUR 175.000 175.000
XS2262961076 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/​27 EUR 0 100.000
XS2338564870 2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/​27 EUR 100.000 100.000
GBP
XS2266989149 1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/​30 GBP 0 125.000
XS2305547064 1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/​31 GBP 100.000 100.000
SEK
SE0004517290 2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/​32 SEK 2.000.000 2.000.000
USD
USY0889VAC47 3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/​31 Reg.S USD 200.000 200.000
US30216KAF93 2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/​31 Reg.S USD 200.000 200.000
USY3815NBC49 1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/​26 Reg.S USD 200.000 200.000
XS2270576965 3,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/​32 Reg.S USD 0 200.000
USJ5S39RAE49 2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/​31 Reg.S USD 200.000 200.000
US465410BY32 2,8750 % Republik Italien Notes 19/​29 USD 0 200.000
US465410CA47 1,2500 % Republik Italien Notes 20/​26 USD 0 400.000
US465410CC03 3,8750 % Republik Italien Notes 21/​51 USD 250.000 250.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2256949749 3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/​Und. EUR 0 100.000
XS2282606578 2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 21/​Und. EUR 300.000 300.000
XS2351301499 0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000
FR0014005SE7 0,3750 % Action Logement Services SAS MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000
XS2336188029 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/​27 EUR 100.000 100.000
DE000A3E5TR0 2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/​Und. EUR 200.000 200.000
DE000A3E5VX4 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/​33 EUR 200.000 200.000
XS2331921390 1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/​28 EUR 200.000 200.000
XS2301390089 1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/​28 EUR 150.000 150.000
XS2267889991 2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 20/​28 EUR 150.000 300.000
XS2278566299 2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. Notes 21/​30 EUR 175.000 175.000
XS2321466133 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000
XS2280780771 0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/​41 EUR 100.000 100.000
XS2348703864 1,0000 % Bevco Lux Sàrl Notes 21/​30 EUR 100.000 100.000
XS2308322002 0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/​28 EUR 500.000 500.000
XS2247718435 1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/​27 EUR 0 200.000
XS2397357463 0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/​29 EUR 100.000 100.000
XS2337061837 1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/​41 EUR 150.000 150.000
XS2385397901 0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/​26 EUR 175.000 175.000
XS2287744135 0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/​41 EUR 250.000 250.000
XS2264194205 0,6250 % CTP N.V. MTN 20/​23 EUR 0 200.000
XS2390530330 0,6250 % CTP N.V. MTN 21/​26 EUR 125.000 125.000
XS2303052695 0,7500 % CTP N.V. MTN 21/​27 EUR 125.000 125.000
XS2193733503 1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/​27 EUR 0 150.000
XS2382953789 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/​29 EUR 175.000 175.000
XS2193666125 0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/​39 EUR 0 200.000
XS2270142966 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/​50 EUR 0 150.000
XS2391406530 0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/​31 EUR 125.000 125.000
XS2247614063 2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/​25 Reg.S EUR 0 125.000
XS2034622048 1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/​26 EUR 0 200.000
XS2338570331 0,8750 % EQT AB Notes 21/​31 Reg.S EUR 125.000 125.000
AT0000A2U543 0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/​32 EUR 100.000 100.000
XS2312733871 2,3750 % Faurecia SE Notes 21/​29 EUR 100.000 100.000
XS2337253319 0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/​33 EUR 325.000 325.000
XS2337285519 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/​28 EUR 375.000 375.000
XS2337285865 1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/​33 EUR 150.000 150.000
