BaFin:„Risikomanagement muss Chefsache sein“

Herr Röseler, für deutsche Institute ergab sich bei den Stresstests der EBA und der EZB ein gemischtes Bild. Sind deutsche Banken noch stabil?

Ja. Der Bankensektor im Euroraum – und dazu gehören natürlich auch die deutschen Institute – könnte einem schweren Wirtschaftsabschwung standhalten. Das ist das zentrale Ergebnis der beiden Stresstests für die bedeutenden Institute, die unter EZB-Aufsicht stehen. Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Und dabei sollte man nicht übersehen, dass das unterstellte Szenario für Deutschland besonders streng war. Die Ergebnisse schauen wir uns jetzt im Detail an.

Wir prüfen natürlich auch, was wir daraus für das Gros der deutschen Banken und Sparkassen schlussfolgern können, die unter der direkten Aufsicht der BaFin stehen. Diese weniger bedeutenden Institute, die LSIs, waren ja bei den Stresstests gar nicht dabei. Für sie planen wir einen eigenen Stresstest im kommenden Jahr. Die Erkenntnisse sind also nicht eins zu eins übertragbar.

Selbst im sehr unwahrscheinlichen Krisenszenario waren die Kapitalpuffer vieler Banken – auch deutscher Institute – mehr als ausreichend gefüllt. Sind die aufsichtlichen Anforderungen mittlerweile übertrieben?

Kapitalanforderungen sind generell ein extrem wichtiges Aufsichtsinstrument. Eines, das wir flexibel handhaben müssen, wie wir es beispielsweise bei den Kapitalpuffern für Wohnimmobilienkredite gemacht haben. Wenn viele Institute aufsichtliche Anforderungen übertreffen, heißt das für mich eher: Da hat jemand seinen Job gemacht. Und das ist ja erst einmal positiv.

Rahmenbedingungen können sich schnell ändern, das haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren mehrfach gesehen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Ein echtes Thema sind nach wie vor die Zinsänderungsrisiken: Viele Institute haben ihre stillen Reserven mehr oder weniger aufgebraucht. Und wer weiß, ob weitere Zinserhöhungen kommen, oder ob sich manche Effekte erst zeitverzögert bemerkbar machen. Dieses Risiko kann man natürlich nicht nur mit Kapitalpuffern abfedern, das geht nur mit einem ganzheitlichen Risikomanagement.

Worauf sollten Banken bei ihrem Risikomanagement ganz besonders achten?

Die Zinsrisiken hatte ich ja schon erwähnt. Auch die Kreditrisiken steigen angesichts der höheren Zahl an Insolvenzen. Die Banken müssen Kreditausfallrisiken möglichst frühzeitig erkennen und berücksichtigen. Dazu macht übrigens auch unsere MaRisk-Novelle klare Vorgaben, etwa bei der Kreditüberwachung und – falls erforderlich – der Neubewertung der Sicherheiten und der Kreditqualität.

Hinzu kommt: Cyberrisiken haben Hochkonjunktur. Die Finanzbranche ist ein besonders verlockendes Ziel und die Schlagzahl hat sich deutlich erhöht. Auch kleine und mittlere Institute können davon betroffen sein. Deshalb führen wir schon seit einiger Zeit mehr gezielte IT-Prüfungen bei den Instituten und Dienstleistern durch. Auch bei der laufenden operativen Aufsicht kontrollieren wir verstärkt, ob die Unternehmen unsere IT-Anforderungen einhalten. Das ist nicht nur Aufgabe der IT, sondern auch des Risikomanagements. Und das sollte Chefsache sein.