XS2390510142 2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/​28 Reg.S EUR 100.000 100.000
XS2233088132 0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/​31 EUR 100.000 100.000
XS2326548562 2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/​28 Reg.S EUR 100.000 100.000
XS2406915236 0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/​31 EUR 100.000 100.000
XS2295333988 1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/​Und. EUR 100.000 100.000
IT0005363780 1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/​24 EUR 0 200.000
XS2305744059 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/​29 Reg.S EUR 125.000 125.000
XS2354569407 0,5000 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/​29 EUR 300.000 300.000
XS2082472122 1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/​29 EUR 0 100.000
XS2363989273 1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/​26 EUR 100.000 100.000
XS2403391886 1,8430 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/​28 Reg.S EUR 100.000 100.000
XS2366741770 0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/​24 EUR 100.000 100.000
XS2250987356 5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/​Und. EUR 100.000 100.000
XS2286012849 0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000
FR0014003XY0 3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/​Und. EUR 100.000 100.000
XS2341724172 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000
XS2393236695 0,8750 % McDonald’s Corp. MTN 21/​33 EUR 100.000 100.000
XS1369323149 3,3750 % Mexiko MTN 16/​31 EUR 0 200.000
XS2135361686 1,3500 % Mexiko MTN 20/​27 EUR 0 175.000
XS2289588167 2,1250 % Mexiko Notes 21/​51 EUR 400.000 400.000
XS2270406452 0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/​31 EUR 0 200.000
XS2390849318 0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/​26 EUR 100.000 100.000
XS2369906644 0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/​33 EUR 100.000 100.000
XS2332589972 1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/​26 Reg.S EUR 125.000 125.000
XS2242633332 1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/​50 EUR 0 150.000
XS1991219442 0,8750 % Philippinen Bonds 19/​27 EUR 100.000 100.000
XS1843433639 0,8300 % Republik Chile Bonds 19/​31 EUR 125.000 125.000
XS2291692890 1,2500 % Republik Chile Bonds 21/​51 EUR 175.000 175.000
XS2369244087 0,1000 % Republik Chile Notes 21/​27 EUR 300.000 300.000
XS2388560604 0,5550 % Republik Chile Notes 21/​29 EUR 150.000 150.000
XS2332306344 2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS2403428472 2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/​28 EUR 225.000 225.000
XS2325696628 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/​28 EUR 175.000 175.000
XS2339399359 0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/​36 EUR 100.000 100.000
FR0014000UD6 1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/​31 EUR 0 200.000
DE000A3H3J22 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/​27 EUR 200.000 200.000
BE6327721237 1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/​29 EUR 200.000 200.000
XS2407027031 1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/​28 EUR 100.000 100.000
XS2345035963 1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/​27 EUR 100.000 100.000
XS2286041947 3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/​Und. EUR 100.000 100.000
XS2306082293 0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/​30 EUR 100.000 100.000
XS2378468420 2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/​41 EUR 200.000 200.000
XS2237384354 1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/​52 EUR 0 300.000
GBP
XS2385120857 1,1620 % East Japan Railway Co. MTN 21/​28 GBP 100.000 100.000
XS2322315727 1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/​27 GBP 200.000 200.000
USD
US195325DZ51 3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/​32 USD 200.000 200.000
US83368TBB35 3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/​41 Reg.S USD 225.000 225.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2384714783 1,5540 % DAA Finance PLC Notes Tr.2 20/​28 EUR 125.000 125.000
XS2264177028 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN Tr.2 20/​30 EUR 0 100.000

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 1.030
(Basiswert(e): Five-Year US Treasury Note Future (FV))
Verkaufte Kontrakte: EUR 103.942
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 1.740
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))
Währungsderivate
Optionsrechte auf Devisen-Derivate
Optionsrechte auf Devisen
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
AUD/​NZD EUR 4.676
AUD/​USD EUR 4.869
CAD/​JPY EUR 97.255
EUR/​CHF EUR 2.130
EUR/​GBP EUR 1.301
EUR/​JPY EUR 258.000
EUR/​PLN EUR 9.150
EUR/​USD EUR 18.371
GBP/​USD EUR 6.231
NOK/​SEK EUR 2.970
NZD/​USD EUR 3.286
USD/​CAD EUR 4.260
USD/​JPY EUR 851.175
USD/​NOK EUR 17.705
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
AUD/​JPY EUR 100.451
AUD/​USD EUR 4.386
EUR/​HUF EUR 1.884.000
EUR/​PLN EUR 30.105
EUR/​SEK EUR 20.300
EUR/​USD EUR 12.022
GBP/​USD EUR 17.256
NOK/​SEK EUR 9.219
USD/​CAD EUR 8.804
USD/​NOK EUR 25.578
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
AUD/​NZD EUR 3.142
AUD/​USD EUR 4.168
CAD/​JPY EUR 99.369
EUR/​JPY EUR 390.750
EUR/​PLN EUR 9.300
EUR/​USD EUR 10.061
GBP/​USD EUR 5.429
NOK/​SEK EUR 1.507
NZD/​USD EUR 2.632
USD/​JPY EUR 225.588
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
AUD/​USD EUR 2.428
EUR/​PLN EUR 29.625
EUR/​SEK EUR 20.000
EUR/​USD EUR 6.690
GBP/​USD EUR 16.735
NOK/​SEK EUR 21.050
USD/​CAD EUR 2.773
USD/​NOK EUR 25.456
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 1.033
AUD/​NZD EUR 5.112
AUD/​USD EUR 9.780
CAD/​USD EUR 4.451
CHF/​EUR EUR 2.053
CHF/​GBP EUR 1
CZK/​EUR EUR 5.378
DKK/​EUR EUR 663
GBP/​CHF EUR 293
GBP/​EUR EUR 10.410
GBP/​USD EUR 5.855
HUF/​EUR EUR 812
JPY/​AUD EUR 1.225
JPY/​EUR EUR 1.623
JPY/​USD EUR 10.670
NOK/​EUR EUR 6.826
NOK/​SEK EUR 995
NOK/​USD EUR 11.756
NZD/​AUD EUR 2.186
NZD/​EUR EUR 1.835
NZD/​USD EUR 5.914
PLN/​EUR EUR 2.012
RON/​EUR EUR 1.787
SEK/​EUR EUR 493
SEK/​NOK EUR 8
USD/​EUR EUR 20.769
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 1.110
AUD/​NZD EUR 4.616
AUD/​USD EUR 9.796
CAD/​EUR EUR 7
CAD/​USD EUR 4.448
CHF/​EUR EUR 1.979
CZK/​EUR EUR 5.802
DKK/​EUR EUR 663
GBP/​CHF EUR 291
GBP/​EUR EUR 10.503
GBP/​USD EUR 5.868
HUF/​EUR EUR 803
JPY/​AUD EUR 1.225
JPY/​EUR EUR 1.322
JPY/​USD EUR 10.995
NOK/​EUR EUR 6.402
NOK/​SEK EUR 1.188
NOK/​USD EUR 13.092
NZD/​AUD EUR 1.414
NZD/​EUR EUR 1.565
NZD/​USD EUR 6.200
PLN/​EUR EUR 2.010
RON/​EUR EUR 2.008
SEK/​EUR EUR 477
SEK/​NOK EUR 198
USD/​EUR EUR 19.897
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Credit Default Swaps (CDS)
Protection Buyer: EUR 500
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y)
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro.

 

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 31.003.669,83
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -109.484,20
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) 40.284,06
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 4.944.212,02
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 4.944.212,02
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -4.903.927,96
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -13.646,45
5 Ergebnis des Geschäftsjahres -44.502,61
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -462.932,01
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 19.464,47
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 30.876.320,63

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.12.2018 39.323.683,41 50,54
31.12.2019 36.566.763,77 52,49
31.12.2020 31.003.669,83 54,09
31.12.2021 30.876.320,63 53,79

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 84.262,39 0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 327.804,39 0,57
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -11.794,79 -0,02
davon Negative Einlagezinsen -11.796,41 -0,02
davon Positive Einlagezinsen 1,62 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer 0,00 0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0,00
10. Sonstige Erträge 0,00 0,00
Summe der Erträge 400.271,99 0,70
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -1.394,70 -0,00
2. Verwaltungsvergütung -232.877,93 -0,41
3. Verwahrstellenvergütung -22.169,83 -0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -13.592,69 -0,02
5. Sonstige Aufwendungen -25.199,45 -0,04
davon BaFin-Bescheinigungen -493,96 -0,00
davon EMIR-Kosten -21.539,34 -0,04
davon fremde Depotgebühren -2.769,92 -0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -396,23 -0,00
Summe der Aufwendungen -295.234,60 -0,51
III. Ordentlicher Nettoertrag 105.037,39 0,18
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 3.859.652,48 6,72
2. Realisierte Verluste -3.565.724,94 -6,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 293.927,54 0,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 398.964,93 0,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -462.932,01 -0,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 19.464,47 0,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -443.467,54 -0,77
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -44.502,61 -0,08

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen.
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
3) Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 4.657.495,55 8,11
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 398.964,93 0,70
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt1) 321.683,75 0,56
2 Vortrag auf neue Rechnung 4.631.448,09 8,07
III. Gesamtausschüttung2) 103.328,64 0,18
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung3) 103.328,64 0,18
Umlaufende Anteile: Stück 574.048

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps BNP Paribas S.A. -11.125,29
Credit Default Swaps Citigroup Global Markets Europe AG -47.082,33
Credit Default Swaps Merrill Lynch International -31.419,55
Devisenterminkontrakte BNP Paribas S.A. 3.565,22
Devisenterminkontrakte Citigroup Global Markets Europe AG 3.466,28
Devisenterminkontrakte J.P. Morgan AG 9.411,65
Devisenterminkontrakte Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale -14.944,67
Devisenterminkontrakte Morgan Stanley Europe SE 973,02
Devisenterminkontrakte NatWest Markets N.V. -7.295,78
Devisenterminkontrakte Nomura Financial Products Europe GmbH 880,48
Devisenterminkontrakte UBS AG [London Branch] -1.193,70
Optionsrechte auf Devisen Citigroup Global Markets Europe AG 5.552,64
Optionsrechte auf Devisen Goldman Sachs Bank Europe SE 5.217,50
Optionsrechte auf Devisen Morgan Stanley Europe SE 5.431,50
Optionsrechte auf Devisen NatWest Markets N.V. 15.072,00
Zinsswaps BNP Paribas S.A. 31.180,94
Zinsswaps Citigroup Global Markets Ltd. -14.725,45
Zinsswaps DekaBank Deutsche Girozentrale -60.548,10
Zinsswaps Deutsche Bank AG -20.541,93
Zinsswaps Goldman Sachs International -73.250,39
Zinsswaps J.P. Morgan Securities PLC -3.261,97
Zinsterminkontrakte Chicago Board of Trade (CBOT) 8.122,54
Zinsterminkontrakte Eurex Deutschland 167.720,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 260.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
01.01.2021 – 28.03.2021: 30% ICE BofAML Euro Broad Market Index in EUR, 45% iBoxx Euro Corporates 1-10 Jahre RI in EUR, 25% iBoxx Euro Corporates Financials 3-5 Jahre in EUR
29.03.2021 – 31.12.2021: 30% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR, 25% iBoxx Euro Corporates Financials in EUR, 45% iBoxx Euro Corporates all maturities TR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,48%
größter potenzieller Risikobetrag 5,36%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,49%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
262,90%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Umlaufende Anteile STK 574.048
Anteilwert EUR 53,79

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,95%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Wesentliche sonstige Aufwendungen

BaFin-Bescheinigungen EUR 493,96
EMIR-Kosten EUR 21.539,34
Fremde Depotgebühren EUR 2.769,92
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 396,23
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 126.789,63

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 55.111.895,15
davon feste Vergütung EUR 43.006.888,07
davon variable Vergütung EUR 12.105.007,08
Zahl der Mitarbeiter der KVG 449

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 11.521.767,18
Geschäftsführer EUR 3.296.629,40
weitere Risk Taker EUR 2.072.677,62
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 437.214,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker EUR 5.715.246,16

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 29. März 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Frankfurter-Sparinrent Deka – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 31. März 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer		 Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

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